Идея торговли без предсказывания рынка

[Дмитрий007]

Добрый... Мне интересна такая вещь. У рынка только два варианта развития событий после входа, следовательно 50/50, и если открыть 10 ордеров на разных активах поставить СЛ 20 п А ТП 60 п то при закрытии ордеров получим -100п по 5 ти убыточным и 300 п по 5 прибыльным, профит 200 пунктов.

Как идейка, и почему она не работает(если бы работала все бы так делали)???


ЗЫ: я только знакомлюсь с рынком.

если вы новичок и понимаете, что исход любого входа, в любое время и в любой точке - 50/50, жму вам обе руки *hi*

 

[transcendreamer]

Добрый... Мне интересна такая вещь. У рынка только два варианта развития событий после входа, следовательно 50/50, и если открыть 10 ордеров на разных активах поставить СЛ 20 п А ТП 60 п то при закрытии ордеров получим -100п по 5 ти убыточным и 300 п по 5 прибыльным, профит 200 пунктов.

Как идейка, и почему она не работает(если бы работала все бы так делали)???

ЗЫ: я только знакомлюсь с рынком.

очевидно же что вероятность пройти 20п заметно выше чем вероятность пройти 60п так что уже не 50:50

меняется соотношение СЛ и ТП -- меняется и поле вероятности

 

[Дмитрий007]

очевидно же что вероятность пройти 20п заметно выше чем вероятность пройти 60п так что уже не 50:50

меняется соотношение СЛ и ТП -- меняется и поле вероятности

ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.

 

[transcendreamer]

ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.

это очень грубо

более корректно было бы воспользоваться законом квадратного корня из времени (держа в уме что все равно нужно делать поправку на ненормальность распределения разниц цен) и тогда получилось бы:

20*20=400 и 60*60=3600

то есть соотношение временных границ максимально ожидаемых отклонений будет не 3 к 1, а 9 к 1

а если затруднить себя простейшим опытом в экселе и соорудить примитивный тест монте-карло то получится довольно очевидно и наглядно что за 1000 наблюдений цена уходит за 20п в среднем около 15 раз, а за 60п все лишь 1-2 раза что в среднем более менее соответствует закону квадратного корня из времени

желающим убедиться в этом несложном явлении прикладывается исходный файл на создание которого у меня ушло менее 3 минут

PS более корректно было бы взять реальное распределение с рынка например минутки сделать простенькое бутстреп сэмплирование приращений цен и построить график по этому реальному распределению, при этом разумеется результаты будут отличаться но все равно грааля не дадут.....

грааль возможен лишь в узких границах неэффективности рынка при условии что существует разумная адаптивность к изменяющемуся поведению

 

[Дмитрий007]

не, я стока не выпью, пардон

 

[step by step]

Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???

 

[transcendreamer]

Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???

на стыке сессий расширят спред да и не факт что не будет зацепов

более актуально было бы на новостях но тоже не уверен

 

[officialboob]

Про вероятность все довольно понятно, теперь по поводу склонения вероятности в сторону профита. Грубо: Открываем 2 ордера в одном инструменте на покупку и продажу, СЛ20 ТП45(чтоб квадратный корень склонить немного), можно конечно поставить ТС 45п с 10п-15п СЛ.
Теперь нам надо чтоб рынок не ходил по 20п туда сюда, а прошол 45п в одну из сторон без маловероятного предварительного минусового отклонения 20п, для этого входим в рынок на стыке сессий где за частую хороший ход в одну из сторон. Получаем проход +45п и -20п =25п профита-спред!

Грааль???

Угу, чувствуется опытная рука.

Описан один из базовых эджей рынка.

Не новичок?

ну да, 3к1, но 1 у нас - 60. Поэтому итог - 0 (50/50)

грубо говоря 3 - это 50, и 1- вторые 50.

По Теории вероятностей исход будет таким (при стопе = 10, ТП = 30, или 1 к 3):

ТП = 10/40 = 0.25 = 25% исходов
СЛ = 30/40 = 0.75 = 75% исходов


Но это математика. В реале и по ТП резалт будет хуже, а исходов СЛ наоборот больше. Это, кстати, объясняет почему нельзя зарабатывать перевернув убыточную стратегию... и дело не только в базовых издержках (спред, комиссия, своп, проскальзывание), а в структуре рынка (графически это выглядит как расширяющиеся треугольники).

Это когда вероятность малого движения всегда выше движения на большее расстояние. Из-за чего результат всегда ухудшается в худшую от Теории вероятностей сторону.

 

[IZvne]

ну а чем плохо. Можно использовать индюки и входить по ним, если вам так психологически легче. Но я в этом всем деле основательно разочаровался, поэтому и ищу альтернативные пути

А альтернативные пути - это не что иное, как HFT трейдинг. Подключение к высокоскоростному каналу. Получение информации о сделке за 0,10 секунды и совершение сделки ещё за 0,10 сек. Альтернатива в пользу прибыли предполагает обязательное превосходство над большинством. В данном случае - это скорость. Но не всё так скупо... есть ещё альтернатива, которая предполагает использовать "быстрые пальчики", да пожалуй, быстрые пальчики можно писать без кавычек, так как такую стратегию можно реализовать в прямом смысле руками. Можно в прямом смысле ВЛИЯТЬ на рынок. Заставляя думать других, что цена падает, или поднимается используя для этого, лишь лимитные ордера, которые попадают в стакан. И которые видят все трейдеры. Есть моменты на рынке, когда достаточно убедить 5% толпы, что бы спровоцировать лавинообразное движение, пусть и небольшое. Получить свои 20 пипсов в такие моменты можно с вероятностью 90% .Совсем не обязательно исполнять свои лимитные ордера, просто в нужные моменты подпирать рынок лимитками, и убирать их. Есть различные стратегии, паттерны постановок, но об этом история умалчивает…)

 

[Ri131211]

А альтернативные пути - это не что иное, как HFT трейдинг. Подключение к высокоскоростному каналу. Получение информации о сделке за 0,10 секунды и совершение сделки ещё за 0,10 сек.

0,10 секунды - это медленная скорость исполнения для высокочастотной торговли, 80-120мс, это скорость исполнения на МТ4, на этом терминале ни кто лимитниками рынком не манипулирует.

Нормальная скорость для высокачтотников это исполнение со скоростью до 3 миллисекунд.

 

[IZvne]

0,10 секунды - это медленная скорость исполнения для высокочастотной торговли, 80-120мс, это скорость исполнения на МТ4, на этом терминале ни кто лимитниками рынком не манипулирует.

Нормальная скорость для высокачтотников это исполнение со скоростью до 3 миллисекунд.

Да, верно в мс. Про MT4 ничего не говорил. Для этого есть более удобные программы для выставления лимитки прямо в стакане. Что касается MT4 - это терминал для ритейла... так сказать для толпы...Там вообще ничего нет по сути. Терминал для тех кто "ничего не хочет видеть, и ничего не слышать", но торговать прибыльно хочет)

 

[Vlad143]

Почему вы так решили?
Думаю пипсовка, зависит от баланса.
При депо в 100$, я с вами согласен но, если у вас депо 10.000$, 5-10 п., при ставке 100.00 и при плече 1:1000, даст хороший результат.
Разве я не прав?

О пипсовке писал создатель как минимум двух ДЦ, так сказать, изнутри.

Спойлер