Аналитика и торговые сигналы Биржевая аналитика с фондовых площадок и торговые сигналы практикующих трейдеров.

Ответить
26.09.2013, 13:04
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952

По умолчанию Прогнозирование железных уровней на рынке Форекс c помощью отслеживания динамики объемов на биржи СME

Здравствуйте уважаемые трейдеры! Не так давно наткнулся в базе кодов на интересный советник с индикатором ознакомьтесь пожалуйста _http://codebase.mql4.com/ru/8946?source=terminal4_codebase хочу продолжить обсуждение здесь найти единомышленников и кто уже имеет дело работы на Чикагской товарной бирже ( СME ),а конкретно с валютными фьючерсами и валютными опционами и успешно применяет их в торговле на финансовом рынке Forex. Не для кого не секрет ,что рынок фьючерсов и валютный рынок сильно коррелируют друг с другом более 90%, а самая точная информация по объёмам доступна именно на этой бирже СME нежели на рынке Форекс так как нет у него конкретного места торговли Имея полную картину объемов СМЕ, вы можете с высокой достоверностью прогнозировать движения курсов валют и принимать правильные решения по торговым сделкам. Так же хочу обратить ваше внимание на торгующие там валютные опционы информацию по которым можно успешно применить в торговли на Форексе Не для кого не секрет, что при умелом использовании информации по валютным опционам можно определить настроение трейдеров
Так как заявки на чикагской товарной бирже формируются не так часто и со сроком исполнения и есть возможность получить доступ к открытому интересу по объёмам по конкретной цене, что даёт возможность к горизонту прогнозирования ,а информация из истории позволяет отследить динамику изменения объёмов во времени выявить зоны накопления и распределения объёмов построить с помощью этих объёмов ЖЕЛЕЗНЫЕ УРОВНИ которые дадут ценнейшую информацию для принятия решений трейдеру получая объективную картину о состоянии курса валюты нежели синтетические уровни такие как Комарилья, Мюррея ,Пивоты и природные Фибоначчи
Предлагаю ознакомиться с материалом всем желающим и углубиться в анализ по валютным опционам и фьючерсам. Буду рад любым конструктивным предложениям по улучшению системы и сообщениям трейдеров которые зарабатывают по аналогичной методике и делятся опытом из своей практики и тем кто может поделиться своими наблюдениями или результатами тестирования Предлагаю изучить материал для дальнейшего обсуждения, аргументированная критика приветствуется

Последний раз редактировалось Ирина К; 16.05.2014 в 20:33.
26.09.2013, 16:00
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Брать информацию по валютным опционам можно на официальном сайте СМЕ По Америке это примерно в 9-10 утра. У нас, если не ошибаюсь, в 1-2 ночи. Хотя я беру данные утром, а не ночью
_http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin Для опционного интерфейса, Дневные бюллетени:
_ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Для интерфейса по отчетам СОТ
(брать в секции Futures-and-Options Combined Reports):
_http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm
3. Для работы по с объёмами:
_ftp://ftp.cmegroup.com/daily_volume/
Чтобы ускорить и облегчить обработку бюллетеней в ручную, можно использовать программное обеспечение BetSyndicateOptions - новое слово в анализе опционных уровней. В комплекте с программой идет индикатор опционных уровней, для оперативного отображения уровней на чарте Meta Trader.
качать здесь _http://www.betsyndicate.net/programmy-dlya-rynka-foreks/3765-betsyndicateforex.html
как настроить читать в мануале или здесь_http://www.betsyndicate.net/analiz-opcionnyh-urovneiy/261-betsyndicateoptions.html#271
У Автора проги версия ограничена работает только для пары USD/JPY далее он требует участия по партёрке.
Так как я был в начале этой темы с год назад сохранил и другие версии, которые автор сейчас поудалял
Для евро/доллар точно работает для других пар не проверял качаем здесь раритет версия 1,06_http://yadi.sk/d/AxjnJyow9wCV8 и 1,07_http://yadi.sk/d/wZ6Y1fEc9wCND
рабочую с базой и историей

Последний раз редактировалось Fed77; 26.09.2013 в 16:31.
26.09.2013, 17:25
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Посмотрите как торговать валютой на CME _http://itg-direct.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=6 39
Kainfx 
26.09.2013, 22:40
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Чтобы индюк по опционным уровням заработал необходимо указать путь в настройках так же можно включить отображение уровней и фильтр по открытому интересу
для bsf-option-levels путь
bsf/BSF-OPTION-LEVELS-USDJPY.TXT
bsf/BSF-OPTION-LEVELS-EURUSD.TXT
для гистограммы путь
bsf/BSF-COT-EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE.TXT
bsf/BSF-COT-JPY FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE.TXT
для иона путь bsf/BSF-ION-EURO FX FUTURE.TXT




Всё пашет так что разбирайтесь с прогой

Последний раз редактировалось Fed77; 26.09.2013 в 23:12.
26.09.2013, 23:43
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Тема хорошая направление правильное, но на этом форуме она ни кому не интересна.
Проверена не однократно, сам создавал две подобные темы.
27.09.2013, 00:34
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Тема хорошая направление правильное, но на этом форуме она ни кому не интересна.
Проверена не однократно, сам создавал две подобные темы.
Жалко, придётся самому втыкать





Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 00:40.
27.09.2013, 00:49
Аватар для глобус
глобус глобус вне форума Заблокирован
Регистрация: 17.07.2012 / Сообщений: 577
Поблагодарили 341 раз(а) / Репутация: 340
Коли у "железных" уровней такой широкий диапазон, правильнее было б называть их паролоновыми))
27.09.2013, 00:50
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Интересно Апрельский опцион торгуется или нет?





27.09.2013, 00:53
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Сообщение от: глобус
Коли у "железных" уровней такой широкий диапазон, правильнее было б называть их паролоновыми))
Да верно есть ещё такое понятие как опционный матрац или опционный пивот Широкий потому что я так задал открытый интерес 5000 ниже просто отфильтровал, можно фильтровать на день уровни ловить сильные ну тогда от500 ОИ надо ставить до 1000. Весь прикол заключается в том что цену надо рассматривать в узком диапозоне к текущей цене тогда цена обязательно направиться как магнитом к открытому интересу чтобы удовлетворить спрос или предложение поэтому не важно что за опцион CALL или PUT важна реакция цены когда она достигнит уровень, а она по любому его достигнет

Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 00:58.
27.09.2013, 04:25
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Ну вот проанализировал. Для анализа использовал октябрьские опционы.
На скриншоте надписаны основные колонки. Самая первая колонка — страйки. Для выбора нужных страйков (по которым потом будут строиться уровни) ориентируются обычно на объем и открытый интерес. Кто-то дает больший вес объему, кто-то открытому интересу. Например, мы выбрали страйк 1360 с объемом 1107 и открытым интересом 6051 (обведен на скрине синей рамкой).

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633

ОИ растёт ждём движ на север пока не устраним спрос на опционы CALL падения не будет


Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 04:58.
27.09.2013, 05:11
Аватар для ranger308
ranger308 ranger308 на форуме Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 316
Поблагодарили 153 раз(а) / Репутация: 166
Тема интерестная но и не простая, возиться предеться долго с этими ДБ пока чтото замутить сможем,сам этим занимаюсь.По моему если довести до ума все это будет реально грааль, просто времени уйдет не мало, а люди хотят все быстро делать.
Fed77 , TT23rus 
27.09.2013, 07:21
Аватар для fenser
fenser fenser вне форума Заблокирован
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 23.07.2011 / Сообщений: 308
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 172
Тема интерестная но и не простая, возиться предеться долго с этими ДБ пока чтото замутить сможем,сам этим занимаюсь.По моему если довести до ума все это будет реально грааль, просто времени уйдет не мало, а люди хотят все быстро делать.
Быстро это одно,а второе глянув на все ваши таблицы и расчеты у меня уже голова кругом идет,а еще надо в это все вникнуть и понять как этот расчет производится и такие ли эти уровни железные чтоб заниматься ими,вот почему интерес не так велик,я вообще впервые такое вижу,даже не знаю нужно ли в это вникать)))))Но попробую все равно,тема заинтересовала хоть и не верится что у мну что то получится
Fed77 
27.09.2013, 09:24
Аватар для Mango.
Mango. Mango. вне форума Местный житель
Регистрация: 12.10.2011 / Сообщений: 376
Поблагодарили 186 раз(а) / Репутация: 205
Давно интересовался этой темой, но не нашел преимуществ перед тех анализом. Вот _http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme можно почитать про анализ отчётов CME и принятию решений.

Последний раз редактировалось chocolate; 03.10.2013 в 12:09.
Fed77 , Kainfx 
27.09.2013, 09:50
Аватар для quashkai
quashkai quashkai вне форума Заблокирован
Регистрация: 27.09.2013 / Сообщений: 13
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Да, голову поломать надо, пока во всё вникнешь. Топикстартер, ну вы сейчас добились профита по этот системе? Как эксперимент?
27.09.2013, 12:11
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Давно интересовался этой темой, но не нашел преимуществ перед тех анализом. Вот _http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme можно почитать про анализ отчётов CME и принятию решений.
Каждый строит трейдинг под себя как говориться Кесарю -Кесарево

Да, голову поломать надо, пока во всё вникнешь. Топикстартер, ну вы сейчас добились профита по этот системе? Как эксперимент?
Дорбый день. Я год назад торговал по этой системе честно скажу получалось не плохо ,уровни отрабатывались причём почти каждый день но была не высокая вероятность всегда быть правым, я понял что это главная ошибка трейдера полностью полагаться на свой анализ и заходить в рынок большим сайзом-это приводит к сливу депозита, мани-менеджмент и установка стоп-лосса обязательно-это железно для этой системы. Сейчас появилась отличная возможность благодаря единственному в мире ДЦ проводить такой анализ http://forexsystemsru.com/novosti-vo...tml#post698197 получая от них склейку фьючерсов
fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fG BPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF это выглядит следующим образом на СМE f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD
С сентября будет взыматься плата с кластер дельты ,МД тоже платная, Ниндзя дорого тоже, Тос-фиг зарегаешь демку , остаётся на халяву получить а лучне открыть реал чтобы получить доступ без задержек котировок на 15 минут Эта информация по объёмам очень ценная так как данные по объёмам с СМЕ можно получить только на следующий день, а в ДЦ здесь и сейчас и обновить данными с СМE в терминали мт4
что это всё даёт для нас, а вот такую информацию по объёмам

Как её использовать-это уже другой вопрос, достаточно заметить "Умные деньги" всплеск крупного объёма Скоро разработчик индикатора предложит нам индюк который берёт информацию по левел 1
Вопрос ему:Открытый интерес будет?
Будет, но уже вместе со стаканом, а это вторая очередь проекта, будет и третья, и четвертая
Сейчас уже и так стала доступна информация по проторгованному объёму
осталось только в ней разглядеть крупняк именно большой сайз, он есть в распринтовке объёмов в ленте-это то что высирает рынок после проторговки-эти данные важнее данных что находятся в стакане, так как они уже исполнены рынком и не поменяешь уже в отличие от заявок в стакане, там продавец и покупатель може вообще не встретиться и сделка не состоится к том многие брокеры предлагают такую услугу как скрытые сделки он наших глаз за небольшую плату, поэтому стакан-это фуфель и он имеет ценность только в для прогнозирования что будет а лента что произошло в реальности.
Хотел добавить по анализу опционов-важно отслеживать динамику процентного изменения цены во времени, как объём и открытый интерес изменяется во времени т.е. постоянный каждодневный анализ динамики.
Важно не угадывать движение в ту или иную сторону, а понять рыночную фазу что на самом деле происходит при накоплении объёма эти самые моменты зоны накопления и для дальнейшего роста или для распределения массовой распродажи. Именно пробои или отскоки от этих зон -Железных уровней крупного накопления объёма и определят дальнейший сценарий движения актива , надо просто наблюдать что будет происходить куда господин рынок надумает ударить топором
для этого нам понадобится таблица чтобы идентифицировать поведение цены и принять соответствующее торговое решение.

Последний раз редактировалось chocolate; 03.10.2013 в 12:11.
27.09.2013, 12:22
Аватар для Locky
Locky Locky вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 475
Поблагодарили 351 раз(а) / Репутация: 353
Цитата:
Хотел добавить по анализу опционов-важно отслеживать динамику процентного изменения цены во времени, как объём и открытый интерес изменяется во времени т.е. постоянный каждодневный анализ динамики.
Вот на этой мысли я и бросил.... к сожалению....
С интересом послежу за темой...
Fed77 
27.09.2013, 12:28
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Странно что никто не задал мне вопрос правильно ли я провёл текущий анализ взяв в работу не сентябрьские как все пишут в интернете (берите самые ближние контракты по исполнению) , а октябрьские опционы. Отвечу почему я выбрал октябрьские так как меня учили всегда торговать активным инструментом, активности по объёмам и малому открытому интересу в сентябрьских опционах я не заметил к тому же остаётся не так уж долго до экспирации , а крупяк не будет заходит на несколько дней чтобы потом не знать как избавиться от него и придётся скидывать по текущей не выгодной цене перед наступлением экспитрации, так что логично не брать в работу сентябрьский опцион
27.09.2013, 12:37
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Странно что никто не задал мне вопрос правильно ли я провёл текущий анализ взяв в работу не сентябрьские как все пишут в интернете (берите самые ближние контракты по исполнению) , а октябрьские опционы. Отвечу почему я выбрал октябрьские так как меня учили всегда торговать активным инструментом, активности по объёмам и малому открытому интересу в сентябрьских опционах я не заметил к тому же остаётся не так уж долго до экспирации , а крупяк не будет заходит на несколько дней чтобы потом не знать как избавиться от него и придётся скидывать по текущей не выгодной цене перед наступлением экспитрации, так что логично не брать в работу сентябрьский опцион
Так сентябрьский опционный месяц истек еще в начале октября, зачем прошлое рассматривать, уже через неделю надо рассматривать ноябрьские...
27.09.2013, 12:51
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 вне форума Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,075
Поблагодарили 3,958 раз(а) / Репутация: 3952
Вот на этой мысли я и бросил.... к сожалению....
С интересом послежу за темой...
На самом деле торговать просто , особых усилий здесь не надо прикладывать достаточно просто разобраться что к чему и правильно проанализировать рынок 1 раз в день и всё пойдёт как по маслу будете только нажимать не думая на кнопки бай или селл по налаженному алгоритму ,но запомните одну истину -в мире денег халявы не бывает нужно постоянно совершенствоваться в трединге чтобы чувствовать себя как рыба в воде только когда у вас будет преимущество в чём либо в например в идеи и опыте тогда вас будет ждать успех это касается не только трейдинга, а вообще. Работа трейдера заключается не в том чтобы давить на кнопки и постоянно находиться в рынке , а в умении выжидать трейд достаточно его поймать и всё будя окей и не нарушать правила работы своей же системы. Что от нас требуется это большую часть времени ничего не предпринимать в моменты неопределённости-т.е ждать точку А и точку B зоны спроса и предложения
Так сентябрьский опционный месяц истек еще в начале октября, зачем прошлое рассматривать, уже через неделю надо рассматривать ноябрьские...
13 октября как я понял истекает сентябрьский или я не то смотрю?

Последний раз редактировалось Fed77; 27.09.2013 в 12:58.
27.09.2013, 13:06
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
13 октября как я понял истекает сентябрьский или я не то смотрю?
Сентябрьские истекли 7 сентября.
Просто опцион это (проще говоря) покупка или продажа в будущее по определенной цене.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO