Не, ты Герчику не преписывай то, чего он не говорил, - учет маржи, в расчете, рисков - это чисто твое ноу-хау, пусть оно твоим и останется
Тогда и не приводи в разговоре его болтологию. Учёт маржи в расчете свободных средств, это не моё ноу-хау, так было и есть сейчас у многих брокеров. Этим пользуюсь и я ничего не меняя. Твоя математика основана на незнании работы и как это устроено.
Простой трейдер торгует в обычном ДЦ рознице, а ДЦ перекрывается у Прайма. Смысл бизнеса в том, что Прайм даёт котироваться ДЦ по оптовой цене, а ДЦ клиентам уже розничную маржу предлагает. На цифрах это условно выглядит так: Прайм даёт возможность открыть сделку ДЦ 1000 плечом(маленькая маржа), а ДЦ простому трейдеру плечо уже даёт 100(маржа выше Прайма в 10 раз).
К чему это приводит? К тому что стоп-аут клиента само ДЦ может позволить себе осуществлять на условиях Прайма, то есть в 10 раз меньше чем берёт под маржу у клиента само. Что это создаёт иллюзию для клиента наличия средств на счёте которые можно использовать в торговле, но засада в том, что использовать их можно только в просадке. Недалекие трейдеры начинают думать, раз средства можно использовать в просадке, значит они мои, то есть они свободные.
К чему это приводит? К неверному вычислению риска. Риск по твоей математике уменьшается, так как в расчет включают не ту цену ,на которой заканчивается возможность входить в рынок, а ту по которой наступит стоп-аут. Неверный ложно заниженый риск приведут к тому что трейдер в сложной ситуации быстрее сольёт из-за нехватки средств или вынужден будет доливаться. Сейчас стоп-аут, во всех практически ДЦ в % от ДЦ маржи, чем больше плечо тем он меньше и по сравнению с суммой на депозите может иметь незначительную величину. Из-за чего в массы закинули идею наплевать на незначительные вещи и считать от всего депо, тем более это проще и понятнее большинству, которое в основе своей с математикой не дружит и не заморачивается.
По какой величине Прайм даёт ДЦ маржу узнать просто, процент стоп аута от маржи ДЦ. Ни какой ДЦ за трейдера Прайму маржу платить не будет.
Целей у этого процесса две. ДЦ может не переживать сильно за слив у клиента и возможности собственного убытка так как маржу оно с клиента берёт выше чем у Прайма в 10 раз, а клиент может слить больше включая маржевое покрытие ДЦ. Так как это уже прибыль ДЦ. Потому что стоп сработает когда депо сравняется с маржой Прайма, а ДЦ то взяло с клиента в 10 раз больше.
Пример в цифрах выше: ДЦ взял с трейдера маржу 100 ед, а на Прайм вывел с маржой 10 ед. 90 ед подушка ДЦ и прибыль когда клиент будет сливать.
Так как торговать толком не умеют многие да ещё и ДЦ могут "помогать", "пересиживателей" и "ожидальщиков лучшего" больше чем надо.
На 1 плече такое не прокатит. Поэтому там полностью работает то о чем я пишу и никак не будет работать, то о чем пишет Coteus.
В этом легко может убедиться любой желающий. Достаточно торговать там где только 1 плечо. Маржи в свободных средствах у вас не будет. Рассчитывать риск включая в свободные средства маржу, как это проповедует Coteus, будет верх глупости в этой ситуации.
А в ДЦ ситуация точно такая же. Не ведусь на тот момент, что стоп-аут в % от маржи и учитываю её в полном объёме, так как использовать эти деньги для выставления ордеров все равно нельзя. Сливать можно. Но меня интересует торговля, а не сливы и пересиживания.
Вообщем мне надоел этот ликбез. Писать лекции на обыденные вещи не собирался.
