Обсуждение торговли на российских фондовых биржах Обсуждаем аспекты, нюансы и практику работы на российских фондовых биржах (ММВБ, РТС)

Ответить
13.11.2013, 11:27
Аватар для Squadra Azzurra
Squadra Azzurra Squadra Azzurra вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2013 / Сообщений: 598
Поблагодарили 369 раз(а) / Репутация: 382
Сообщение от: Squadra Azzurra
Сижу никого не трогаю, балуюсь 1 фьючем сбера, смотрю как цена подходит к моему стопу. Потом проходит его. Несколько раз. Стоп-заявка осталась активной.



Позвонил им, выяснилось, что стоп-заявки, выставленные на основном сервере, сейчас не срабатывают из-за технических проблем, надо зайти на сервер М10 и сделать стоп-заявку своей. Будьте внимательны!

(c) копипаст из блога
Старая песня о главном. Не прошло и недели.

_http://smart-lab.ru/blog/150545.php

Цитата:
Ну и что опять то блин у них там случилось????.. у всех легла срочка как я понимаю?????.. Плаза стоит… Брокеры не при чем...

Короче опять там что то у них случилось… Очередная печалька для российский инвестороскаперских спекулянтов
У меня та же байда.





Последний раз редактировалось NSerega; 13.11.2013 в 14:20.
13.11.2013, 12:15
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Ага, 20 минут постояли и пошли с того же места. На форексе бы геп еще словили при подобной тех. неполадке. А они как известно бывают везде, разница лишь в уровне специалистов и оборудования.
13.11.2013, 12:31
Аватар для Squadra Azzurra
Squadra Azzurra Squadra Azzurra вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2013 / Сообщений: 598
Поблагодарили 369 раз(а) / Репутация: 382
Сообщение от: dmitrytkachev
Ага, 20 минут постояли и пошли с того же места. На форексе бы геп еще словили при подобной тех. неполадке. А они как известно бывают везде, разница лишь в уровне специалистов и оборудования.
Не придумывайте, по Ri в 12:55 встали и пошли в 13:35, это по вашему 20 минут? Потом прошло несколько котировок в 13:35 и опять умерли. Следующая котировка была в 13:43, потом в 13:50, окончательно уже пошли в 13:58, за 2 минуты до клира. Специалист блин...
13.11.2013, 13:25
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
Не придумывайте
Так и не у меня на скринах выше подчеркнуто с 10:14 до 13:58

А в какой вселенной технические неполадки отсутствуют как класс?
Или может смысл в том что ДЦ с сервером за пару десятков тыщ. дол. и один-два админа (программиста) это надежнее чем серверные за десятки(сотни) миллионов дол. и сотни обслуживающих все это сотрудников?
Да и не вся "биржа сломалась" вроде, а только FORTS

Кто кто, а я точно не агитирую за фортс )))))))

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 13.11.2013 в 13:31.
14.11.2013, 10:22
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
МОСКВА, 13 ноя — Прайм. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи связана с ошибкой в работе средств проведения торгов платформы срочного рынка, которая привела к техническому сбою, говорится в сообщении биржи.
Торги на срочном рынке (торговля фьючерсами и опционами) и в секторе фондового рынка Standard (работает на платформе срочного рынка) были приостановлены с 13.00 мск до 13.58 мск.
Торги должны были возобновиться сначала в 13.35, затем в 13.40. Однако затем биржа сообщила о повторной приостановке торгов до 13.58 мск.
В 13.15 мск работоспособность системы была восстановлена, и участникам торгов была предоставлена возможность снятия заявок, пояснила биржа. В 13.35, для соблюдения регуляторных требований об информировании участников и предоставлении им необходимого времени для снятия ранее выставленных заявок, было принято решение о возобновлении торгов в 13.58 мск. Основной сектор фондового рынка, валютно-денежный и товарные рынки работали в штатном режиме.


Объем вторичных торгов акциями, РДР и паями в секторе Standard составляет примерно 1% от общего объема торгов этими инструментами на Московской бирже.
Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи могла быть связана с ожидаемым запуском новой торгово-клиринговой платформы срочного рынка, полагает специалист по риск-менеджменту компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Геннадий Кузнецов. Биржа предоставит с 18 ноября новые сервисы. Тестирование новой версии платформы состоится в субботу. Возможно, уже проводятся какие-то работы, сказал эксперт.
Потери инвесторов были минимальными, поскольку сильных ценовых колебаний рынка за этот период не произошло, полагает Кузнецов. Впрочем, рост на 50 копеек акций Сбербанка на спот-рынке за время приостановки мог привести к некоторым потерям по соответствующим коротким позициям на FORTS из-за их принудительного закрытия, считает начальник управления по обслуживанию крупных клиентов Пробизнесбанка Евгений Волков.
Источник _http://www.1prime.ru/Financial_market/20131113/770416775.html
28.11.2013, 23:04
Аватар для Вфьшк
Вфьшк Вфьшк вне форума Активный участник
Регистрация: 29.04.2012 / Адрес: Нью-Йорк / Сообщений: 218
Поблагодарили 114 раз(а) / Репутация: 116
Ребят, вот хоть убейте да. Переехал с форы на биржу, и не могу подружится с клирингом. Почему? Вот смотрите да, допустим депо в 100 тысяч. Я знаю что к примеру РТСка будет падать в течении 3-ёх, дней. Из 3-ёх дневных селовых свечек, будет одна байовая. В итоге, за место того что бы просто переждать просадку по депозиту я получаю убыток, после клиринга, и вместе с этим, ещё большую нагрузку на депо, с новой открытой позицией, чем если просто была бы просадка. Тоесть, депо 100 тысяч, с просадкой, за три дня на форе, прибыль будет 10 тысяч, и с клирингом тоже 10 тысяч. Но! На депо в случае с клирингом идёт нагрузка. И как бы, как вот с этим бороться? Причём, если открываться совсем надолго, то там потери, по депозиту могут быть просто огромны. В случае с форексом, я могу просто переждать просадку. Но в случае с фондой, позиция будет, раз за разом открываться всё больше и больше на более мелкую сумму. В итоге можно приползти к маржину. Или я что то не так понял?
Fed77 
28.11.2013, 23:12
Аватар для Вфьшк
Вфьшк Вфьшк вне форума Активный участник
Регистрация: 29.04.2012 / Адрес: Нью-Йорк / Сообщений: 218
Поблагодарили 114 раз(а) / Репутация: 116
Получается, что в данной ситуации выход только один, жестокая минимизация рисков, и очень жестокий подсчёт, обеих сторон, прибыль/убыток.
Fed77 
28.11.2013, 23:56
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Ребят, вот хоть убейте да. Переехал с форы на биржу, и не могу подружится с клирингом. Почему? Вот смотрите да, допустим депо в 100 тысяч. Я знаю что к примеру РТСка будет падать в течении 3-ёх, дней. Из 3-ёх дневных селовых свечек, будет одна байовая. В итоге, за место того что бы просто переждать просадку по депозиту я получаю убыток, после клиринга, и вместе с этим, ещё большую нагрузку на депо, с новой открытой позицией, чем если просто была бы просадка. Тоесть, депо 100 тысяч, с просадкой, за три дня на форе, прибыль будет 10 тысяч, и с клирингом тоже 10 тысяч. Но! На депо в случае с клирингом идёт нагрузка. И как бы, как вот с этим бороться? Причём, если открываться совсем надолго, то там потери, по депозиту могут быть просто огромны. В случае с форексом, я могу просто переждать просадку. Но в случае с фондой, позиция будет, раз за разом открываться всё больше и больше на более мелкую сумму. В итоге можно приползти к маржину. Или я что то не так понял?
Так нагрузка идет в любом случае - хоть с клирингом хоть на форексе. Просто клиринг фиксирует результат - в принципе так же как в МТ5 или на банковском форексе.
А в чем проблема то?
Fed77 
29.11.2013, 00:27
Аватар для Вфьшк
Вфьшк Вфьшк вне форума Активный участник
Регистрация: 29.04.2012 / Адрес: Нью-Йорк / Сообщений: 218
Поблагодарили 114 раз(а) / Репутация: 116
В том, что на Forex, идёт не закрытая просадка, на фонде идёт закрытая просадка, убыток на депозит. В итоге при новой позиции, большая нагрузка, при том же количестве контрактов на депо. И больше риск прийти к маржину, в случае если будут ещё раз закрытые убытки.
Fed77 
29.11.2013, 07:59
Аватар для Дмитрий Архипов
Дмитрий Архипов Дмитрий Архипов вне форума Активный участник
За призовое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 12.06.2010 / Сообщений: 184
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 131
В том, что на Forex, идёт не закрытая просадка, на фонде идёт закрытая просадка, убыток на депозит. В итоге при новой позиции, большая нагрузка, при том же количестве контрактов на депо. И больше риск прийти к маржину, в случае если будут ещё раз закрытые убытки.
Клиринг пересматривает ГО и если рост инструменто то и ГО будет большим.Потому и средств для того же количества контрактов нужно больше.А плохо или хорошо это кому как .Просадка.?А вдруг рост не одна свеча .где гарантия .Что рынок не развернулся.Такое положение вынудит вас закрыть часть позиций и сохранит ваши средства.
12.12.2013, 18:57
Аватар для PrAct
PrAct PrAct вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.10.2012 / Сообщений: 32
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
в начале года с целью проверки торговли на форексе и фонде вложил по $30'000. Торгуемый инструмент евро\доллар на форе и фьючерс на доллар - фонда. ТС единая, интрадей. Фора - плечо 1:100. Торговля 10% от депо реинвестиционная со снятием половины профита по итогам каждого месяца. Результат. Совокупный доход от форекса в 20 раз выше, чем на фонде!!! Для того чтобы жить с фонды надо как минимум в 10 раз вложить больше. Причины в фонде следующие: ГО, спайки, клиринг. Для меня вопросов относительно эффективности вложений закрыт. Однозначно форекс.
12.12.2013, 19:09
Аватар для Smiles Jack
Smiles Jack Smiles Jack вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 30.03.2013 / Сообщений: 375
Поблагодарили 303 раз(а) / Репутация: 304
Объясните дураку, почему на фонде такое плечо стремное?
не могут позволить себе давать такие залоги?
Как проводники сделок фонда предпочтительней, как и выбор инструментов, по сравнению с парой десятков умерших пар на форе
12.12.2013, 19:09
Аватар для Дмитрий Архипов
Дмитрий Архипов Дмитрий Архипов вне форума Активный участник
За призовое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 12.06.2010 / Сообщений: 184
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 131
в начале года с целью проверки торговли на форексе и фонде вложил по $30'000. Торгуемый инструмент евро\доллар на форе и фьючерс на доллар - фонда. ТС единая, интрадей. Фора - плечо 1:100. Торговля 10% от депо реинвестиционная со снятием половины профита по итогам каждого месяца. Результат. Совокупный доход от форекса в 20 раз выше, чем на фонде!!! Для того чтобы жить с фонды надо как минимум в 10 раз вложить больше. Причины в фонде следующие: ГО, спайки, клиринг. Для меня вопросов относительно эффективности вложений закрыт. Однозначно форекс.
Молодой человек вас здесь не только новички читают.ФорЭКС евро доллар интрадей.Какой доход.?За последнюю неделю ходит по 60 пунктов в среднем.Спред 2 пункта.Это уже минус 3% за сделку.Лучшие трейдеры.Торгую на фонде и рады доходу 2 процента в день.Для тех кто в (ТАНКЕ)Форекс это межбанковский рынок обмена валют.И не место для инвестирования с целью приумножения капитала.Назовите мне хоть одного известного Форекс трейдера действующего?
12.12.2013, 19:12
Аватар для Дмитрий Архипов
Дмитрий Архипов Дмитрий Архипов вне форума Активный участник
За призовое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 12.06.2010 / Сообщений: 184
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 131
Объясните дураку, почему на фонде такое плечо стремное?
не могут позволить себе давать такие залоги?
Как проводники сделок фонда предпочтительней, как и выбор инструментов, по сравнению с парой десятков умерших пар на форе
Вопрос не корекктный.Какой инструмент акции или фьюч.Какие залоги.?На акциях плеча нет.На фьюч есть ГО равный 10%Если чел пришёл приумножить нажитое а не сыграть пан или пропал то 10% в полне достаточно.И с таким ГО можно бысто слить.

Последний раз редактировалось Дмитрий Архипов; 12.12.2013 в 19:17.
12.12.2013, 19:19
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Торгуемый инструмент евро\доллар на форе и фьючерс на доллар - фонда.

Объясните дураку, почему на фонде такое плечо стремное?
Тема называется "Фортс vs форекс", а не "фонда vs форкес". Фондовый рынок это акции, это во первых. Фортс это фьючерсы.

Во вторых - на фондовом рынке необходимость в больших плечах отсутствует в силу большей волатильности инструментов.
Также как и на многих фьючерсах (не валютных). К тому же на фьючах оно и не намного ниже.

Результат. Совокупный доход от форекса в 20 раз выше, чем на фонде!!! Для того чтобы жить с фонды надо как минимум в 10 раз вложить больше. .
Что есть странно ибо волатильность евродоллара ниже чем волатильность долларрубля - как в пипсах так и в процентах. Значит данный результат может лишь свидетельствовать о непропорциональном манименеджменте.
Естественно чем больше риски (и плечи) - тем больше заработок, с этим трудно спорить.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 12.12.2013 в 19:22.
12.12.2013, 19:35
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
в начале года с целью проверки торговли на форексе и фонде вложил по $30'000. Торгуемый инструмент евро\доллар на форе и фьючерс на доллар - фонда. ТС единая, интрадей. Фора - плечо 1:100. Торговля 10% от депо реинвестиционная со снятием половины профита по итогам каждого месяца. Результат. Совокупный доход от форекса в 20 раз выше, чем на фонде!!! Для того чтобы жить с фонды надо как минимум в 10 раз вложить больше. Причины в фонде следующие: ГО, спайки, клиринг. Для меня вопросов относительно эффективности вложений закрыт. Однозначно форекс.
А чо за фьючерс на доллар да еще и на фонде?
Видать понял) Автор сравнил х с пальцем. Пусть сделает по единой ТС в 20 раз больше на EURUSD на форексе, чем на фьюче 6Е на СМЕ

Последний раз редактировалось Lisyara; 12.12.2013 в 19:38.
12.12.2013, 19:35
Аватар для Дмитрий Архипов
Дмитрий Архипов Дмитрий Архипов вне форума Активный участник
За призовое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 12.06.2010 / Сообщений: 184
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 131
Заработок 2% в день это удел лучших.И реально это максимум возможного.Это 40% в месяц.Это много.Если хотите зарабатывать вам придётся принять это.И не мечтать о сверх прибыли.Жадность губит даже самых успешных адептов.
12.12.2013, 19:43
Аватар для PrAct
PrAct PrAct вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.10.2012 / Сообщений: 32
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Согласен, я имел в виду фортс. Опечатки, сорри. Безусловно, при равных депозитах объёмы лота на фортс из за размера ГО ниже, по-этому и результат такой + клиринг и спайки. Для меня плечо - это НЕ РИСК, а возможность меньшего объёма маржин.обеспечения на сделку. Нет необходимости торговать на весь депозит. У меня в риске 10% от депозита!!! Я очень давно в трейдинге. На фортс торгую в основном для разнообразия, т.к. считаю что на вложенный рубль доходность с нашего рынка пока даже ниже чем в офлайн-бизнесе. Больше вкладывать не считаю нужным. Не рационально
12.12.2013, 19:48
Аватар для Smiles Jack
Smiles Jack Smiles Jack вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 30.03.2013 / Сообщений: 375
Поблагодарили 303 раз(а) / Репутация: 304
dmitrytkachev -- спасибо, я услышал что хотел
да неккоректно, неспорю, ибо особо еще в этом не шарю, но это моя опечатка
интерисует и фортс и фонда, сверхприбыль не интерисует, интерисует надежность и стабильность,
на сверхприбили есть фора))) Спасибо за ответы
Fed77 
12.12.2013, 19:49
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Нет необходимости торговать на весь депозит. У меня в риске 10% от депозита!!!
На сделку? При интрадее...
Fed77 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO