Функция усреднения Помогите доработать

rus008 · 20.03.2021

Доброго времени суток!
Суть заключается в следующем.
extern double LOTS = 0;
Когда LOTS стоит на 0 сделки открываются от процента депозита
double LOT()
{
if (LOTS!=0) return(LOTS);
double LOT = NormalizeDouble(AccountBalance()*RiskPercent/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED),DigitsLot);
if (LOT>MAXLOT) LOT = MAXLOT;
if (LOT<MINLOT) LOT = MINLOT;
return(LOT);
}

Когда ставлю LOTS к примеру 0.01 То идет фиксированный лот
Хочу добавить в советник усреднение, но ни как не получается, при фиксированном лоте шаг усреднения идет, но не увеличивается лот при усреднении
if(Usred)
{
if(FindOrderType()==0 && (FindLastBuyPrice()-Ask)/_Point>=UStep)
{
PutOrder(0,Ask);
}

if(FindOrderType()==1 && (Bid-FindLastSellPrice())/_Point>=UStep)
{
PutOrder(1,Bid);
}
}
А при LOTS = 0 т.е Лот от процента баланса нет ни шага, ни усреднения.
Можно как то обьеденить LOT и Lot?
double Lot()
{
double lot=LOTS;
if(CountTrades()>0) lot=NormalizeDouble(LOTS*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
if(lot>MaxLot)lot=LOTS;
return(lot);
}
Или быть может как то сделать это по другому?
Использую вот такой метод открытия ордеров
if (SendOrder(OP_SELLSTOP,LOT(),Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)) TimeOpen=iTime(NULL,TIMEFRAMES,0);

AlexeNP · 20.03.2021

ну может так лучше будет
input double Lot=0,
KLot=1;

double CalculateLot(int order_type//Тип ордера
)
{
//---
lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(lot==0)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
else
lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ну может так лучше будет
input double Lot=0,
KLot=1;

double CalculateLot(int order_type//Тип ордера
)
{
//---
lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(lot==0)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
else
lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

Спасибо! Сейчас буду пробовать

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ну может так лучше будет
input double Lot=0,
KLot=1;

double CalculateLot(int order_type//Тип ордера
)
{
//---
lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(lot==0)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
else
lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

Ошибки выдает. Пробовал double lot=Lot; вместо lot=Lot; Предупреждения уходят,но ошибки остаются

rus008 · 20.03.2021

rus008 сказал(а):
Ошибки выдает. Пробовал double lot=Lot; вместо lot=Lot; Предупреждения уходят,но ошибки остаются

вот в этой строке ругается
if (SendOrder(OP_BUYSTOP,lot,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)) TimeOpen=iTime(NULL,TIMEFRAMES,0);

AlexeNP · 20.03.2021

ты расчет лота в виде функции сделал?
тогда в SendOrder(OP_SELLSTOP,здесь функция расчета лота ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ты расчет лота в виде функции сделал?
тогда в SendOrder(OP_SELLSTOP,здесь функция расчета лота ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

Я не совсем понял,точнее не понял. Я особо не разбираюсь в написании кода.Но поробую донести свою мысль.
double Lot()
{
double lot=Lots;
if(CountTrades()>0)
{
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
}
if(lot>MaxLot)
lot=Lots;
return(lot);
}
если укажу в коде Lot то нет ни каких ошибок и он открывает ордера по этому принцыпу
if (SendOrder(OP_SELLSTOP,Lot(),Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)) TimeOpen=iTime(NULL,TIMEFRAMES,0);
если укажу в коде LOT тоже нет ни каких ошибок и работает уже по этому принцыпу
double LOT()
{
if (Lot!=0) return(Lot);
double LOT = NormalizeDouble(AccountBalance()*RiskPercent/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED),DigitsLot);
if (LOT>MAXLOT) LOT = MAXLOT;
if (LOT<MINLOT) LOT = MINLOT;
return(LOT);
}

rus008 · 20.03.2021

А тот вариант который вы сделали я уже по разному пытаюсь указать,ни как не хочет
так тоже пробовал
if (SendOrder(OP_SELLSTOP,CalculateLot(),

AlexeNP · 20.03.2021

отлично... давай пробежимся сначала по твоему коду

double Lot()
{
double lot=Lots;
//начиная отсюда занимаемся фигней... какая разница что выдаст CountTrades() лот всё равно будет
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);//вот это и оставляем хотя нормализация лота -
/*а вот это уберем
if(CountTrades()>0)
{
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
}
*/
if(lot>MaxLot)
lot=Lots;
return(lot);
}

теперь возьмем функцию которую я тебе предлагал... в ней кроме всего прочего присутствует параметр определяющий направление сделки, тогда правильно будет примерно так

SendOrder(OP_BUYSTOP,CalculateLot(0) ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

SendOrder(OP_SELLSTOP,CalculateLot(1) ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

rus008 · 20.03.2021

Спасибо за понимание))))

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
отлично... давай пробежимся сначала по твоему коду

double Lot()
{
double lot=Lots;
//начиная отсюда занимаемся фигней... какая разница что выдаст CountTrades() лот всё равно будет
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);//вот это и оставляем хотя нормализация лота -
/*а вот это уберем
if(CountTrades()>0)
{
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
}
*/
if(lot>MaxLot)
lot=Lots;
return(lot);
}

теперь возьмем функцию которую я тебе предлагал... в ней кроме всего прочего присутствует параметр определяющий направление сделки, тогда правильно будет примерно так

SendOrder(OP_BUYSTOP,CalculateLot(0) ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

SendOrder(OP_SELLSTOP,CalculateLot(1) ,Price,0,0,TimeCurrent()+Period()*60*BarLife)

Все получилось теперь при Lot 0 открывается лот от процента депозита
А при Lot к примеру 0,1 Открывается фиксированный,
Но при фиксированном лоте шаг усреднения работает,но нет увеличения лота.
А при лоте от процента депозита, нет шага усреднения и соответственно я не могу узнать увеличивается ли там лот.

rus008 · 20.03.2021

1 скрин фикс лот
2 скрин лот процент от депо

rus008 · 20.03.2021

if(Usred)
{
if(FindOrderType()==0 && (FindLastBuyPrice()-Ask)/_Point>=UStep)
{
PutOrder(0,Ask);
}

if(FindOrderType()==1 && (Bid-FindLastSellPrice())/_Point>=UStep)
{
PutOrder(1,Bid);
}
}

AlexeNP · 20.03.2021

rus008 сказал(а):
Все получилось теперь при Lot 0 открывается лот от процента депозита
А при Lot к примеру 0,1 Открывается фиксированный,
Но при фиксированном лоте шаг усреднения работает,но нет увеличения лота.
А при лоте от процента депозита, нет шага усреднения и соответственно я не могу узнать увеличивается ли там лот.

ну, на твоем месте я лучше бы явно указывал какой вариант управления капиталом использовать...
дальше, смотрим на такую строку

lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

тут результат зависит от KLot и CountTrades() - в виде формулы всё верно, но на практике я бы такое делать не стал)
теперь как сделал бы я)
lot=lot+CountTrades()*lot_step; - так мы получим гарантированное увеличение лота на один шаг за каждый открытый ордер
можно сделать помягче:
lot=lot+CountTrades()*lot_step/KLot;
KLot - целое число больше или равное 1

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ну, на твоем месте я лучше бы явно указывал какой вариант управления капиталом использовать...
дальше, смотрим на такую строку

lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

тут результат зависит от KLot и CountTrades() - в виде формулы всё верно, но на практике я бы такое делать не стал)
теперь как сделал бы я)
lot=lot+CountTrades()*lot_step; - так мы получим гарантированное увеличение лота на один шаг за каждый открытый ордер
можно сделать помягче:
lot=lot+CountTrades()*lot_step/KLot;
KLot - целое число больше или равное 1

Оба варианта буду тестировать Огромное спасибо!

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ну, на твоем месте я лучше бы явно указывал какой вариант управления капиталом использовать...
дальше, смотрим на такую строку

lot=lot*MathPow(KLot,CountTrades());

тут результат зависит от KLot и CountTrades() - в виде формулы всё верно, но на практике я бы такое делать не стал)
теперь как сделал бы я)
lot=lot+CountTrades()*lot_step; - так мы получим гарантированное увеличение лота на один шаг за каждый открытый ордер
можно сделать помягче:
lot=lot+CountTrades()*lot_step/KLot;
KLot - целое число больше или равное 1

Уже как то неудобно становится вам надоедать.
Оба варианта посмотрел,но ни один из них не увеличивает лот
В случает процент от депозита нет шага все равно

double CalculateLot(int order_type//Тип ордера
)
{
//---
double lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(lot==0)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
else
lot=lot+CountTrades()*lot_step;

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

AlexeNP · 20.03.2021

rus008 сказал(а):
Уже как то неудобно становится вам надоедать.
Оба варианта посмотрел,но ни один из них не увеличивает лот
В случает процент от депозита нет шага все равно

double CalculateLot(int order_type//Тип ордера
)
{
//---
double lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(lot==0)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
else
lot=lot+CountTrades()*lot_step;

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

а результат работы CountTrades() ты проверял?

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
а результат работы CountTrades() ты проверял?

int CountTrades()
{
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()<2)
count++;
}
}
}
return(count);
}

AlexeNP · 20.03.2021

rus008 сказал(а):
int CountTrades()
{
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()<2)
count++;
}
}
}
return(count);
}

ну вроде все правильно, поэтому делаю предположение, что вся путаница в определении каким способом происходит управление капиталом... предлагаю такие изменения
входящие переменные

input double Lot=0;
input uchar MoneyManagment=0,//0 - фикс. 1 - процент 2 - усреднение
KLot=1,
RiskPercent=10;

функция расчета лота

double CalculateLot(int order_type)//Тип ордера
{
//---
double lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(MoneyManagment==1)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
if(MoneyManagment==2)
lot=lot+CountTrades()*lot_step;

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

rus008 · 20.03.2021

AlexeNP сказал(а):
ну вроде все правильно, поэтому делаю предположение, что вся путаница в определении каким способом происходит управление капиталом... предлагаю такие изменения
входящие переменные

input double Lot=0;
input uchar MoneyManagment=0,//0 - фикс. 1 - процент 2 - усреднение
KLot=1,
RiskPercent=10;

функция расчета лота

double CalculateLot(int order_type)//Тип ордера
{
//---
double lot=Lot;
double lot_min=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MIN),
lot_max=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_MAX),
lot_step=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_VOLUME_STEP);

if(MoneyManagment==1)
lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*RiskPercent/(100*(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)-AccountFreeMarginCheck(NULL,order_type,1)));
if(MoneyManagment==2)
lot=lot+CountTrades()*lot_step;

if(lot<lot_min)
lot=lot_min;
if(lot>lot_max)
lot=lot_max;
int step=(int)((lot-lot_min)/lot_step);

return(lot_min+step*lot_step);
//---
}

Вот этот вариан с выбором мне очень нравится.
при фикс лоте 0 есть шаг усреднения,но опять же нет увеличения лота
при проценте от депозита 1 появился шаг усреднения,но нет так же увеличения лота

Функция усреднения Помогите доработать

Почетный гражданин

Гуру форума

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Вложения

Почетный гражданин

Вложения

Гуру форума

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Гуру форума

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Вложения

Почетный гражданин

Гуру форума

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Вложения

Гуру форума

Почетный гражданин

Гуру форума

Почетный гражданин