Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/USD урезает свой рост
Thu, 23 May 2013 08:27:48 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«ФРС серьёзно настроен на свертывание программы денежно-кредитной либерализации и все спекуляции вокруг этого решения будут проверяться».
- Управление активами BK (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Последнее восстановление долго не продлилось, остановившись на уровне сопротивления 1.2986/74, который образован 20- и 55-дневными отметками скользящего среднего и недельным уровнем R1. Тем не менее, медведи, похоже, колеблются продавать ли им евро в преддверии такого потрясающего уровня поддержки в 1.2756/41, который оправдал себя в начале апреля. Но пока технические индикаторы в основном медвежьи, подразумевая, что эта зона будет нарушена.

Настроение трейдеров
На данный момент почти нет никакой разницы между количествами длинных и коротких позиций, которые составляют на рынке 53 и 47 процентов соответственно, что свидетельствует о нейтральных настроениях на рынке относительно пары EUR/USD. Что касается ордеров, то ордеры на продажу остаются в большинстве — они занимают 57% от общего количества.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/JPY отступает от 103.97/60
Thu, 23 May 2013 09:15:39 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Умные люди, которые, открыв длинные позиции по паре доллар-иена, продали ее на отметке 103. Вдобавок ко всему, снижение индекса Никкей заставило людей взять своё форекс хеджирование от акций и продавать доллар».
- трейдер одного крупного японского банка (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После нескольких попыток проверки восходящей линии сопротивления на 103.97/60 валютная пара наконец-то начала снижаться, что есть естественным в развитии восходящего канала. Соответственно, мы бы поприветствовали расширение провала до нижней границы коридора на 99.98/51 перед тем, как пара USD/JPY начала бы восстанавливаться. Такой сценарий подтверждается техническими индикаторами на соответствующих графиках.

Настроение трейдеров
Участники рынка твердо убеждены, что доллар США превзойдет японскую иену (наименее популярную из валют), так как 71% их уже зашел на рынок с предложением покупки. В то же время, доля ордеров на покупку далее увеличилась, вплоть до 73%.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара GBP/USD снижается до 1.5012/1.4989
Thu, 23 May 2013 08:49:10 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«У людей конструктивное ожидание роста доллара и, следовательно, как только волнение о событии отошло в сторону, они захотели принять больше долгосрочных рисков по доллару в дело. Это многомесячный процесс, посреди которого мы сейчас находимся».
- Nomura (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что фунт первоначально нашел поддержку на 1.5239/33, в последующий период он в бессилии пронзил ряд значимых уровней. Сейчас пара торгуется немного выше 1.5012/1.4991, но из технической точки зрения существуют несколько причин поверить, что поддержка все-таки устоит. Область спроса на 1.4867/29, с другой стороны, дает потенциал не только остановить падение, но и переломить тенденцию к снижению.

Настроение трейдеров
Британский фунт в настоящее время — одна из наиболее популярных валют, в среднем его покупают в 63% случаев по всем его парам. Это заметно также в настроениях трейдеров к паре GBP/USD, где 70% позиций — длинные. Между тем, разрыв между ордерами на покупку (48%) и продажу (52%) минимален.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/CHF остановлена на отметке 0.9803/0.9799
Thu, 23 May 2013 09:34:59 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Рынок более оптимистичен по экономике США, чем на самом деле в ФРС, и рынок извлекает из этого свою выгоду. Мы сейчас наблюдаем интересное расхождение».
- Societe Generale SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Ускоренная линия сопротивления, что ведет себя странно по отношению минимумов, обозначенных за период февраль-март, оказалась очень значимой для трейдеров, поскольку она замедлила недавний слёт. Но пока ожидается, что цена будет расти дальше,- так говорят технические индикаторы. Предполагается, что перед следующей бычьей волной появится медвежья корректировка со снижением либо до отметки 0.9662, или до 0.9567/49.

Настроение трейдеров
Большинство (68%) людей, торгующих парой USD/CHF, верят, что бычий импульс исчерпан, и поэтому они ожидают снижение курса доллара в ближайшее время, хотя в среднем по рынку эти валюты одинаково популярны. В то же время, доля ордеров на покупку и продажу составляет 52% и 48% соответственно.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/CHF обрела поддержку на 0.9590/67
Mon, 27 May 2013 09:36:49 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Девальвация франка с недавних пор должна стать хорошей новостью для компаний — все идет в правильном направлении».
- Credit Suisse (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Неудача при взятии области сопротивления с помощью линии бычьего тренда и месячного R3 завершилась резким падением до 0.9590/67, уровня способного предотвратить дальнейшие потери при поддержке 0.9525 и 0.9470/33. Соответственно пара USD/CHF должна начать сначала свое восходящее движение, но она встретится со сложностями на 0.9681/62 и может столкнуться даже с большим числом трудностей на 0.9799/73.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка считают, что пара пока полностью не избавилась от своего медвежьего импульса и поэтому продолжит медленно сползать — 64% позиций открытых в текущее время — короткие, даже при практически равных темпах приобретения доллара и франка по отдельности. Однако, становится популярным размещение ордеров на покупку (61%).

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/JPY понизилась до 99.98/93
Mon, 27 May 2013 09:23:01 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«В текущий момент пара доллар-иена сильно привязана к фондовой бирже, и не только к Никкей, но и к мировым акциям. Я не считаю, что рынки избегают риска, но люди, определенно, регулируют позиции в среде повышенных рисков».
- Юниа Танасе, JPMorgan (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Даже после понижения пары USD/JPY на три фигуры за прошлую неделю, курсу доллара США все еще есть куда падать дальше. Ожидается, что медвежья волна остановится на 99.98/93 — нижней границей бычьего канала, в котором торговали парой все время с начала этого года. Поэтому цена должна поправиться и, в конце концов, перейти локальный максимум на 103.73.

Настроение трейдеров
Невзирая на растущую долю длинных позиций на рынке, бычьи настроения зашкаливают — 72% трейдеров думают, что доллар США перегонит японскую иену, которая в свою очередь продается по всем направлениям, 75% открытых позиций по ней — короткие. В то же время, ордера на продажу заняли до 65% от всех ордеров.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара GBP/USD остановилась на 1.5142
Mon, 27 May 2013 08:58:12 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Преждевременное ужесточение монетарной политики могло бы повлечь временный рост ставок по кредитам, но кроме этого, оно также принесло бы существенный риск замедления или остановки экономического подъёма, заставив инфляцию упасть ещё ниже».
- Бен Бернанке, Председатель ФРС (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Похоже, что кратковременная бычья коррекция фунта подошла к концу на точке недельного пивот уровня (1.5142), но пока есть еще вероятность его повышения либо до 1.5190 (недельный S1), или даже до 1.5233. В итоге, однако, пара GBP/USD должна сойти до 1.4875/29, как прогнозируют технические индикаторы. Ближайшая поддержка на 1.5002/1.4964 потенциально могла бы сдержать понижение.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями стал меньше, когда доля последних снизилась до 63%, но большинство участников рынка уверены, что стерлинг, по отношению к доллару, пока находится в бычьем тренде. Относительно ордеров, 56% размещенных из них ожидают выхода на рынок с предложением продажи.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/USD склоняется к росту
Mon, 27 May 2013 08:30:24 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы уверены, что доллар вошёл в фазу роста».
- HSBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Последние три месяца пара EUR/USD торговалась между уровнем сопротивления на 1.3219 (максимум от 2 мая) и внушительным уровнем на 1.2745 (минимум от 4 апреля). Так как недавно пара отскочила от поддержки, нам стояло бы ожидать роста с прогнозируемым уровнем на 1.3219/1.3194. Впрочем, существует и ряд серьезных препятствий, которые цене придется преодолеть, а именно - месячный пивот уровень на 1,3038, 100- и 200-дневные скользящие средние на отметке 1.3079/68.

Настроение трейдеров
За выходные ситуация на рынке изменилась в пользу медведей, которые сейчас удерживают 54% общего количества позиций, но преимущество не настолько весомо, чтобы заявлять, что по отношению к паре EUR/USD негативные настроения. Ордера на покупку и продажу распределились на 44% и 56% соответственно.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF поднимается к недельному пивот уровню
Tue, 28 May 2013 09:48:00 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
«ФРС не сможет поддерживать столь быстрый темп покупку активов, и нам нужно признать, что это не лучшая монетарная политика, поэтому, я думаю, урезание начнется в четвертом квартале этого года».
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня пара продолжает рост, так как она добралась до недельного пивот уровня на отметке 0.9682. Медвежий тренд, который продолжался на прошлой неделе, застыл около уровня 20-дневной скользящей средней на 0.9607, а данный уровень останется основной поддержкой даже в случае возникновения дополнительного нисходящего давления, поскольку он отделяет бычью и медвежью сторону лент Боллинджера.

Настроение трейдеров
У большинства трейдеров бычьи позиции, так как сторона продаж выросла до 60%. Трейдеры все же прогнозируют дальнейшее понижение стоимости, но их преимущество в количестве пока слишком слабое. Несмотря на это, в секторе ожидаемых ордеров противоположные настроения, поскольку большинство ордеров размещено на стороне быков и составляют 63% рынка.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/JPY продвигается к недельному пивот уровню
Tue, 28 May 2013 09:46:22 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
«Открытие коротких позиций по йене движимо в основном за счет спекулятивных денег в надежде, что в конечном итоге, японские инвесторы также присоединятся к торгам».
- UBS AG (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Сегодня пара значительно выше, поскольку стоимость увеличилась до недельного пивот уровня на отметке 101.83. Похоже, что медвежья корректировка оказалась простым спекулятивным маневром, который потерпел неудачу, как только пара достигла уровня 20-дневной скользящей средней на 101.50. Вместе с изменением международных настроений в отношении активов в долларах США, пара USD/JPY должна продолжить свою восходящую тенденцию, первой целью которой станет уровень на отметке 104, где месячный R2 пересекает полосу Боллинджера.

Настроение трейдеров
Разрыв между долями быков и медведей в паре USD/JPY один из наиболее стабильных на рынке валютных пар. Сегодня быки удерживают 72% позиций и ожидают дальнейшего увеличения стоимости доллара. Бычьи настроения с 69% ордеров заполнили рынок с целью купить доллар.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара GBP/USD спускается с недельного пивот уровня
Tue, 28 May 2013 09:44:42 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
«Преждевременное ужесточение монетарной политики могло бы повлечь временный рост ставок по кредитам, но кроме этого, оно также принесло бы существенный риск замедления или остановки экономического подъёма, заставив инфляцию упасть ещё ниже».
- Бен Бернанке, Председатель ФРС (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
На этой неделе фунт сползает, поскольку курс, подскочив до недельного пивот уровня на 1.5142, спустился ниже основной отметки на 1.51. Впрочем, падение стоимости стерлинга ниже уровня 1.50 маловероятно, так как технические индикаторы близки к зоне перепроданности. Более вероятно мы увидим корректировку на повышение, которая проверит на прочность основные уровни скользящей средней около уровня 1.53 и испытает силу текущего медвежьего тренда.

Настроение трейдеров
Бычьи трейдеры уменьшили свою долю еще на 4% до 59%, но у них пока остается лидерство на рынке. Среди размещенных ордеров наблюдается медвежьи настроения, так как 58% из них готовы продать фунт против доллара.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/USD стремится вниз
Tue, 28 May 2013 09:43:15 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
«Поскольку остаются позитивными перспективы для экономики США, есть надежда на прекращение количественного смягчения, что поддерживает доллар».
- GF Futures Co. (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Последние несколько недель единая европейская валюта торговалась в узком диапазоне между основными отметками 1.28 и 1.29. Даже после того как спекуляции по поводу возможного сворачивания количественного смягчения не оправдалисть, инвесторы продолжают говорить об улучшающейся экономике США и демонстрируют своё предпочтение к покупке доллара. Сегодня пара устремилась вниз, перейдя недельный пивот уровень на 1.2918, и рано или поздно она продолжит это движение, в то время как ближайшая поддержка находится на 1.2837, недельном S1, и на 1.2780, полосе Боллинджера.

Настроение трейдеров
Медведи контролируют рынок SWFX сегодня, так как 55% открытых позиций короткие. На рынке ожидаемых ордеров лишь небольшое преимущество медведей, поскольку 54% ордеров размещено на продажу.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/CHF резко выросла до недельного R1
Wed, 29 May 2013 09:18:52 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Доллар силен. Экономика США стабильно поднимается и на горизонте появляется вероятность скорого понижения темпов монетарного стимулирования».
- FX Prime Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пару двигает восходящий импульс, вчера цена выросла до недельного R1 на 0.9774. Инвесторы продолжают толкать цену доллара США выше— самой предпочтительной валюты в сравнении с её основными конкурентами на данный момент. Ближайшие уровни сопротивления находятся на 0.9855, где разместилась полоса Боллинджера, и на 0.9930, где расположился недельный R2.

Настроение трейдеров
Огромное количество трейдеров на рынке — медведи, так как 74% позиций короткие. Поскольку пара уже долгое время держится около многомесячных максимумов, трейдеры спекулируют на потенциальном понижении. Рынок ожидаемых ордеров сейчас с бычьями настроениями, так как 57% ордеров размещено на покупку.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/JPY оживилась после столкновения с 20-дневной скользящей средней
Wed, 29 May 2013 08:47:55 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

​«Уровень 100 может возобновить конкурентоспособность промышленного сектора Японии. По-моему, вопрос дальнейшего понижения курса валюты остается актуален».
- Коиши Хамада, Советник по Экономике Премьер-министра Японии Шинзо Абе (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара шагнула от 20-дневной скользящей средней на 101.44 и почти дошла до недельного R1 на 103.00. USD/JPY остается в верхней части лент Боллинджера и недавние маневры считаются составной очередного бычьего импульса, который только начинается. Ближайшее сопротивление — это полоса Боллинджера на 104.03.

Настроение трейдеров
Разрыв между быками и медведями увеличился со времени последней торговой сессии — сторона покупок увеличилась на 3% набрав 73% доли рынка. В секторе ожидаемых ордеров наблюдаются солидные бычьи настроения с 71% ордеров намеренных купить доллар против иены.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара GBP/USD приближается к предыдущему минимуму
Wed, 29 May 2013 08:36:03 GMT
Source: Dukascopy Bank SA,

«У нас были вялые рост и показатели инфляции на этой неделе. Это открывает дорогу дальнейшему внедрению смягчения Банком Англии и давлению на фунт. Мы предполагаем, что фунт будет ещё более слабым в будущем».
- BNP Paribas SA (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сегодня британский фунт и дальше продолжает терять стоимость — цена сползла за пределы предыдущего минимума на 1.5013. Пара движется к недельному S1 на 1.5003, который сливается с основной отметкой 1.50 — достаточно важным уровнем поддержки в долгосрочных временных диапазонах. Поскольку технические индикаторы уже вближи зоны перепроданности, пара потеряла уже 600 пунктов за один месяц, стоит ожидать корректировку в ближайшем будущем.

Настроение трейдеров
Быки держат свое превосходство на рынке и продолжают контролировать 65% всех открытых позиций. В секторе размещенных ордеров наблюдается мягкое преимущество медведей, поскольку 54% ордеров размещено на продажу.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/USD падает с отметки 20-дневной скользящей средней
Wed, 29 May 2013 08:07:01 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
​«Поскольку остаются позитивными перспективы для экономики США, есть надежда на прекращение количественного смягчения, что поддерживает доллар».
- GF Futures Co. (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во время вчерашней американской торговой сессии пара EUR/USD опустилась с отметки 20-дневной скользящей средней на 1.2932 до недельного S1 на 1.2837. Сегодня Международный Валютный Фонд объявил о более скромных прогнозах темпа экономического роста в Китае, что, возможно, приведёт к понижению стоимости рискованных активов. Пара остается в нижней части лент Боллинджера и, вероятно, она собирается проверить устойчивость границы коридора на 1.2765.

Настроение трейдеров
Учитывая открытые позиции по паре EUR/USD, рынок SWFX является нейтральным, поскольку обе стороны располагают равными долями. Медвежьи настроения слегка окрашивают сектор ожидаемых ордеров с 56% ордеров готовых продать единую европейскую валюту.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/USD подскочила до 100-дневной скользящей средней
Fri, 31 May 2013 08:37:53 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы находимся на бычьем рынке по акциям, и так будет продолжаться. В США, как и в Европе, очень низкие уровни волатильности и даже если нам случается увидеть, что волатильность растет время от времени, мы не думаем, что она станет структурной».
- Управление активами, Dexia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Основная валютная пара резко укрепилась за вторую торговую сессию, так как цена легко преодолела 55-дневную скользящую среднюю на 1.2995 и достигла точки 1.3040, где 100-дневная скользящая средняя сливается с месячным пивот уровнем. Незначительно выше 200-дневная скользящая средняя пересекает полосу Боллинджера и грозит серьезным сопротивлением восходящему тренду.

Настроение трейдеров
На данный момент на рынке открыто 56% коротких позиций. Впрочем, преимущество не такое уж и большое и оно может оказаться хрупким, как только цена продолжит расти дальше. На рынке ожидаемых ордеров незначительный перевес у ордеров на продажу, поскольку они составляют 51% от общего количества.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара GBP/USD продвигается до 1.5234
Fri, 31 May 2013 09:01:47 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«В экономике Великобритании идет неравномерное восстановление, но оно постепенно двигается в правильном направлении. По-моему, свидетельство тому — восстановление рынка недвижимости. Спрос на фунт будет основательно поддерживаться».
- Mizuho Corporate Bank Ltd. (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Фунт вчера оказался еще выше, поскольку обменный курс поднялся до уровня 1.5234, где 20-дневная скользящая средняя сливается с главным историческим уровнем сопротивления. Так как все пары, которые связаны напрямую с долларом США, столкнулись с корректировкой за последние несколько дней, не будет лишним уделить больше внимания к индексу валюты США и новостям из Соединённых Штатов, так как, возможно, именно они могут стать ключевыми двигателями пары на следующей неделе.

Настроение трейдеров
Настроения инвестовор к паре GBP/USD остаются медвежьими, так как 55% от всех позиций короткие. Медведи резко увеличили свою долю сразу же после восстановления цены, поэтому эта цифра может оказаться спекулятивной в перспективе на будущее. Сектор размещенных ордеров слегка бычий с 58% ордеров на покупку.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/JPY приближается к месячному R1
Fri, 31 May 2013 09:18:55 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе у иены появится тенденция к понижению. Причина тому — продолжающееся количественное смягчение и большие оттоки из Японии».
- Westpac Banking Corp. (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара вторую неделю в состоянии упадка, так как, отступив от основной отметки 104 до 100.62, цене предстоит столкнуться с сопротивлением на уровне 100.44, где в текущее время находится полоса Боллинджера. Линия Боллинджера резко идет вверх, поэтому любой уход цены вниз противоречило бы техническим индикаторам.

Настроение трейдеров
Несмотря на колебания на рынке, лидирующими настроениями на рынке в последние месяцы остаются бычьи. В текущий момент размещено 75% длинных позиций. Рынок ожидаемых ордеров также бычий с 74% ордеров размещенных на покупку.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара USD/CHF зависла над недельным S1
Fri, 31 May 2013 09:34:57 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Доллар был очень уязвим к показателям США. Очевидно, если показатели улучшатся, вероятно они и уменьшат количественное смягчение, если показатели ухудшатся, количественное смягчение, возможно, усилят, поэтому это тема «номер один», что движет рынки».
- Westpac Banking Corp. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Бычьи настроения недавно рухнули из-за крутого понижения курса доллара США, который проломил все основные уровни поддержки. Три дня назад цена прикоснулась к недельному R1 на 0.9773, что и стало последним бычьим маневром. Сегодня пара USD/CHF проверяет недельный уровень S1 на 0.9525 и, более чем вероятно, продолжит своё путешествие вниз, в то время как ближайшее сопротивление находится на уровне 0.9485, где месячный R1 пересекает полосу Боллинджера с 55-дневной скользящей средней.

Настроение трейдеров
Даже при быстром понижении цены медведи удерживают 61% позиций на рынке. В секторе ожидаемых ордеров — бычьи настроения с 58% ордеров нацеленных купить доллар против швейцарского франка.

"