Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
26.04.2011, 06:01
Аватар для sinus-cosinus
sinus-cosinus sinus-cosinus вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
А по мне все экономические новости и торговля по фундаменту то же, что и по тех. инструментам. Тот же шум, то же запаздывание, те же ложные движения, короче все те же проблемы, что и в тех. А если есть инсайдерская инфа, это уже другое дело, но как я понимаю спекулянты на этом форуме её не получают.
26.04.2011, 08:30
Аватар для mail2010
mail2010 mail2010 вне форума Активный участник
Регистрация: 19.02.2010 / Сообщений: 196
Поблагодарили 58 раз(а) / Репутация: 63
К сведению тех, кто считает, будто миллиардеры знают нечто, недоступное обычным трейдерам, что позволяет им постоянно выигрывать:

"В 2005 году Уоррен Баффет рассчитывал на падение доллара, и объем его коротких позиций по доллару к концу года составлял 21,4 млрд. долларов. По расчетам Баффета, доллар должен был упасть до 1,40$ за евро. Вместо этого, благодаря кампании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, доллар вырос на 14%, и валютные потери Berkshire Hathaway составили 955 млн. долларов. Вместе с Баффетом, кстати, потеряли свои вложения такие крупные игроки, как легендарный американский бизнесмен и финансовый гений Джордж Сорос и Билл Гейтс."
26.04.2011, 10:21
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Сообщение от: sinus-cosinus
А по мне все экономические новости и торговля по фундаменту то же, что и по тех. инструментам. Тот же шум, то же запаздывание, те же ложные движения, короче все те же проблемы, что и в тех. А если есть инсайдерская инфа, это уже другое дело, но как я понимаю спекулянты на этом форуме её не получают.
Ну, вот это я и пытаюсь выяснить. Только не голословными утверждениями, а расчетом. И если большинство, готово годами следить за выходом прогнозов очередного гуру рынка, а некоторые и бабки платят за прогноз, и при этом, даже не удосуживаются хотя бы на бумажке вести статистику и анализ качества прогнозов, то у меня подход другой - любую систему можно запрограммировать, прогнать на части истории, оптимизировать, затем проверить, на оставшейся части истории, выход в рынок на демо или небольшом реале, а потом уже только в бой с рынком на полную катушку. Но для всего этого не надо ждать годы. В подавляющем большинстве случаев все заканчивается на втором этапе - проверке на оставшейся части истории. А на это уходит максимум несколько дней. Кроме того большинство не очень сложных систем, проверяется в течение нескольких часов по и стории и без программирования, тупо проходя по графику котировок и вручную отмечая точки входа и выхода из рынка. Так вот на чисто техническим анализе для меня поставлен жирный крест - математическое ожидание выигрыша - 50 %, минус спред и свопы, которые и съедают в конечном итоге счет. Теперь хочу выяснить что нам покажет фундаментальный анализ.

Последний раз редактировалось Владитмир; 26.04.2011 в 10:39.
26.04.2011, 10:36
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
"В 2005 году Уоррен Баффет рассчитывал...
Я не не могу ни подтвердить ни опровергнуть, поскольку не имею доступа к счетам вышеупомянутых личностей. Хотя цифра потерь Баффета в 21,4 млрд.долларов на валютном рынке вызывает сомнение, поскольку он является инвестором в основном на фондовом рынке, а на валютном рынке с 2002 по 2005 год его прибыль составила всего 2 млрд.(_http://www.xppx.org.ua/index/uorren_baffet_warren_buffett/0-300), что, впрочем, немало.

Последний раз редактировалось chocolate; 27.04.2011 в 07:51.
26.04.2011, 13:17
Аватар для sinus-cosinus
sinus-cosinus sinus-cosinus вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Сообщение от: Владитмир
Так вот на чисто техническим анализе для меня поставлен жирный крест - математическое ожидание выигрыша - 50 %, минус спред и свопы, которые и съедают в конечном итоге счет. Теперь хочу выяснить что нам покажет фундаментальный анализ.
В этом и есть главный прикол форекса.
26.04.2011, 15:21
Аватар для mail2010
mail2010 mail2010 вне форума Активный участник
Регистрация: 19.02.2010 / Сообщений: 196
Поблагодарили 58 раз(а) / Репутация: 63
Сообщение от: Владитмир
Я не не могу ни подтвердить ни опровергнуть, поскольку не имею доступа к счетам вышеупомянутых личностей. Хотя цифра потерь Баффета в 21,4 млрд.долларов на валютном рынке вызывает сомнение, поскольку он является инвестором в основном на фондовом рынке, а на валютном рынке с 2002 по 2005 год его прибыль составила всего 2 млрд., что, впрочем, немало.
Повнимательнее нужно с цифрами, если вы хотите делать на них основную ставку
21 млрд - это размер открытых позиций, а убыток составил 955 млн. длр.
26.04.2011, 15:43
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Повнимательнее нужно с цифрами, если вы хотите делать на них основную ставку
21 млрд - это размер открытых позиций, а убыток составил 955 млн. длр.
Возможно.
Но, к тому же, никто и не заикался что крупные игроки и инвесторы не проигрывают. Они борются и с себе подобными акулами, а не только с малоопытной толпой. Главное статистически быть в плюсе.
26.04.2011, 20:50
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Спасибо. Полезно.

Фундаментом пользуюсь от части. В основном для составления общего представления о настроении на рынке. Читая новости...
Не пробовли ли вы учесть интегральное влияние нескольких показателей одновременно?
27.04.2011, 10:42
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Для тех кому не хватает формального знакомства с наиболее популярными экономическими индикатрами и хочет попробовать применить фундаментальный анализ на практике рекомендую прочитать книгу Ямароне: "Ключевые экономические индикаторы: руководство трейдера". Скачать можно на RuTracker.org
Индикаторы по Америке, но в других странах выходят аналогичные и можно распространить те же выводы и на них.
11.05.2011, 13:20
Аватар для Viktor Miller
Viktor Miller Viktor Miller вне форума SocialUser
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Мнда, сложно это.

Я базу исторических новостей создал, когда, какие новости выходили с 2009 года. Хотел воссоединить с графиками, силу новости хотел вычесть через переменные... но в фундаментальном анализе я зашёл в тупил, так просто его, как я планировал в математическую матрицу не преобразовать(((

Трудность заключается в том, что не сама новость влияет на рынок, а её ожидание. И что характерно, ожидание совершенно нечего общего с прогнозом не имеет. В этом вся и проблема =)

Я НЕ гуру, фундаментальным анализом плотно занимаюсь всего пол года наверно, последний пример, после чего я забросил строить матрицу

05.05.2011 ЕЦБ не поднял, а оставил процентную ставку в размере 1,25. Прогноз был тоже 1,25... но везде в форумах, по телевизору да и всякие аналитики говорили что из за инфляции в ЕС ЕЦБ ставку будет дальше подымать.. курс естественно и шёл наверх. Но ЕЦБ (консервант §$%&%) не поднял ставку, курс рухнул.. потом новости по Греции, вот тренд и сменился (

Заранее прошу прощение за мой "деревянный" русский язык - эмиграция даёт о себе знать.

Последний раз редактировалось Viktor Miller; 11.05.2011 в 13:22.
12.05.2011, 21:26
Аватар для m6a6x6
m6a6x6 m6a6x6 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.12.2009 / Сообщений: 6
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 6
я трейдер торгую уже давно, провожу анализ то есть покупать или продавать по фундаментальному анализу а стоп лосс и тейк профит ставиться по тех анализу. Даже если я делаю анализ на фундаменталке без тех анализа не как не обойтись. Многие ошибаются про фундаментальный анализ. Экономический календарь который есть во многих сайтах ДЦ где выводиться макроэкономические показатели это даже не 15 процентов фундаментального анализа. Для фундаментального анализа во первых нужен хороший информер например блумберг файненс у которого абонентская стоит не мало и там будет показывать онлайн изменение доходность гос облигаций европейских и др стран а так рейтинги но вообщем много чего которого в экономическом календаре вы не найдете, во вторых хорошие знание я бы вам посоветовал бы книги про экономическую систематалогию. Есть хороший сайт на русском там многие профессионалы фундаменталисты переводят новости с английского на русский из сайтов реутерс блумберг и др и все на халяву не нужно платить абонентских и т д bloom-boom.ru но чтоб понять о чем идет там речь конечно нужны знания и мозги )))
13.05.2011, 05:18
Аватар для VitalikPro
VitalikPro VitalikPro вне форума Активный участник
Регистрация: 17.05.2010 / Сообщений: 90
Поблагодарили 36 раз(а) / Репутация: 38
Выскажусь, да бы узнать, прав я или нет. Недавно пришла мысль.
Если сравнивать рынок с человеком, то... Фундамент - это настроение человека. Мы каждое утро встаем с каким то настроение, ожиданием, планом на день, мыслями в течение дня по разным внешним причинам происходят изменения. В зависимости от настроения и событий, меняется наше внутреннее состояние, психологическое состояния - это тех. анализ. Часто мы можем иметь внутреннее переживания но не показывать это своим настроением или наоборот. Все тоже самое происходит с рынком.
13.05.2011, 14:15
Аватар для m6a6x6
m6a6x6 m6a6x6 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.12.2009 / Сообщений: 6
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 6
интересное сравнение человека с рынком могу написать мое видение этой проблемы. Скажем вы студент и за день до экзаменов вы гуляли и соответственно не готовились к экзамену вы знаете лишь ответ на один вопрос из ста который может вам попасть на экзамене. Теперь день когда экзамен у вас нет настроение и вы думаете то что провалите экзамен потому что не готовились это можно сравнить с тех анализом, вы думаете что провалите экзамен основываясь фактам того что не готовы и теперь во время экзамена вам попадается вопрос тот единственный из 100 который вы знаете и ответив на него вы получаете отличную оценку по предмету вот это можно сравнить с фундаментальным анализом теперь у вас настроение супер не смотря на то что до экзаменов настроение у вас было хреновым. На рынке такое вот изменение можно сказать сменной тренда
15.05.2011, 01:17
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Сообщение от: Viktor Miller
Мнда, сложно это.

Я базу исторических новостей создал, когда, какие новости выходили с 2009 года. Хотел воссоединить с графиками, силу новости хотел вычесть через переменные... но в фундаментальном анализе я зашёл в тупил, так просто его, как я планировал в математическую матрицу не преобразовать(((

Трудность заключается в том, что не сама новость влияет на рынок, а её ожидание. И что характерно, ожидание совершенно нечего общего с прогнозом не имеет. В этом вся и проблема =)

Я НЕ гуру, фундаментальным анализом плотно занимаюсь всего пол года наверно, последний пример, после чего я забросил строить матрицу

05.05.2011 ЕЦБ не поднял, а оставил процентную ставку в размере 1,25. Прогноз был тоже 1,25... но везде в форумах, по телевизору да и всякие аналитики говорили что из за инфляции в ЕС ЕЦБ ставку будет дальше подымать.. курс естественно и шёл наверх. Но ЕЦБ (консервант §$%&%) не поднял ставку, курс рухнул.. потом новости по Греции, вот тренд и сменился (

Заранее прошу прощение за мой "деревянный" русский язык - эмиграция даёт о себе знать.
Анализ базы новостей лишь за 2 года ничего толкового дать и не может, поскольку для более-менее достоверного результата нужна достаточно большая выборка данных. Только тогда можно проследить статистическое влияние того или иного фактора на торгуемый инструмент. Фундаментальным анализом я стал заниматься где-то пол года назад от сожаления впустую потраченных нескольких лет на ТА.
Сейчас в связи с отсутствием достаточно полной базы данных для анализа, мне удалось получить грубый результат построения мат. модели рынка (точнее пока лишь пары евро/доллар) на базе данных с 2007 г. через построение уравнения регрессии. Расчет велся по 75 показателям америки и европы. Как результат на выходе получаю прогноз величины изменения котировки в зависимости от поступающих новостей. При построении модели я сделал несколько допущений, например такое что значения последних уже опубликованных данных не изменяются и действуют на инструмент одновременно с новыми выходящими в свет новостями. При проверке в Excel эффективности простой торговли объемом 0.5 лота при депозите в 10 000 и плече 100:1 по принципу купил при прогнозе к росту/закрыл и открылся на продажу при прогнозе к падению пока что получил не очень хороший результат - среднегодовая прибыль около 10% (т.е. свопы и спреды всю прибыль сожрут), просадку и др. показатели торговли не считал (не имеет смысла). В общем, надо еще работать и работать. А времени до осени наверное и не будет, надо на жизнь зарабатывать.
В отношении того, что "ожидание совершенно нечего общего с прогнозом не имеет" не понял я что то твою мысль, т.к. прогнозируемое значение это и есть ожидание рынка, точнее, как я себе представляю, усредненное значение расчитанных разными аналитиками параметров.
Я, вообще-то, собираюсь попробовать загнать в модель как фактор и значения прогноза для каждого фундаментального данного. Что из этого получится, посмотрим. Логично, предположить, что точность прогнозирования, должна повыситься.

Последний раз редактировалось Владитмир; 15.05.2011 в 01:32.
15.05.2011, 01:27
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Спасибо за информацию. А не подскажешь на этом Блумберге можно скачать исторические фундаментальные данные и их прогнозные значения? И интересно, сколько стоит подписка на это агенство?
15.05.2011, 19:46
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Нашел инфу о Блумберге. Все стало ясно - начинающему трейдеру это не доступно. Подписка более 1500$ в месяц. Кому интересно смотрите _http://tradinginnovation.blogspot.com/2010/02/bloomberg-lp.html
Там все рассказано. Интересно, можно ли как-нибудь нелегально подключиться?

Последний раз редактировалось chocolate; 16.05.2011 в 05:51.
15.05.2011, 23:28
Аватар для yc00534
yc00534 yc00534 вне форума Активный участник
Регистрация: 13.05.2011 / Адрес: Berlin, Germany / Сообщений: 65
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Сообщение от: Владитмир
Анализ базы новостей лишь за 2 года ничего толкового дать и не может, поскольку для более-менее достоверного результата нужна достаточно большая выборка данных. Только тогда можно проследить статистическое влияние того или иного фактора на торгуемый инструмент. Фундаментальным анализом я стал заниматься где-то пол года назад от сожаления впустую потраченных нескольких лет на ТА.
Сейчас в связи с отсутствием достаточно полной базы данных для анализа, мне удалось получить грубый результат построения мат. модели рынка (точнее пока лишь пары евро/доллар) на базе данных с 2007 г. через построение уравнения регрессии. Расчет велся по 75 показателям америки и европы. Как результат на выходе получаю прогноз величины изменения котировки в зависимости от поступающих новостей. При построении модели я сделал несколько допущений, например такое что значения последних уже опубликованных данных не изменяются и действуют на инструмент одновременно с новыми выходящими в свет новостями. При проверке в Excel эффективности простой торговли объемом 0.5 лота при депозите в 10 000 и плече 100:1 по принципу купил при прогнозе к росту/закрыл и открылся на продажу при прогнозе к падению пока что получил не очень хороший результат - среднегодовая прибыль около 10% (т.е. свопы и спреды всю прибыль сожрут), просадку и др. показатели торговли не считал (не имеет смысла). В общем, надо еще работать и работать. А времени до осени наверное и не будет, надо на жизнь зарабатывать.
В отношении того, что "ожидание совершенно нечего общего с прогнозом не имеет" не понял я что то твою мысль, т.к. прогнозируемое значение это и есть ожидание рынка, точнее, как я себе представляю, усредненное значение расчитанных разными аналитиками параметров.
Я, вообще-то, собираюсь попробовать загнать в модель как фактор и значения прогноза для каждого фундаментального данного. Что из этого получится, посмотрим. Логично, предположить, что точность прогнозирования, должна повыситься.
Привет, я тот Viktor Miller на чьё сообщение(11.05.2011, 14:20 ) ты ответил. Раньше заходил по OpenID, а сейчас эту возможность убрали, пришлось зарегистририватся нормально =)

Так вот, про "отношение прогноза и ожиданием рынка".

Прогнозируемые значения, что мы видим в календарях - чъи они? Эти прогнозы сделанные самими источниками новостей. То есть пример, на этой недели будет:
19 Мая "USD" Заявки на пособие по безработице
Важность: Высокая
Источник: Department of Labor
Адрес URL: http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/current.htm
Предыдущее значение 434К и прогноз:420К

Так вот, мы, участники рынка знаем что 12 Мая такой же прогноз не совпал с (на тот момент) актуальными данными и был хуже, но на рынок это не произвело большого "впечатления", так как рынок и его участники знали о текущем положении в Стране и то что ухудшенный прогноз был вполне объясним. Результаты которые выйдут 19 Мая, скорее всего окажутся такими же негативными или возможно совпадут, и я подозреваю что они также не повлияют на рынок. И только если они превзойдут ожидание - на рынке будет движение.

Рынок сам делает себе "свой прогноз", как я уже писал в прошлой статье на примере поднятия ставок в ЕС. Этот "прогноз рынка" естественно не афишируется, а принимается из субъективных ожиданий. Многие финансовые институты, банки и остальные крупные игроки внимательно следят за развитием курса и за его потенциальным ростом в ту или иную сторону. Зная что в ЕС на данный момент инфляция выросла - следовательно следующей шаг, это поднятие ставок. Следовательно это укрепит валюту и её рост делает её "интересной".

Но этого не произошло, курс после этой новости изменил своё направление. Хотя изменение ставок не было в прогнозе.

=)))

Прочитал несколько раз и понял что понять можно, но сложно =) надеюсь смог правильно изложить мысли. (больше половины своей жизни я в Германии.. совсем разучился уже говорить)
16.05.2011, 05:19
Аватар для VitalikPro
VitalikPro VitalikPro вне форума Активный участник
Регистрация: 17.05.2010 / Сообщений: 90
Поблагодарили 36 раз(а) / Репутация: 38
Я тоже понимаю, что любой ДЦ не дает всей полноты данных для финансового анализа. А 1500$ это пока многовато. Но может быть есть какие то ещё информационные агенства с хорошим информационным наполнением, но более либеральными ценами?
16.05.2011, 08:33
Аватар для yc00534
yc00534 yc00534 вне форума Активный участник
Регистрация: 13.05.2011 / Адрес: Berlin, Germany / Сообщений: 65
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Сообщение от: Владитмир
Нашел инфу о Блумберге. Все стало ясно - начинающему трейдеру это не доступно. Подписка более 1500$ в месяц. Кому интересно смотрите _http://tradinginnovation.blogspot.com/2010/02/bloomberg-lp.html
Там все рассказано. Интересно, можно ли как-нибудь нелегально подключиться?
Я о нелегальном подключении не слышал. Но они дают 1 месяц тестовый. Можно поигратся. Поток данных до просто потрясаюсший. Крутая у них платформа, тут и говорить не о чём.
16.05.2011, 09:11
Аватар для Владитмир
Владитмир Владитмир вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.04.2011 / Сообщений: 81
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Привет, я тот Viktor Miller на чьё сообщение(11.05.2011, 14:20 ) ты ответил...
...Эти прогнозы сделанные самими источниками новостей...
...Так вот, мы, участники рынка знаем что 12 Мая такой же прогноз не совпал с (на тот момент) актуальными данными и был хуже, но на рынок это не произвело большого "впечатления"...
Я как-то сравнивал несколько значений прогнозируемых данных на нескольких сайтах, они были одинаковыми. И у меня сложилось впечатление, что это усредненные значения аналитиков, опубликованные в разных местах.
По поводу отсутствия реакции рынка на выход официальных данных, так мое мнение что мы без учета действия других факторов не можем объяснить этот феномен. График зависимости цены находится какбы в многомерном пространстве и человеку трудно без компьютерного расчета проследить "координаты" всех измерений. Возможо что рынок уже отреагировал своей ценой на прогноз, а не на официальные данные.Возможно и на ряд каких-то менее существенных факторов, которые подтолкнули цену к этому значению. Кроме того ведь цена не может поддаваться строго определенной зависимости от факторов, она является случайной величиной подчиняющейся, скорее всего, закону нормального распределения ну или близкому к нему. Поэтому я и пытаюсь высчитать формулу цены или ее изменения дающую на выходе мат.ожидание цены (или ее изменения). Естественно, реальная цена должна иметь определенную дисперсию по отношению к прогнозу и чем меньше будет эта дисперсия, тем точнее будет модель рынка и тем точнее можно будет предсказать какой будет цена в будущем. Я предполагаю, что если бы удалось создать модель рынка с дисперсией порядка 3-4 фигуры, то по такой модели можно будет очень неплохо торговать. Моя первая попытка не дала такой точности, поэтому и результат среднегодовой прибыли всего 10%. Мне кажется что причина низкой точности прогноза скорее из-за отсутствия в модели как раз данных по прогнозу. Их наверное надо занести как самостоятельные факторы действующие на рынок, правда при таком подходе количество "измерений" увеличивается в 2 раза, в моем случае их должно было бы быть аж 150. И скорее всего для однозначного решения системы из 150 уравнений не хватит истории с 2007 года, все равно надо будет где-то скачивать данные за больший срок. Короче, одни проблемы.

Последний раз редактировалось Владитмир; 16.05.2011 в 09:39.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO