Обсуждение парного трейдинга

[Санча]

Выкладываю, собранную мной, статистику раздвижек за полгода по парам EURUSD и GBPUSD для того, чтобы было проще разобраться в тонкостях метода, т.к. они пока не совсем понятны.

В целом могу сказать, что при парной торговле, как посоветовал NeColla, большинство серий будут с прибыльным исходом, НО изредка будут случаться ОЧЕНЬ убыточные серии, из-за которых вся картина будет резко портиться. Это особенно видно по сериям №60 (11 января - 13 января), №110 (28 февраля - 1 марта), №136 (4 апреля - 5 апреля) и №172 (16 мая - 18 мая).

NeColla, давай попробуем вместе как-нибудь разобраться, как исключить эти редкие, но "меткие" лоси. Если их отфильтровать, то торговля будет мягко говоря отличной =)

Итак,
статистика собрана по EU/GU, таймфрейм М15, период с середины ноября '2011 по середину мая '2012, без учета спреда, отсеяны все входы при раздвижке менее 15 п., отсеяны входы при сигнальном столбике гистограммы менее 10% от максимального столбика в текущей серии.

З.Ы. Индюк, с помощью которого собиралась статистика, Zero Point Revers v.4

 

[Санча]

Да, кстати, чуть не забыл добавить. Цифра вверху - это номер серии (между нулевыми точками по индюку), в левом столбике - величина раздвижки для входа в пунктах, в правом столбике - исход этой же раздвижки в пунктах. В каждой последующей нулевой точке все позы закрываются.

 

[Kvant]

Выкладываю, собранную мной, статистику раздвижек за полгода по парам EURUSD и GBPUSD для того, чтобы было проще разобраться в тонкостях метода, т.к. они пока не совсем понятны.

В целом могу сказать, что при парной торговле, как посоветовал NeColla, большинство серий будут с прибыльным исходом, НО изредка будут случаться ОЧЕНЬ убыточные серии, из-за которых вся картина будет резко портиться. Это особенно видно по сериям №60 (11 января - 13 января), №110 (28 февраля - 1 марта), №136 (4 апреля - 5 апреля) и №172 (16 мая - 18 мая).

NeColla, давай попробуем вместе как-нибудь разобраться, как исключить эти редкие, но "меткие" лоси. Если их отфильтровать, то торговля будет мягко говоря отличной =)

Итак,
статистика собрана по EU/GU, таймфрейм М15, период с середины ноября '2011 по середину мая '2012, без учета спреда, отсеяны все входы при раздвижке менее 15 п., отсеяны входы при сигнальном столбике гистограммы менее 10% от максимального столбика в текущей серии.

З.Ы. Индюк, с помощью которого собиралась статистика, Zero Point Revers v.4

Что-то странные какие-то итоги получились. У меня намного все хуже выходит. Вроде и индюк Spred2 не так уж сильно отличается от Zero...

 

[NeColla]

санча а ты вручную рисовал цифры?
возможно ли расположить отчёт в таком виде

1 48 +38 48 +38
2 15 +49 20 +54 16 +50
3 20 +22 
4 21 -5
5 15 +10 15 +10
6 30 +23 36 +29 36 +29
7 48 -19 63 -4 92 +25 
8 23 +33 27 +37 30 +40 39 +49 39 +49
9 20 +19
10 18 +38 21 +41 24 +44

тогда видно и Серии и серийность убыточных/прибыльных серий
и мм легче просчитать....

 

[Санча]

санча а ты вручную рисовал цифры?

Да все считал и рисовал вручную.

возможно ли расположить отчёт в таком виде

1 48 +38 48 +38
2 15 +49 20 +54 16 +50
3 20 +22 
4 21 -5
5 15 +10 15 +10
6 30 +23 36 +29 36 +29
7 48 -19 63 -4 92 +25 
8 23 +33 27 +37 30 +40 39 +49 39 +49
9 20 +19
10 18 +38 21 +41 24 +44

тогда видно и Серии и серийность убыточных/прибыльных серий

Да, думаю вполне. Здесь ведь все также, только в строчку:
№ серии | раздвижка исход | раздвижка исход
№ серии | раздвижка исход | раздвижка исход | раздвижка исход

и мм легче просчитать....

Вот тут, Никола, без твоей помощи никак не обойтись. В мм слабовато шарю... Ну кроме всем известного % от депо на позу

 

[scort]

>Это особенно видно по сериям
>№60 (11 января - 13 января),
Еще не торговал на реале.

>№110 (28 февраля - 1 марта)
Просадка 80%, отыграл 8-12 марта

>№136 (4 апреля - 5 апреля)
срезал 15% депо

>№172 (16 мая - 18 мая).
пока в просадке на 6% депо.(Хотя небольшой +был, отказался)

Видно что понимание приходит с опытом

 

[s200s]

выкладываю стейт и думаю -- а нужно оно кому? Ведь выкинут идею только из-за того, что не использую индикаторы. Никаких индикаторов. И не получается пока обещанных 20-25% прибыли в месяц обещанных Necolой - на данный момент около 70...

 

[NeColla]

выкладываю стейт и думаю -- а нужно оно кому? Ведь выкинут идею только из-за того, что не использую индикаторы. Никаких индикаторов. И не получается пока обещанных 20-25% прибыли в месяц обещанных Necolой - на данный момент около 70...

вообщето Ограничения на Неиспользование индикаторов Озвучено не было

хоть от балды открывайся - а там уж шаманя как хочешь получай прибыль

 

[s200s]

Пример шаманивания...

 

[NeColla]

ты чуть чуть попозже выложил Аналогичного предложения
http://forexsystemsru.com/439650-post49.html

 

[s200s]

ты чуть чуть попозже выложил Аналогичного предложения
http://forexsystemsru.com/439650-post49.html

товарищ со мной общается)))

 

[NeColla]

товарищ со мной общается)))

ну попробуй с Сильвером поговорить - чтобы автоматизировал Или хоть построение линий поддержки и/ил Раздвижки - ну или автомат какой...
---
хотя мне кажется - в лоб - из-за - масштабируемости графиков линии(сигналы) не удастся так просто построить...

 

[Санча]

Люди, те кто торгует по принципу axpr-r (описание в закрывшейся ветке), как у вас успехи? Все ли получается, если входить, скажем при раздвижке 50п., а потом тупо доливаться при расширении на уровнях 75п., 100п., 125п., 150п., 175п. и т.д. И это все при фиксированном тейкпрофите. Получилось ли пережить просадку, образовавшуюся в начале апреля, или до сих пор эти позы висят? Спасибо за инфу.

 

[coxah]

подобрал лоты для EURUSD и USDCHF, вот такая красивая еквити получилась.
можно ли на этом без риска заработать?
или я чего-то не учитываю.

 

[NeColla]

а выборка не маловата? - если за последние месяцев 6-12 такая же эквити - то почему бы и нет

разбивай на уровни(не обязательно равные) - и доливайся к ним безбоязненно

 

[Andri770]

подобрал лоты для EURUSD и USDCHF, вот такая красивая еквити получилась.
можно ли на этом без риска заработать?
или я чего-то не учитываю.

Это по каким парам каким лотом?

 

[joywork]

Люди, те кто торгует по принципу axpr-r (описание в закрывшейся ветке), как у вас успехи? Все ли получается, если входить, скажем при раздвижке 50п., а потом тупо доливаться при расширении на уровнях 75п., 100п., 125п., 150п., 175п. и т.д. И это все при фиксированном тейкпрофите. Получилось ли пережить просадку, образовавшуюся в начале апреля, или до сих пор эти позы висят? Спасибо за инфу.

Я тоже входил в апреле и слил депо на центовике до этого удвоенное из-за таких доливаний - ни как не думал что раздвижка может так широко расходится, и вообще меня разочаровует парный трейдинг - доливание это опасная штука с ним можно слить депо а без него застрять на необмеженный термiн дii- выходит что можно и без парного обойтись если просто доливаться на одной паре в зоне перкупленности-перепроданности с увеличенным лотом.
может портфелем торговать будет лучше - но уже убедился что и там нужно супермощьное депо для выдерживания просадки.

 

[coxah]

Это по каким парам каким лотом?

EURUSD*2.5 USDCHF*3.2.

но тут выборка маленькая. на более продолжительном промежутке так не будет.

но можно постоянно корректировать лоты на основании последних дней.
а если силные изменения то прямо во время торговли, корректировать лоты, надо пробовать.
Верно НеКолла?

 

[NeColla]

угу... на Демке сперва... посмотри какие шаги изменения коэффициентов у пар будет
и будешь ли успевать закрыться по их старым значениям ( вернее с каким результатом)

 

[Санча]

Выкладываю, как и обещал, визуальные отчеты по самым лосевым сериям за полгода. Сравниваем исходы с моей статистикой раздвижек - все должно совпадать. Как мы видим, основной убыток как раз и расположен в этих нескольких сериях. Остальной же минус равномерно распределяется по множеству серий и, в основном, кроется плюсом