Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
23.08.2011, 06:39
Аватар для xbujhm
xbujhm xbujhm вне форума Местный житель
Регистрация: 19.07.2011 / Сообщений: 217
Поблагодарили 199 раз(а) / Репутация: 197
Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)
мне нравится идея,
когда руками торгую прмерно так и делаю подгладывая на другие графики))

а по поводу комбо хочу поспорить, у меня одна из версий стоит на реале
оптимизирована, вроде чет наторговал...
23.08.2011, 06:44
Аватар для xbujhm
xbujhm xbujhm вне форума Местный житель
Регистрация: 19.07.2011 / Сообщений: 217
Поблагодарили 199 раз(а) / Репутация: 197
и все же Слав, хотелось бы разделить сл и тп для доливочного ордера
мне кажется хорошо скажется на результатах
или сильно большой геморой?
23.08.2011, 07:02
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
дело не в том что проблематично написать а в том что будет проблематично пользоваться экспертом у которого целая страница одних настроек...
23.08.2011, 07:09
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
дело не в том что проблематично написать а в том что будет проблематично пользоваться экспертом у которого целая страница одних настроек...
Да, не видать результатов по запрошенным доработкам, увеличившим число настроек - встречные ордеры, WSFR_D2mult.mq4, и др.
23.08.2011, 07:31
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)
С одной стороны, любая попытка улучшения интересна.

С другой, какие ожидаемые результаты ? Число сделок уменьшится за счет фильтра, но увеличится за счет мультивалютности ?
Тестировать мультивалютник сложно, поэтому будет эксперт на каждую валюту относительно других для отдельной оптимизации?
Пока что наш советник работает неплохо только на одной основной паре...

Поиск гугл (раз ссылки не приветствуются)
Торговля Портфелем валютных пар
непосредственно на этих эффектах мультивалютности пытаются работать

Последний раз редактировалось darfs; 23.08.2011 в 07:45.
23.08.2011, 08:43
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
не стоит жадничать и помалёху будет подымать баланс ... в перерыве между сливами ...
Для имитации вывода средств при росте (аналогично можно делать для ввода при просадке), при росте баланса можно уменьшать процент на сделку (или доступные средства, от которых берется этот процент).

Например в
Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно
рассматривается случай Лот пропорционален квадратному корню из баланса
Более агрессивно, чем постоянный лот, менее агрессивно, чем постоянный процент от баланса.

Можно и более приближенно к реальному выводу-вводу делать (шагами менять баланс)

Последний раз редактировалось darfs; 23.08.2011 в 09:14.
23.08.2011, 09:58
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
С одной стороны, любая попытка улучшения интересна.

С другой, какие ожидаемые результаты ? Число сделок уменьшится за счет фильтра, но увеличится за счет мультивалютности ?
Тестировать мультивалютник сложно, поэтому будет эксперт на каждую валюту относительно других для отдельной оптимизации?
Пока что наш советник работает неплохо только на одной основной паре...
число сделок не обязательно должно уменьшиться (хоть и возможно )... вполне может быть что хороший доп. фильтр позволит облегчить изначально довольно жёсткие и ограниченные условия... ( и кроме того убрать часть убыточных сделок )
эксперт не мультивалютник ( на каждую из пар по прежнему отдельный ) а всего лишь с мультивалютным анализом так что на тестах это не отразится ( разве что тест с использованием этого анализа потребует наличие истории по всем хеджируемым парам или по крайней мере по тем с которыми будет тестироваться )
кстати валют то не так уж и много... фунт франк ...австралиец и канадец...вроде и всё... (йена не катит из за разницы в цифрах после зпт. ) экзотику думаю можно в расчёт не брать...

Последний раз редактировалось SLAWA3; 23.08.2011 в 10:12.
23.08.2011, 10:10
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
число сделок не обязательно должно уменьшиться (хоть и возможно )... вполне может быть что хороший доп. фильтр позволит облегчить изначально довольно жёсткие и ограниченные условия... ( и кроме того убрать часть убыточных сделок )
эксперт не мультивалютник ( на каждую из пар по прежнему отдельный ) а всего лишь с мультивалютным анализом так что на тестах это не отразится ( разве что тест с использованием этого анализа потребует наличие истории по всем хеджируемым парам или по крайней мере по тем с которыми будет тестироваться )
Если вы посчитаете это наивысшим приоритетом, и реализиуете в первую очередь - конечно буду пытаться тестировать (хотя комп слабый, и оптимизация доступна только самая простейшая)

Если такой фильтр здесь окажется полезно работающим, возможно он будет полезен и для других советников

Последний раз редактировалось darfs; 23.08.2011 в 10:15.
23.08.2011, 10:36
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
Я это не считаю наивысшим приоритетом а всего лишь идеей заслуживающей внимания...
фильтр неплохо себя показал в арбитражном эксперте но там он использовался на т.ф. м1...
23.08.2011, 17:16
Аватар для nbm
nbm nbm вне форума Интересующийся
Регистрация: 29.08.2010 / Сообщений: 13
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Коллеги, а есть где подлеченный Славой вариант советника Gesn ozzi ?
Там в нем какие-то баги были. Подскажите пожалуйста.
23.08.2011, 17:23
Аватар для Andro
Andro Andro вне форума Активный участник
Регистрация: 18.05.2009 / Сообщений: 132
Поблагодарили 42 раз(а) / Репутация: 42
Gesn ozzi лучше не ставить. Возьмите wsr3.8.5 final ozzi -подберите сет .
23.08.2011, 20:13
Аватар для vismut
vismut vismut вне форума Интересующийся
Регистрация: 25.06.2011 / Сообщений: 12
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
и для большей наглядности уже более поздний график....
похожая идея реализована в стратегии, основанной на корреляции нескольких валют относительно какой-либо валюты. ветка на форексфактори с этой стратегией тут: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912

правда мой опыт торговли по этой системе негативный и я вскоре от нее отказался
23.08.2011, 23:28
Аватар для XbI
XbI XbI вне форума Местный житель
Регистрация: 16.11.2008 / Сообщений: 26
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)
Хорошая идея, только хорошо бы сделать возможность вписывать в этот фильтр пары ручками.

Последний раз редактировалось XbI; 23.08.2011 в 23:47.
24.08.2011, 05:50
Аватар для denis-kovalchuk
denis-kovalchuk denis-kovalchuk вне форума Новичок форума
Регистрация: 13.11.2009 / Сообщений: 32
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 18
Скажите, кто-то на норде микро работает, как результаты?
24.08.2011, 06:30
Аватар для KAV
KAV KAV вне форума Местный житель
Регистрация: 12.03.2009 / Сообщений: 7
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
На норде за этот месяц пока -5,48%. Было три пары, но решил оставить евродоллар и йену.
24.08.2011, 14:03
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
эксперт с хеджированием. по умолчанию включён только фунт с дистанцией 1 ... если нет истории по хедж.инструментам то при включенном хеджировании теститься не будет.
для начала я думаю достаточно даже 2х валют , франка и фунта...
жаль что йену не причипить в общую кучу...

Последний раз редактировалось SLAWA3; 24.08.2011 в 14:51.
24.08.2011, 16:52
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
ччет не получается тестировать, пишет 2011.08.24 19:36:07 2008.01.02 09:01 WSFR_D2HJ EURUSD,M15: zero divide
расскажите плиз подробнее про историю хеджирования, ато я от этого совсем далек((
zero divide это деление на 0.

Значит отсутствует история по хедж инструментам что включены..

вообще то как я и предполагал мои размышления на тему хеджирования подтвердились...это позволяет намного снизить требования к уровням настроек... уменьшает просадку и увеличивает точность входа. (вот только сильно замедляет тестирование и тем более оптимизацию...)

вот для примера тест за последний месяц :

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2011.08.01 00:00 - 2011.08.24 18:48 (2011.08.01 - 2011.08.27)

_TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=33; StopLoss=60; UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=10; MaxLossPoints=-65; Commis=0; _PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=false; ModifTake=false; LimitOrder=0; TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=true; DeleteLimitU=true; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true; ReversOrder=0; KRevers=2; TimeRewers=11; _tral="Настройки трала"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0; RecoveryMode=true; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=1000; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25; RiskFreeMargin=0.5; RiskMargin=0; MultiLotPercent=2; _indl="Настройки индикаторов LONG"; iMA_PeriodLONG=55; iCCI_PeriodLONG=18; iATR_PeriodLONG=14; iWPR_PeriodLONG=11; iMA_LONG_Open_a=0; iMA_LONG_Open_b=39; iWPR_LONG_Open_a=10; iWPR_LONG_Open_b=20; _indsh="Настройки индикаторов SHORT"; iMA_PeriodShort=55; iCCI_PeriodShort=18; iATR_PeriodShort=14; iWPR_PeriodShort=11; iMA_Short_Open_a=0; iMA_Short_Open_b=39; iWPR_Short_Open_a=10; iWPR_Short_Open_b=20; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14; iWPR_Filter_Close=90; _hd="Хеджирование"; WL1="EURGBP"; Pip1=1; WL2="EURCHF"; Pip2=1; WL3="EURAUD"; Pip3=0; WL4="EURCAD"; Pip4=0; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=2; Slippage=2; AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5; DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888; LC1=Gold; LC=Lime;

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 987.23 Общая прибыль 987.23 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 22.44
Абсолютная просадка 47.06 Максимальная просадка 261.52 (18.96%) Относительная просадка 18.96% (261.52)
Всего сделок 44 Короткие позиции (% выигравших) 36 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 69.76 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 22.44 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (987.23) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 987.23 (44) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 44 непрерывный проигрыш 0

Последний раз редактировалось SLAWA3; 24.08.2011 в 16:54.
24.08.2011, 16:57
Аватар для xbujhm
xbujhm xbujhm вне форума Местный житель
Регистрация: 19.07.2011 / Сообщений: 217
Поблагодарили 199 раз(а) / Репутация: 197
zero divide это деление на 0.

Значит отсутствует история по хедж инструментам что включены..

вообще то как я и предполагал мои размышления на тему хеджирования подтвердились...это позволяет намного снизить требования к уровням настроек... уменьшает просадку и увеличивает точность входа. (вот только сильно замедляет тестирование и тем более оптимизацию...)

вот для примера тест за последний месяц :

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2011.08.01 00:00 - 2011.08.24 18:48 (2011.08.01 - 2011.08.27)

_TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=33; StopLoss=60; UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=10; MaxLossPoints=-65; Commis=0; _PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=false; ModifTake=false; LimitOrder=0; TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=true; DeleteLimitU=true; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true; ReversOrder=0; KRevers=2; TimeRewers=11; _tral="Настройки трала"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0; RecoveryMode=true; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=1000; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25; RiskFreeMargin=0.5; RiskMargin=0; MultiLotPercent=2; _indl="Настройки индикаторов LONG"; iMA_PeriodLONG=55; iCCI_PeriodLONG=18; iATR_PeriodLONG=14; iWPR_PeriodLONG=11; iMA_LONG_Open_a=0; iMA_LONG_Open_b=39; iWPR_LONG_Open_a=10; iWPR_LONG_Open_b=20; _indsh="Настройки индикаторов SHORT"; iMA_PeriodShort=55; iCCI_PeriodShort=18; iATR_PeriodShort=14; iWPR_PeriodShort=11; iMA_Short_Open_a=0; iMA_Short_Open_b=39; iWPR_Short_Open_a=10; iWPR_Short_Open_b=20; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14; iWPR_Filter_Close=90; _hd="Хеджирование"; WL1="EURGBP"; Pip1=1; WL2="EURCHF"; Pip2=1; WL3="EURAUD"; Pip3=0; WL4="EURCAD"; Pip4=0; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=2; Slippage=2; AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5; DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888; LC1=Gold; LC=Lime;

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 987.23 Общая прибыль 987.23 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 22.44
Абсолютная просадка 47.06 Максимальная просадка 261.52 (18.96%) Относительная просадка 18.96% (261.52)
Всего сделок 44 Короткие позиции (% выигравших) 36 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 69.76 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 22.44 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (987.23) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 987.23 (44) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 44 непрерывный проигрыш 0
у меня вроде история загружена
Нужна история по всем ТФ? по всем инструментам? можно подробнее
24.08.2011, 17:04
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
у меня вроде история загружена
Нужна история по всем ТФ? по всем инструментам? можно подробнее
да нужна история по всем хедж инструментам с м1 до м15

при откл. хеджирования ( все знач. пип =0 ) эксперт будет тестится как обычно.

сейчас внесу в код изменения чтоб можно было иметь историю ток по тем инстр. что используются...

Последний раз редактировалось SLAWA3; 24.08.2011 в 17:20.
24.08.2011, 17:17
Аватар для xbujhm
xbujhm xbujhm вне форума Местный житель
Регистрация: 19.07.2011 / Сообщений: 217
Поблагодарили 199 раз(а) / Репутация: 197
да нужна история по всем хедж инструментам с м1 до м15

при откл. хеджирования ( все знач. пип =0 ) эксперт будет тестится как обычно.

сейчас внесу в код изменения чтоб можно было иметь историю ток по тем инстр. что используются...
блин, извини что взбаламутил, просто перезагрузить терминал надо было
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO