Архив предложений В архиве расположены темы, обсуждения в которых не велось более 3 месяцев, предложения, которые потеряли актуальность или советники которых потеряли депозит.

Закрытая тема
07.05.2012, 07:59
Аватар для Санча
Санча Санча вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.10.2010 / Адрес: Украина / Луганск / Сообщений: 80
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
Сильвер, пожалуйста отзовитесь на мое личное сообщение.
07.05.2012, 09:05
Аватар для lba
lba lba вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.01.2012 / Адрес: Алма-Ата / Сообщений: 34
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17

По умолчанию SilverKZ

я бы для себя хотел советника по индикатору эквити,
в который я буду забивать от 3-... пар ,
указывать дату нулевой точки или вертикальной линией её задавать,
указывать дельту одного колена
или чтобы автоматом считалось ( например максимум / 5), а задавать количество колен (5),
указать лотность каждого колена(доливки) (0.1, 0.2..).
и всё... вроде бы
Это возможно? Было бы супер. За такой советник я бы заплатил, потому как для меня в нём всё было бы всё чётко и понятно.
Один набор таких пар у меня уже есть. Только торгую вручную.
07.05.2012, 09:59
Аватар для rapaks
rapaks rapaks вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.03.2012 / Сообщений: 19
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Считаю, что нужно объединяться и всем вместе тестить советник на демо. Но для этого нужно, чтобы советник автоматом открывался, чтобы свести к минимуму человеческий фактор. Предлагаю открыть демосчета с одинаковыми депозитами, например 10 000 едениц, входить минимальными лотами, но предварительно договориться, чтобы стратегии входа были разные. Так потестить с месяцок и сравнить результаты, наиболее прибыльные и с минимальными просадками развивать дальше.
Дельная мысль, я первый в очереди тестеров!
07.05.2012, 10:03
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Скажу сейчас крамольную мысль – в уловке №4 «Портфельный хедж» вообще можно обойтись без учета раздвижек. Сейчас аргументирую.

* По уловке, позиция открывается по одному «кроссу», т.е. торгуется один инструмент и парный трейдинг не используется (имеется ввиду открытие позиций по ногам).
* Пары инструментов, образующих «кросс», используется лишь для учета раздвижек и принятия решения об открытии позиции по «кроссу».
С этим ведь все согласны, далее.
* Наилучшими точками для открытия позиции по оптимальным раздвижкам, можно считать точки, которые в любом случае совпадают с локальными экстремумами (фракталами) на графиках, т.е. по сути, торгуются волны с входом на пиках (мин/макс)
* Отсюда следует, что для определения данных входов необязательно использовать расчет раздвижек, для этой цели подойдут и классические способы технического анализа, например, индикатор ОсМА (на рисунке).

В результате, нашей главной задачей, является подбор индикатора (или системы индикаторов), который наилучшим образом показывал бы моменты разворота (смену волн).

Единственный минус, это возникающая дивергенция индикатора и цены. Здесь уже используется вторая часть уловки - система доливок (простая, сложная), она же называется усреднением.

Вложение 74943

Сейчас набросаю для согласования ТЗ по следующему плану:

Техническое задание – советник «Портфельный Парный Хедж»

1. Торгуемые инструменты: портфель 28 валютных пар

Скрытый текст

Вложение 74944
[свернуть]


2. Используемые индикаторы

3. Правила открытия позиций

4. Правила открытия дополнительных позиций (правила доливок)

5. Сопровождение позиций (Trailing Stop и т.п.)

6. Правила закрытия позиций

7. Дополнительные правила управления портфелем (одновременное закрытие всех позиций по портфелю, и т.п.)

8. Условия управления капиталом (размер рабочего лота, расчет минимального депозита)

9. Контроль и обработка ошибок торговых операций

10. Общие условия работы советника (настройки, отображение информации и т.п.)
Моё личное видение. Просьба к более опытным дополнить и поправить.

2. Используемые индикаторы:
MACD или HedgeOnDiffMAHist (лучше по MACD, это даст возможность тестирования и оптимизации в МТ4 по каждой паре отдельно), + можно использовать тот же OsMA для определения момента разворота.

3. Правила открытия позиций:
1. По каждой паре отдельно. "0" точки определяются индикатором (MACD). Отсчет раздвижки идет от "0" точки, а не от MA.
Момент начала разворота цены определяется по (OsMA) (или какому нибудь другому индикатору).
Открытие позиций производится по статистическим данным для каждой пары отдельно, например первый вход на растоянии (30) пунктов от "0" точки, после сигнала по OsMA.
2. Портфелем. Открытие позиций производится по статистическим данным всем портфелем с выбранными парами сразу. Например первый вход на суммарном растоянии (500) пунктов от "0" точки. Можно прикрутить 4 Ind_ZeroLagMACD(portfolio) или взять значения с индикаторов на каждой паре, для более ясной картины, выбора "0" точки и раздвижки по всем парам. Скрин прилагается.
Также можно сделать вход в "0" точке всем портфелем в одну сторону (false/true), чтобы не ждать долго входа.

Есть ещё не проверенный вариант: "А давайте посмотрим на нулевую точку (ZeroPoint), с другой стороны! Визуализуем её в виде линии (оси Х). Линия будет отображать одну из главных валют (к примеру USD), и посмотрим как другие бумаги плавают волнообразно рядом?"

4. Правила открытия дополнительных позиций (правила доливок):
Вариант 1. Отдельно по каждой паре.
Количество колен (5). Доливки через каждые (20) пунктов, после сигнала. Если сигнала нет и цена идет далее, после прохождения (25)пунктов от последнего уровня ставим отложеный ордер по сетке.
Вариант 2. По всему портфелю одновременно при общей просадке через каждые (100) пунктов/$. Количество колен (5).

5. Сопровождение позиций (Trailing Stop и т.п.):
По мере прохождения цены и выставления последнего отложенного ордера по сетке, удаляем первый не исполненный.
1. Trailing Stop - (40), после образования новой "0" точки - (10)
2. Трал по общему профиту.

6. Правила закрытия позиций:
Для каждой пары отдельно Stop loss условный/фиксированный - (100).
Частичная фиксация позиций (false/true) на уровне "0" точки от которой призводился отсчет (вывести переменные, в (30)% от "0" точки), или при образовании новой нулевой точки (false/true).
Тake profit на уровне (200)% от максимального значения движения цены.
При срабатывании доливки 1, Тake profit ставим в (100)% возврата цены от максимального значения.
При срабатывании доливки 2, Тake profit ставим в (75)% возврата цены от максимального значения.
При срабатывании доливки 3, Тake profit ставим в (50)% возврата цены от максимального значения.

7. Дополнительные правила управления портфелем (одновременное закрытие всех позиций по портфелю, и т.п.):
Закрытие части портфеля (false/true) (2 пары) при сигнале условного Stop loss по одной из пар при условии выхода в безубыток. Закрытие всего портфеля при следующем сигнале условного Stop loss (просадке в %/п.) по одной из пар, после выхода в профит (100/%)

8. Условия управления капиталом (размер рабочего лота, расчет минимального депозита):

9. Контроль и обработка ошибок торговых операций

10. Общие условия работы советника (настройки, отображение информации и т.п.)
Вывод на экран информации о состоянии позиций по каждой паре в пунктах, валюте, %просадки, количество доливок. Общую просадку в % и валюте, желательно в виде гистограммы. Можно прикрутить индикатор HistoryInfo_v8_mod

!
Нужно сделать чтобы при прогоне советника в тестере, собирались все данные о раздвижках в файл для дальнейшего анализа в excel. Также автоматический сбор статистики при дальнейшей работе.
NeColla: "для анализа иметь результат раздвижек в виде "гистограммы" спреда (и его составляющих) от времени входа до схлопывания в 0 - а также если явный положительный результат в точке 0 - то и "трал" ведение позиции до следующей точки входа, кратно 10 пунктам
типа ряд для спреда :
+10 +10 +10 +10 -10 +10 -10 -3|| +40 -13
т.е. максимальная раздвижка для этой сделки была 40 пунктов - закрылась в 0ой точке на 27 пунктах от максимума - откат = 13 пунктов...
и также и для ног составляющих этот спред глядищь и мысли про ММ появятся
---
ЗЫ ну а также добавить разновидности "гистограмм"
типа
- вариант с доливками от момента входа до закрытия в 0ой точке
- вариант с доливками до момента закрытия при сигнале на расширение Раздвижки
ну и ещё несколько вариантов можно добавить
---
всё это можно во время ведения сделки складывать в символьную переменную через пробел, и выводить в текстовый файл по окончании сделки - можно разные варианты в разные файлы, а потом их в ексель для дальнейшего анализа", "Получив массив исходов раздвижек (максимум - конечн.результ), выбираем средний уровень который в 80% случаев - при Схлопывании даёт Положительный результат
ну для Увеличения прибыльности - делим на 2-3 уровня полученный максимум и делаем там Доливки простые - без увеличения, а также подсчитываем Убытки которые иногда будут случаться ( когда на следующей 0 точке физически пары не схлопнутся (скоэнтегрируются "

Скрин 1. Индикаторы MACD, HedgeOnDiffMAHist с параметрами 5,180.
Скрин 2. Ind_ZeroLagMACD(portfolio), HistoryInfo_v8_mod.

1.
2.

Последний раз редактировалось OlegSk; 07.05.2012 в 10:37.
07.05.2012, 15:32
Аватар для maxstah
maxstah maxstah вне форума Местный житель
Регистрация: 02.09.2010 / Сообщений: 311
Поблагодарили 247 раз(а) / Репутация: 250

По умолчанию Котировки треугольников

Правильно выразился Сильвер: один шаг вперёд, два назад.
Я решил рассчитать раздвижки в треугольниках не индикаторным методом, а техническим. Я взял 27 валютных пар, взял котировки по этим парам из архива котировок терминала (цены закрытия часовых свечей) и математическим методом каждую котировку выводил через другие валюты.
Какого же было моё удивление, когда всё посчитав, я обнаружил, что самая большая раздвижка была не более 13 пунктов. Может это я выбрал неудачное время? Вообщем прийдётся брать котировки за какой-то период (как минимум месяц) и сравнивать всё в динамике. На данный момент я сомневаюсь в правильности любого индикаторного подхода к выявлению раздвижек.
cfifcfif , SV1 
09.05.2012, 14:56
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Exp_Portfolio28 v.3

Полуавтомат ТС «Портфельный Парный Хедж», простой метод

Описание метода

Скрытый текст

Уловка № 4

«Портфельный Парный Хедж».

В этом подходе к методики, не применяются стопы, а все риски хеджируются портфелем.
Есть 3 варианта (простой, индикаторный и сложный), применять Портфельный хедж.

1. Простой метод:

Вы берете, просчитываете все треугольники, выявляете оптимальные значения расхождения и записываете их, к примеру, на бумагу (ниже расскажу, что с этими данными делать) .
Теперь. Берем ранее сохраненные оптимальные данные по всем треугольникам, каждое из значений по треугольнику, к примеру: по первому треугольнику среднестатистическое расхождение (с учетом возврата к профиту) у нас 100 пунктов. Теперь делим это значение на какое-то количество колен, то есть 100 к примеру поделить (/) на 5, получаем значение 20 пунктов (это значение может быть разным).
Теперь эти 20 пунктов расхождения (Внимание!По каждому отдельному треугольнику, а не для всех сразу) будут нам служить как сигнал для доливки по текущим сделкам, в том же направлении что и первая сделка, по данному треугольнику и т.д.Далее если разошлось еще на 20 п. и уже составило расхождение в 40 п. по первой сделки или же 20 п. по 2 сделки (которую мы долились на уровне расхождения 20п. чуть раньше), то еще доливаемся, если еще разошлись уже до 60 п. то еще один раз доливаемся к уже имеющимся 2 доливкам и одной основной позы в самом начале и так до тех пор, пока по заранее рассчитанными нами параметрами расхождение не дойдет до предполагаемого стоп-лосса. Теперь… Важно! Если расхождение дошло до уровня стоп лосса, мы НЕ ЗАКРЫВАЕМ эти позиции фиксируя убыток, что мы делаем дальше, я расскажу позже, а теперь коснемся фиксации профита.

Открытие позиций:
Далее… берете текущее расхождение по всем треугольникам, не важно, на сколько они разбежались, входите по всем треугольникам сразу, одновременно, но так чтобы соблюдать направление позиций по каждому треугольнику.
Далее по схеме описано выше, если происходит по каждому отдельному треугольнику проседание мы доливаемся, доливки происходят именно по тому треугольнику, где произошло проседание. Теперь… получается так что мы торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите), потом после фиксации профита по одному из треугольников, открываем его опять тут же сразу, по всем правилам направления. И подобное торговля по отдельности всеми треугольниками длится до тех пор, пока из этого портфеля треугольников по какому-то из треугольников сработает потенциальный стоп-лосс.
Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник. Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.
[свернуть]


Советник открывает позиции по указанным в настройках инструментам и направлениям, управляет системой доливок, закрывает позиции по профиту
Оптимальное расхождение, количество колен, направление открытия позиций, размер профита для закрытия - определяется пользователем самостоятельно.

PHP код:
//--------------------------------------------------------------------
//  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА       
//--------------------------------------------------------------------
extern bool    OpenPortfolio false// true - открыть портфель, 
                                      // false - ни чего не делать
extern bool    ClosePotfolio false// true - принудительно закрыть весь портфель, 
                                      // false - ни чего не делать 
extern int     Magic         1028;  // Уникальный номер ордеров
//+-----------------------------------+
extern string  a0         "---------------------------"
extern string  Symb0      "EURUSD"// Торгуемый инструмент
extern bool    Trade0     true;     // true - Open / false - None
extern bool    Order0     true;     // true - Buy / false - Sell
extern int     Delta0     100;      // Расхождение в пунктах
extern int     Count0     5;        // Количество колен
extern int     Profit0    20;       // Профит в пунктах по инструменту
extern double  Lot0       0.01;     // Рабочий размер лота
//+-----------------------------------+ 
и далее аналогично еще по 27 инструментам

Особенности:
* Каждый инструмент портфеля необходимо настроить.
* Запуск работы по портфелю OpenPortfolio = true, далее на открытие позиций не влияет. Но если весь портфель закрывается по профиту и в OpenPortfolio будет стоять false, то портфель не открывается, а если стоит true, то продолжается работа.
* Запрет на торговлю и направление открытия позиций определяется по каждому инструменту отдельно.
* Смена направления по инструменту настраивается параметром Order0 = true; // true - Buy / false – Sell. Например, по инструменту имеются открытые позиции buy и Order0=true, вы устанавливаете Order0=false, что на процесс работы по инструменту не повлияет, и далее при закрытии по методу всех ордеров инструмента, направление открытия позиций сменится на sell и т.д.
* Количество доливок по каждому инструменту = Count, т.е. по каждому инструменты может быть одновременно открыто Count+1 ордеров, далее включается портфельный хедж и все позиции закрываются при условии эквити>баланса

Count по каждому инструменту должен быть не более = (Максимальное количество открытых ордеров, установленное вашим брокером / Количество инструментов в портфеле) минус 1 , например, 100/28-1=2, т.е. 2 доливки и один первый ордер по каждому инструменту. Короче нужно следить, чтобы не превысить ограничение по количеству открытых ордеров.

На демо проверял работу советника, количество ордеров достигло максимального, выставить ордера брокер не дает, просадка по убыточным ногам увеличивается, вот так может случиться

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эквити.png
Просмотров: 199
Размер:	11.8 Кб
ID:	75258

Не удержался и прогнал для интереса в тестере за месяц по одному инструменту (EURUSD) с фиксированным направлением открытия позиций, т.к. в процессе тестирования нельзя менять настройки

Buy

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Buy.png
Просмотров: 136
Размер:	11.0 Кб
ID:	75260

Sell

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sell.png
Просмотров: 156
Размер:	12.2 Кб
ID:	75261

сажусь за полный автомат
автомат будет только для споносров

Последний раз редактировалось SilverKZ; 09.05.2012 в 15:00.
09.05.2012, 15:45
Аватар для Nels
Nels Nels вне форума Интересующийся
Регистрация: 23.02.2011 / Сообщений: 5
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
сажусь за полный автомат
автомат будет только для споносров [/QUOTE]

Я в доле!
09.05.2012, 16:59
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
+один спонсор 50$
V.3 уже 2$ заработал
09.05.2012, 17:20
Аватар для Irvine
Irvine Irvine вне форума Интересующийся
Регистрация: 13.12.2011 / Сообщений: 8
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Хотелось бы тоже поучавствовать в проекте «Portfolio28». Поскольку программирование мой «конёк», то готов присоединиться к спонсорам, если конечно ещё есть свободные вакансии. Как и все внесу 50 Джорджей Вашингтонов. При необходимости и с общего согласия колличество американских президентов можно увеличить.
09.05.2012, 17:20
Аватар для gefrony
gefrony gefrony вне форума Интересующийся
Регистрация: 01.04.2012 / Сообщений: 20
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
SilverKZ, когда вы все успеваете..?
тестирую последнюю версию Exp_Portfolio28 v.3.ex4 - полет нормальный!!!
скажите, а будет ли версия с открытым кодом Exp_Portfolio28 v.2.ex4?

готов присоединиться к спонсорам! +50$
09.05.2012, 17:28
Аватар для maxstah
maxstah maxstah вне форума Местный житель
Регистрация: 02.09.2010 / Сообщений: 311
Поблагодарили 247 раз(а) / Репутация: 250
Хотелось бы тоже поучавствовать в проекте «Portfolio28». Поскольку программирование мой «конёк», то готов присоединиться к спонсорам, если конечно ещё есть свободные вакансии. Как и все внесу 50 Джорджей Вашингтонов. При необходимости и с общего согласия колличество американских президентов можно увеличить.
На данный момент есть 17 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444), 150 евро, 450$.

Последний раз редактировалось maxstah; 09.05.2012 в 17:59.
09.05.2012, 17:31
Аватар для gefrony
gefrony gefrony вне форума Интересующийся
Регистрация: 01.04.2012 / Сообщений: 20
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
тоже хочу присоединиться к спонсорам! +50$
09.05.2012, 17:35
Аватар для Rintuk
Rintuk Rintuk вне форума Активный участник
Регистрация: 23.11.2009 / Сообщений: 179
Поблагодарили 48 раз(а) / Репутация: 46
На данный момент есть 15 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine), 150 евро, 350$.
Запишите меня в спонсоры. Хочу посчупать автомат
09.05.2012, 17:53
Аватар для petr444
petr444 petr444 вне форума Заблокирован
Регистрация: 20.02.2010 / Адрес: хмао югорск / Сообщений: 31
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
с меня тоже 50$
09.05.2012, 18:00
Аватар для skalper2011
skalper2011 skalper2011 вне форума Декомпилятор
Регистрация: 22.09.2011 / Сообщений: 863
Поблагодарили 1,248 раз(а) / Репутация: 1252
Меня не забудте на 50 $. Я правда в личку уже отписал.
09.05.2012, 18:07
Аватар для maxstah
maxstah maxstah вне форума Местный житель
Регистрация: 02.09.2010 / Сообщений: 311
Поблагодарили 247 раз(а) / Репутация: 250
Меня не забудте на 50 $. Я правда в личку уже отписал.
Никого не забудем: 19 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444, skalper2011, SCALPENATOR), 150 евро, 500$.

P.S. Сильвер, бросайте вашу основную работу, мы насобираем вам на "хлеб с маслом"!

Последний раз редактировалось maxstah; 09.05.2012 в 18:26.
09.05.2012, 18:07
Аватар для den665
den665 den665 вне форума Прохожий
Регистрация: 30.01.2012 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
и я готов поучаствовать в этой афере - 50$
09.05.2012, 18:13
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Пора пока счёт,придумать где открыть ,с каким плечом,и какой дц....
09.05.2012, 18:17
Аватар для SCALPENATOR
SCALPENATOR SCALPENATOR вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2011 / Сообщений: 109
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 63
На данный момент есть 17 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444), 150 евро, 450$.
Я с вами!
09.05.2012, 18:27
Аватар для skalper2011
skalper2011 skalper2011 вне форума Декомпилятор
Регистрация: 22.09.2011 / Сообщений: 863
Поблагодарили 1,248 раз(а) / Репутация: 1252
Пора пока счёт,придумать где открыть ,с каким плечом,и какой дц....
Для чего счет??
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO