Согласен. Только для того что бы всем этим заниматься нужны ресурсы которых у простого трейдера нет.
Итог. Единицам удается вымутить за долгое время боле менее работоспособную стратегию и довольствоваться этим.
Нейросеть - получение и анализ данных
- Автор темы IRIP
- Дата начала
Итог. Единицам удается вымутить за долгое время боле менее работоспособную стратегию и довольствоваться этим.
PIRANHAfx
Элитный участник
Чтобы этим заниматься нужно не так чтобы сильно много и в некоторых моментах есть альтернативы.
Чтобы заниматься системной торговлей необходимо иметь следующее:
1. Технология создания алгоритма
2.Опыт применения технологии создания алгоритма
3.Навык программирования алгоритма либо навык работы с специализированным софтом
4.Торговый опыт
5.Софт для проверки и стат исследования алгоритма
6.Софт для тестирования и оптимизации алгоритма.
7.Капитал для применения алгоритмов.
В той или иной степени все это можно найти и заниматься разработкой и исследованиями.
Все это инструмент для обработки камня. Иметь хороший инструмент это прекрасно, залог успеха.
Вопрос в том где взять сам камень.
Для этого нужны реальные тиковые данные, объёмы сделок, быстрый доступ к торгам. Всё это стоит денег.
Что имеем в наличии? Индикативные данные, свои для каждого ПЛ.
Есть желание создать прототип чего-то работающего для конкретного ПЛ. Ну это дело личное и вопрос свободного времени.
Допустим и то и другое есть в наличии. Работа этого прототипа будет зависеть только от желания ПЛ. Будет этот прототип зарабатывать ему деньги дадут зелёный свет и полную свободу. Нет. Тогда и смысла в этом нет. Работу этого прототипа легко сломать спредами, проскальзыванием,временем индикатива. Если все это применить в скользящем нелинейном режиме по всем параметрам, на выходе получим сбрендивший прототип и разочарование.
PIRANHAfx
Элитный участник
Не все так печально, как вы рисуете, да конечно тиковые данные это отлично, но уж точно не это главное.
Речь же не идет о создании каких то HFT или скальперских алгоритмов, для МТ4 это такое себе занятие.
Для большинства алгоритмов, при условии работы через более менее вменяемого брокера, достаточно порогового мо в 6 пунктов (4 знака).
Если же говорить об мо алгоритма автора темы, то тут увы я без понятие какое у него мо в пунктах.
Главное это стабильность и предсказуемость потока котировок который нужно будет обрабатывать.
Если брать алгоритм работы больше одного дня то в этом случае возникает ещё одна проблема. Идентичность торговых циклов.
Вы сами понимаете, что один день не равен другому по многим параметрам.
Нейросети способны обрабатывать данные только равной категории для получения результата критерии должны быть тождественны , а не хаотичные.
Будете вводить хаотичные данные по куче параметров, на выходе получите хаос без вариантов.
Поэтому такие системы в настоящее время работоспособны только у того кто имеет условия брокера для доступа к торгам и хорошие компы для работы, возможно даже серверные варианты. Внутри дня. Торговля внутри 1 торгового цикла.
Есть желание пробуйте. Отрицательный результат тоже результат.
PIRANHAfx
Элитный участник
У меня нет необходимости пробовать какую либо нейросеть.
Мне хватает возможностей и целей которые есть на текущий момент, их еще развивать и развивать.
Так же мне не надо сильно заморачиваться фидом брокера. Не поверите я год торговал и не смотрел какой спред у мажоров.
Мат ожидание было 12+пп.
Так же меня не сильно беспокоили проскальзывания.
А вот автору темы возможно то что вы пишите может быть интересно.
Верю!
Andreika12345
Гуру форума
Всего 2 правила. Ставить туда, куда двинет цена. Статистика торговой системы за счет стопов не должна сливать деп при выбранном уровне риска.
Наставник не факт что будет правильным. Он тоже человек.
Обучение не всегда дает преимущество. Потому что оно бывает неверным. А иногда приносит даже больше вреда, чем пользы...
ZenFX
Почетный гражданин
НЕА, ну господа, товарищи, я понимаю конечно всё глубокомыслие беседы в данном посте, ну это маленько смахивает на разговор глухого слепого и немого, с примесью ещё и тупого, ну суть не в этом. Я ТАК ДУМАЮ )))). От темы ушли далеко, каждый про "своих баранов" рассказывает, очень интересно, но ни ШИША непонятно ))). Собсно поэтому так много всякой информации на форумах, а ценности в ней ПРАКТИЧЕСКИ никакой ).
В применении нейросетей нет никакой фантастики, тема достаточно изучена, по-моему еще с 80 годов ), нового ничего особо там не изобретено ). Используются они для решения определённого круга задач, именно для этого они и придуманы ), таковых как классификация и распознавание, собсно говоря ).
Я чую сейчас последуют ценные указания, по поводу того куда мне надо пойти, и определения того кто я есть ))). Ну просто хотелось бы увидеть больше информативности в таких темах, с такими названиями ). Это моё личное мнение, не претендующее на эталон и обсуждение ))).
P.S (НЕ ПО ТЕМЕ). А кто Вам собственно сказал, что любая торговая система не может быть основана на любом индикаторе и не зависеть от спредов и проскальзываний ? Почему не думаете об убытках а только о прибыли, только о качестве входа и не о качестве выхода ? Почему не используете методы вывода ВАШЕЙ торговли в + не конкретными ордерами с прибылью или убытками, а управлением совокупной позицией ? Это просто размышления и ничего более ). Следил за беседой, решил вставить свои 5 копеек ), как говорится ).
В применении нейросетей нет никакой фантастики, тема достаточно изучена, по-моему еще с 80 годов ), нового ничего особо там не изобретено ). Используются они для решения определённого круга задач, именно для этого они и придуманы ), таковых как классификация и распознавание, собсно говоря ).
Я чую сейчас последуют ценные указания, по поводу того куда мне надо пойти, и определения того кто я есть ))). Ну просто хотелось бы увидеть больше информативности в таких темах, с такими названиями ). Это моё личное мнение, не претендующее на эталон и обсуждение ))).
P.S (НЕ ПО ТЕМЕ). А кто Вам собственно сказал, что любая торговая система не может быть основана на любом индикаторе и не зависеть от спредов и проскальзываний ? Почему не думаете об убытках а только о прибыли, только о качестве входа и не о качестве выхода ? Почему не используете методы вывода ВАШЕЙ торговли в + не конкретными ордерами с прибылью или убытками, а управлением совокупной позицией ? Это просто размышления и ничего более ). Следил за беседой, решил вставить свои 5 копеек ), как говорится ).
Последнее редактирование:
Andreika12345
Гуру форума
Выход в моей ТС это и есть вход, только в противоположный тренд.
Надеюсь, у многих так же. Хотя спору нет, что спреды тоже влияют. Но это зависит от брокера и самой платформы. Во время активных торгов у меня спред несколько десятых пункта. Иногда почти до нуля доходит... У кого-то он достигает 3 пунктов в иных ДЦ (по евро доллару), у кого-то 1 пункта или даже 2.
Тут речь шла о том, чтобы копируя сделки удачной ТС без знания правил самой ТС, машина начинала переигрывать эту самую ТС. Любую. А это по сути невозможно без знания алгоритма торговой системы. Нельзя улучшить то, с чего скопировал. Можно лишь приблизить логику машины к логике неизвестной ТС.
Вот об этом и шла речь. А для чего созданы нейросети и то что они давно работают, это не секрет.
Иными словами, успешный трейдер показывает из 100 сделок 100 прибыльных на средне сроке например, в течении ряда лет... А машина должна повторить этот результат в течении последующих лет. Не получится даже потому, что и сам рынок меняется. И правила ТС могут зависеть от характеристик рынка. Чего машина будет не в состоянии учесть со всеми нейронными мозгами. Если только ей не прописать законы изменений этого самого рынка. А о том и речи не шло... Речь шла лишь о том, как "скопировать не зная правил и улучшить любую ТС" за счет нейронных мозгов.
Lexxodessa
Гуру форума
Мозг свой замени . Не сочти за оскорбление.
IRIP
VIP-участник
обсуждение предметное, где-то на 2-ой странице закончилось, дальше перешли на личности.... и пошли обсасывать ... смаковать ....
первую "нейросеть" в изобрел Алан Тьюринг (в фильме "Игра в имитацию") +/- начало 50-х
что там было на самом деле - не важно - главное - в фильме описан принцип работы
Воообще, кому интересно, вот курсы на Степике (бесплатно)
- Подготовительный курс по машинному обучению (Подготовительный курс по машинному обучению)
- Нейронные сети (Нейронные сети)
- Основы статистики (Основы статистики)
спасибо за ценные замечания
хорошо, когда начинают поднимать эти вопросы
p.s.: катастрофически не хватает хотя-бы людей, которые могут в обсуждении не выходить за рамки заранее поставленной темы
может сказывается отсутствие образования у большинства? Или наличие явно выраженных психических расстройств... я не знаю...
давайте обсуждать конкретную тему, не выходя за рамки, и не переходя на личности (в том числе "личность автора" и его "тс")
моя ТС - здесь, не имеет никакого отношения к теме
суть, изначально, вопроса, была в том, чтобы постараться найти инструмент, с помощью которого можно сделать слепок входа
но мы не продвинулись не на шаг ...
даже обязательные, неизменные параметры любой ТС не определили ...
IRIP
VIP-участник
Для начала, надо вывести общие характеристики каждого входа
которые есть у КАЖДОЙ СДЕЛКИ, независимо от "трейдера" или "тс":
- ИНС (инд.номер.сделки, возможно = дате)
- StartFromDate
- пара
- buy/sell
- OHLC (всех ТФ? от М1 до МН1)
- объем позиции
- текущий спред
- прочие показатели
- EndFromDate
- OHLC (всех ТФ? от М1 до МН1)
- PriceClose
- текущий спред
- прочие показатели
также, выше, уважаемый ZenFX, подсказал еще несколько параметров:
- StartFromDate Баланс
- StartFromDate своб.Баланс
- StartFromDate Маржа
- StartFromDate своб.Маржа
- StartFromDate Уровень %
* также хотелось бы отметить, что *FromDate может быть равен TimeShiftMinutes (по умолчанию = 0) — временной сдвиг для сессий, в минутах, в зависимости от источника данных на локальной машине и в терминале. Положительное число сдвинет начало сессии влево; отрицательное — вправо в зависимости от истории (источника данных). Нужно это, или нет, и как автоматизировать?
которые есть у КАЖДОЙ СДЕЛКИ, независимо от "трейдера" или "тс":
- ИНС (инд.номер.сделки, возможно = дате)
- StartFromDate
- пара
- buy/sell
- OHLC (всех ТФ? от М1 до МН1)
- объем позиции
- текущий спред
- прочие показатели
- EndFromDate
- OHLC (всех ТФ? от М1 до МН1)
- PriceClose
- текущий спред
- прочие показатели
также, выше, уважаемый ZenFX, подсказал еще несколько параметров:
- StartFromDate Баланс
- StartFromDate своб.Баланс
- StartFromDate Маржа
- StartFromDate своб.Маржа
- StartFromDate Уровень %
* также хотелось бы отметить, что *FromDate может быть равен TimeShiftMinutes (по умолчанию = 0) — временной сдвиг для сессий, в минутах, в зависимости от источника данных на локальной машине и в терминале. Положительное число сдвинет начало сессии влево; отрицательное — вправо в зависимости от истории (источника данных). Нужно это, или нет, и как автоматизировать?
IRIP
VIP-участник
Переводя на понятный язык, вы утверждаете, что без знания решения, нельзя найти решения?
Karabas BARABAS
Директор Буратины
считаю обсуждение этой темы (нейросети) совершенно бесперспективной по причине:
- половина присутствующих не имеет высшего образования
-из другой половины половина понятия не имеет о этих сетях
-а те кто о них слышал, в лучшем случае только слышали...
т.е. все стремится к нулю....
и еще, хотя я и знаю о нейросетях в пределах порчи нервов мне моей женой,
)))))) , считаю анализировать саму цену не имеет смысла, т.к. она уже есть результат,иначе говоря поняв ее мы уже на шаг позади...
собственно я о чем, а о том, что может имеет смысл применить это к соотношению коллов и путов...
во всяком случае это может предсказать поведение цены на будущее...
Разница между психиатром и психом в том, что псих может выздороветь и покинуть больницу, а психиатр - никогда.
Алекс Тан
- половина присутствующих не имеет высшего образования
-из другой половины половина понятия не имеет о этих сетях
-а те кто о них слышал, в лучшем случае только слышали...
т.е. все стремится к нулю....
и еще, хотя я и знаю о нейросетях в пределах порчи нервов мне моей женой,
)))))) , считаю анализировать саму цену не имеет смысла, т.к. она уже есть результат,иначе говоря поняв ее мы уже на шаг позади...собственно я о чем, а о том, что может имеет смысл применить это к соотношению коллов и путов...
во всяком случае это может предсказать поведение цены на будущее...
Разница между психиатром и психом в том, что псих может выздороветь и покинуть больницу, а психиатр - никогда.
Алекс Тан
IRIP
VIP-участник
согласен ... но есть свет в конце тоннеля!
Вот, ваше присутствие, и некоторых пользователей, например, megapont, ZenFX и других,
уже говорит о том, что тема интересна.
Повторюсь - суть темы, заключается в поиске инструмента, позволяющего
делать слепок текущей ТС трейдера в реальном времени
с целью, в дальнейшем, обучить нейросеть
IRIP
VIP-участник
полностью поддерживаю
эти данные - также могут учитываться ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого трейдера, в его ТС
Здесь я как раз об этом пишу
IRIP
VIP-участник
подскажите пожалуйста, есть доступные индикаторы
которые можно применить?
и для каких пар?
Karabas BARABAS
Директор Буратины
индикаторов таих не знаю....
все беру с CМЕ и все ручками....
в отношении того, что тема интересна. нет не интересна, просто наткнулся.....
дело в том, что анализировать движение цены математическим образом, считаю не логичным....
теория вероятности как ма знаем приближается к 50/50.....
из этого вывод любой "толчок" новостной, погодный или какой другой может сыграть свою роль....
но так или иначе верю в то, что балом правит маркет мейкер, но и все известно заранее, стоит только понаблюдать за теми кто в инсайде...
IRIP
VIP-участник
Напишите пожалуйста, с какого сайта? Программы?
для каких пар?
полностью поддерживаю
в этой теме (за исключением постов от балагуров), изначально, нет и намека на АНАЛИЗ данных или упаси Г-ди "прогноза" цены...
Тема - исключительно про создание инструмента,
который позволит записывать в файл (?)
данные по каждой сделке.
который позволит записывать в файл (?)
данные по каждой сделке.
Это уже, к сожалению,совсем другая история ...