ТС «Торговля против трейдеров». Ичетовкин Кирилл Витальевич

[Дмитрий007]

это как один стоп считается, ну не понимают люди, что все пары взаимосвязаны, не говоря уже про те, в парах которых одинаковые валюты.

 

[VeritasS]

Немного о себе

Имя: Ичетовкин Кирилл Витальевич

Стаж на рынке: 9 лет

Описание сделок будет вестись с моего ПАММ счёта.

ПАММ счёт:

_http://www.fibo-forex.ru/investors/pamm/rating/1629617/

(для модераторов: ссылка с размещена с разрешения администратора Юлии Апель)

Первоначальный капитал счёта: 3 000 USD

А можете рассказать о своём опыте/выводах за 9 лет ?
Есть ведь различные предсказательные сектора, разработанные профессорами и докторами рынка, для прогнозирования будущего движения цены.
Например, такие как индикаторы, дивергенция, уровни, трендовые линии, новости, price action - неужели всего этого великолепия не достаточно ?

 

[KaneKRY]

VeritasS, по поводу торговых методов используемых трейдерами.

Хотелось бы рассказать про свой опыт наблюдения за одним ПРОП проектом.
Ныне покойный брокер Пантеон проводил конкурс (проп проект) с возможностью получить в управление 100 000 USD. При этом участие в в проекте, для трейдера было абсолютно бесплатно.

Если вкратце описать правила конкурса:

1) Главное: трейдер должен был завести дневник с описанием своей торговой системы. И с описанием каждой совершённой сделки.
2) В торговле были запрещён мартингейл, других ограничений на торговую систему посути не было.
2) Необходимо было сделать + 10% в месяц на демо счёте.
3) После трейдеру давали небольшой реальный счёт.
4) Трейдер должен был торговать 6 месяцев подряд. И в случаи удачной торговли он бы получал 100 000 USD в управление.

И как вы думаете, много ли было, за три года, трейдеров получивших заветные сто тысяч?

 

[VeritasS]

VeritasS, по поводу торговых методов используемых трейдерами.

Хотелось бы рассказать про свой опыт наблюдения за одним ПРОП проектом.
Ныне покойный брокер Пантеон проводил конкурс (проп проект) с возможностью получить в управление 100 000 USD. При этом участие в в проекте, для трейдера было абсолютно бесплатно.

Если вкратце описать правила конкурса:

1) Главное: трейдер должен был завести дневник с описанием своей торговой системы. И с описанием каждой совершённой сделки.
2) В торговле были запрещён мартингейл, других ограничений на торговую систему посути не было.
2) Необходимо было сделать + 10% в месяц на демо счёте.
3) После трейдеру давали небольшой реальный счёт.
4) Трейдер должен был торговать 6 месяцев подряд. И в случаи удачной торговли он бы получал 100 000 USD в управление.

И как вы думаете, много ли было, за три года, трейдеров получивших заветные сто тысяч?

Ну так прибыльным трейдерам не нужны чужие деньги в управление, соответственно участвовали только убыточные

 

[KaneKRY]

И как вы думаете, много ли было, за три года, трейдеров получивших заветные сто тысяч?

Правильно – ни одного. При этом в конкурсе участвовало несколько тысяч трейдеров с огромным количеством, совершенно разнообразных торговых систем и методов анализа рынка.

Трейдеры не могли показать стабильный результат всего 7 месяцев подряд!! Помню было лишь два кандидата, которых уже готовились пригласить в офис ДЦ, на торжественное вручение сертификата, на 100 000 долларов, но они сливали счёт в последний месяц…

Хотелось бы отметить, что конкурс имел максимальную честность. Сам наблюдал за торговыми дневниками многих участников и видел, как сливают их системы. Да и дилинговому центру, нужны были люди, которых можно было везде «показывать» и говорить, о их крутейших успехах. Но таких не было.

Ещё раз: за три года проекта, так и не нашлось ни одного трейдера, кто бы смог стабильно поторговать хотя бы 7 месяцев подряд.

 

[VeritasS]

Правильно – ни одного. При этом в конкурсе участвовало несколько тысяч трейдеров с огромным количеством, совершенно разнообразных торговых систем и методов анализа рынка.

Трейдеры не могли показать стабильный результат всего 7 месяцев подряд!! Помню было лишь два кандидата, которых уже готовились пригласить в офис ДЦ, на торжественное вручение сертификата, на 100 000 долларов, но они сливали счёт в последний месяц…

Хотелось бы отметить, что конкурс имел максимальную честность. Сам наблюдал за торговыми дневниками многих участников и видел, как сливают их системы. Да и дилинговому центру, нужны были люди, которых можно было везде «показывать» и говорить, о их крутейших успехах. Но таких не было.

Ещё раз: за три года проекта, так и не нашлось ни одного трейдера, кто бы смог стабильно поторговать хотя бы 7 месяцев подряд.

А я ещё раз повторюсь: прибыльному человеку ответственность за чужие 100 000 не интересна.
Да ещё и дневник вести с подробным описанием своей чудо стратегии, такие условия явно не подходят для умного человека, который разработал стабильную схему обувания рынка.
Это просто смешно, фактически за просто так отдать свою стратегию.
Вот если бы 100 000$ на руки в личное пользование, тогда можно было бы рассчитывать на то что вылезут и зарабатывающие трейдера. И то, только те у кого депозит небольшой и для них эта сумма будет казаться хорошим вознаграждением.

100 000$ это в принципе не супер большие деньги, тем более по старому курсу, когда существовал Пантеон - тот кто квартиру продал или наследство упало, имеет такие деньги и для этого не нужно быть брокером или олигархом.

Да и не все знали об этом конкурсе, я например не знал, а уж у прибыльный трейдер и подавно. Делать ему нечего, участвовать в каких то сомнительных конкурсах, когда можно спокойно наращивать свои.

 

[KaneKRY]

Результаты дня

По всем трём сделкам получен убыток.

EURJPY: - 40.4 usd
GBPJPY: - 40.6 usd
EURGBP: - 24.1 usd

 

[DomovenokBrest]

Здравствуйте.

В данной теме буду вести полноценный торговый дневник, по системе «Торговля против трейдеров».

Описание торговой системы

В своей торговле, я использую известный факт, о том, что 99% трейдеров теряют деньги на рынке FOREX. Т.е. большинство трейдеров неправы, в тот момент, когда заключают свои сделки.
Зная мнение большинства трейдеров, я открываю противоположную сделку. Текущее распределение продающих/покупающих трейдеров смотрю на сервисе myfxbook:

_http://www.myfxbook.com/community/outlook

Основное правило

Cовершаю сделку, если «интерес» трейдеров больше 60%. Пример: 82 % трейдеров считает, что EURJPY будет снижаться – необходимо покупать валютную пару.

Посмотреть вложение 208842

Сделки открываю в начале дня, закрываю ближе к концу американской торговой сессии. Стоп: 90-100 пунктов. Тейк профит: 100-110 пунктов (в зависимости от текущей волатильности).

Валютные пары

Использую только высоко ликвидные валютные пары. Так как по другим инструментам недостаточно данных, для анализа спроса и предложения.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, USDCAD, EURAUD, EURJPY, AUDUSD, EURGBP, NZDUSD, USDCHF.

Риски

Торгую с достаточно низко рисковым подходом к управлению капиталом. Средний риск на сделку – 1 %.

Важно

Необходимо учитывать не только открытый интерес в виде объёма, но и количество открытых ордеров. Пример: USDJPY - в коротких позициях находится 66% объёма. При этом, лишь 4466 трейдеров, думают что пара будет снижаться, против 5460 трейдеров-быков. Т.е. большинство трейдеров всё-таки за повышение.

Посмотреть вложение 208843

Я открываю сделки только в том случаи, когда объём и количество позиций трейдеров указывают в одну сторону.


Плюсы торговой системы:

1) Большая формализованность системы. Что увеличивает верность входов и соответственно увеличивает количество прибыльных сделок. В отличии от других систем, где у 10 трейдеров может быть 10 разных мнений о текущей ситуации на рынке.

2) Низкие, контролируемые риски.

3) Прибыльность подтверждается статистикой – большинство трейдеров теряют деньги. Я торгую против мнения большинства. Статистика на том же myfxbook:
Посмотреть вложение 208844

Данная стратегия имеет название "SUPREMACY Стратегия".
Обсуждается здесь: _http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9346.0
Советник по данной стратегии обсуждается здесь: _http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9546.0
Ссылку на индикатор выше давал Каспер. Продублирую все в кучу: _http://tradelikeapro.ru/indikator-forex-insider/

Стратегия интересная, перспективная. Не грааль, требует тщательной работы и наработок...

 

[officialboob]

Система вас оставит без трусов.

Пробовал такую тактику полтора года назад. Данные брал оттуда же.

Убыток на дистанции будет, проверено.


ЗЫ. Для особо пытливых сразу скажу, что если брать в сторону большинства, то на дистанции тоже будет убыток.


Совокупно толпа теряет на издержках (спреды, комиссии, свопы, проскальзывания), а не на неправильном направлении.

А толпа оказывается рандомно то права, то неправа.

 

[KaneKRY]

Ситуация на сегодняшний день:



Для сделок отобрал пять валютных пар:

На продажу

AUDUSD в рынке 64 % быков
USDCAD в рынке 61 % быков

Сделки на покупку

EURAUD в рынке 75 % продавцов
EURJPY в рынке 70 % продавцов
GBPJPY в рынке 67 % продавцов

 

[KaneKRY]

Данная стратегия имеет название "SUPREMACY Стратегия".
Обсуждается здесь: _http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9346.0

ТС SUPREMACY, действительно схожа с моей.

Главное сходство:

- Торговля против толпы.

Но, тем не менее, есть огромное число отличий, в подходе к торговле:

- Самое главное: автор ТС SUPREMACY использует только объём, но никак не учитывает количество трейдеров, которые стоят в противоположном направлении.

- Разные валютные пары. Например автор SUPREMACY использует низко ликвидный инструмент AUDJPY.

- Мани менеджмент. В ТС SUPREMACY, используется мартингейл.

- Автор ТС SUPREMACY добавляет к позиции при просадке.

- Управление позицией: я устанавливаю фиксированный тейк профит.
и т.д.

P.S. Я не в коем случаи не говорю, что SUPREMACY плохая торговая система, тем более, что основа наших систем одна. Кстати результаты автора ТС SUPREMACY:
2014:
Август +700п
Сентябрь +2215п
Октябрь -425п
Ноябрь +1850п
2015:
Март +160

 

[KaneKRY]

Результаты дня:

+ 12.85 USD

 

[KaneKRY]

Ситуация на сегодняшний день:



Отобрал пять валютных пар:

На продажу

AUDUSD в рынке 64 % быков

Сделки на покупку

EURAUD в рынке 66 % продавцов
EURJPY в рынке 70 % продавцов
GBPJPY в рынке 71 % продавцов
GBPUSD в рынке 60 % продавцов

 

[KaneKRY]

Результаты дня:

Подвела только EURJPY. Сильно подвела - был получен стоп, после цена развернула в нашем направлении . По четырём другим инструментам отработали в небольшой плюс.

Итог: + 8.1 USD

 

[drumn_art]

Почему лоты иногда разные ставите?
Профит тогда лучше в пунктах указывать, я думаю

 

[KaneKRY]

В первый день зашёл c чуть большим риском (риск в этот день был 1,3%), так как в рынке было только три сделки. В последующие дни сигнал был по пяти инструментам, соответственно снижал риск.

В любом случаи, как уже говорил, средний риск на сделку = 1 %, от депозита.

 

[KaneKRY]

Ситуация на сегодняшний день



Отобрал четыре валютные пары:

На продажу

AUDUSD в рынке 61 % быков

Сделки на покупку

EURAUD в рынке 73 % продавцов
EURJPY в рынке 62 % продавцов
USDJPY в рынке 63 % продавцов

 

[Dolphin]

Торговая система основана на том, что мы открываем сделки против мнения трейдеров, которые в большинстве своём ошибаются. Позиции «крупнейших финансовых институтов» мной в торговле не используются.

Надеюсь, Вы знакомы с "тервером" и "матстатистикой". Как раз позиции этих самых крупнейших финансовых институтов и формируют репрезентативную выборку, столь необходимую для оценки потенциала рынка. Данных, которые Вы используете явно маловато.

 

[KaneKRY]

Результаты дня:

- 30.7

 

[moldsystems]

а если добавить до кучи еще анализ корелляции?