Объяснение Тестерного Грааля.
- Автор темы johny14
- Дата начала
ни в коем случае. Как раз наоборот.Хочешь людей обманывать, негодник?..
Юлия
Главный редактор
По коду определить тестерный грааль?
Мне было бы тоже интересно почитать ответ на этот вопрос.
Как в тестере заглянуть вперед в котировки, ведь они же построены на аналогии с реальной торговлей?
ИванМН
Местный знаток
Парсить файлы *.fxt.
Если есть вызов Kernell dll ну на90%
Capital Plus
Активный участник
1) Написать Q-обучение. В качестве входных данных только одно число, которое описывает фигуру из нескольких свечей на графике цены. Два-три раза нажимаете на "Старт" в тестере стратегий, после чего советник запишет в Q-таблицу, с учётом награды/штрафа лучший сигнал для каждой фигуры. Аналогично переобучению обычной нейросети, только у последней обучение идёт долго, а в Q-обучении достаточно нажать пару раз на Старт, и получите тестерный грааль. Минус подхода - нужно сохранять отдельно файл таблицы, а при идеальных граалях он будет занимать много места.
Можно также сравнить с запоминанием истории, но без ковыряния отдельно в файле истории (без подглядывания).
2) Любая нейросеть. Можно даже без функций активации, можно даже без слоёв с одним только нейроном. При оптимизации на таких системах легче получить более плавную кривую баланса на протяжении длительного периода, чем на индикаторных советниках.
3) Импульсные советники WOC и Cash-Profit. Используют недостаток механизма эмуляции тиковой торговли в тестере стратегий. Модель бара/свечи - это три движения: первое до экстремума тени, второе - до противоположного экстремума противоположной тени и третье - от второго экстремума свечи до цены закрытия. Чем больше свеча, тем рывки будут реще, моментальная реакция советника в тепличных условиях, где нет реквотов, тормозов торгового сервера и интернет-канала, и вот уже позиция закрыта в профит. Несмотря на то, что с 2019 года в МТ5 сохраняются реальные котировки с ценами бид и аск, даже в его моделировании в режиме "по ценам открытия" и "Все тики" есть свои недостатки до сих пор. В один прекрасный день при написании робота ты можешь ненароком при тестировании увидеть грааль. Крайне нехорошая ситуация, начинаешь верить, что у тебя получилось, затем начинаешь верить, что нет, ты всё правильно сделал и нет никаких ошибок, а потом находишь ошибку - некорректный метод тестирования для твоего советника. Разочарование ужасное, иногда отбивает желание что-то искать дальше.
4) Косяки в котировках. У некоторых брокеров настолько дырявые котировки, что асинхронизация между таймфреймами позволяет советникам заглядывать в будущее, что по идее невозможно технически. Ан нет, возможно, только советники это будут делать не по своей воле: если подавать корявую историю, либо если сам терминал косячит. Тестерного грааля удостаиваются индикаторные советники, чьи индикаторы включают в себя использования старшего таймфрейма. Он то и покажет будущее. Та же психологическая история: эйфория, проверка на ошибки, проверка у другого брокера на другом терминале - вселенское разочарование. На моей памяти - у брокера чифа такие котировки были, либо их терминал такой.
Ну, а аферисты и мошенники пользуются всем этим. Публичное обсуждение таких вопросов имеет две стороны медали: это как ученикам в школе рассказывать про мутные схемы воровства люков - приходишь к ним, рассказываешь, что это нехорошо и этого нельзя делать, но часть балбесов на следующий день попадутся с люком в руках (рассказываю сюжет одного известного пермского сериала). Одни захотят реализовать на рынке тестерный грааль, другие наоборот - будут знать, как их могут обмануть. Например, когда говорят, что советник работает только у одного брокера, а у других не работает. Есть редкий случай высокочастотной пипсовки, но большинство брокеров имеют почти одинаковые по качеству торговые серверы.
Поэтому освещение такой темы также полезно для некоторых, чтобы иметь всё это ввиду и не попадаться аферистам.
Я рассказал только то, с чем имел опыт. Способов получить тестерный грааль, конечно же, больше.
Можно также сравнить с запоминанием истории, но без ковыряния отдельно в файле истории (без подглядывания).
2) Любая нейросеть. Можно даже без функций активации, можно даже без слоёв с одним только нейроном. При оптимизации на таких системах легче получить более плавную кривую баланса на протяжении длительного периода, чем на индикаторных советниках.
3) Импульсные советники WOC и Cash-Profit. Используют недостаток механизма эмуляции тиковой торговли в тестере стратегий. Модель бара/свечи - это три движения: первое до экстремума тени, второе - до противоположного экстремума противоположной тени и третье - от второго экстремума свечи до цены закрытия. Чем больше свеча, тем рывки будут реще, моментальная реакция советника в тепличных условиях, где нет реквотов, тормозов торгового сервера и интернет-канала, и вот уже позиция закрыта в профит. Несмотря на то, что с 2019 года в МТ5 сохраняются реальные котировки с ценами бид и аск, даже в его моделировании в режиме "по ценам открытия" и "Все тики" есть свои недостатки до сих пор. В один прекрасный день при написании робота ты можешь ненароком при тестировании увидеть грааль. Крайне нехорошая ситуация, начинаешь верить, что у тебя получилось, затем начинаешь верить, что нет, ты всё правильно сделал и нет никаких ошибок, а потом находишь ошибку - некорректный метод тестирования для твоего советника. Разочарование ужасное, иногда отбивает желание что-то искать дальше.
4) Косяки в котировках. У некоторых брокеров настолько дырявые котировки, что асинхронизация между таймфреймами позволяет советникам заглядывать в будущее, что по идее невозможно технически. Ан нет, возможно, только советники это будут делать не по своей воле: если подавать корявую историю, либо если сам терминал косячит. Тестерного грааля удостаиваются индикаторные советники, чьи индикаторы включают в себя использования старшего таймфрейма. Он то и покажет будущее. Та же психологическая история: эйфория, проверка на ошибки, проверка у другого брокера на другом терминале - вселенское разочарование. На моей памяти - у брокера чифа такие котировки были, либо их терминал такой.
Ну, а аферисты и мошенники пользуются всем этим. Публичное обсуждение таких вопросов имеет две стороны медали: это как ученикам в школе рассказывать про мутные схемы воровства люков - приходишь к ним, рассказываешь, что это нехорошо и этого нельзя делать, но часть балбесов на следующий день попадутся с люком в руках (рассказываю сюжет одного известного пермского сериала). Одни захотят реализовать на рынке тестерный грааль, другие наоборот - будут знать, как их могут обмануть. Например, когда говорят, что советник работает только у одного брокера, а у других не работает. Есть редкий случай высокочастотной пипсовки, но большинство брокеров имеют почти одинаковые по качеству торговые серверы.
Поэтому освещение такой темы также полезно для некоторых, чтобы иметь всё это ввиду и не попадаться аферистам.
Я рассказал только то, с чем имел опыт. Способов получить тестерный грааль, конечно же, больше.
Последнее редактирование:
