Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
02.01.2016, 04:21
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
Сообщение от: step by step
Добрый... Мне интересна такая вещь. У рынка только два варианта развития событий после входа, следовательно 50/50, и если открыть 10 ордеров на разных активах поставить СЛ 20 п А ТП 60 п то при закрытии ордеров получим -100п по 5 ти убыточным и 300 п по 5 прибыльным, профит 200 пунктов.

Как идейка, и почему она не работает(если бы работала все бы так делали)???


ЗЫ: я только знакомлюсь с рынком.
если вы новичок и понимаете, что исход любого входа, в любое время и в любой точке - 50/50, жму вам обе руки
02.01.2016, 09:52
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: step by step
Добрый... Мне интересна такая вещь. У рынка только два варианта развития событий после входа, следовательно 50/50, и если открыть 10 ордеров на разных активах поставить СЛ 20 п А ТП 60 п то при закрытии ордеров получим -100п по 5 ти убыточным и 300 п по 5 прибыльным, профит 200 пунктов.

Как идейка, и почему она не работает(если бы работала все бы так делали)???

ЗЫ: я только знакомлюсь с рынком.


очевидно же что вероятность пройти 20п заметно выше чем вероятность пройти 60п так что уже не 50:50

меняется соотношение СЛ и ТП -- меняется и поле вероятности
SevDr , troyan 
02.01.2016, 13:18
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
Сообщение от: transcendreamer
очевидно же что вероятность пройти 20п заметно выше чем вероятность пройти 60п так что уже не 50:50

меняется соотношение СЛ и ТП -- меняется и поле вероятности
ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.
02.01.2016, 15:05
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: Дмитрий007
ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.
это очень грубо

более корректно было бы воспользоваться законом квадратного корня из времени (держа в уме что все равно нужно делать поправку на ненормальность распределения разниц цен) и тогда получилось бы:

20*20=400 и 60*60=3600

то есть соотношение временных границ максимально ожидаемых отклонений будет не 3 к 1, а 9 к 1

а если затруднить себя простейшим опытом в экселе и соорудить примитивный тест монте-карло то получится довольно очевидно и наглядно что за 1000 наблюдений цена уходит за 20п в среднем около 15 раз, а за 60п все лишь 1-2 раза что в среднем более менее соответствует закону квадратного корня из времени

желающим убедиться в этом несложном явлении прикладывается исходный файл на создание которого у меня ушло менее 3 минут

PS более корректно было бы взять реальное распределение с рынка например минутки сделать простенькое бутстреп сэмплирование приращений цен и построить график по этому реальному распределению, при этом разумеется результаты будут отличаться но все равно грааля не дадут.....

грааль возможен лишь в узких границах неэффективности рынка при условии что существует разумная адаптивность к изменяющемуся поведению
02.01.2016, 16:23
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
не, я стока не выпью, пардон
03.01.2016, 10:21
Аватар для step by step
step by step step by step вне форума Активный участник
Регистрация: 05.10.2015 / Сообщений: 58
Поблагодарили 53 раз(а) / Репутация: 54
Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???
03.01.2016, 15:57
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: step by step
Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???
на стыке сессий расширят спред да и не факт что не будет зацепов

более актуально было бы на новостях но тоже не уверен
05.01.2016, 15:24
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: step by step
Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???

Угу, чувствуется опытная рука.

Описан один из базовых эджей рынка.

Не новичок?


Сообщение от: Дмитрий007
ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.

По Теории вероятностей исход будет таким (при стопе = 10, ТП = 30, или 1 к 3):

ТП = 10/40 = 0.25 = 25% исходов
СЛ = 30/40 = 0.75 = 75% исходов


Но это математика. В реале и по ТП резалт будет хуже, а исходов СЛ наоборот больше. Это, кстати, объясняет почему нельзя зарабатывать перевернув убыточную стратегию... и дело не только в базовых издержках (спред, комиссия, своп, проскальзывание), а в структуре рынка (графически это выглядит как расширяющиеся треугольники).

Это когда вероятность малого движения всегда выше движения на большее расстояние. Из-за чего результат всегда ухудшается в худшую от Теории вероятностей сторону.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 05.01.2016 в 15:51.
SevDr 
30.01.2016, 23:44
Аватар для IZvne
IZvne IZvne вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.11.2015 / Сообщений: 43
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Сообщение от: Дмитрий007
ну а чем плохо. Можно использовать индюки и входить по ним, если вам так психологически легче. Но я в этом всем деле основательно разочаровался, поэтому и ищу альтернативные пути
А альтернативные пути - это не что иное, как HFT трейдинг. Подключение к высокоскоростному каналу. Получение информации о сделке за 0,10 секунды и совершение сделки ещё за 0,10 сек. Альтернатива в пользу прибыли предполагает обязательное превосходство над большинством. В данном случае - это скорость. Но не всё так скупо... есть ещё альтернатива, которая предполагает использовать "быстрые пальчики", да пожалуй, быстрые пальчики можно писать без кавычек, так как такую стратегию можно реализовать в прямом смысле руками. Можно в прямом смысле ВЛИЯТЬ на рынок. Заставляя думать других, что цена падает, или поднимается используя для этого, лишь лимитные ордера, которые попадают в стакан. И которые видят все трейдеры. Есть моменты на рынке, когда достаточно убедить 5% толпы, что бы спровоцировать лавинообразное движение, пусть и небольшое. Получить свои 20 пипсов в такие моменты можно с вероятностью 90% .Совсем не обязательно исполнять свои лимитные ордера, просто в нужные моменты подпирать рынок лимитками, и убирать их. Есть различные стратегии, паттерны постановок, но об этом история умалчивает…)
SevDr 
31.01.2016, 10:14
Аватар для Ri131211
Ri131211 Ri131211 вне форума Новичок форума
Регистрация: 27.12.2015 / Сообщений: 51
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 23
А альтернативные пути - это не что иное, как HFT трейдинг. Подключение к высокоскоростному каналу. Получение информации о сделке за 0,10 секунды и совершение сделки ещё за 0,10 сек.
0,10 секунды - это медленная скорость исполнения для высокочастотной торговли, 80-120мс, это скорость исполнения на МТ4, на этом терминале ни кто лимитниками рынком не манипулирует.

Нормальная скорость для высокачтотников это исполнение со скоростью до 3 миллисекунд.
SevDr 
31.01.2016, 17:36
Аватар для IZvne
IZvne IZvne вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.11.2015 / Сообщений: 43
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
0,10 секунды - это медленная скорость исполнения для высокочастотной торговли, 80-120мс, это скорость исполнения на МТ4, на этом терминале ни кто лимитниками рынком не манипулирует.

Нормальная скорость для высокачтотников это исполнение со скоростью до 3 миллисекунд.
Да, верно в мс. Про MT4 ничего не говорил. Для этого есть более удобные программы для выставления лимитки прямо в стакане. Что касается MT4 - это терминал для ритейла... так сказать для толпы...Там вообще ничего нет по сути. Терминал для тех кто "ничего не хочет видеть, и ничего не слышать", но торговать прибыльно хочет)

Последний раз редактировалось IZvne; 31.01.2016 в 17:44.
05.02.2016, 18:46
Аватар для Vlad143
Vlad143 Vlad143 вне форума Прохожий
Регистрация: 02.02.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Почему вы так решили?
Думаю пипсовка, зависит от баланса.
При депо в 100$, я с вами согласен но, если у вас депо 10.000$, 5-10 п., при ставке 100.00 и при плече 1:1000, даст хороший результат.
Разве я не прав?
О пипсовке писал создатель как минимум двух ДЦ, так сказать, изнутри.

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 11.02.2016 в 09:28.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO