Индикатор Cauchy Smoothing

[AlexeNP]

Некоторые индикаторы предназначены для сглаживания ценового ряда, фильтрацию шума. Для этой цели существуют разные подходы. К примеру, если мы предположим что цены распределены по нормальному закону, то можно использовать математическое ожидание = простое скользящее среднее. У такого подхода есть некоторые недостатки - выбросы могут значительно исказить показания индикатора. А шумы, которые хотелось бы отфильтровать, наоборот начинают вносить все более значительный вклад и искажать результат.

К счастью для нас, существуют еще кое-какие модели распределений. Давайте попробуем для борьбы с рыночным шумом применить распределение Коши. Это довольно "нехорошее" распределение - у него ничего нету, кроме картинки и формулы



Подход будем примерно таким: возьмем несколько отсчетов цены, по ним высчитаем параметры распределения Коши. В соответствие с полученными данными каждому отсчету присвоим свой вес. Используя эти веса вычислим взвешенное среднее. Которое и примем за сглаженную цену. В результате, у нас получается примерно такая картинка.



Весовые коэффициенты индикатора зависят от текущих цен и каждый раз пересчитываются заново. Благодаря этому ярко проявляется основное достоинство индикатора - устойчивость. Даже очень сильные выбросы не могут сильно повлиять на его показания. Серьезный недостаток - в индикаторе отсутствует фильтрация во временной области. Из-за этого он может запаздывать.
Параметры индикатора: применяемая цена и количество отсчетов цены. Так как индикатор адаптируется под текущую рыночную ситуацию, период нужно подбирать самостоятельно -тут я вам не помощник.

 

[Юлия]

Интересно, а если ту же машку вместе наложить, сильно будет отличие в показаниях?
Ведь тоже довольно сильно запаздывает индикатор, и на флете ему будет непросто.

 

[Sergey85]

цена открытия выше червяка - покупаем на касании. цена открытия ниже червяка - продаем на касании. С машкой примерно так же работать возможно, когда червяка считаешь за уровень, а не за направление.

 

[AlexeNP]

Интересно, а если ту же машку вместе наложить, сильно будет отличие в показаниях?
Ведь тоже довольно сильно запаздывает индикатор, и на флете ему будет непросто.

я еще мучаюсь с этим распределением ) с него, теоретически, можно получить аналог уровней поддержки и сопротивления (здесь самая загвоздка будет), усреднение, прогнозное значение и оценку силы тренда

 

[AlexeNP]

ну, добил я эту тему похоже...
входные параметры
iPrice - ценовая константа к которой применяются расчеты
iPeriod - период индикатора
MaxBars - ограничение по истории (если 0, то ограничений нет, но загрузка индикатора может занять какое-то время)
Style,Width,ColorHigh,ColorLow - стиль, ширина и цвет линий уровней
PercentLvl - размах уровней в процентах значение должно быть больше 0 и меньше 100

 

[AlexeNP]

ну, как обычно - пришлось все-таки доводить изделие до совершенства...
никогда такого не было, и вот опять (с)
что сделал - устойчивую (даже не побоюсь лишней скромности - сверхустойчивую) оценку параметров, в связи с чем индикатор стал более внятен (по крайней мере иногда)
отсюда торговые алгоритмы:
1) зеленая полоса горизонтальна, цена выбежала за пределы крайних синей или красной линии (рис. 1)
2) определяем фазу тренда - зеленая линия из прошлого находится между 2 и 3 синими линиями текущего расчета + зеленая линия уверенно смотрит вниз - значит тренд подходит к концу позняк метаться (рис. 2)
3) конец тренда и возможное начало другого тренда - зеленая линия выше 3 синей линии + цена убежала ниже 3 красной линии - а не гульнуть ли нам на всю котлету? (рис. 3)
3 а) предчувствия меня не обманули (рис. 4)
3 аа) зеленая линия полезла вверх - пора переводить в безубытки, и ждать конца тренда (рис. 5)

 

[antoxa4m]

Ну типа голд скоро в бай?

 

[antoxa4m]

Или нужно ждать именно 3 красной границы когда цена уйдет за нее?

 

[AlexeNP]

Или нужно ждать именно 3 красной границы когда цена уйдет за нее?

скоро в бай, но пусть хотя бы вторую красную линию пересечет...

 

[magistr91]

AlexeNP спасибо что предоставили такой индюк и разьяснили. Очень толково задумано! установил себе- буду наблюдать. Если бы да кабы- говорить не стану. Но суть и предназначение оочень толковое у индючка

 

[hotabuh]

ну, как обычно - пришлось все-таки доводить изделие до совершенства...
никогда такого не было, и вот опять (с)
что сделал - устойчивую (даже не побоюсь лишней скромности - сверхустойчивую) оценку параметров, в связи с чем индикатор стал более внятен (по крайней мере иногда)
отсюда торговые алгоритмы:
1) зеленая полоса горизонтальна, цена выбежала за пределы крайних синей или красной линии (рис. 1)
2) определяем фазу тренда - зеленая линия из прошлого находится между 2 и 3 синими линиями текущего расчета + зеленая линия уверенно смотрит вниз - значит тренд подходит к концу позняк метаться (рис. 2)
3) конец тренда и возможное начало другого тренда - зеленая линия выше 3 синей линии + цена убежала ниже 3 красной линии - а не гульнуть ли нам на всю котлету? (рис. 3)
3 а) предчувствия меня не обманули (рис. 4)
3 аа) зеленая линия полезла вверх - пора переводить в безубытки, и ждать конца тренда (рис. 5)

Здравствуйте. На каком таймфрейме индикатор испытывали?

 

[AlexeNP]

Здравствуйте. На каком таймфрейме индикатор испытывали?

на Н1, он на любом периоде будет работать, главное только период индикатора подобрать

 

[Sergey85]

,

Здравствуйте! У меня отказывается устанавливаться в терминал Ваша работа: AIS Cauchy Distribution Levels

 

[AlexeNP]

Здравствуйте! У меня отказывается устанавливаться в терминал Ваша работа: AIS Cauchy Distribution Levels

испортился)

 

[Sergey85]

Как выяснилось не встаёт индикатор на альпари.
На вот этого брокера встал:

 

[Sergey85]

Перекачал. Всё работает. Огромное спасибо!

 

[AlexeNP]

лицензия до 1 мая

 

[13oleg13]

лицензия до 1 мая

Здравствуйте. что то не хочет цепляться к графику...

 

[AlexeNP]

Здравствуйте. что то не хочет цепляться к графику...

а в журнале чего-нибудь пишет?

 

[13oleg13]

а в журнале чего-нибудь пишет?

2 13:55:36.964 Custom indicator AIS Cauchy Distribution Levels (2) EURUSD,M1: loaded successfully
2 13:55:41.405 Custom indicator AIS Cauchy Distribution Levels (2) EURUSD,M1: removed
2 13:55:58.850 Custom indicator AIS Cauchy Distribution Levels (2) USDCHF,M15: loaded successfully
2 13:56:00.760 Custom indicator AIS Cauchy Distribution Levels (2) USDCHF,M15: removed
первая версия тоже не на все терминалы вставала. потом Вы перезалили и всё норм стало