Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на серебро пока приоритетны покупки

Мартовский фьючерс на серебро (SIZ1) в четверг активно растет.

В первые дни наступившего года Монетный двор США продал не менее 4.3 млн унций серебра – это больше среднемесячного объема продаж в 2011 году, за исключением января и сентября.
К середине декабря 2011 года отток инвесторов из ETF-фонды серебра прервался, а сами фонды нарастили объем позиций в металле. Таким образом, суммарный объем вкладов составил порядка 17.97 тыс. т, но инвестиционный спрос все еще очень тонкий и хрупкий.
Согласно усредненным прогнозам BNP Paribas, по итогам 2011 года индустриальный спрос на серебро окажется на уровне 520 млн унций, что станет своеобразным максимумом, однако в 2012 году экономисты ждут нового витка спада спроса на металл.

Макроэкономический календарь на сегодня по США полон важных данных: в 17.30 мск готовятся к публикации показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 18 тыс., до 370 тыс.). В
То же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в декабре. В 19.00 мск инвесторы будут ждать публикации данных по декабрьскому индексу опережающих экономических показателей от Conference Board. Одновременно выйдут показатели по продажам новостроек в прошлом месяце.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии развития, текущая цель – рост до уровня 34.00 $/тройскую унцию с сигналами выражения роста.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную повышательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал приоритета покупок.
Осциллятор стохастик сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P длинные позиции «держать»

В пятницу мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) почти не меняется.
Власти США идут на беспрецедентный шаг: впервые с 1998 года Белый дом намерен сократить бюджет министерства обороны. Это предполагается сделать в рамках сокращения бюджетного дефицита. Так, предполагается, что армия США в ближайшие пять лет станет меньше на 80 тыс. человек, а пятилетний бюджет Пентагона будет сокращен на $259 млрд.

Завершившееся на этой неделе заседание Федеральной резервной системы США оказалось интересным: и хотя ставка была сохранена в целевом диапазоне 0-0.25% годовых, регулятор подтвердил намерение удерживать ее как минимум до конца 2014 года на текущих минимальных отметках. Кроме того, в ФРС не исключили вероятности внедрения третьего раунда количественного смягчения, QE3, в случае, если того потребует ситуация. По оценке ЦБ, в последние месяцы инфляция в стране была сдержанной, зато экономика США продолжает расти, несмотря на замедление мировой экономической системы.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут показатели по ВВП за IV квартал (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 3% в годовом исчислении). В это же время к публикации готовятся данные по индексу PCE Core. В 18.55 мск готовятся к публикации показатели по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за январь.

Среднесрочный тренд повышательный в ожидании коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения до уровня 1260 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор сигнализирует о торговле в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei возможен медвежий сигнал

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник немного снижается.

Фьючерс реагирует на смешанный внешний фон, который складывается к сегодняшнему дню из нерешенных греческих вопросов и ожидания старта европейского саммита. Помимо этого, инвесторы отыгрывают не оправдавшие ожиданий данные по ВВП США за четвертый квартал.
Дополнительное давление оказывают слухи о том, что Китай пока не будет понижать нормы резервирования для банков страны.
В корпоративном секторе бумаги James Hardie Industries SE сократились на 1.5%, акции Mitsubishi Electric Corp потеряли сразу 12% на фоне действий японских властей, которые запретили компании участвовать в тендерах государства.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 8900 пунктов. Технически фьючерс выглядит перекупленным.
Индикатор MACD сигнализирует о снижение к отметке 0. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупателей. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор стремится покинуть зону перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). Возможен медвежий сигнал.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро все еще актуальны длинные позиции

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) проходят выше вчерашнего закрытия.

Инвесторы отыгрывают решения, принятые в ходе брюссельского саммита – это пакет мер по усилению бюджетной дисциплины и одобрение запуска фонда ESM с 1 июля 2012 года. Согласно обсужденным планам, дефицит бюджета в странах, одобривших соглашение, не должен превышать 0.5% ВВП (ранее эта планка составляла 3%).
Дополнительным позитивом оказалась германская статистика – ставка безработицы в январе сократилась до 6.7% с 6.8% ранее, а число безработных снизилось на 34 тыс., до 2.85 млн. Это минимальный показатель за 20 лет.
В еврозоне же безработицы в декабре осталась на максимальной отметке за последние десять лет – 10.4%.

Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – тест уровня 1.3200. Ожидаем замедление роста в рамках достигнутых технических целей с последующим разворотом пары вниз.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на S&P растущий

В среду мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) торгуется вверх.
Праймериз в США идут полным ходом – в штате Флорида победу одержал экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни (74% голосов), за ним следует Ньют Гингрич, основной конкурент Ромни в Республиканской партии.
В целом, победа во Флориде. Достаточно крупном штате, серьезно поднимает шансы г-на Ромни на победу.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 19.00 мск выйдут данные по январскому индексу активности в производственном секторе от ISM Manufacturing (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 54.6 пунктов с 53.1 пункта ранее).
Среднесрочный тренд повышательный в рамках подготовки коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения до уровня 1260 пунктов от уровня 1330 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото нужно быть готовым к «шортам»

Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в четверг остается в плюсе.

Венесуэла завершила возврат своего золотого запаса из-за рубежа в собственные хранилища: за прошедшие два месяца в страну доставлено 160 т золота, которые оцениваются в $9 млрд. Теперь за рубежом остается порядка 15% золотого запаса страны. Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес подчеркнул, что это решение основано на желании сохранить финансовый суверенитет и стабильность.
Между тем, по прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но вполне возможно, что инвесторам могут понадобиться наличные, и тогда продажи фьючерса продолжатся.
В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – поход к уровню 1750 $/тройскую унцию с установлением нового локального максимума.
Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в положительной области. Наблюдается слабое увеличение объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на медь актуален сигнал «держать» шорты

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в пятницу проходят в мажорном настроении.
Как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли – так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел.
К слову, индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли.
По итогам декабря 2011 года Китай увеличил выпуск рафинированной меди на 8% в годовом сопоставлении, до 457 тыс. т, что стало первым фактом роста за 4 месяца. Общий объем производства меди в Поднебесной по итогам прошлого года вырос на 14%, до 5.18 млн т. В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – разворот от уровня 393.00 цента/фунт с прогнозом теста уровня 365.00 цента/фунт.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали «бычье» пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция » – признак приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перекупленности (80 пунктов и выше) – сигнал держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на нефть позволяет держать часть лонгов

Мартовский фьючерс на нефть (CLH2) понижается в понедельник.

Иран приостановит поставки нефти в ряд европейских стран – это касается государств, агрессивно настроенных в отношении исламской страны. По сообщению министра нефти Ирана г-на Касеми, экспорт сохранится лишь в те страны, с которыми у Тегерана нейтральные отношения. При этом «черный» список политик не огласил.
По данным Минэнерго США, запасы «черного золота» в Кушинге за прошедшую неделю составили 30.1 млн баррелей (+1.48 млн баррелей), что явилось максимальной отметкой с 16 декабря. Последние пару недель рост запасов идет непрерывно (к текущему моменту +6.5%). Институт API сообщил накануне, что товарные запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2.1 млн баррелей, до 339.5 млн баррелей. Министерство энергетики США, в свою очередь, в середине недели отчиталось, что запасы «черного золота» за неделю выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как рынок ожидал укрепления на 2.6 млн.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой уровня 98.00 $/баррель с первой остановкой на уровне 95.50 $/баррель. Ожидаем разворот котировок наверх к уровню 101.00 $/баррель после установления локального дна.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора в отрицательную область. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax можно держать длинные позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в среду растет.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня укрепился на 0.4%.

Ситуация с Грецией все еще не нашла финального разрешения: накануне лидерам греческих партий так и не удалось встретиться с премьером страны Пападемосом, который проводил переговоры с европейскими кредиторами по поводу новых, более жестких кредитных условий получения второго пакета финансовой помощи.
Однако пресса продолжает давать рынку поводы для оптимизма – периодически появляются публикации о том, что и Греция, и ее спасатели готовы прийти к соглашению в ближайшее время.
В корпоративном секторе акции Banco Comercial Portugues прибавили 9%, бумаги Societe Generale выросли на 1.2%, Commerzbank AG – почти на 9%. Акции Statoil добавили в свой актив 1.2% на корпоративной информации.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – обновление максимума на 6800 пунктов. Ожидаем снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ¬– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на медь можно готовиться к «шортам»

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) сегодня ушли в отрицательную зону.
Однако, как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли – так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел. В Standard Bank уверены, что в текущем году спрос на металл, впрочем, будет недостаточным, поскольку интерес со стороны строительного сектора пока остается под вопросом.
Индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли.
По итогам декабря 2011 года Китай увеличил выпуск рафинированной меди на 8% в годовом сопоставлении, до 457 тыс. т, что стало первым фактом роста за 4 месяца. Общий объем производства меди в Поднебесной по итогам прошлого года вырос на 14%, до 5.18 млн т. В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – разворот от уровня 393.00 цента/фунт в рамках образования «двойной вершины» с прогнозом теста уровня 375.00 цента/фунт.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вернулось в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – сигнал подготовиться к открытию коротких позиций при повторном выходе значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на нефть не исключен виток новых продаж

Мартовский фьючерс на нефть (CLH2) в пятницу проседает.
МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год – по мнению агентства, потребление «черного золота» в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза).
Накануне ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год – ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки.
Прежде позитив во фьючерс принесли данные от API: запасы нефти в США за прошлую неделю, по расчетам института, сократились на 4.5 млн баррелей, что стало первым фактом понижения за три недели. Далее отчиталось Минэнерго США – товарные запасы «черного золота» выросли на 304 тыс. баррелей, в то врем как ожидался прирост на 2.5 млн баррелей.
При этом загруженность нефтяных предприятий ха прошедшую неделю в США выросла на 1%, до 83%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – виток новых продаж при сохранении уровня 100.00 $/баррель.
Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свое повышательное действие от уровня 98.00 $/баррель. Котировки продолжили восстановление после остановки продаж на уровне 95.50 $/баррель. После полученного теста уровня 100.00 $/баррель мы прогнозируем новые продажи к уровню 98.00 $/баррель.
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от нижней границы канала на 95.50 $/баррель до середины канала на 100.00 $/баррель.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали медвежье пересечение, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на S&P нужно быть готовыми к продажам

В понедельник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) торгуется в небольшом плюсе.
По итогам января 2012 года дефицит бюджета США сократился до $27.4 млрд с $49.8 млрд за аналогичный период времени годом ранее – экономисты Bloomberg связывают просадку показателя с перенесением сроков ряда социальных выплат, которые обычно происходят в начале года. При этом, согласно мнению администрации президента Барака Обамы, дефицит федерального бюджета в стране в 2012-м бюджетном году окажется на уровне $1.3 трлн, т.е. 8.5% ВВП страны.
В 2013 году, как прогнозируется, дефицит сократится до отметки $901 млрд (5.5% от ВВП США).
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции или смены на понижательный, текущая цель – разворот с максимума на уровне 1352 пункта. Прогнозный ориентир снижения при развороте тенденции расположен на уровне 1285 пунктов.
Отмечаем смену покупок продажами у сопротивления 1350 пунктов, ориентир разворота вниз все тот же и расположен на уровне 1285 пунктов. Котировки развернулись от верхней границы повышательного канала.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о смене покупок продажами вблизи уровня 1350 пунктов. Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до нижней границы канала на 1285 пунктов.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции, и необходимо приготовиться к понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на Dax позволяет отрыть короткие позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник немного понижается.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня потерял 0.1%.
Инвесторы по фьючерсу отыгрывают информацию, пришедшую от рейтингового агентства Moody's – агентство понизило рейтинги Испании, Италии, Португалии с «негативным» прогнозом, одновременно пересмотрены в сторону ухудшения рейтинги Мальты, Словении и Словакии. Кроме того, понижены прогнозы по рейтингам Великобритании («негативный»), Франции и Австрии.
В корпоративном секторе акции BHP Paribas SA лишились 1.8%, бумаги Lloyds Banking Group просели на 0.9%. Акции Deutsche Bank AG потеряли 1.4%, Santander – 0.5%.
Согласно техническому взгляду: среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – прогнозируем снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции.
Котировки вышли за рамки повышательного волнового канала с верхней границей на 6700 пунктов. Через уровень 6650 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем формирование нового повышательного уровня поддержки на уровне 6600 пунктов. Отмечаем выражение повышательного канала выше уровня 6800 пунктов с последующими продажами в рамках технической коррекции.
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – повышательно, медленная – повышательно – признак выражения тренда. Повышательный уровень сопротивления был расположен на 6850 пунктов, уровень поддержки – на 6650 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ¬– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на евро можно продолжать продавать

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в среду днем проходят в минусе, хотя индикатор и расположен выше вчерашнего закрытия.
Утром основная волна позитива пришла от информации со стороны Китая, который пообещал – в очередной раз – поддержать Европу в ее борьбе с кризисом. Негатив в виде решения Еврогруппы отложить процесс рассмотрения второго пакета финансовой помощи Греции рынок оставил без внимания, но во второй половине дня этот мотив выходит на первый план.
Накануне стало известно, что рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Испании, Италии, Португалии с «негативным» прогнозом, одновременно пересмотрены в сторону ухудшения рейтинги Мальты, Словении и Словакии. Кроме того, понижены прогнозы по рейтингам Великобритании («негативный»), Франции и Австрии.
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, цель текущего движения – разворот вниз к уровню 1.3000 от повышательного уровня сопротивления на 1.3280-1.3300.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Первый уровень сопротивления протестирован, он проходит через уровень 1.3280-1.3300. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1.3000.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья конвергенция ¬– признак приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем сохранять короткие позиции в рамках повторного выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото «держать» короткие позиции

Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в четверг продают.
Сохранение напряженности в вопросе с Грецией негативно влияет на позиции фьючерса.
С точки зрения макроэкономики, положение драгметалла особенно пока не меняется: в Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.
Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но вполне возможно, что инвесторам могут понадобиться наличные, и тогда продажи фьючерса продолжатся.
С точки зрения технического анализа, среднесрочный тренд во фьючерсе повышательный на стадии выражения, текущая цель движения – снижение от паттерна «двойная вершина» на уровне 1765 $/тройскую унцию с ориентиром продаж до уровня 1700 $/тройскую унцию.

Говоря более предметно, котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычье поглощение» от уровня 1715 $/тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень 1700 $/тройскую унцию. Текущая зона сопротивления проходит через диапазон 1750-1765 $/тройскую унцию. Уровень 1765 $/тройскую унцию выступает правой частью графической фигуры «двойная вершина», что оказывает поддержку медведям для реализации разворота вниз. В случае ретеста вершины на 1765 $/тройскую унцию медвежий сигнал усилится, но при проходе данной отметки необходимо будет дождаться новых сигналов разворота вниз.

Осциллятор стохастик на дневном графике по фьючерсу на золото покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции в рамках повторного выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерсу на Dax пора скорректироваться

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в пятницу снова в плюсе.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0.4%. За текущую неделю показатель стал тяжелее на 1.7%.
Фьючерс чувствует себя позитивно на фоне рыночных ожиданий, что второй пакет помощи Греции будет одобрен уже на новой неделе. Плюс ко всему – Германия отказалась от предложения разить объем пакета в 130 млрд евро на две части.
Сдерживающим фактором для фьючерса являются новости об уходе в отставку президента Германии из-за финансового скандала.
В корпоративном секторе акции Societe Generale SA выросли на 3.5%, бумаги Deutsche Bank AG прибавили 0.6%. Акции Lafarge SA укрепились на 3%.
Среднесрочный тренд повышательный в рамках коррекции, текущая цель движения – снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции в рамках образования паттерна «двойная вершина» на уровне 6850 пунктов.
Через уровень 6650 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем формирование нового повышательного уровня поддержки на уровне 6600 пунктов. Ожидаем коррекцию повышательного канала выше уровня 6800 пунктов с последующими продажами в рамках технической коррекции.
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Повышательный уровень сопротивления расположен на 6850 пунктов, уровень поддержки – на 6650 пунктов.
Осциллятор сигнализирует о возврате в зону перекупленности. Рекомендуем подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на нефть обновляет декабрьские максимумы с легкостью

Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в понедельник держится в плюсе.
Фьючерс опирается на внешние данные – Иран частично прекратил экспорт нефти в Европу. Согласно цитирующим представителя министерства нефтяной промышленности страны Алирезу Никзада СМИ, ограничения коснулись Франции и Великобритании. На долю Парижа приходилось около 2% экспорта иранской нефти, на долю Лондона – порядка 1%.
МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год – по мнению агентства, потребление «черного золота» в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год – ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки.
Технически, среднесрочный тренд по инструменту повышательный, текущая цель движения – реализация роста к уровню 103.60 $/баррель и выше $105/баррель, а далее ожидаем увидеть продажи к уровню 99.50 $/баррель.
Согласно графическому анализу, текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализует свое повышательное действие от уровня 101.50 $/баррель. Котировки продолжили восстановление после остановки продаж на уровне 95.50 $/баррель. Ожидаем повторение декабрьского максимума на 103.60 $/баррель.
Дополнительно, индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Первая цель продаж по фьючерсу на евро – 1.3000

Во вторник днем мартовский фьючерс на евро ушел в минус, и на то у него оказались совершенно неожиданные причины.
Рынок так долго ждал финализации греческой мыльной оперы и, наконец, дождался, но детали оказались позитивными лишь на первый взгляд.
Итак, основные греческие решения можно считать принятыми: частные кредиторы согласны на списание долгов Греции, и их потери составят около 53.5% от номинальной цены старых облигаций, что выше предварительного уровня. Реальные же потери частного капитала оцениваются в 70%, т.е. 107 млрд евро. Ставка купона, еще один острый момент, также определена: до 2015 года она составит 2%, затем в период с 2014 по 2020 годы окажется на уровне 3%, а позже вырастет до 4.3%. Еврогруппа утром объявила и о соглашении по выделению Греции второго пакета финансовой помощи.
Однако теперь инвесторы смотрят несколько глубже: на рынке растут опасения, что даже столь масштабные шаги не смогут предотвратить разрастания долгового кризиса.
Во второй половине дня к торгам вернутся американские игроки, и продажи имеют шанс усилиться.
Таким образом, на площадки возвращается здоровый пессимизм: никто не дает гарантии полного излечения Греции и, уж тем более, еврозоны.
Для фьючерсного контракта на евро среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – коррекция вверх от уровня 1.3000 до промежуточного сопротивления на 1.3300.
Детальный анализ по индикаторам указывает, что, по индикатору Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3300. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1.3000.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья конвергенция ¬– признак приоритета продаж.
В текущей ситуации мы рекомендуем сохранять короткие позиции по фьючерсу с целью продаж к 1.3000.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на US Treasury стоит сохранять короткие позиции

Котировки мартовского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYH2), в среду едва заметно растут.
Прежде вышел блок позитивной статистики по числу требований на получение пособия по безработице за неделю и январским новостройкам, что вдохновило игроков.
Согласно обнародованному накануне протоколу последнего заседания ФРС США, у американских политиков не было единого мнения по вопросу выкупа активов – это расстроило игроков.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен данными: в 19.00 мск выйдут показатели по продажам на вторичном рынке жилья за январь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1%, до 4.6 млн домов в годовом сопоставлении).
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – дальнейшее снижение котировок с проходом уровня 130 00/32.
Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» – признак приоритета продаж. Первый уровень коррекции находился на уровне 130 10/32 – проторгованное основание.
Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора ниже нуля. Сглаженный уровень объемов образует понижательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете продаж. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вошел в зону перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже) – сигнал держать короткие спекулятивные позиции до выхода из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на Dax стоит соблюдать осторожность

Европейский рынок сегодня полон позитива – мартовский фьючерс на германский индекс DAX вернулся к росту после нескольких дней снижения. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0.1%.

Поддержку фьючерсу пока оказывает хорошая корпоративная отчетность европейских компаний. Дневные статданные по Германии, где ВВП страны за IV квартал совпал с прогнозами, умеренно позитивно влияет на ход торгов.

Еврокомиссия ждет рецессии в еврозоне в первом квартале – по прогнозам, в этом квартале ВВП региона снизится на 0.3%, аналогичного понижения экономисты ожидают и по итогам 2012 года. Причины все те же – ухудшение экономических условий в отдельно взятых государствах.

В корпоративном секторе бумаги Telecom Italia растут на 4.7% после публикации отчетности, акции BASF добавили в свой актив 2.7%. Акции Lloyds «потяжелели» на 1.2% несмотря на новости об увеличении чистого убытка.

С точки зрения теханализа, среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения – тест повышательного уровня поддержки на 6740 пунктов.

Через уровень 6740 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем коррекцию повышательного тренда (в рамках пробоя уровня 6850 пунктов) с последующими продажами к основанию на 6680 пунктов.

Несмотря на царящий во фьючерсе позитив, стоит быть внимательным к сохранению лонгов и имеет смысл приготовиться к открытию коротких позиций от указанных уровней.