Вот похожее там и совенок был http://forexsystemsru.com/ruchnye-t.../58416-simple-reversal-martingale-system.html
Метод вывода убыточных сделок в плюс
- Автор темы neofun
- Дата начала
сегодня узнал что можно закрывать сделки частями, всего что надо - указывать лот, который хочется закрыть...
например если сделка лотом 0,3 тогда можно в один момент времени закрыть 0,1 лота, а 0,2 останется висеть "в рынке".
быть может для продвижения стратегии будет полезным..
например если сделка лотом 0,3 тогда можно в один момент времени закрыть 0,1 лота, а 0,2 останется висеть "в рынке".
быть может для продвижения стратегии будет полезным..
Расстановка сделок, начиная уже где-то с пятой-шестой итерации будет сильно проблематична - спред не переворачивается и маржи не хватит, увеличение ширины торгового коридора тут не поможет - при делении на 2 все будет быстро сходятся к спреду. Также надо учесть, что с каждой итерацией риски сильно повышаются, в конце концов рынок может проскочить 10-20 пунктов одним тиком и держать большую позицию рассчитывая залокировать ее через 10 пунктов не очень разумно, наши кухни вам "шпилек" величиной 10-20 пунктов подгонят без ограничений.
Поэтому делать нужно всего несколько итераций, например 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай и все, если не получились разрулить на этом, то все кроется с убытком в районе 0.2сел, убыток кстати не такой уж и большой, поэтому если три раза не удалось оседлать рынок, то надо принять убыток и искать новую точку входа.
Также нет смысла локироваться, вполне можно вместо 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай
открываться 0.1бай, 0.1сел, 0.2бай (либо даже 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай) при этом каждый раз закрывая предыдущие сделки с убытком - разницы никакой, но у нормальных брокеров только так можно работать.
Ну и по-сути это стоп с переворотом удвоенной позицией повторяемый несколько раз.
Поэтому делать нужно всего несколько итераций, например 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай и все, если не получились разрулить на этом, то все кроется с убытком в районе 0.2сел, убыток кстати не такой уж и большой, поэтому если три раза не удалось оседлать рынок, то надо принять убыток и искать новую точку входа.
Также нет смысла локироваться, вполне можно вместо 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай
открываться 0.1бай, 0.1сел, 0.2бай (либо даже 0.1бай, 0.2сел, 0.4бай) при этом каждый раз закрывая предыдущие сделки с убытком - разницы никакой, но у нормальных брокеров только так можно работать.
Ну и по-сути это стоп с переворотом удвоенной позицией повторяемый несколько раз.
Согласен,при не больших стопах до 100 пп,полезная вещь,в ноль всегда можно выйти,вот если бы действительно можно было автоматизировать,пошла например цена не в нашу сторону,кинул сову,а она сама расчитает где ставить локи,а то при не больших стопах не успеваешь бывает высчитывать.Готов даже оплатить умеренную плату!
Slavyan2777
Элитный участник
Всем привет.Мое мнение локирование открытого ордера это не метод заработать на этом,а просто вывод неудачно открытой сделки в безубыток и сохранение депозита
,что сам делал не один раз.Если я открываю ордер,то имею на это какие то соображения или сигналы и если рынок идет против то естественно появляются противоположные сигналы как раз для установки лока т.е открытие ордера по поступившему новому сигналу но в противоположную сторону и вывод сделки в 0 или +.Только одно условие,чтобы ордер можно закрыть как минимум на половину т.е.не 0.01,его не поделишь вообще никак.Это от себя,а сейчас попробую всунуть часть статьи и ссылку на нее,чтобы вы дочитали там,а после зтого можно подумать как автоматизировать выход из лока и не дарить лосей всей этой кухне.Чето много накарябал,аж вспотел,надеюсь дочитаете до конца.Вот часть статьи:
Для начала развеем миф о том, что в локе, депозит съедают отрицательные свопы. Есть как без своповые счета, так и равные свопы в оба направления. Или практически равные с очень малым перевесом в сторону отрицательного, что не является критическим показателем для работы.
В данной статье я хочу рассмотреть три вида локирования.
1. Когда мы используем объем до 10% от депозита на сделку, и выставление лока не превышает расстояние в 50 пунктов от локируемого ордера, то я применяю уменьшение торгового объема отрицательного ордера, за счет закрытого положительного ордера.
Пример:
Buy 1 лот цена открытия 1.0000
Sell Stop 1 лот цена открытия 0.9950
В случае срабатывания стоп ордера мы имеем следующую ситуацию.
Buy 1 лот цена открытия 1.0000, в точке открытия Sell ордера, по цене 0.9950, по Buy сделке будет = – 53 пункта (50 пунктов расстояние и 3 пункта спред (при условии того, что спред данной валютной пары составляет 3 пункта).
Sell 1 лот цена открытия 0.9950 в точке открытия данного ордера, по этой сделке будет = 0 пунктов.
Итого, по цене 0.9950 у нас будет = – 53 пункта в замке.
Мы имеем две сделки в рынке объем каждой из этих двух сделок составляет 1 лот, в локе результирующий объем равен нулю. Lock (от английского – замок) – это закрытие текущего ордера встречным ордером. Но никто не ограничивает Вас, Вы можете закрыть не весь ордер или открыть часть ордера в какой-то выгодный для этого момент.
Если, мы закроем один из ордеров лока в плюс + 53 пункта, то второй ордер в данной точке будет – 106 пунктов, что в два раза больше, чем 53 пункта, НО, если Вы закроете от отрицательного ордера лишь 50% объема от сделки, за счет 100% объема положительного ордера, то полученный убыток и прибыль в сумме дадут ноль и это никак не отобразится на балансе. Т.е. в данной ситуации мы увеличили расстояние в два раза, но уменьшили объем. Что уменьшило наши риски почти в 2 раза.
Пример:
Предположим наш Buy ордер объемом 1 лот пошел в плюс 53 пункта, Sell соответственно в данной точке будет – 106 пунктов. Мы закрываем ордер Buy имеем в долларах, при условии, что 1 пункт при 1 лоте равен 10$, сумму в размере 530$. На эту сумму в этой же точке, мы закрываем 0.5 лота от Sell ордера, минус по данной операции составит все те же 530$, НО, теперь объем уменьшен в 2 раза.
Пример приведен упрощенный, лишь для понимания процесса. Вы можете достичь такой ситуации, когда один из ордеров будет в плюсе 5 300$, и отрезать 90% объема на эту сумму у оставшегося отрицательного ордера. Чем меньше Вы оставите торговый объем по отрицательному ордеру, тем ситуация по Вашему локу станет безопасней и проще.
Истина заключается в следующем, чем ниже объем торговой позиции Вы оставляете, тем ситуация становится безопаснее. – 30 пунктов при 3 лотах. И минус 300 пунктов при 0.3 лотах – это не одно и тоже. Да, по деньгам выходит результат одинаковый, но вот по возможностям устранения данного отрицательного значения, данные две ситуации диаметрально противоположные.
Slavyan2777
Элитный участник
Всем привет.Извиняюсь за свою торопливость,забыл вставить ссылку на статью,а то подумают на плагиат.
_http://forexmetod.com/
_http://forexmetod.com/
Slavyan2777
Элитный участник
Всем привет.Странно,что моё сообщение осталось без внимания
Наверно все научились работать без лосей,или обзавелись резиновыми депо
.Наверное лучше закрыть лося по стопу,чем заниматься гимором и выйти в безубыток:question:
NeColla
Элитный участник
также можно использовать "временной" фильтр в случае если 2ая сделка в + не вывела то 3ья просто половинкой локирует все позиции
а тут и время учесть - может щас временной период с низкой волатильностью...
затем не важно когда позиции в локе - трендовый индючок какой использовать - и по нему уже выставиться продолжить с третьей сделки
... много вариантов можно добавить
в общем ручками, таким способом довольно успешно пользовался
в случае если 2ая сделка в + не вывела то 3ья просто половинкой локирует все позиции а тут и время учесть - может щас временной период с низкой волатильностью...
затем не важно когда позиции в локе - трендовый индючок какой использовать - и по нему уже выставиться продолжить с третьей сделки
... много вариантов можно добавить
в общем ручками, таким способом довольно успешно пользовался
на все описанные методы выхода лосей есть доволно таки простое решение проблеммы, воспользуйтесь совой Стабилизатор.
http://forexsystemsru.com/temp-korzina-reklama/65794-stabilisator.html
http://forexsystemsru.com/temp-korzina-reklama/65794-stabilisator.html
Variator
Новичок форума
привет, великому комбинатору ! Рекомендую обратить внимание при данных ситуациях, что выходить не только в безубыток , но и даже в плюс возможно, при наличии запаса депо и не важно количество локируемых позиций, а главное чтобы хватило средств на открытие лока равновесным лотом и еще оставался запас для маневра а далее используйте возможность частичного закрытия ордеров и командой OrderCloseBy() (для тех кто пишет сам совы) закрытия и противоположных ордеров и слегка пошевелить мозгами - здесь у каждого своя тактика и стратегия, но цель и rezults одни При нынешней волотильности очень эффективны совы сеточного типа с использованием вышеупомянутой идеологиитакже можно использовать "временной" фильтр
а тут и время учесть - может щас временной период с низкой волатильностью...
затем не важно когда позиции в локе - трендовый индючок какой использовать - и по нему уже выставиться продолжить с третьей сделки
... много вариантов можно добавить
в общем ручками, таким способом довольно успешно пользовался
Удачи, Дорогу осилит Идущий!!!
Последнее редактирование:
А ручками в любом случае пользоваться придётся. Всё, что мы тут обсуждаем - всевозможные варианты Мартина, а советники, раскидывающие сеть усреднений, без присмотра обязательно сливают, рано или поздно. В принципе, без ручной корректировки сделок способны торговать только самообучающиеся совы, но надо ещё найти, кто тебе её напишет без косяков. А жаль...:question:..в общем ручками, таким способом довольно успешно пользовался
Доброе время суток, сам пользуюсь таким методом для поиска и сбора прибыли по тренду. Мартингейл не использую, первая позиция предположим "Х", соответственно для локирования и вывода в безубыток в случае обнаружения направления позиция "2Х" т.е двойная. далее можно открывать двойные позиции при смене направления, стоплоссы не использую, просадка небольшая и идет в основном только за счет спрэда. при увеличении объема торгуемого лота постоянно вдвое, есть риск нахапать лосей за спрэд. такая стратегия не для скальперства, а сбора хорошего количества пунктов, что и надежнее и не сказал бы, что менее прибыльно. а хорошее движение по трэнду компенсирует во много раз спрэды.
ИванМН
Местный знаток
Поскольку все советники, представленные в теме, написаны криво и под старые билды, а идею мне захотелось проверить, пришлось написать болванку для проверки самостоятельно (на основе хлыстовского советника "Фишинг"(с)). Болванка не ставит физические ТП и СЛ (много мороки с переносами при открытии новых усреднений), контролируя прибыль по первой позиции и выход в безубыток остальных виртуально. Исходная идея топикстартера сохранена. Предел сужения диапазона - 50 пунктов по пятизнаку, последующие позиции открываются на этом уровне. Если раскомментировать строки 86, 87 и 102, то после достижения предела в 50 пп. новые позиции открываться не будут, но тогда цена может уйти очень далеко против совокупности позиций. Первая позиция открывается по Параболику. Если она достигает прибыли в 1 доллар, она закрывается.
Короче, кому интересны локи и методы их приготовления, могут поиграться; кто хотя бы немного разбирается в MQL4, без труда сможет что-то изменить или доработать.
Я особо не гонял, сама идея кажется мне не очень практичной, т.к. нужен или чудовищная стартовая дистанция усреднения, или чудовищного размера депозит, или надо сокращать дистанцию до уровня открытия очередной усредняющей позиции не вдвое, а гораздо медленнее. С нечудовищного стартового тейка при сокращении дистанции вдвое пул позиций быстро схлопывается к пределу в 50 пп. и идёт лавинообразная накрутка лотности. Так что если идею и брать на вооружение, то после обстоятельного додумывания и доработки, результаты которых можно было бы выложить здесь же.
Короче, кому интересны локи и методы их приготовления, могут поиграться; кто хотя бы немного разбирается в MQL4, без труда сможет что-то изменить или доработать.
Я особо не гонял, сама идея кажется мне не очень практичной, т.к. нужен или чудовищная стартовая дистанция усреднения, или чудовищного размера депозит, или надо сокращать дистанцию до уровня открытия очередной усредняющей позиции не вдвое, а гораздо медленнее. С нечудовищного стартового тейка при сокращении дистанции вдвое пул позиций быстро схлопывается к пределу в 50 пп. и идёт лавинообразная накрутка лотности. Так что если идею и брать на вооружение, то после обстоятельного додумывания и доработки, результаты которых можно было бы выложить здесь же.