Аналитика и торговые сигналы Биржевая аналитика с фондовых площадок и торговые сигналы практикующих трейдеров.

Ответить
27.09.2013, 13:27
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Сентябрьские истекли 7 сентября.
Просто опцион это (проще говоря) покупка или продажа в будущее по определенной цене.
Спасибо нашёл где смотреть




Опцион CALL в момент экспирации может превратиться во фьючерсный контракт LONG по требованию покупателя опциона, если цена исполнения опциона (STRIKE) ниже цена базового актива EURUSD на момент экспирации. Это эквивалентно покупке пары EURUSD на FOREX.

Опцион PUT в момент экспирации может превратиться во фьючерсный контракт SHORT по требованию покупателя опциона, если цена исполнения опциона (STRIKE) выше цена базового актива EURUSD на момент экспирации. Это эквивалентно продаже пары EURUSD на FOREX.

Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 13:42.
27.09.2013, 13:34
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Спасибо нашёл где смотреть у меня 6-го



Опцион CALL в момент экспирации может превратиться во фьючерсный контракт LONG по требованию покупателя опциона, если цена исполнения опциона (STRIKE) ниже цена базового актива EURUSD на момент экспирации. Это эквивалентно покупке пары EURUSD на FOREX.

Опцион PUT в момент экспирации может превратиться во фьючерсный контракт SHORT по требованию покупателя опциона, если цена исполнения опциона (STRIKE) выше цена базового актива EURUSD на момент экспирации. Это эквивалентно продаже пары EURUSD на FOREX.
Истечение опционного месяца, первая пятница месяца.
Fed77 
27.09.2013, 13:49
Аватар для ranger308
ranger308 ranger308 на форуме Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 316
Поблагодарили 153 раз(а) / Репутация: 166
Опционы взаимосвязаны с обьемом, если обьем на уровне высокий то туда вливаеться ОИ.Обьем мы использовать не можем из за того что он в каждом ДБ разный...Кароче думайте как все это использовать)
Fed77 
27.09.2013, 13:51
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Истечение опционного месяца, первая пятница месяца.
Ясно спасибо. Нашёл такую инфу
Экспирации происходят ежемесячно, в первую или вторую пятницу месяца.
27.09.2013, 14:23
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Опционы взаимосвязаны с обьемом, если обьем на уровне высокий то туда вливаеться ОИ.Обьем мы использовать не можем из за того что он в каждом ДБ разный...Кароче думайте как все это использовать)
Почему не можем, чего не хватает то? Мы смотрим объём относительно рынка СME европейские опционы меня не интересуют пока Смотрим эту инфу и анализируем правда надо закачать историю

А вот в разрезе по САLL и PUT и фьючерсный объём с CME





27.09.2013, 15:02
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Не думаю что это как за правило если ОИ может вливаться при появления объёма на уровне мне кажется что ОИ растёт не из-за появления объёма, а из-за предпочтений участников рынка купить или продать опцион по определённой цене в будущем и естественно чем цена вкуснее тем и интерес к ней больше следовательно рост ОИ зависит не от уровней на которых появляется объём, а это уже как последствия исполнения желаний участников . Дело в том, что открытый интерес в отчёте может и уменьшиться, только если контракты продаёт участник рынка, у которого эти контракты уже имелись в наличии. Более того, если в процессе сделки изменяется только одна из сторон (продавец или покупатель), то общее количество контрактов остаётся тем же, и открытый интерес не меняется.

Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 15:15.
27.09.2013, 20:52
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Тема интерестная но и не простая, возиться предеться долго с этими ДБ пока чтото замутить сможем,сам этим занимаюсь.По моему если довести до ума все это будет реально грааль, просто времени уйдет не мало, а люди хотят все быстро делать.
Да вы правы мне тоже пришлось помучаться с этой прогой. Вообщем если всё делать по инструкции проблем не дожно быть прописывайте правильно путь и ДБ не будет требовать. Просто распакуйте из архива бюллетень правильно с созданием папки там и должен лежать пдф файл

C:\Repositori\DailyBulletin_pdf_20130926186\
для мт4 примерно так D:\FXFair MetaTrader4 ECN\

Прогноз по USD/JPY отфильтровал по ОИ больше 1000

Скрытый текст










[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 03.10.2013 в 12:13.
27.09.2013, 21:26
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
27.09.2013, 21:49
Аватар для den77777
den77777 den77777 вне форума Местный знаток
Регистрация: 04.02.2013 / Адрес: Москва / Сообщений: 699
Поблагодарили 577 раз(а) / Репутация: 584
Ну вот проанализировал. Для анализа использовал октябрьские опционы.
На скриншоте надписаны основные колонки. Самая первая колонка — страйки. Для выбора нужных страйков (по которым потом будут строиться уровни) ориентируются обычно на объем и открытый интерес. Кто-то дает больший вес объему, кто-то открытому интересу. Например, мы выбрали страйк 1360 с объемом 1107 и открытым интересом 6051 (обведен на скрине синей рамкой).

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633
Исходя из этой теории цена на спот рынке должна коснуться цены страйка с максимальным интересом в следующую пятницу?
Fed77 
27.09.2013, 23:00
Регистрация: 09.08.2012 / Адрес: Ua_Khm / Сообщений: 2,004
Поблагодарили 10,030 раз(а) / Репутация: 10043
Исходя из этой теории цена на спот рынке должна коснуться цены страйка с максимальным интересом в следующую пятницу?
Одни игроки на рынке, крупный капитал, желают продать большой объем по высокой цене и будут двигать рынок, меньшим объемом, в нужную им сторону. Другие же, желают купить по низкой цене и пытаются опустить цену. Вопрос: кто победит в следующую пятницу?
Fed77 
27.09.2013, 23:21
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Исходя из этой теории цена на спот рынке должна коснуться цены страйка с максимальным интересом в следующую пятницу?
Всё может быть, я вообще расстроился прога эта 2,51 версия не сохраняет историю приходиться удалять и ставить по новому её , а другие версии 1,6 и 1,7 не подгружают бюллетени придётся в ручную обрабатывать бюллетени и высчитывать уровни . Сейчас читал форум автора проги у всех такая проблема он скоро сделает ещё круче :

Tarrom писал(а):
когда программа появится в продаже ?

О продаже речи не было, переписываю, и думаю о новых вариантах публикации новой версии. Варианты включают в себя или спонсорство или... Пока думаю над этим. По срокам пока ничего не могу сказать, но точно что не в ближайшее время. Объем доработок приличный, быстро сделать не получится.Выдача партнерских лицензий приостановлена. Пока в этом плане ничего не поменялось, я до сих пор ищу варианты для удобного развития проекта и для само-мотивации.

Но ждать осталось уже не долго, в ближайший месяц-два может получиться все устроить. Программу не спеша обустраиваю новым функционалом, Появляются идеи и для возобновления публикации.
28.09.2013, 00:22
Аватар для ranger308
ranger308 ranger308 на форуме Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 316
Поблагодарили 153 раз(а) / Репутация: 166
Не думаю что это как за правило если ОИ может вливаться при появления объёма на уровне мне кажется что ОИ растёт не из-за появления объёма, а из-за предпочтений участников рынка купить или продать опцион по определённой цене в будущем и естественно чем цена вкуснее тем и интерес к ней больше следовательно рост ОИ зависит не от уровней на которых появляется объём, а это уже как последствия исполнения желаний участников . Дело в том, что открытый интерес в отчёте может и уменьшиться, только если контракты продаёт участник рынка, у которого эти контракты уже имелись в наличии. Более того, если в процессе сделки изменяется только одна из сторон (продавец или покупатель), то общее количество контрактов остаётся тем же, и открытый интерес не меняется.

Посмотрите сами, чем больше обьем тем больше опционшиков вливаються в тот страйк, обьем двигает всей системой.Проблема в том что он слишком динамичен, один день он на том страйке а потом его нету ахах.
Fed77 
28.09.2013, 09:41
Аватар для sergej2011
sergej2011 sergej2011 вне форума Новичок форума
Регистрация: 25.08.2013 / Сообщений: 15
Поблагодарили 20 раз(а) / Репутация: 21
хочу продолжить обсуждение здесь найти единомышленников и кто уже имеет дело работы на Чикагской товарной бирже ( СME ),а конкретно с валютными фьючерсами и валютными опционами и успешно применяет их в торговле на финансовом рынке Forex.....
а самая точная информация по объёмам доступна именно на этой бирже СME нежели на рынке Форекс так как нет у него конкретного места торговли
В правильном направлении движетесь товарищ ибо это есть сердце биржевой торговли в мире и оно толкает кровь(цены) по телу биржы и только здесь можно спрогнозировать будущее движение цен.
Что касается тех баек которыми нас всех пичкают, что мол на форексе нельзя посмотреть обьёмы, про обьём 5 трлн. доларов в день который кстати непонятно откуда срисовали, то отвечу всё это туфта, этот обьём в прогнозировании цены абсолютно не нужен, потому что на цену он не влияет никак. Для примера возьмём не форекс, а например товарный рынок, например рынок сахара, чтобы спрогнозировать цену по обьёму где брать обьём? на бирже или же думать и гадать сколько сахара купили и продали с какого небудь склада в магазин, в каком небудь задрыщенске и сколько таких обьёмов прошло по всем складам сахара мира? Конечно же ответ очевиден, что на бирже... и игрок который будет прогнозировать цену будет смотреть обьёмы на реальной бирже, смотреть как расторговуются биды и аски, где делают обьёмные подпорки чтобы не пустить цену в ненужную сторону. Если же допустим человек(организация) не спекулирует на бирже, а занимается пр-вом сахара, для того чтобы цена не пошла в ненужном направлении выходит на биржу и обьёмами толкает или сдерживает цену в нужном диапазоне.
Точно так же и с форексом, такая же паралель, только в данном случае складами с сахаром здесь выступают банки, хеджфонды, инвесторганизации.
Что касается опционов, то ихние обьёмы наторговки напрямую никак не влияют на цены, влияют косвенно через те же фьючерсы, потому что ихние цены есть производные от цен базовых активов на которые торгуются опционы, но не только цены базовых активов влияют на цену опциона, влияет так же ожидаемая волатильность базового актива и ещё несколько параметров. Но для прогнозирования цены фьючерса через опционы это неважно. Вкратце так.
Если будет интересно, то могу описать как влияют обьёмные уровни наторговки на опционах на цену фьючерсного контракта базового актива опциона. Но это потом, так как сейчас я не дома и пишу с телефона, неудобно писать.
рынок фьючерсов и валютный рынок сильно коррелируют друг с другом более 90%
Эти рынки корелируют друг с другом 100%, разница в ценах может существовать только за счёт форвардного поинта, это можно сказать то же самое что и своп в мт4, только на фьючах и уже встроеный в формулу расчёта фьюча, к дате експирации фьючерса поинт постепенно уменьшается и приближается к цене спот. Если же допустим возникают какие то разносы цены, то они настолько мелкие, что их не увидиш невооружённым глазом, потому что эту разницу сразу сьедают роботы арбитражёры(это их хлеб) и цена сразу же выравнивается фьюч:спот.

Последний раз редактировалось sergej2011; 28.09.2013 в 09:49.
28.09.2013, 12:22
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Если будет интересно, то могу описать как влияют обьёмные уровни наторговки на опционах на цену фьючерсного контракта базового актива опциона. Но это потом, так как сейчас я не дома и пишу с телефона, неудобно писать.
Приветствую, конечно интересно пишите для этого я и создал ветку чтобы обменивались опытом, у меня нет опыта в торговли ни фьючерсами ни опционами я только косвенно о них знаю из букварей торговал только на форексе после изучения Билла Вильямс стал изучать Вайкоффа и Тома Вильямса глянул через другую призму на рынок и везде важны объёмы даже тиковый хоть они не так информативны как объёмы с реального фьючерсного рынка. Буду только рад дальнейшему обсуждению этой темы
28.09.2013, 12:42
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955

Посмотрите сами, чем больше обьем тем больше опционшиков вливаються в тот страйк, обьем двигает всей системой.Проблема в том что он слишком динамичен, один день он на том страйке а потом его нету ахах.
Так наверное это один держатель c большим объёмом опционов был и слил его потом когда лашьё зашло


Последний раз редактировалось Fed77; 28.09.2013 в 13:37.
28.09.2013, 13:44
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955




Последний раз редактировалось Fed77; 28.09.2013 в 13:56.
28.09.2013, 14:13
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Пока он есть и произошла накачка ОБЪЁМОВ , ОИ по сравнению с данными за четверг увеличился на 1149



Последний раз редактировалось Fed77; 28.09.2013 в 15:04.
28.09.2013, 15:01
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Чтобы прога не ругалась и закачивала базу сделать так

Растём на мажин коллах медведей

ПРОТОРГОВКА МЕДВЕЖЬЯ

А ЗДЕСЬ СТРАННАЯ ПРОТОРГОВКА БЫЛА ОЪЯСНИТЕ КТО КАК ПОНЯЛ?

Последний раз редактировалось Fed77; 28.09.2013 в 15:38.
28.09.2013, 15:46
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
я накинул уровни на индюк чтобы не считать на калькуляторе объём и понял что был сброс слабой руки, медведь скидывал свои позы и сдавался быку, раз проторговка медвежья больше я правильно понимаю? Типа медведь продался, а бык выкупил его объём

Последний раз редактировалось Fed77; 28.09.2013 в 15:49.
28.09.2013, 15:50
Аватар для sergej2011
sergej2011 sergej2011 вне форума Новичок форума
Регистрация: 25.08.2013 / Сообщений: 15
Поблагодарили 20 раз(а) / Репутация: 21
Проходил я обучение у одного товарища который торгует только глядя на опционные обьёмы и уровни, у него отработка позиций составляет практически 100%, но есть одно но, в своей стратегии он не использует стопы, он говорит я знаю, что в ближайшую неделю две, цена прийдёт к расчётному уровню и всё, то что иногда цену заносит в ненужную сторону он не обращает внимания, потому что знает, что цена в скором времени всё равно вернётся к расчётному уровню. Я же торгую интрадей и использую короткие стопы, меня такой стиль торговли как у него вобщем не устраивает. Я обьёмы по опционам использую только для определения общего будущего направления цены, для точности входа использую футпринт, так же поглядываю в стакан для ещё большей точности входа, но основное это всё таки футпринт.

Теперь вкратце обьясню как я использую опционные обьёмы. Меня интерисуют прежде всего те обьёмные уровни наторговки опционов, опционы которых сейчас находятся в деньгах, не на деньгах(это когда ценя находится в точке безубытка опциона) и тем более вне денег. Чем больше обьём на уровне и чем он дальше от текущей цены базового актива, тем лучше. Цена естественным образом всегда стремится к цене страйк опциона в деньгах. Спекулянты которые торгуют на рынке опционов в большинстве своём занимают длинные позиции по опционам кол или пут, если опцион становится при деньгах, то практически 99,9% закрывают свои позиции до истечения опционов, то есть купили опцион по одной цене, а когда он подорожал то продали его.
Далее цепочка такая: маркет мейкер находится на другой стороне этой сделки, то есть когда спекулянты будут продавать свои опционы он у них их будет покупать. Покупая опционы он чтобы уберечь себя от убытков автоматически хеджируется на рынке фьючерсов. Допустим если он будет покупать колы, то на хедже он будет продавать фьючи и эти продажи на рынке фьючерсов будут давить цену вниз к страйку обьёмного уровня. Для пут опционов зеркально наоборот. Такой вот если вкратце механизм действия опционов на цену фьючерсов.
С сентября будет взыматься плата с кластер дельты ,МД тоже платная, Ниндзя дорого тоже, Тос-фиг зарегаешь демку , остаётся на халяву получить а лучне открыть реал чтобы получить доступ без задержек котировок на 15 минут Эта информация по объёмам очень ценная так как данные по объёмам с СМЕ можно получить только на следующий день, а в ДЦ здесь и сейчас и обновить данными с СМE в терминали мт4
что это всё даёт для нас, а вот такую информацию по объёмам
Если интересна торговля по футпринту, могу скинуть ПО и помочь(за небольшое вознаграждение) настроить нинзю и футпринт в ней, наверное с самым известным и уважаемым поставщиком датафида CQG, за саму нинзю и футпринт ничего платить не прийдётся. Поставка данных онлайн, то есть задержка - ноль секунд. В качестве бонуса скину патерн по футпринту. Патерн появляется в среднем где то около 3-4 раз в день. Стоп не более 10 пунктов, тейк 10-20 пунктов. Отработка 80-90% сигналов положительные. Есть ещё некоторая ценная инфа по данной теме связаной с обьёмами, которую в открытом доступе не найдёш нигде, могу расмотреть вариант на обмен равнозначной инфой. Если кому интересно пишите в личку.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO