Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
03.05.2009, 13:51
Аватар для KhramtsovRV
KhramtsovRV KhramtsovRV вне форума Местный житель
Регистрация: 16.02.2009 / Сообщений: 36
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Martingeil
По взятию прибыли. Варианты есть всякие. Можно профит будет прописать. Допустим при достижении 70 пипсов. Потом заново сделка открывается. Можно стоплосс после прохождения в + энного количества пипсов и отката, но если откат будет раньше то сработает пипстеп. По поводу незаконченной фразы. Образование маловато ((. На долго может затянутся создание системы. Пока хочу обьеденить двух иланов(условие работы писал выше). А остальное в перспективе.
07.05.2009, 16:41
Аватар для Martingeil
Martingeil Martingeil вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2009 / Сообщений: 44
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 24
Cделал версию воткнул два условия, и добавил ограничение по времени.

теперь можно перескакивать определенное время в середине дня, и запретить в пятницу торговать после определенного времени.
по тестам ниче выглядит вырезал американскую сессию по времени.

extern bool CloseFriday=true; // использовать ограничение по времени в пятницу true, не использовать false
extern int CloseFridayHour=17; // время в пятницу после которого не выставляется первый ордер

extern bool TimeFilter=true; // использовать ограничение по времени true, не использовать false

extern double StartHour=00; // начало торговли
extern double EndHour=14; // конец торговли

extern double StartHour2=21; // начало торговли
extern double EndHour2=23; // конец торговли

Между extern double EndHour=14; и extern double StartHour2=21; в промежутке между 14 часов, и 22 часов торговля не ведется, или какое пожелаете время в середине дня можно поставить между ними этот промежуток, и советник не будет торговать в это время по моему вы это хотели. Вырезать время в середине дня, где советник не будет торговать, и где свопы не будут капать при переходе на другой день.

Может кто нибудь прикрутить реинвестирование для первого лота, что бы при увеличении депозита при определенном шаге депо увеличивался первый лот с ограничением увеличения лота.

например стартуем с 0.01 при депозите 10000 далее депозит вырос до 30 000 задаем лот 0,02 и так далее до ограничения увеличения лота =1

примерно вот так выглядели бы настройки

lotstep=0.01; // шаг увеличения первого лота
EquityLot=20000; // сумма увеличения для шага
LotStop=1; // ограничение увеличения лота больше этого значения лот не увеличивается.
16.05.2009, 15:56
Аватар для Martingeil
Martingeil Martingeil вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2009 / Сообщений: 44
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 24
Скрин
16.05.2009, 16:18
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
Скрин
как нам это может помоч, если после малого отката и открытия пару баев цена снова бы пошла вверх намного?
и какой брокер показан на скрине? а то не все дц теперь локи ставить дают
16.05.2009, 17:12
Аватар для Martingeil
Martingeil Martingeil вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2009 / Сообщений: 44
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 24
как нам это может помоч, если после малого отката и открытия пару баев цена снова бы пошла вверх намного?
и какой брокер показан на скрине? а то не все дц теперь локи ставить дают
Можно FXDD, можно Fx4you там локи не запрещены пока.
27.05.2009, 05:20
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318

Доллар Перевернутые (убыточными концами) друг к другу мартингейлы

Выбираем самую флетовую валютную пару.
Рассчитываем для нее мартингейл... ну например из пяти шагов... шаги можно открывать пунктов через 100 каждый (при меньших размерах слишком легко слить)....
Допустим рынок идет против нас, и вот уже открыт последний пятый шаг схемы... если рынок пойдет и дальше против нас, то мы получим большой минус, если рынок пойдет в нашу сторону, то мы покроем убыток и получим хороший плюс.
Так вот, в момент открытия последнего шага алгоритма, предлагаю стартовать еще один мартингейл, но уже противоположной направленности (шаги и их размеры будут у него уже заметно меньшего размера).
Если рынок пойдет и дальше против нашего основного мартингейла, то этот противоположный будет активно хапать прибыль.... если рынок будет долго флэтить в этом месте, то возможно прибыль от противоположного мартини даже сравниться с убытком по основному.
Допустим, стоп лоссы по основному мартини все же выбило... однако убыток уменьшился очень значительно за счет той прибыли, что успел нахапать вспомогательный мартини, пока рынок приближался к стопам. А возможно даже удалось выйти в безубыток.
Теперь внимание важный момент.
Если рынок пошел в сторону основного мартини... и последний пятый шаг начал выходить уже в плюса, то тут соответственно наращиваются минуса у вспомогательного мартини. Так вот. Фишка в том, что размер убытка по концове вспомогательного мартини должен равняться, той прибыли, что мы получим от закрытия в плюс основного нашего мартингейла.
Такая вот, очень здравая идея.


Еще один вариант в сторону усложнения этой системы.
Нам не обязательно открывать вспомогательный мартини, тогда когда уже будет накоплен минус (т.е. когда в основном мартини отроется последний шаг). Мы можем запускать на отработку вспомогательный (противоположный) мартини, уже например после третьего шага в основном алгоритме. Тут главное, чтобы размер прибыли при закрытии в плюс основного мартини, равнялся размеру минуса от закрытия по стоп лосуу противоположного вспомогательного мартини.
Таким образом... если принять, как я указывал для примера, что в основном алгоритме будет пять шагов... то первый и второй шаги основного алгоритма будут собирать прибыль нам в карман... а все последющие буду задействованы в процессе отработки возможного минуса после последнего шага... а именно будут страховать стоп лоссы противоположного вспомогательного мартини-отработчика (обработчика минусов по основному мартину).

Думаю понятно, что для того, чтобы система работала, противоположный мартини отработчик, должен быть из легковесный лотов небольшого объема (по отношение к основному мартину) и выглядеть больше как пипсовщик (по сравнению к размерам ходов у основного мартини). Это надо чтобы плюсы у основного мартини (от дальнего шага) покрывали минусы вспомогательного.

Ну и это еще не все.
Допустим рынок агресивный... и идет активный быстрый тренд против нашего основного мартини. Вы скажете: «В данном случае, стоп лоссы у основного мартини выбьет раньше, чем противоположный отработчик успеет заработать, хоть какую-то заметную сумму денег». На этот случай тоже есть вариант. А именно: предлагаю при старте всей этой системы запускать параллельно с основным алгоритмом – Антимартингейл. Запускать разумеется с самого мизерного лота (чтобы не мешал работать системе в случае удачной торговли). Однако если тренд будет идти очень быстро против нас.. наш Антимартингейл сможет напирамидеть много бабла. Таким образом, можно будет перекрыть убыток, в случае лихих быстрых трендов.

При начальном рассмотрении этой системы, можно не забивать себе голову Антимартигейлом. Лучше начать попытки рассчитать систему из тандема «основной большой мартингейл + мелкий противоположный мартингейл отработчик».


Самое главное, чтобы это все работало, люто позаниматься математикой... т.е. подобрать правильные передаточные числа (размеры шагов, количества шагов, размеры прибыльных позиций, валютную пару и т.д. и т.п.).
Тут уж действительно надо поломать голову, но похоже, что идея очень жизнеспособна.


Предлагаю всем поработать над этой идеей
27.05.2009, 07:02
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
На форуме Альпари подобный метод уже несколько лет обсуждается, пока не особо получается. Тема Мартингейл-3.
27.05.2009, 09:02
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
На форуме Альпари подобный метод уже несколько лет обсуждается, пока не особо получается. Тема Мартингейл-3.
ссылку оставь на тему а то найти не получается, посмотрим какие там варианты рассматривались
27.05.2009, 16:04
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
ссылку оставь на тему а то найти не получается, посмотрим какие там варианты рассматривались
http://forum.alpari-idc.ru/thread24642.html
27.05.2009, 17:15
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
Да извечная тема грааля. Пока мы придумаем это отменят везде локи и выйдет 5 МТ и псе все наработки на смарку...
я специально пробил эту тему тут http://forexsystemsru.com/showpost.p...0&postcount=14

дц не запрещает и не разрешает локи, лок - это техническая возможность самого терминала - так что не все потеряно
mt5 можно будет декомпильнуть и исправить баг - будет открывать так же в обе стороны )

ну на крайняк можно зеркальные пары подобрать - поиском которых и нужно занятся
27.05.2009, 18:17
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Уще одна ссылка с Альпари на систему с мартингейлом. http://forum.alpari-idc.ru/thread42142.html
28.05.2009, 16:45
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Проблемный момент любого вида мартингейла, увеличение ставки до уровня который грозит сливом, в этом плане растянутый мартингейл или по ДАламберу выгодней, но тоже не безгрешен( расчет депо в этом случае ведется, не от мах убыточной серии, а от мах абсолютной просадки системы), вот как уменьшить разростание системы до критического уровня -главная задача систем мартингейла.
28.05.2009, 20:37
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Так это и так понятно что мартингейл в любом проявлении не более чем ММ, для продуктивной работы необходима еще как минимум подходящая стратегия.
29.05.2009, 03:09
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
так двухсторонний мартини более перспективен
думать надо в следующую сторону - обе цепочки должны друг друга покрывать, не давая таким образом наращиваться лотам бесконечно.
29.05.2009, 04:48
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
Ну я этим и занимаюсь но сложность с коленами я уже треть ночь голову ломаю, написал компостеру может поможет, а может и нет, у других спрашивал оказывается не так просто перевернуть колена, то то я думаю почему нет такого советника на пространстве инета ни здесь ни за бугром.
советника нет потому что он прибыльный
а вы ведете исследование не в ту сторону, не в переворотах решение - а в взаимодополнении, один ряд вытаскивает другой - вот к чему идти надо, но решение этой задачи если у кого возникнет, двайте в закрытой группе обсуждать http://fxnow.ru/group.php?group_id=73

для участия в группе надо сделать свой вклад, отыскать в нете или придумать какуюнибудь идею, которая повысит профитность без дополнительных рисков (тоесть увеличить например профит на движениях, определить флэт и другие полезные приемы). В общем вспомогательные нужны алгоритмы - реально провереные и рабочие
29.05.2009, 04:52
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
По поводу двурукого мартингейла-нет нормального советника потому, что в виде автомата мало пригоден, как полуавтомат еще пройдет.
На самом деле то что работаем в две стороны мало спасает от слива, к примеру на 10й ступени убыток 1024, а прибыль 10 единиц. Если идет движение в одну сторону( кстати, даже если движение идет с откатами в нашу сторону, сетка может быть расположена так, что откат произойдет между ступенями и по правилам мы не получаем возможность закрыться, а движение возобновится против нас, вот как эту проблему решить?
29.05.2009, 04:59
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
В свое время потратил много времени на эту стратегию , есть наработки, а основная проблема не как снять больше прибыли с колена, а как минимизировать увеличение колен, до приемлимого уровня.
29.05.2009, 05:08
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
По поводу двурукого мартингейла-нет нормального советника потому, что в виде автомата мало пригоден, как полуавтомат еще пройдет.
На самом деле то что работаем в две стороны мало спасает от слива, к примеру на 10й ступени убыток 1024, а прибыль 10 единиц. Если идет движение в одну сторону( кстати, даже если движение идет с откатами в нашу сторону, сетка может быть расположена так, что откат произойдет между ступенями и по правилам мы не получаем возможность закрыться, а движение возобновится против нас, вот как эту проблему решить?
так происходит, потмоу что у вас два ряда идут как независимые, я ж говорю, симбиоз нужен.
в общем нужен еще дополнительный алгоритм по отбиванию спреда, надежный, а то спреды все рушат. ест ьу кого какие предложения про спред? ктонибудь пользовался партнерскими счетами, куда проценты с рефералов отчисляют? интеерсно какой там процент возраьа спредов 1 к 1 или только половина?
29.05.2009, 05:11
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
В принципе да минимизировать хорошо но не лучше ли их перевернуть по условию?
перевернуть - хорошо когда точно знаеш что движение туда будет.
а чт оесли сразу после переворота цена двинется протирв этого разворота? и так много раз. нужн оведь все учитывать.
29.05.2009, 05:15
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
Почему Вы так уверены в этом? Это разве проверялось кем то
работает, не сомневайтесь, при движени ив любую сторону - ничего не теряем, в худшем случае - остаемся при своем а в лудшем - берем профит, такие вот дела.
и некоторые мои идеи вы не учитываете - это третье состояние, которое приводит в случае неудачи к исходной ситуации.
но нужно еще побороться со спредом для большей надежности

никто не хочет мне помоч найти алгоритм отбивки спредов?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лекция 1. Торговая стратегия "Кристаллы". Терминология и этапы исследования. Юлия Основы рынка Форекс 33 05.07.2015 22:09
Бесплатная торговая стратегия по EMA, MACD и Стохастику. ТС "Сила". + Советник Юрий FT Советники, эксперты, форекс роботы 38 09.12.2014 05:41
Торговая система "Мартингейл и Свопы" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 2 06.04.2010 06:20
Торговая система "Мартингейл по свечам" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 11 10.09.2008 17:29


Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO