Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
02.01.2015, 16:51
Аватар для andre.nn
andre.nn andre.nn вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.03.2013 / Сообщений: 96
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Знатоки, не подскажете, в каких строках кода происходит наполнение массивов, а то кроме как в ините нигде не видать.
02.01.2015, 20:19
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,100
Поблагодарили 6,025 раз(а) / Репутация: 6024
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Знатоки, не подскажете, в каких строках кода происходит наполнение массивов, а то кроме как в ините нигде не видать.
for (int i=0; i<K-1; i++)
{
mass_tick[i]=mass_tick[i+1];
mass_range[i]=mass_range[i+1];
}
mass_tick[K-1]=kol_tick;
mass_range[K-1]=MathAbs(range_start-range_end);

Структура очередь по типу FIFO.
andre.nn , svoi 
03.01.2015, 00:50
Аватар для perajok
perajok perajok вне форума Активный участник
Регистрация: 17.10.2013 / Сообщений: 226
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Хочу грааль
03.01.2015, 02:41
Аватар для perajok
perajok perajok вне форума Активный участник
Регистрация: 17.10.2013 / Сообщений: 226
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Хочу грааль
Этот советник может делать 100% в день?
03.01.2015, 13:55
Аватар для gek
gek gek на форуме Местный знаток
Регистрация: 26.08.2008 / Сообщений: 3,410
Поблагодарили 859 раз(а) / Репутация: 862
Этот советник может делать 100% в день?
У меня 0.00$ сделал.
Не открывает сделок вообще!
У кого работает?
03.01.2015, 15:03
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,171
Поблагодарили 11,848 раз(а) / Репутация: 12229
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
У меня 0.00$ сделал.
Не открывает сделок вообще!
У кого работает?
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
03.01.2015, 21:15
Аватар для gek
gek gek на форуме Местный знаток
Регистрация: 26.08.2008 / Сообщений: 3,410
Поблагодарили 859 раз(а) / Репутация: 862
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
03.01.2015, 22:16
Аватар для Слава Кучер
Слава Кучер Слава Кучер на форуме Ушел в подполье
За второе место в конкурсе 

Регистрация: 23.04.2012 / Адрес: Украина/Запорожье / Сообщений: 1,740
Поблагодарили 3,420 раз(а) / Репутация: 3421
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
привет! И как резы?
04.01.2015, 06:28
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,171
Поблагодарили 11,848 раз(а) / Репутация: 12229
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
я же написал СОВА С ПЕРВОГО ПОСТА...
без сета по дефолтным.
надо крутить настройки
тайм вроде не играет роли
в теме идёт обсуждение на русском
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
gek 
04.01.2015, 06:33
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,171
Поблагодарили 11,848 раз(а) / Репутация: 12229
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Сообщение от: Слава Кучер
привет! И как резы?
Привет, резы вроде не плохие
завысил лот,поставил 0.1
поменял период в секундах на 120
тестю только на кабеле пока
всего 2 дня на демке торговал,так что не спешу с выводами
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
04.01.2015, 08:07
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
Хм, а вы берете в расчет объем бест банда?
Одно дело, когда он равен 10000, другое, когда 1000000.
04.01.2015, 08:47
Аватар для SW111
SW111 SW111 на форуме Friend Of Rigden
Регистрация: 06.07.2011 / Адрес: желаю слинять в ОАЭ на ПМЖ / Сообщений: 2,046
Поблагодарили 3,458 раз(а) / Репутация: 3460
  • Отправить сообщение для SW111 с помощью Skype™
об чём речь! конечно! банда дело святое...особенно если она бест!
04.01.2015, 16:55
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
об чём речь! конечно! банда дело святое...особенно если она бест!
Что-то не очень смешно. Раньше шутки лучше были, Евгений Ваганович.

--------

Теперь по коду. Глянул его краем глаза.. Жесть, господа. Начну с основного, с условия открытия:
if (kol_tick>tick_avg && MathAbs(range_start-range_end)>range_avg && MathAbs(range_start-range_end)>min_range)

Перевожу на русский язык условие.
Если последний тик больше среднего арифметического из массива тиков
и если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше среднего арифметического массива разниц (разница значения тика при инициализации и значениями последующих тиков)
и если модуль если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше минимального порога (min_range)
то идет открытие.

Извините, но это бред. Особенно то, как в советнике присваивается значение range_start.. и как это напрямую влияет на выполнение условий при уходе цены от той, что была при запуске советника.
Логичнее же присваивать значение range_start=mass_range[0] в момент пересчета массива, если mass_range[0]!=0.

И это только то, что просто бросилось в глаза. Есть еще косяки... ну да ладно.
04.01.2015, 17:51
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,100
Поблагодарили 6,025 раз(а) / Репутация: 6024
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Что-то не очень смешно. Раньше шутки лучше были, Евгений Ваганович.

--------

Теперь по коду. Глянул его краем глаза.. Жесть, господа. Начну с основного, с условия открытия:
if (kol_tick>tick_avg && MathAbs(range_start-range_end)>range_avg && MathAbs(range_start-range_end)>min_range)

Перевожу на русский язык условие.
Если последний тик больше среднего арифметического из массива тиков
и если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше среднего арифметического массива разниц (разница значения тика при инициализации и значениями последующих тиков)
и если модуль если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше минимального порога (min_range)
то идет открытие.

Извините, но это бред. Особенно то, как в советнике присваивается значение range_start.. и как это напрямую влияет на выполнение условий при уходе цены от той, что была при запуске советника.
Логичнее же присваивать значение range_start=mass_range[0] в момент пересчета массива, если mass_range[0]!=0.

И это только то, что просто бросилось в глаза. Есть еще косяки... ну да ладно.
"Я вижу дерево. Оно зеленое. Знаете, это бред. Почему? Потому что оно с листьями."

Вот как-то так выглядит твоя критика.

Начну с самого простого. Предложи что-то лучше?

Далее. Если ты не понимаешь до конца смысл параметра "range_start", да и вообще ты явно не понимаешь весь принцип работы алгоритма, о чем тут говорить?

Условия if...then...else умеют читать даже последние ламеры.

Проведи модуляцию на листке бумаги всего алгоритма, скажем, с 1 тика до 100го с учетом времени. Допустим, 1 тик = 1 секунда. Может быть тогда тебе станет ясно как работает алгоритм и в чем была задумка.

Последний раз редактировалось NSerega; 04.01.2015 в 18:05.
04.01.2015, 18:00
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,100
Поблагодарили 6,025 раз(а) / Репутация: 6024
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
range_start и range_end - это параметры, которые запоминают границы последнего интервала в секундах, запись идет в пунктах.

в массиве mass_range[i] хранится K интервалов по N секунд. Запись и удаление элементов в массив происходит по типу FIFO.

далее по структуре идет расчет среднего по интервалам. А сравниваем мы именно последний известный интервал со средним по K интервалам.

Последний раз редактировалось NSerega; 04.01.2015 в 18:05.
svoi 
04.01.2015, 18:09
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
Ища причину твоей агрессии, пересмотрел код еще раз. Да, действительно, range_star считается не только в OnInit, но и в конце OnTick. Т.к. смотрел бегло, не заметил. Это сводит на нет мой прошлый пост здесь.
Можно это объяснить по-человечески?

Последний раз редактировалось chocolate; 04.01.2015 в 18:33.
04.01.2015, 18:26
Аватар для yisfx
yisfx yisfx вне форума Местный знаток
Регистрация: 24.12.2009 / Сообщений: 215
Поблагодарили 543 раз(а) / Репутация: 542
senchakv, привет! Интересная идея. А если добавить к среднему еще и первую, вторую производную? То бишь, смотреть не только отклонение величины но и скорость, ускорение этого отклонения? В начале резкого движения не только прыгает сама цена, но и увеличивается скорость в сторону возможного движения. Как вариант, смотрим на изменение среднего движения, имеем увеличение скорости в ту же сторону (для простоты можно заменить просто на количество тиков в сторону предполагаемого движения или, что на мой взгляд, правильнее - произведение однонаправленных тиков на их количество). Получили например, рывок вверх, произведение up-тиков на их количества > down-тиков на их количество, взводим курок. Как только знак произведения меняется или они становятся примерно равны, входим в сделку. Обычно любой движняк состоит из рывка, отката или паузы и продолжения движения. Так мы будем входить на откате, потом брать свой кусок движения и сваливать... Как-то так...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...

Последний раз редактировалось yisfx; 04.01.2015 в 18:32.
senchakv , svoi 
04.01.2015, 20:59
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,100
Поблагодарили 6,025 раз(а) / Репутация: 6024
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Ища причину твоей агрессии, пересмотрел код еще раз. Да, действительно, range_star считается не только в OnInit, но и в конце OnTick. Т.к. смотрел бегло, не заметил. Это сводит на нет мой прошлый пост здесь.
Можно это объяснить по-человечески?
Прошу прощения за агрессию. Был не прав.
04.01.2015, 21:14
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,100
Поблагодарили 6,025 раз(а) / Репутация: 6024
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
senchakv, привет! Интересная идея. А если добавить к среднему еще и первую, вторую производную? То бишь, смотреть не только отклонение величины но и скорость, ускорение этого отклонения? В начале резкого движения не только прыгает сама цена, но и увеличивается скорость в сторону возможного движения. Как вариант, смотрим на изменение среднего движения, имеем увеличение скорости в ту же сторону (для простоты можно заменить просто на количество тиков в сторону предполагаемого движения или, что на мой взгляд, правильнее - произведение однонаправленных тиков на их количество). Получили например, рывок вверх, произведение up-тиков на их количества > down-тиков на их количество, взводим курок. Как только знак произведения меняется или они становятся примерно равны, входим в сделку. Обычно любой движняк состоит из рывка, отката или паузы и продолжения движения. Так мы будем входить на откате, потом брать свой кусок движения и сваливать... Как-то так...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...
Честно сказать, долго и вдумчиво читал твой пост. Очень интересные мысли.

Мне пока сложно представить расчет параметра а (ускорение), имея текущие исходные данные. Поможешь советом?

На данном этапе я могу произвести расчет среднеквадратического отклонения на каждом отрезке времени в массиве. Как известно, этот принцип заложен в Болингер.
Можно создать отдельный массив отклонений.
Сама идея ср.квадратического в форексе - цена никогда не сможет уйти за рамки границ отклонения, а ширина этих границ характеризует волатильность. Усредняя данные массива, можно получить сглаженный параметр и уже входить от рынка при выходе за границы средней.
Но это так, в качестве дополнительного фильтра.

Может скооперируемся?
05.01.2015, 04:25
Аватар для dimeon
dimeon dimeon вне форума Местный знаток
Регистрация: 02.10.2009 / Сообщений: 416
Поблагодарили 534 раз(а) / Репутация: 535
сов пытается определить по импульсу направление движения. У нормальных брокеров стоповые ордера скользят в минус. При этом используется фрмирование свечи в тестере. НА реале результат будет совсем непредсказуемый.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO