Armada Markets
Местный житель
Да, конечно, данные тут. В самом низу - дата обновления.
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
Анализ eur/usd на базе открытых позиций от Tickmill
- Автор темы Armada Markets
- Дата начала
- Статус
Да, конечно, данные тут. В самом низу - дата обновления.
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Последние 2 отчета CFTC дали нам основание предположить, что ситуация в паре eur/usd поменялась. Так оно и случилось, и пара уже снизилась со своего пика на 250 п. По данным CFTC за 01.02., клиенты удерживали уже 94к контрактов на покупку и 66к на продажу, в то время как юр.лица позиционируются на продажу – 117к против 81к. Позиция клиентов ОАНДЫ на продажу также сократилась, и составляет 59% от суммарной нетто-позиции. На часовом графике пары завершает свое формирование “треугольник”, а раз его все видят, значит высока вероятность ложных движений, пока по данной паре торговых идей у нас нет.
Рассмотрим наши прошлые торговые идеи: сделка по aud/jpy закончилась справедливым стоп-лоссом, после чего цена взлетела еще более чем на 200 пунктов. По паре gbp/usd цена не дошла несколько пунктов до нашего уровня (см. рисунок ниже), хотя прогноз оказался верным и цена пошла даже выше нашей предполагаемой цели.
Сейчас мы будем присматриваться к продажам по aud/usd от последней проторговки, а конкретно от уровня 1.0405, стоп 1.0445. Напомним, что по данным ОАНДЫ и CFTC, участники рынка активно покупают данную пару, поэтому есть все основания ожидать её падения. Вторая торговая идея – покупка пары USD/PLN, где основа идеи это ложный выход вниз из длительной проторговки на дневном графике, и возврат в диапазон. На часовом графике видим формирование фигуры “треугольник”, выход из которого, предположительно, будет вверх. Входим по текущей, стоп на нижней линии, тейк – на верхней (см.рисунок).
Рассмотрим наши прошлые торговые идеи: сделка по aud/jpy закончилась справедливым стоп-лоссом, после чего цена взлетела еще более чем на 200 пунктов. По паре gbp/usd цена не дошла несколько пунктов до нашего уровня (см. рисунок ниже), хотя прогноз оказался верным и цена пошла даже выше нашей предполагаемой цели.
Сейчас мы будем присматриваться к продажам по aud/usd от последней проторговки, а конкретно от уровня 1.0405, стоп 1.0445. Напомним, что по данным ОАНДЫ и CFTC, участники рынка активно покупают данную пару, поэтому есть все основания ожидать её падения. Вторая торговая идея – покупка пары USD/PLN, где основа идеи это ложный выход вниз из длительной проторговки на дневном графике, и возврат в диапазон. На часовом графике видим формирование фигуры “треугольник”, выход из которого, предположительно, будет вверх. Входим по текущей, стоп на нижней линии, тейк – на верхней (см.рисунок).
Armada Markets
Местный житель
Да, конечно.
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
В самом низу страницы - дата обновления.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Как мы и предполагали опираясь на данные CFTC, пара eur/usd продолжила падение. А тем временем покупки копятся, и тем более усиливается вероятность дальнейшего снижения, обеспечивая трейдерам столь необходимое статистическое преимущество. По данным CFTC за 08.02. покупки по EURO FX достигли 97к, в то время как продажи составили 59к контрактов. Юридические лица продолжают удерживать продажи в размере 132к (покупок всего 89к) контрактов.
В прошлый раз, опираясь на тот же отчет CFTC, мы сделали вывод, что пара aud/usd пойдет вниз, и ставили лимитный ордер на продажу. Давление на пару оказалось настолько сильным, что aud/usd продолжил падение практически сразу, даже без коррекции. Нынешний отчет тоже явно не за рост – 123к(!) на покупку и всего 42к на продажу, юр.лица давно держат продажи – 120к(!) против 20к покупок. Маркет-мейкер будет зарабатывать на покупателях без стопов и давить пару еще ниже. По USD/PLN наш прогноз полностью оправдался – пара “выстрелила” без какой-либо просадки на 370 пунктов. До цели немного не дошли (пока), но и потерять на данной сделке было невозможно (см.рисунок). Торговая идея на сегодня: попытка продажи серебра от уровня последней проторговки 31.35, стоп 31.55. Клиенты ОАНДЫ по прежнему наращивают покупки (более 80%) на фоне падающих цен на драг.металлы. Напомним, что наш спрэд на серебро составляет 4…6 пунктов, но мы прекрасно знаем, что очень сложно найти даже спрэд в 20 пунктов.
В прошлый раз, опираясь на тот же отчет CFTC, мы сделали вывод, что пара aud/usd пойдет вниз, и ставили лимитный ордер на продажу. Давление на пару оказалось настолько сильным, что aud/usd продолжил падение практически сразу, даже без коррекции. Нынешний отчет тоже явно не за рост – 123к(!) на покупку и всего 42к на продажу, юр.лица давно держат продажи – 120к(!) против 20к покупок. Маркет-мейкер будет зарабатывать на покупателях без стопов и давить пару еще ниже. По USD/PLN наш прогноз полностью оправдался – пара “выстрелила” без какой-либо просадки на 370 пунктов. До цели немного не дошли (пока), но и потерять на данной сделке было невозможно (см.рисунок). Торговая идея на сегодня: попытка продажи серебра от уровня последней проторговки 31.35, стоп 31.55. Клиенты ОАНДЫ по прежнему наращивают покупки (более 80%) на фоне падающих цен на драг.металлы. Напомним, что наш спрэд на серебро составляет 4…6 пунктов, но мы прекрасно знаем, что очень сложно найти даже спрэд в 20 пунктов.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Данные открытых позиций по рынку подтверждает нисходящее движение по парам eur/usd, gbp/usd, aud/usd, золоту и серебру. Тенденция поменялась в самом начале февраля, о чем мы сразу и написали, с момента прошлого обзора пара eur/usd упала более чем на 200 пунктов (см.рисунок ниже). По данным активам проще заработать по-прежнему от продаж и не пытаться поймать дно. По данным CFTC за 15.02., участники удерживали 87к контрактов на покупку и 63к на продажу EURO FX. Юр.лица, как и в прошлые обзоры, позиционируются строго противоположно – 126к контрактов на продажу и 93к на покупку. Ситуация с фунтом сейчас интересна – мы получили первый звоночек на разворот. По данным CFTC частные клиенты наконец встали в продажу 55к контрактов против 39к на покупку. Юр.лица верят в рост пары – 110к на покупку и только 76к на продажу. Что смущает, так это то, что клиенты ОАНДЫ, как и других компаний, массово стоят (и уже очень давно) на покупку в данной паре. Во всяком случае, опираясь на данные CFTC, не похоже, что бы gbp/usd продолжил падение. Немногие выжившие могут получить долгожданную коррекцию и хоть как-нибудь закрыть убыточные позиции. Глядя на покупки в металлах мы предполагали, что в феврале золото упадет до 1600$, но ММ пожадничал и “свозил” покупателей без стопов на 1555$. Частные клиенты до сих пор ловят дно и усердно покупают драг.металлы, клиенты ОАНДЫ удерживают 79% от суммарной нетто-позиции на покупку. С серебром ситуация аналогична. Наша прошлая торговая идея по серебру не сработала – цена немного не дошла до нашего ордера sell limit, и обвалилась аж на 10%.
Идея с usd/pln сработала на отлично, цена даже пошла выше, и если обратите внимание, то коррекции длятся ровно до предыдущих уровней проторговки, после чего цена резко выстреливает вверх. Это значит, что на данных участках большинство, как обычно, открывает позиции против тренда, и оказываются в ловушке. Пока у нас нет никаких идей, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, нужно дождаться консолидации.
Идея с usd/pln сработала на отлично, цена даже пошла выше, и если обратите внимание, то коррекции длятся ровно до предыдущих уровней проторговки, после чего цена резко выстреливает вверх. Это значит, что на данных участках большинство, как обычно, открывает позиции против тренда, и оказываются в ловушке. Пока у нас нет никаких идей, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, нужно дождаться консолидации.
Последнее редактирование модератором:
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Посмотрим, как обстоят дела в парах eur/usd и gbp/usd. В последних двух обзорах мы писали, что частные клиенты стали активно продавать обе пары, в то время как юр.лица набирали покупки. На приведенном ниже дневном графике видно, что развития вниз так и не последовало, а пара gbp/usd так и вовсе “выстрелила”. Последний отчет CFTC за 15.03. показывает, что предыдущие “звоночки” были правильными, по крайней мере опираясь на данные по фьючерсам. В паре eur/usd физические лица продали 82к и купили 57к контрактов, в то время как юридические купили 105к и продали 67к. С фунтом ситуация аналогичная – физ.лица продали 79к и купили 29к контрактов, а юр.лица купили 230к и продали 148к. Судя по этим данным не похоже, что нас ждет продолжение падения.
Динамика пар eur/usd & gbp/usd за последние дни – CFTC “в продаже” – падение остановилось.
В прошлом обзоре мы пытались отыграть идею с покупкой пары usd/chf от уровня 0.9373. Как видно на рисунке, идея была абсолютно верной, пара подходила 2 раза к нашему ордеру и оба раза резко отскакивала вверх. В первый раз пара “не дошла” 20 пунктов, второй раз (кружок на рисунке) всего 6 пунктов. Видимо на данном уровне было слишком много “ненужных” желающих купить. В итоге движение почти на 200 пунктов случилось без нас.
Торговая идея на сегодня более радикальная – продажа пары usd/jpy от текущих уровней ~ 95.40, стоп и тейк на рисунке ниже. Мы руководствуемся тем же отчетом CFTC, который указывает на то, что физ.лица продали йену (145к против 51к) а юр.лица купили (197к против 63к), т.е. паре usd/jpy сейчас не выгодно идти вверх, раз “толпа” наконец купила. Клиенты крупной компании ОАНДЫ тоже предпочитают покупки, которые, традиционно, только усилятся по мере падения пары.
P.S. каждый месяц мы выбираем “трейдера месяца”, публикуем его стэйтмент и интервью. В прошлом месяце им стал скальпер из Сингапура, кто стал в этом месяце, вы можете прочитать на нашем сайте в разделе “о рынке”.
В прошлом обзоре мы пытались отыграть идею с покупкой пары usd/chf от уровня 0.9373. Как видно на рисунке, идея была абсолютно верной, пара подходила 2 раза к нашему ордеру и оба раза резко отскакивала вверх. В первый раз пара “не дошла” 20 пунктов, второй раз (кружок на рисунке) всего 6 пунктов. Видимо на данном уровне было слишком много “ненужных” желающих купить. В итоге движение почти на 200 пунктов случилось без нас.
Торговая идея на сегодня более радикальная – продажа пары usd/jpy от текущих уровней ~ 95.40, стоп и тейк на рисунке ниже. Мы руководствуемся тем же отчетом CFTC, который указывает на то, что физ.лица продали йену (145к против 51к) а юр.лица купили (197к против 63к), т.е. паре usd/jpy сейчас не выгодно идти вверх, раз “толпа” наконец купила. Клиенты крупной компании ОАНДЫ тоже предпочитают покупки, которые, традиционно, только усилятся по мере падения пары.
P.S. каждый месяц мы выбираем “трейдера месяца”, публикуем его стэйтмент и интервью. В прошлом месяце им стал скальпер из Сингапура, кто стал в этом месяце, вы можете прочитать на нашем сайте в разделе “о рынке”.
Armada Markets
Местный житель
CFTC - "кричит" о росте gbp/usd и падении usd/jpy!
Добрый день! Несмотря на отчет CFTC (данные за 22.03), пара eur/usd продолжила плавное снижение. Клиенты ОАНДЫ (+56%), а стало быть, и весь розничный сегмент, встали в покупки, хотя отчет CFTC уже давно сигнализирует о сломе тренда, т.к. частные клиенты продают (49к покупок против 94к продаж), а юр.лица покупают (102к против 44к продаж) пару. Ситуация противоречивая, и будем наблюдать дальше. Пока мы не лезем в пару eur/usd. С фунтом проще – CFTC просто “кричит” об окончании падения и начале роста – физические лица продали 100к контрактов против 39к покупок, а юр.лица сделали все, традиционно, наоборот – купили аж 156к контрактов, продали 63к. Судя по этим данным можно сделать вывод, что сделки на покупку имеют сейчас положительное мат.ожидание.
Наша прошлая торговая идея по usd/jpy сработала отлично и цена не дойдя до стоп-лосса пришла к тейк-профиту, зафиксировав 180 пунктов (рисунок ниже). Напомним, что данное решение о продаже пары мы приняли опираясь исключительно на динамику открытых позиций. Сейчас нужно искать точки входа на продажу, т.к. частные клиенты еще более усиленно покупают usd/jpy, а юр.лица наращивают продажи. Отчет CFTC однозначно за падение пары – физ.лица имеют 55к контрактов йены на покупку (short usd/jpy) и аж 135к на продажу, юр.лица 124к на покупку (short usd/jpy) и всего 24к на продажу. Клиенты ОАНДЫ тоже покупают падение.
Интересная ситуация и по usd/chf – еще в позапрошлом обзоре мы обозначили уровень покупки, но цена несколько раз подходила вплотную к нему и не доходя несколько пунктов “выстреливала” на 100+ пунктов. 24.03. цена наконец дошла до данного уровня и немного не дошла до второго важного уровня покупки, и опять резко отскочила вверх, уже на 170+ пунктов. Почему так, и рынок “видит” данные уровни? Потому что на тот момент на данных уровнях и ниже многие застряли в продажах без стопов, и ММ не выгодно идти вниз.
Пока у нас нет свежих торговых идей и уровней, где можно зайти с коротким стоп-лоссом. Одну ситуацию на этой неделе мы, однако, упустили. Рассмотрим ее на рисунке ниже. Пара gbp/usd, о которой мы так много писали, долго торговалась в диапазоне, отмеченным прямоугольником. Выход из проторговки состоялся вверх, т.к. большинство там продало (см.отчеты CFTC). MM не выгодно идти вниз, и цена скорректировалась ровно до центра проторговки, где ее обычно и ждет наш limit ордер. Покупка от уровня 1.5101 полностью состыковывается с последним отчетом CFTC и теперь похоже, что продавцов не выпустят так просто.
Добрый день! Несмотря на отчет CFTC (данные за 22.03), пара eur/usd продолжила плавное снижение. Клиенты ОАНДЫ (+56%), а стало быть, и весь розничный сегмент, встали в покупки, хотя отчет CFTC уже давно сигнализирует о сломе тренда, т.к. частные клиенты продают (49к покупок против 94к продаж), а юр.лица покупают (102к против 44к продаж) пару. Ситуация противоречивая, и будем наблюдать дальше. Пока мы не лезем в пару eur/usd. С фунтом проще – CFTC просто “кричит” об окончании падения и начале роста – физические лица продали 100к контрактов против 39к покупок, а юр.лица сделали все, традиционно, наоборот – купили аж 156к контрактов, продали 63к. Судя по этим данным можно сделать вывод, что сделки на покупку имеют сейчас положительное мат.ожидание.
Наша прошлая торговая идея по usd/jpy сработала отлично и цена не дойдя до стоп-лосса пришла к тейк-профиту, зафиксировав 180 пунктов (рисунок ниже). Напомним, что данное решение о продаже пары мы приняли опираясь исключительно на динамику открытых позиций. Сейчас нужно искать точки входа на продажу, т.к. частные клиенты еще более усиленно покупают usd/jpy, а юр.лица наращивают продажи. Отчет CFTC однозначно за падение пары – физ.лица имеют 55к контрактов йены на покупку (short usd/jpy) и аж 135к на продажу, юр.лица 124к на покупку (short usd/jpy) и всего 24к на продажу. Клиенты ОАНДЫ тоже покупают падение.
Интересная ситуация и по usd/chf – еще в позапрошлом обзоре мы обозначили уровень покупки, но цена несколько раз подходила вплотную к нему и не доходя несколько пунктов “выстреливала” на 100+ пунктов. 24.03. цена наконец дошла до данного уровня и немного не дошла до второго важного уровня покупки, и опять резко отскочила вверх, уже на 170+ пунктов. Почему так, и рынок “видит” данные уровни? Потому что на тот момент на данных уровнях и ниже многие застряли в продажах без стопов, и ММ не выгодно идти вниз.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Посмотрим, как изменилась динамика открытых позиций и какие выводы можно из этого сделать. По данным CFTC за 29.03, в паре eur/usd по прежнему превалировали продажи (90к против 41к покупок) среди физ.лиц. Юр.лица, уже которую неделю, удерживают “бычью” позицию (117к против 55к продаж). Клиенты крупного брокера ОАНДЫ заняли нейтральную позицию (50/50). Мы уже давно писали о том, что открытые физ.лицами продажи не дадут паре упасть, т.к. для ММ внизу денег мало. Так и вышло – сейчас пара торгуется на уровне, где она была 13.03. В добавок к этому вчера мы наблюдали классический “стопосъем”, когда на выступлении Драги на мгновение обновили дно, что-бы “высадить” лишних пассажиров перед “выстрелом” на 200 пунктов. Это значит, что направление “правильного” движения пары было уже известно до выступления.
Пара gbp/usd консолидируется с небольшим повышением, и уже в который раз данные CFTC однозначно указывают на будущий рост пары. По цифрам ситуация не сильно изменилась с момента нашего прошлого обзора – физ.лица продают, юр.лица покупают. Данная ситуация указывает на накопление потенциала для быстрого и мощного роста курса gbp/usd.
Интересная ситуация сложилась с парой usd/jpy и всеми jpy-кроссами. В прошлый раз, опираясь на данные открытых позиций, мы сделали вывод, что usd/jpy будет падать. Так и продолжалось до заявлении Банка Японии о продолжении печатания денег. Последние данные CFCT за снижение пары usd/jpy, т.к. физ.лица покупают, а юр.лица продают пару. После такого движения вверх (особенно eur/jpy и gbp/jpy) многие клиенты крупных брокеров должны засесть в продажах по мере движения вверх в расчете “на коррекцию”. Например, в ОАНДЕ, в паре gbp/jpy, уже открыто 65% на продажу. В паре eur/jpy на дневном графике формируется нечто похожее на треугольник, но в какую сторону будет выход из данной формации – сейчас можно только гадать. По JPY-парам очень интересная ситуация и будем наблюдать, чью сторону примет рынок и как изменилась позиция на фьючерсном рынке после данного движения.
Пара gbp/usd консолидируется с небольшим повышением, и уже в который раз данные CFTC однозначно указывают на будущий рост пары. По цифрам ситуация не сильно изменилась с момента нашего прошлого обзора – физ.лица продают, юр.лица покупают. Данная ситуация указывает на накопление потенциала для быстрого и мощного роста курса gbp/usd.
Интересная ситуация сложилась с парой usd/jpy и всеми jpy-кроссами. В прошлый раз, опираясь на данные открытых позиций, мы сделали вывод, что usd/jpy будет падать. Так и продолжалось до заявлении Банка Японии о продолжении печатания денег. Последние данные CFCT за снижение пары usd/jpy, т.к. физ.лица покупают, а юр.лица продают пару. После такого движения вверх (особенно eur/jpy и gbp/jpy) многие клиенты крупных брокеров должны засесть в продажах по мере движения вверх в расчете “на коррекцию”. Например, в ОАНДЕ, в паре gbp/jpy, уже открыто 65% на продажу. В паре eur/jpy на дневном графике формируется нечто похожее на треугольник, но в какую сторону будет выход из данной формации – сейчас можно только гадать. По JPY-парам очень интересная ситуация и будем наблюдать, чью сторону примет рынок и как изменилась позиция на фьючерсном рынке после данного движения.
Armada Markets
Местный житель
Если честно - то привыкли именно к CFTC, и даже не знаем где можно посмотреть в реальном времени (проблема именно с американскими биржами, даже на росс.бирже данные идут за каждый день).
Armada Markets
Местный житель
Eur/usd, gbp/usd - все по плану!
Добрый день! Неделя выдалась интересной, и начнем по порядку. Ситуация с eur/usd и gbp/usd не поменялась, по данным CFTC физические лица удерживают продажи, в то время как юридические наращивают покупки. Об этом мы уже пишем много недель подряд, и действительно – с момента прошлого обзора обе пары “выстрелили” на ~200 пунктов. Eur/usd так и не дошла до наших уровней buy limit и движение состоялось без нас. По данным на 05.04, ситуация следующая: eur/usd физ.лица 44к покупок против 110к продаж, юр.лица 148к покупок против 64к продаж. Клиенты ОАНДЫ также удерживают 55.75% на продажу от суммарной нетто-позиции. GBP/USD: физ.лица 32к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок против 60к продаж. Это значит, что от покупок сейчас работать проще.
Продолжаем наблюдать йену и её кроссы – по данным на 05.04, ситуация на фьючерсном рынке не поменялась – физ.лица стояли в покупке usd/jpy, в то время как юр.лица в продаже. После заявлений банка Японии все знают куда двинулся курс. После такого роста во многих крупных брокерских ритейл-компаниях клиенты теперь активно продают как саму usd/jpy, так и jpy-кроссы. В ОАНДЕ, например, по eur/jpy 57.5% продаж, по gbp/jpy 58.7%. Будем с нетерпением ждать данные CFTC за эту неделю, которая закончилась новым ослаблением йены. Сейчас очень сложно сделать какой-либо вывод по этим противоречивым данным.
Сегодня у нас целых 2 торговых идеи – одна основана на данных CFTC, другая – на паттерне. Итак – внимательный читатель помнит, что мы писали про пару gbp/usd выше. Не будем гоняться за ценой, а ставим лимитные ордера на покупку, как показано на рисунке. Ставка на то, что в данной проторговке большинство продало, и ММ не выгодно идти вниз. Вторая идея – покупка пары usd/pln по текущей, и один раз можно добавить чуть ниже. Стоп на обоих рисунках – нижняя линия. Кстати, для справки – спрэд LMAX (= наш) по usd/pln днем около 5 – 12 пунктов. А какой у вашего брокера?
Добрый день! Неделя выдалась интересной, и начнем по порядку. Ситуация с eur/usd и gbp/usd не поменялась, по данным CFTC физические лица удерживают продажи, в то время как юридические наращивают покупки. Об этом мы уже пишем много недель подряд, и действительно – с момента прошлого обзора обе пары “выстрелили” на ~200 пунктов. Eur/usd так и не дошла до наших уровней buy limit и движение состоялось без нас. По данным на 05.04, ситуация следующая: eur/usd физ.лица 44к покупок против 110к продаж, юр.лица 148к покупок против 64к продаж. Клиенты ОАНДЫ также удерживают 55.75% на продажу от суммарной нетто-позиции. GBP/USD: физ.лица 32к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок против 60к продаж. Это значит, что от покупок сейчас работать проще.
Продолжаем наблюдать йену и её кроссы – по данным на 05.04, ситуация на фьючерсном рынке не поменялась – физ.лица стояли в покупке usd/jpy, в то время как юр.лица в продаже. После заявлений банка Японии все знают куда двинулся курс. После такого роста во многих крупных брокерских ритейл-компаниях клиенты теперь активно продают как саму usd/jpy, так и jpy-кроссы. В ОАНДЕ, например, по eur/jpy 57.5% продаж, по gbp/jpy 58.7%. Будем с нетерпением ждать данные CFTC за эту неделю, которая закончилась новым ослаблением йены. Сейчас очень сложно сделать какой-либо вывод по этим противоречивым данным.
Сегодня у нас целых 2 торговых идеи – одна основана на данных CFTC, другая – на паттерне. Итак – внимательный читатель помнит, что мы писали про пару gbp/usd выше. Не будем гоняться за ценой, а ставим лимитные ордера на покупку, как показано на рисунке. Ставка на то, что в данной проторговке большинство продало, и ММ не выгодно идти вниз. Вторая идея – покупка пары usd/pln по текущей, и один раз можно добавить чуть ниже. Стоп на обоих рисунках – нижняя линия. Кстати, для справки – спрэд LMAX (= наш) по usd/pln днем около 5 – 12 пунктов. А какой у вашего брокера?
Armada Markets
Местный житель
О золоте и не только...
Добрый день! Уходящая неделя запомнилась, в первую очередь, небывалым падением драг.металлов, на товарных биржах приостанавливали торги, расширяли лимиты и увеличили ГО. Каждый аналитик уже “притянул за уши” практически любое объяснение данному движению, не будем и мы отставать от тренда и выскажем свое видение. А связано это с тем, что Кипр вынудили продать свои золотые запасы, и теперь ММ просто обязан подогнать цену, что-бы Кипр “скинул” свой запас на самых лоях, а “сильные руки” его благополучно приняли. Те, кто кричит, что инфляции нет, поэтому спрос на защитный актив иссяк – просто не ходят по магазинам. В добавок к этому предпосылка к обвалу была давно – уже много месяцев назад мы писали, что во многих крупных FX компаниях клиенты практически поголовно засели в покупках как по золоту, так и по серебру. Еще в декабре у клиентов ОАНДЫ было открыто около 90% от суммарной нетто-позиции на покупку, а по мере движения вниз данная позиция только увеличивалась. Но клиенты успешно пересиживают убытки – до сих пор 73% по золоту открыто на покупку, остальных уже закрыло по маржин-колу. Логичнее всего было-бы увидеть продолжение падения до уровня 1260$ (движение на величину предыдущей проторговки), тогда длинная позиция по золоту “схлопнется” окончательно, а многие встанут наконец в продажу (вместе с Кипром).
Валютные пары вели себя не так интересно. По данным CFTC за 17.04, позиции участников фьючерсного рынка почти не изменились. По EUR FX физ.лица удерживают 35к покупок против 86к продаж, юр.лица 142к покупок и 72к продаж. GBP – физ.лица удерживают 27к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок и 63к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают -53% по eur/usd и +55% по фунту. Резюме: обе пары по прежнему склонны к росту, т.к. “слабые руки” (читай – физ.лица) их упорно продают.
Прошлая торговая идея по фунту сработала частично – от первого уровня пара отскочила на 45 пунктов, а от второго на 85 (см. рисунок), но сильного движения вверх не последовало. Потерять тут было нельзя – в худшем случае безубыток. Идея с покупкой usd/pln в силе – цена пока не дошла до уровня стоп-лосса. Других идей пока у нас нет.
P.S. выбран трэйдер месяца за март, прочитать короткое интервью с ним и посмотреть стэйтмент можете на нашем сайте.
Добрый день! Уходящая неделя запомнилась, в первую очередь, небывалым падением драг.металлов, на товарных биржах приостанавливали торги, расширяли лимиты и увеличили ГО. Каждый аналитик уже “притянул за уши” практически любое объяснение данному движению, не будем и мы отставать от тренда и выскажем свое видение. А связано это с тем, что Кипр вынудили продать свои золотые запасы, и теперь ММ просто обязан подогнать цену, что-бы Кипр “скинул” свой запас на самых лоях, а “сильные руки” его благополучно приняли. Те, кто кричит, что инфляции нет, поэтому спрос на защитный актив иссяк – просто не ходят по магазинам. В добавок к этому предпосылка к обвалу была давно – уже много месяцев назад мы писали, что во многих крупных FX компаниях клиенты практически поголовно засели в покупках как по золоту, так и по серебру. Еще в декабре у клиентов ОАНДЫ было открыто около 90% от суммарной нетто-позиции на покупку, а по мере движения вниз данная позиция только увеличивалась. Но клиенты успешно пересиживают убытки – до сих пор 73% по золоту открыто на покупку, остальных уже закрыло по маржин-колу. Логичнее всего было-бы увидеть продолжение падения до уровня 1260$ (движение на величину предыдущей проторговки), тогда длинная позиция по золоту “схлопнется” окончательно, а многие встанут наконец в продажу (вместе с Кипром).
Валютные пары вели себя не так интересно. По данным CFTC за 17.04, позиции участников фьючерсного рынка почти не изменились. По EUR FX физ.лица удерживают 35к покупок против 86к продаж, юр.лица 142к покупок и 72к продаж. GBP – физ.лица удерживают 27к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок и 63к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают -53% по eur/usd и +55% по фунту. Резюме: обе пары по прежнему склонны к росту, т.к. “слабые руки” (читай – физ.лица) их упорно продают.
Прошлая торговая идея по фунту сработала частично – от первого уровня пара отскочила на 45 пунктов, а от второго на 85 (см. рисунок), но сильного движения вверх не последовало. Потерять тут было нельзя – в худшем случае безубыток. Идея с покупкой usd/pln в силе – цена пока не дошла до уровня стоп-лосса. Других идей пока у нас нет.
P.S. выбран трэйдер месяца за март, прочитать короткое интервью с ним и посмотреть стэйтмент можете на нашем сайте.
Armada Markets
Местный житель
CFTC: за рост eur/usd, gbp/usd и падение usd/jpy!
Добрый день! Пара eur/usd и gbp/usd укрепились с момента последнего обзора, особенно фунт. По данным CFTC за 26.04 для eur/usd, позиция сил особо не изменилась – физ.лица продают, а юр.лица покупают пару. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица держат 34к покупок против 94к продаж, а юр.лица 148к покупок против 59к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают продажи по eur/usd в размере 57.8% от суммарной нетто-позиции, по фунту продаж 53%. Ситуация определилась и с йеной – по данным CFTC физ.лица укрепляют продажи йены (26к покупок против 106к продаж), в то время как юр.лица наращивают покупки – 159к против 38к продаж. Клиенты ОАНДЫ тоже считают, что пара будет расти – 61.6% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Вывод – eur/usd и gbp/usd имеют все шансы на продолжение роста, т.к. “слабые руки” по-прежнему продают обе пары, а вот паре usd/jpy пора начать хорошую коррекцию к росту, т.к. многие поверили в рост и встали “по тренду”. Клиенты SAXO банка тоже удерживают 61.92% на покупку.
За торговой идеей на сегодня далеко ходить не надо – ставим лимитные ордера на продажу по usd/jpy на уровни 98.56 и 99.22, стоп 99.64, тейк 96.91. На 4-часовом графике пары видно формирование фигуры (некой проторговки), что значит в скором будущем сильное движение. Куда именно будет выход – заранее сказать невозможно, ясно лишь одно – ММ будет следить за накопленной позицией и не упустит свой шанс на этом заработать.
Добрый день! Пара eur/usd и gbp/usd укрепились с момента последнего обзора, особенно фунт. По данным CFTC за 26.04 для eur/usd, позиция сил особо не изменилась – физ.лица продают, а юр.лица покупают пару. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица держат 34к покупок против 94к продаж, а юр.лица 148к покупок против 59к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают продажи по eur/usd в размере 57.8% от суммарной нетто-позиции, по фунту продаж 53%. Ситуация определилась и с йеной – по данным CFTC физ.лица укрепляют продажи йены (26к покупок против 106к продаж), в то время как юр.лица наращивают покупки – 159к против 38к продаж. Клиенты ОАНДЫ тоже считают, что пара будет расти – 61.6% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Вывод – eur/usd и gbp/usd имеют все шансы на продолжение роста, т.к. “слабые руки” по-прежнему продают обе пары, а вот паре usd/jpy пора начать хорошую коррекцию к росту, т.к. многие поверили в рост и встали “по тренду”. Клиенты SAXO банка тоже удерживают 61.92% на покупку.
За торговой идеей на сегодня далеко ходить не надо – ставим лимитные ордера на продажу по usd/jpy на уровни 98.56 и 99.22, стоп 99.64, тейк 96.91. На 4-часовом графике пары видно формирование фигуры (некой проторговки), что значит в скором будущем сильное движение. Куда именно будет выход – заранее сказать невозможно, ясно лишь одно – ММ будет следить за накопленной позицией и не упустит свой шанс на этом заработать.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! Неделя выдалась скучная, особых движений не было, основные пары консолидируются. По данным CFTC число открытых позиций явно сокращается – участники ожидают в стороне выхода пар в какую-нибудь сторону. По данным за 3 мая, физ.лица удерживали 57к покупок EUR FX против 87к продаж, юр.лица тоже сократили свои позиции – 114к покупок против 78к продаж. Клиенты SAXO банка настроены более активно – 69.10% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу, крупные позиции на продажу удерживают аж с 1.2770 и 1.2870. В ОАНДЕ данный показатель -55.1%. Вывод: с бОльшей долей вероятности выход из консолидации состоится вверх. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица удерживают 31к покупок против 91к продаж, юр.лица наоборот – 134к покупок против 60к продаж GBP FX. Клиенты SAXO банка тоже склоняются к падению – 57.9% от суммарной нетто-позиции удерживается на продажу, большие объемы стоят в промежутке 1.5000 – 1.5100. Клиенты ОАНДЫ солидарны – 56.6% открыто на продажу. Вывод: искать точки входа на покупку. По йене ситуация сложилась однозначная – данные CFTC, SAXO и ОАНДЫ полностью совпадают с ощутимым перевесом покупателей usd/jpy. Наша прошлая торговая идею на продажу данной пары еще актуальна, сработали оба ордера от 98.56 и 99.22. Ждем падения ) Золото и серебро рисуют на часовых графиках треугольники, похоже, что как минимум еще 1 “прострел” вверх нам гарантирован. По обоим активам клиенты ОАНДЫ до сих пор удерживают покупки, хотя позиции заметно сократились. Было бы логично увидеть еще один виток снижения, т.к. многие покупали, как обычно, без стопов по мере падения металлов.
Торговая идея на сегодня – краткосрочная покупка nzd/usd по текущей, основанная на возможном снятии стопов последним 4h шипом, как показано на рисунке. Если eur/usd “выстрелит” в ближайшее время, то и nzd/usd может немного скоррелировать.
Торговая идея на сегодня – краткосрочная покупка nzd/usd по текущей, основанная на возможном снятии стопов последним 4h шипом, как показано на рисунке. Если eur/usd “выстрелит” в ближайшее время, то и nzd/usd может немного скоррелировать.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день. Сейчас на рынке интересная ситуация – несмотря на то, что многие продавали пары eur/usd и gbp/usd, они на самом деле упали с момента нашего последнего обзора. Сейчас пары пошли против юр.лиц, что случается весьма редко, либо характерно, скорее, для флэта, когда пара торгуется в неком коридоре, двигаясь то в сторону физических, то юридических лиц. Данные CFTC за 10.05 показывают, что позиции участников фъючерсного рынка сократились. По EUR FX физ.лица удерживали 86к продаж против 52к покупок, юр.лица 115к покупок против 69к продаж. Можно предположить, что к нынешнему моменту физ.лица либо закрыли свои продажи, либо уже перевернулись на покупку в надежде поймать отскок. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты Дукаскопи открыли 56% от суммарной нетто-позиции на покупку. По GBP FX физ.лица удерживали 31к покупок и 95к продаж, юр.лица уже 138к покупок и 53к продаж. Клиенты ОАНДЫ открыли 57% от суммарной нетто-позиции на покупку. Сейчас сложно сделать однозначные выводы, т.к. в прошлый раз данные по открытым позициям не сработали. Вполне возможно, что перед волной вверх идет отпугивание “лишних пассажиров”. Если так, то в среднесроке данные CFTC окажутся верными, a частным клиентам брокерских компаний дадут возможность заработать второй раз – на коррекции к падению. Интересная ситуация и с aud/usd – после такого падения следует ожидать небольшой коррекции и продолжения падения, т.к.клиенты ОАНДЫ активно покупают (+71%), а значит, что похожая картина и по всему рынку.
Подведем итог по прошлым торговым идеям: nzd/usd хоть и сразу “выстрелила” на 90+ пунктов, но не дошла до цели. Во всяком случае потерять тут было не возможно, т.к. просадки не было. Продажи по usd/jpy закончились более печально – от первого уровня цена даже не отскочила, зато от 99.22 была коррекция на 60+ пунктов, после чего сработал стоп-лосс. По нашей давней долгосрочной покупке usd/pln (см.рисунок) все удачно – пара начала рост от обозначенного первого уровня, до нижнего уровня buy limit немного не дотянули. Целью видится 1.3200, хотя уже сейчас прибыль составляет ~ 1000 пунктов. Сегодняшная торговая идея осноана на тои-самой идее, что и предыдущая. Покупаем краткосрочно пару gbp/usd по текущей со стоп-лоссом 1.5190, цель – 1.5315.
P.S. на нашем сайте обновилась рубрика “трейдер месяца”, где вы можете ознакомиться с выбранным нами трейдером месяца, прочитать короткое интервью и посмотреть стейтмент.
Подведем итог по прошлым торговым идеям: nzd/usd хоть и сразу “выстрелила” на 90+ пунктов, но не дошла до цели. Во всяком случае потерять тут было не возможно, т.к. просадки не было. Продажи по usd/jpy закончились более печально – от первого уровня цена даже не отскочила, зато от 99.22 была коррекция на 60+ пунктов, после чего сработал стоп-лосс. По нашей давней долгосрочной покупке usd/pln (см.рисунок) все удачно – пара начала рост от обозначенного первого уровня, до нижнего уровня buy limit немного не дотянули. Целью видится 1.3200, хотя уже сейчас прибыль составляет ~ 1000 пунктов. Сегодняшная торговая идея осноана на тои-самой идее, что и предыдущая. Покупаем краткосрочно пару gbp/usd по текущей со стоп-лоссом 1.5190, цель – 1.5315.
P.S. на нашем сайте обновилась рубрика “трейдер месяца”, где вы можете ознакомиться с выбранным нами трейдером месяца, прочитать короткое интервью и посмотреть стейтмент.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! С 15.05 пара eur/usd, по большому счету, стоит на месте, торгуясь во флете. Данные CFTC и за 17.05 показывают прежнюю динамику – физ.лица продают EURO FX, a юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ тоже настроены оптимистично – 53.5% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. В рамках текущего флета возможна и коррекция, хотя данные открытых позиций предполагают продолжение нисходящего движения. По GBP FX ситуация аналогична – физ.лица активно продают, юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ, (а, стало быть, и по рынку в целом), удерживают 58.55% от суммарной нетто-позиции на покупку, а Дукаскопи +67%. Как видим, данные CFTC и крупных брокеров снова противоречат друг другу, однако в последние дни пары шли скорее против последних. Лидеры покупок сейчас золото, серебро и пара aud/usd – если посмотреть по графику, то видно, что по совместительству они и лидеры падения. Больше всего продают eur/aud, gbp/jpy и eur/jpy, поэтому пока работать от продаж по данным инструментам опасно.
Пара usd/pln немного подрасла, но до обозначенного уровня 3.32 еще не дошла. Прошлая краткосрочная торговая идея по gbp/usd сработала “ювелирно”, позволив зафиксировать ~80 пунктов. Напомним, что она основывалась на возможном снятии стопов (прокол пред.минимума). Торговая идея на сегодня – buy limit по паре eur/gbp, как показано на рисунке. Ищем точку входа на границе пред.проторговки, где большинство продало, о чем свидетельствуют открытые позиции клиентов ОАНДЫ.
Пара usd/pln немного подрасла, но до обозначенного уровня 3.32 еще не дошла. Прошлая краткосрочная торговая идея по gbp/usd сработала “ювелирно”, позволив зафиксировать ~80 пунктов. Напомним, что она основывалась на возможном снятии стопов (прокол пред.минимума). Торговая идея на сегодня – buy limit по паре eur/gbp, как показано на рисунке. Ищем точку входа на границе пред.проторговки, где большинство продало, о чем свидетельствуют открытые позиции клиентов ОАНДЫ.
Armada Markets
Местный житель
Добрый день! С момента нашего прошлого обзора ситуация с основными парами стала проясняться. Сперва пара eur/usd сходила ниже против позиций клиентов крупных брокерских компаний, затем поднялась к уровню 1.3050. Данные по CFTC за 24.05. по открытым EUR FX позициям на фьючерсном рынке показывают, что физ.лица удерживают продажи (43к контрактов покупок и 124к продаж), в то время как юр.лица делают все наоборот – 178к покупок против 70к продаж. Клиенты крупного брокера ОАНДЫ удерживают 56% от суммарной eur/usd нетто-позиции на продажу, Дукаскопи тоже 56%, клиенты SAXO-банка 69%. Можно сделать вывод, что с бОльшей долей вероятности пара будет расти и следует искать точки входа на покупку. Ситуация с фунтом аналогична – по данным CFTC физ.лица удерживают 33к покупок против 110к продаж, в то время как юр.лица 159к покупок и 55к продаж. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты SAXO и Dukascopy продают немного больше, чем покупают. Интересная ситуация с парой usd/jpy – клиенты всех трех обозначенных компаний (а значит – и по рынку в целом) активно покупают пару “по тренду” (ОАНДА +63%, Dukascopy +89%, SAXO + 68%. Данные CFTC тоже укладываются в общую картину – йену покупают юр.лица (188к против 50к продаж), в то время как физ.лица продают (115к против 15к покупок). При таких данных сейчас следует искать точки входа на продажу пары usd/jpy. В прошлый раз больше всего покупок было по золоту, серебру и паре aud/usd – золото, действительно, дорожало в моменте на 20$, серебро осталось на месте, aud/usd показал новый локальный минимум. Лидером продаж была пара eur/aud – сегодня, по иронии, она вновь показала многомесячный максимум. Больше всего сейчас покупают пары usd/jpy и aud/usd – поэтому следует ожидать дальнейшего падения.
За торговой идеей на сегодня долго ходить не надо: ставим buy limit по паре eur/usd на верхний уровень пред. проторговки, как показано на рисунке ниже. Стоп-лосс – нижняя линия. По золоту ситуация аналогична – пробуем покупки от верхней границы диапазона, стоп – нижняя линяя. Прошлая торговая идея по usd/pln пока жива – пара уже прошла более 1000 пунктов, ждем 3.30 – 3.32.
За торговой идеей на сегодня долго ходить не надо: ставим buy limit по паре eur/usd на верхний уровень пред. проторговки, как показано на рисунке ниже. Стоп-лосс – нижняя линия. По золоту ситуация аналогична – пробуем покупки от верхней границы диапазона, стоп – нижняя линяя. Прошлая торговая идея по usd/pln пока жива – пара уже прошла более 1000 пунктов, ждем 3.30 – 3.32.
Armada Markets
Местный житель
Удачные торговые идеи.
Добрый день! Неделя выдалась очень интересной, движения основных пар происходили согласно нашему прошлому обзору, строго против открытых позиций. На этом и основывается идея нашего обзора. В прошлый раз мы писали о том, что по парам eur/usd и gbp/usd следует искать точки входа на покупку, и даже привели торговую идею по eur/usd. В результате обе пары выросли более чем на 100 пунктов. Пара usd/jpy, по которой клиенты крупных компаний активно делали ставку на рост, упала еще на ~150 пунктов, aud/usd тоже торгуется на локальных минимумах, т.к. большинство, до сих пор, покупает. Перепроданный кросс eur/aud сегодня показал новый максимум, точно как и во время нашего прошлого обзора. Свежие данные фьючерсного рынка CFTC за 31.05. снова показывают значительный перевес продаж по EURO FX и GBP FX среди физ.лиц, в то время как юр.лица, уже многие недели подряд, удерживают покупки. Клиенты крупных компаний, несмотря на рост eur/usd и gbp/usd, ставят на падение: ОАНДА и Dukascopy -58%, SAXO -68%. По паре gbp/usd продажи тоже преобладают, но не с таким перевесом. Больше всего продают, по прежнему, пару eur/aud, а покупают aud/usd и usd/jpy.
Подведем итоги прошлых торговых идей: покупка пары eur/usd от уровня 1.2958 дала в моменте 150 пунктов, абсолютно без просадки. Покупка usd/pln от 3.1460 дошла до целевого диапазона 3.30-3.32, ровно до 3.31, это примерно 1500 пунктов. Покупка золота от 1397 давала в моменте на 20$. Сейчас на уровне 1400 формируется треугольник, выход из которого не предсказуем. Оставляем покупку до уровня 1430. На данный момент мы не видим формаций, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, но будем внимательно следить. А пока советуем воспользоваться хорошей летней погодой и отдохнуть от трейдинга)
Добрый день! Неделя выдалась очень интересной, движения основных пар происходили согласно нашему прошлому обзору, строго против открытых позиций. На этом и основывается идея нашего обзора. В прошлый раз мы писали о том, что по парам eur/usd и gbp/usd следует искать точки входа на покупку, и даже привели торговую идею по eur/usd. В результате обе пары выросли более чем на 100 пунктов. Пара usd/jpy, по которой клиенты крупных компаний активно делали ставку на рост, упала еще на ~150 пунктов, aud/usd тоже торгуется на локальных минимумах, т.к. большинство, до сих пор, покупает. Перепроданный кросс eur/aud сегодня показал новый максимум, точно как и во время нашего прошлого обзора. Свежие данные фьючерсного рынка CFTC за 31.05. снова показывают значительный перевес продаж по EURO FX и GBP FX среди физ.лиц, в то время как юр.лица, уже многие недели подряд, удерживают покупки. Клиенты крупных компаний, несмотря на рост eur/usd и gbp/usd, ставят на падение: ОАНДА и Dukascopy -58%, SAXO -68%. По паре gbp/usd продажи тоже преобладают, но не с таким перевесом. Больше всего продают, по прежнему, пару eur/aud, а покупают aud/usd и usd/jpy.
Подведем итоги прошлых торговых идей: покупка пары eur/usd от уровня 1.2958 дала в моменте 150 пунктов, абсолютно без просадки. Покупка usd/pln от 3.1460 дошла до целевого диапазона 3.30-3.32, ровно до 3.31, это примерно 1500 пунктов. Покупка золота от 1397 давала в моменте на 20$. Сейчас на уровне 1400 формируется треугольник, выход из которого не предсказуем. Оставляем покупку до уровня 1430. На данный момент мы не видим формаций, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, но будем внимательно следить. А пока советуем воспользоваться хорошей летней погодой и отдохнуть от трейдинга)
- Статус