Genry_05
Отдыхает
По умолчанию скрипт берет данные из терминала - не из стейта.
А периодом оценки будет выставленный в "История счета" интервал.
Можно использовать конкретные даты в настройках диапазона History и сделать по ним стейт.
Оценка качества торговли методами Ван Тарпа и Сортино
А периодом оценки будет выставленный в "История счета" интервал.
Можно использовать конкретные даты в настройках диапазона History и сделать по ним стейт.
PIRANHAfx
Элитный участник
В самой истории в терминале я не могу выставить нужный промежуток истории. Почему то не хочет выбирать период, только Стандартный, за 3 дня, неделю, месяц , 6 мес или вся история.
Genry_05
Отдыхает
Надо в окне даты делать выбор, тогда он сбросит надпись "Стандартный, за 3 дня, неделю, месяц , 6 мес или вся история"
Я показал на скрине выше
PIRANHAfx
Элитный участник
Дружище, ну я ж не даун то совсем.))) Ясен красен что я ставлю дату с -по. Но не ставится, сбрасывается. Я не знаю почему.
Genry_05
Отдыхает
О как!
Это уже по работе терминала. Скрипт-то даты не выставляет, съедает то что ему дают
PIRANHAfx
Элитный участник
Да терминал что то как то не так работает, ну или на стороне МТ администратора (компании) есть ограничение.О как!
Это уже по работе терминала. Скрипт-то даты не проставляет, съедает то что ему дают
kudinoff
Почетный гражданин
В формуле Сортино в знаменателе должно быть количество убыточных сделок, а не всех. Нулевые доходности тоже нужно учитывать (если стратегия стагнирует на каких то периодах, это тоже не хорошо). Ну и нежелательно совсем откидывать безрисковую ставку. У нас 6% инфляции в среднем в год. В пересчете на сделку копейки, но все таки.
Вообще обычно Шарп и Сортино считаются по периодам (сутки/неделя/месяц), а не по сделкам. Нужен сопоставимый измеритель для разных стратегий (высокочастотники и долгосрок как сравнивать посдельно?)
Как раз опчу по Сортино сейчас. Genry_05, критерии по параметру quality откуда взяты?
Вообще обычно Шарп и Сортино считаются по периодам (сутки/неделя/месяц), а не по сделкам. Нужен сопоставимый измеритель для разных стратегий (высокочастотники и долгосрок как сравнивать посдельно?)
Как раз опчу по Сортино сейчас. Genry_05, критерии по параметру quality откуда взяты?
Последнее редактирование:
kudinoff
Почетный гражданин
Раз такая пьянка, вот расчет по MFE/MAE в OnTester для советников
enum test
{
res_mfe = 0, // RES/MFE
mfe_mae = 1, // MFE/MAE
res_mae = 2, // RES/MAE
};
input test OnTesterMod = 0;
int BAR;
double MAE,MFE, RES, Qex, Qen, Qua;
void OnTick()
{
Quality();
}
void Quality()
{
int bar;
double op,cp, mae, mfe, QEntry,QExit, atr,res;
int ot,oc;
for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
{
cp = OrderClosePrice();
op = OrderOpenPrice();
oc = iBarShift(_Symbol,_Period,OrderCloseTime());
ot = iBarShift(_Symbol,_Period,OrderOpenTime());
if(oc==1)
{
if(OrderType()==OP_BUY) { mae = (op-iLow(_Symbol,_Period,iLowest(_Symbol,_Period,MODE_LOW,ot-oc,oc)));
if(mae<0) mae = 0;
mfe = (iHigh(_Symbol,_Period,iHighest(_Symbol,_Period,MODE_HIGH,ot-oc,oc))-op);
if(mfe<0)mfe=0;
res = (cp-op);
if(res > 0) QEntry = 1/(1+mae/(res)); else QEntry = 0;
if(mfe >0 && res>0) QExit = (res)/mfe; else QExit = 0;
// Print("QEntry "+DoubleToStr(QEntry,2)+" QExit "+DoubleToStr(QExit,2));
if(mfe>0 && mae>0)Print((res/mfe)*(mfe/mae));
MFE += mfe;
MAE += mae;
Qex += QExit;
Qen += QEntry;
RES += res;
BAR += ot-oc;
if(MAE>0)Qua += MFE/MAE;}
if(OrderType()==OP_SELL){ res = (op-cp);
mfe = (op-iLow(_Symbol,_Period,iLowest(_Symbol,_Period,MODE_LOW,ot-oc,oc)));
if(mfe<0) mfe=0;
mae = (iHigh(_Symbol,_Period,iHighest(_Symbol,_Period,MODE_HIGH,ot-oc,oc))-op);
if(mae<0) mae = 0;
if(res > 0)QEntry = 1/(1+mae/(res)); else QEntry = 0;
if(mfe >0 && res>0) QExit = (res)/mfe; else QExit = 0;
if(mfe>0 && mae>0)Print((res/mfe)*(mfe/mae));
MFE += mfe;
MAE += mae;
Qex += QExit;
Qen += QEntry;
RES += res;
BAR += ot-oc;
if(MAE>0)Qua += MFE/MAE;}
}
}
}
}
double OnTester()
{
int a, c= 0;
double trades = TesterStatistics(STAT_TRADES);
double sharp_ = TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO);
double profit = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
double depo = TesterStatistics(STAT_INITIAL_DEPOSIT);
double DD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT);
//if(trades<MinTrades) a = 1/c;
Print("MAE "+DoubleToStr(MAE/trades,3)+" MFE "+DoubleToStr(MFE/trades,3)+" RES "+DoubleToStr(RES/trades,3)+" QEntry "+DoubleToStr(MFE/MAE,3)+" QExit "+DoubleToStr(RES/MFE,3)+" Bars "+DoubleToStr(BAR/trades,3));
if(OnTesterMod == res_mae) return(RES/MAE);
if(OnTesterMod == res_mfe) return(RES/MFE);
if(OnTesterMod == mfe_mae) return(MFE/MAE);
}
megapont
VIP-участник
Пока в позиции объем 0,05 ты не узнаешь, Грааль это или нет. А вот когда ты на каждом тике будешь нагнетать позиции по 100 лотов, то это будет точно, Грааль!
Genry_05
Отдыхает
День добрый!
Да, нулевые доходности - слабая сторона метода Сортино. В теории так:
По умолчанию в скрипте используется вариант "По истории счета".
Для расчета по периодам (сутки/неделя/месяц) можно анализировать нужные временные интервалы торгового счета, выставляя соответствующий промежуток дат.
Таблицу Игорю дал Stoletov - заказчик скрипта. Сам я видел другие критерии оценки, правда для фондового рынка, где при показателе 0.89 работа трейдера оценивалась как:
"Это не очень высокий показатель, характеризующий недостаточно эффективную работу трейдера при повышенных рисках. " Заключение было дано при доходности в 10% годовых для пакета гособлигаций.
Хорошим считается значение от единицы и выше. А если показатель принимает значение от 3-х единиц, инвестиционная стратегия считается оптимальной (то есть, минимальный риск при максимально возможной прибыли).
По форе рекомендации были такие:
Так же, как и для фондовых инвестиций, – на Форекс оптимальное значение показателя должно составлять несколько единиц. Например, значение 3,83 говорит о том, что для данной категории сделок вероятность получения убытка по итогам анализируемого периода менее одного процента. Минимальное значение – единица. Если же полученное значение менее 1, трейдеру предпочтительнее отказаться от данной сделки, т.к. высока вероятность уйти в минус.
Эти рекомендации расходятся с таблицей Столетова, которая заложена в скрипте.
Некоторые рассуждение по Форекс и ПАММ можно прочесть здесь:
stolf.today/sortino-ratio.html
Последнее редактирование:
kudinoff
Почетный гражданин
Разные трактовки получаются. Я использовал только отрицательные сделки или нулевые (эквити за день не менялось). Положительные не считал вообще для stddev. Сейчас не упомню, где именно такую схему расчета вычитал.
Сейчас проверил, цифры похожие по двум схемам, зависит от соотношения прибыльных сделок. Если присваивать плюсам нули, Сортино чуть ниже. Если у стратегии редкие но меткие стопы, то по моей схеме Сортино будет резко меньше.
Сейчас проверил, цифры похожие по двум схемам, зависит от соотношения прибыльных сделок. Если присваивать плюсам нули, Сортино чуть ниже. Если у стратегии редкие но меткие стопы, то по моей схеме Сортино будет резко меньше.
AlexeNP
Гуру форума
здесь между формулами и их описанием явное противоречие...
пусть Rp - результаты выигрышных сделок, Rm - проигрышных, а N - общее количество сделок. Тогда, приведенная выше формула превращается
K = [ (Rp + Rm) / N ] / sqrt( Rm*Rm /N )
нормализуем, это выражение, заменим sqrt( Rm*Rm) на абсолютное значение
K = 1/sqrt ( N ) * (Rp + Rm) / abs(Rm)
в итоге получаем:
K = 1/sqrt ( N ) * (Rp / abs(Rm) - 1)
то есть (по большому счету - отношение результатов прибыльных сделок, к проигрышным... а все остальное - лирика
тут нужно либо высчитывать дисперсию как положено, либо что-то другое использовать.... к примеру - коэффициенты асимметрии и эксцеса
kudinoff
Почетный гражданин
Сделал машку с такими же принципами расчета, как у этих критериев. Цвет меняется, если дельта i и i+1 баров больше стандартного отклонения по периоду машки. Можно выбрать порог, способ расчета дельты (по МА, по цене, по разнице цена и МА). Сигналы с порогом 1 редкие.
Может по таким сигналам стейты будут граальными))
Может по таким сигналам стейты будут граальными))
kudinoff
Почетный гражданин
Там машка по другому считается (3*LWMA-2*SMA, что-то из разряда нерисующей TMA). Во внешних переменных по запаре оставил, звиняйте. Можете удалить из кода 23-25 строки, чтоб не мозолили. Если прям нужны дефолтные машки с настройками типа, цены и сдвига, то могу переделать.
Тут главное все таки не сама машка, а то как она ходит и как ходит относительно нее цена в пересчете на стандартное отклонение (во сколько раз больше/меньше). Топикстартер поднял тему критериев относительно графика баланса (правильнее считать по эквити), смысл индикатора выяснить: а сама цена подчиняется вообще этим критериям? На практике очень редко, проще сказать никогда. Где бы мы не вошли, наше эквити будет соответствовать цене, которая не умеет ходить далеко и быстро, в разы превышая свое же стандартное отклонение (намек на то, достижимы ли критерии на практике?)
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
День добрый!
Это уравнение линейной регрессии через МА - считает шустро и не рисует.