Дмитрий007
Гуру форума
Многим известно, что если в случайном порядке открывать ордера, выставляя стоп лосс больше чем тэйк профит, то профитных ордеров будет больше по количеству. Почему это происходит? Видимо потому, что цене легче выбить тот стоп, который к ней ближе всего. А почему происходит это? Напрашивается только один логически верный ответ: цена зачастую движется волнами.
Вот и посетила меня одна идея. Что если открыть одновременно 2 ордера в разных направлениях, то есть Buy и Sell с t/p = 1/2 s/l. В случае выигрыша мы получим допустим 2$ (оба ордера закроются по т/п), в случае проигрыша -1$ (сперва цена выбьет т/п одного из ордеров, а затем с/л другого).
Даже если количество выигрышных и проигрышных сделок будет равно (50/50), наш выигрыш составит еще +50% от всех выигрышных сделок (1/2).
Хотелось бы услышать ваши мнения
Вот и посетила меня одна идея. Что если открыть одновременно 2 ордера в разных направлениях, то есть Buy и Sell с t/p = 1/2 s/l. В случае выигрыша мы получим допустим 2$ (оба ордера закроются по т/п), в случае проигрыша -1$ (сперва цена выбьет т/п одного из ордеров, а затем с/л другого).
Даже если количество выигрышных и проигрышных сделок будет равно (50/50), наш выигрыш составит еще +50% от всех выигрышных сделок (1/2).
Хотелось бы услышать ваши мнения
Последнее редактирование модератором:
