Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

а если заняться охотой на стопы?

охота - это когда тебе охота и ей охота, вот тогда охота)
ну, ок займемся поиском стопов... что используем - броуновское движение, геометрическое броуновское движение, фрактальное броуновское движение или процесс Леви? ну нафиг, голова от них пухнет... давайте лучше использовать эмпирические распределения вероятностей, ну или какие-то подходящие классические распределения - Лапласа ну, или Коши, а можно и логнормальное, а можно и ... etc
без математики этого всего хрен объяснишь

 

[IRIP]

что используем - броуновское движение, геометрическое броуновское движение, фрактальное броуновское движение или процесс Леви?

зачем?
берем фракталы ...
Н4, Д, Н, М

и как только образовался - за ним всегда будут стопы (например, предположим)

есть, конечно, и другие способы... но они в МТ4/5 не доступны

 

[IRIP]

давайте лучше использовать эмпирические распределения вероятностей, ну или какие-то подходящие классические распределения - Лапласа

а точка отсчета?

 

[IRIP]

Вот, для более наглядной иллюстрации


кто знал, что пробьет канал?

но, вот там, где галочка желтая


- там как раз ГЕО-ФРАКТАЛ
и там были стопы (наверно, предположим)


и внизу, тоже есть синенькая пунктирная, там тоже чьи-то стопы

 

[IRIP]

или GBPUSD

 

[AlexeNP]

а точка отсчета?

ну, есть обратное распределение Гаусса, с его помощью увязать движение цена-время не составит большого труда... а значит и сточками отсчета проблем больших не возникнет

 

[IRIP]

цена-время не составит большого труда

нужно соотношение скорости (время, путь)
а не просто "цена-время"

 

[AlexeNP]

нужно соотношение скорости (время, путь)
а не просто "цена-время"

у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету
по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара

 

[IRIP]

у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету
по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара
Посмотреть вложение 437635

а если, ради эксперимента, перенести на месяцы, недели, дни?
и вывести все три сразу на один график

 

[Аввакум2]

а если заняться охотой на стопы?

Как вариант. Но я знаю что есть люди хитрее и умнее меня. Они бы эту фишку давно грамотно использовали, если бы у них был доступ к точным данным стопов. А те данные о стопах, которые способны якобы брать некоторые индикаторы из разных кухонь и проецировать в наших теремках – я думаю что это больше как фейк. Вот один с таких индикаторов. -https://ru.fxssi.com/fxssi-stop-loss-clusters-mt4

То-есть, простых смертных к правдивой инфе о стопах, как и инфе о точных объемах и времени их влива, да еще и в какую сторону и тп.., никто не допустит.

 

[AlexeNP]

а если, ради эксперимента, перенести на месяцы, недели, дни?
и вывести все три сразу на один график

разницы не будет... броуновское движение только масштабируется временем... то есть, если есть характеристики по минуткам, то пересчитать их на сутки-неделю-месяц труда не составит... используя модели усеченного, полного, геометрического и фрактального броуновского движения можно прогнозировать нормальное движение цены... добавив процессы Леви - можно прогнозировать и какие-то ненормальные движухи (новости, flash crash и пр.)

 

[Барабек]

Вот, для более наглядной иллюстрации
Посмотреть вложение 437627

кто знал, что пробьет канал?

Посмотрим на потенциальное поле h4

 

[IRIP]

обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки

зачем тогда?

 

[AlexeNP]

зачем тогда?

ну, мне хотелось на сутки вперед, вот и на сутки... тебе хочется больше? так ограничений нет - хоть сутки, хоть двое, хоть двадцать двое

 

[IRIP]

ну, мне хотелось на сутки вперед, вот и на сутки... тебе хочется больше? так ограничений нет - хоть сутки, хоть двое, хоть двадцать двое

мне не хочется, просто эксперимент, ведь сутки - это вообще ничто

 

[AlexeNP]

мне не хочется, просто эксперимент, ведь сутки - это вообще ничто

ну, что использовать я уже сказал... горизонт прогноза можно задавать по желанию... также (по желанию) если добавить модели движения с отражающими экранами, то вообще конфетка получится

 

[IRIP]

горизонт прогноза можно задавать по желанию...

вот и я не пойму, причем тут математика ...

 

[Барабек]

вот и я не пойму, причем тут математика ...

Природа говорит языком математики: буквы этого языка - круги, треугольники иные математические фигуры. Галилей.
В природе нет ничего случайного. Мат.ожидание (оно же среднее скользящее) + распределение Гаусса - это для фиксированного ряда. Абсолютно непригодно для прогнозирования.
Броуновское движение с процессами Леви - в корзину.

 

[AlexeNP]

вот и я не пойму, причем тут математика ...

а успокойся ты... математика тут совсем не причем и даром никому не нужна...

 

[garry119]

у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету
по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара
Посмотреть вложение 437635

изображение рынка в двухмерности не лучший вариант, ибо прямых линий мало.
в основном параболы и гиперболы.
следовательно, график должен изображаться на на плоскости, а на выпуклой сфере, чтобы параболы и гиперболы стали прямыми линиями.
в этом случае необходима математика Лобачевского-Римана