Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/JPY пробивает 100 JPY
Wed, 03 Jul 2013 09:27:41 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Недавнее ралли было настолько крупным, что рынок берет паузу, даже если понижение иены является плюсом. Инвесторы остаются в стороне до появления данных по занятости в США».
- Nissay Asset Management Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара продвинулась над 100 JPY. Как и говорилось раньше, это убрало значительную долю риска понижения у пары; это отмечено также техническими индикаторами. Быки теперь могут направить взгляды на майский максимум на 103.7 JPY. Точки разворота недельного сопротивления R2 и месячного сопротивления R1 могут спровоцировать некие потасовки на пути, но нам не стоит опасаться никакой крупной турбулентности до 103 JPY.

Настроение трейдеров
Практически не возникает вопросов по факту, что на рынке продолжат доминировать быки. Сильной поддержкой тому служат несколько фактов — доля открытых позиций, контролируемая быками не понижалась ниже 70% в течении месяца или около того; а 57% всех отложенных ордеров нацелены на покупку.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF целится в линию Фибоначчи 61.8%
Wed, 03 Jul 2013 09:39:20 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
.

​«Возрастающие ожидания от ФРС свернуть их программу количественного смягчения продвинули доходность облигаций выше и добавили в привлекательности активов в долларах, особенно когда центральные банки продолжают дальше склоняться к монетарному стимулированию».
- Commonwealth Foreign Exchange (по материалам Courier Mail)

Перспективы пары
После нескольких сессий проведённых в торговле на 55-дневном скользящем среднем, пара получила бычий импульс от него и продвинулась над 0.95. Перспективы пары остаются довольно позитивные, но понадобится некоторое время, чтобы пробить линию Фибоначчи 61.8% (распродажа с конца мая до средины июня) на 0.956. Неожиданные понижения должны натолкнуться на поддержку 0.944; ралли скорее всего будут ограничиваться упомянутым уровнем Фибоначчи 61.8%.

Настроение трейдеров
Количество длинных позиций на рынке уменьшилось на незначительный 1%; в текущее время быки насчитывают 53% участников рынка. Тем не менее, на данный момент 64% (-6% со вчера; + 10% за последние несколько дней) отложенных ордеров готовы продать доллар против франка.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF торгуется в боковом канале
Thu, 04 Jul 2013 10:16:36 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Расходы по заработной плате всегда оставались важными, но ближайший пятничный доклад должен стать решающим, поскольку он должен подтвердить сроки, когда в ФРС могли бы завязать с программой закупки облигаций. В ФРС сообщалось, что все зависит от данных и этот доклад может сменить ожидания».
- PIMCO (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Даже если технические индикаторы указывают на рост пары, пара больше предпочитает торговаться в диапазоне (от 100-дневного скользящего среднего до недельного сопротивления R1). Для того, чтобы пара впитала некий временный импульс, ей нужно продвинуться выше линии Фибоначчи 61.8% (распродажа с конца мая по средину июня). Понижения должны оставаться над 0.94; ралли должны ограничиваться упомянутым уровнем Фибоначчи 61.8%.

Настроение трейдеров
Мы можем наблюдать незначительный прирост (2%) в активах быков. На данный момент они удерживают 55% открытых позиций на рынке. Тем не менее, количество отложенных ордеров, записанных за быками понизилось дальше. В текущее время равные доли записаны на обоих, быков и медведей.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/JPY понижается до 55-дневного скользящего среднего
Thu, 04 Jul 2013 09:57:27 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Рынок может увидеть волатильность в зависимости от исхода этих событий в текущем месяце. Однако, Никкей получает импульс на слабой иене и надеждах на подъем экономики США, и его потенциальный прирост вероятно составит около 14,500».
- Mizuho Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Закрепление пары над уровнем 100 JPY спровоцировало значительное давление с его стороны, а технические индикаторы отмечают сильные показатели о дальнейшем росте пары. Однако, вчера ей не посчастливилось на 101 JPY и на данный момент она торгуется лишь немного выше 55-дневного скользящего среднего. (под 100 JPY). Пара еще может потерять в своей величине, но у бычьего тренда в долгосрочный перспективе должно оставаться преимущество.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке на том же уровне, что и вчера. 70% открытых позиций принадлежат быкам. 57% отложенных ордеров также были записаны за быками..

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
GBP/USD достигает пика на 100-дневном скользящем среднем
Thu, 04 Jul 2013 09:34:35 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Создание плана по финансовому выходу станет огромным испытанием для губернаторства Карни. Помните, что Карни поднял в Канаде ставки в 2010 году из 0.25 процентов до 1 процента. Он один из немногих управляющих Западным банком, кто действительно решился на поднятие ставок с момента начала кризиса».
- Бывший Комитет по монетарной политике (по материалам Independent Online)

Перспективы пары
Пара обрела поддержку едва достигнув области поддержки на 1.51; она выросла более, чем на 170 пунктов и на данный момент её заклинило лишь немного ниже 100-дневного скользящего среднего. Даже если технические индикаторы указывают на дальнейший рост пары, вероятно, что этот разворот отмечает начала временной бычий корректировки. Ближайшие цели должны быть заданы на 1.536. Понижения должны оставаться над 1.52.

Настроение трейдеров
Быки потеряли весомую долю рынка сегодня. Сейчас они насчитывают 60% (-7% со вчера) участников рынка. Доля отложенных ордеров, записанных за быками, тем не менее, увеличилась на 4% и теперь она на уровне 66% сегодня.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
EUR/USD провалилась в попытке продвинуться выше 100-дневного скользящего среднего
Thu, 04 Jul 2013 09:11:21 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Заявление сегодня днем, что Пауло Портас, министр иностранных дел, ушел в отставку значительно обостряет наши проблемы в близком будущем. На данный момент кажется, что риски повысились».
- JP Morgan (по материалам Reuters)

Настроение пары
Несколько дней назад пара понизилась больше, чем на 100 пунктов после того, как 55-дневное скользящее среднее предоставило ей медвежий импульс. Обратно её подтолкнула недельная поддержка S1, однако, ей не удалось расширить свой прирост выше 100-дневного скользящего среднего. На данный момент пара торгуется лишь немного выше него, на основном уровне 1.30. Как подсказывают технические индикаторы, паре и дальше грозит нисходящий риск. Среднесрочные и долгосрочные цели могут быть установлены на уровне 1.29 и 1.28; краткосрочные ралли не должны заходит за границу 200-дневного скользящего среднего.

Настроение трейдеров
Некая неуверенность, кажется, подкрадывается на рынок. Медведи и быки продолжают удерживать равные доли открытых позиций. Доля отложенных ордеров, записанных за медведями понизилось до 51% (-3% со вчера).

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
EUR/USD проваливается на 55 и 100-дневных скользящих средних
Fri, 05 Jul 2013 09:27:46 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​""Безпрецедентное принятие ЕЦБ передового руководства ещё больше Самый важный риск краткосрочных процентных ставок по евро, а соответственно и EUR/USD, кардинально понизился на следующий год"".
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара получила медвежий импульс от 55-дневной и 100-дневной скользящей средней и была распродана до недельной поддержки S2. По краткосрочных технических индикаторах (RSI и Stochastic) мы можем наблюдать некую бычью корректировку, но общие перспективы пары остаются негативными (долгосрочные). Существует значительный шанс, тем не менее, пара будет держаться в границах диапазона где-то со средины июня (1.280 и 1.294). Ралли должны быть ограничеными 1.303; понижение должно найти поддержку на 1.279.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке остается неясной. 51% открытых позиций пренадлежат медведям, а 51% отложенных ордеров записано за медведями.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
GBP/USD пробивает 100-дневное скользящее среднее
Fri, 05 Jul 2013 10:01:36 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
""Данные из Великобритании были однозначно сильными недавно, но мы остаемся медвежьими по фунту. Мы не считаем, что лучшие показатели роста скажутся на жесткости монетарной политики. Мы думаем, что приступивший на пост руководителя Карни будет проводить вербальное управление"".
- Deutsche Bank AG (по материалам The Independent Online)

Перспективы пары
Вчерашнее ралли принесло надежды на то, что пара может продвинуться выше 100-дневного скользящего среднего, которое в конечном счете провалилось и отправило пару ниже на 204 пунктов с её уровня открытия. На данный момент она колеблется над минимумом 3-х месячной давности/основной уровень на 1.50. Несмотря на негатив исходящий от краткосрочных технических индикаторов, данный уровень должен удержаться на некоторое время, но нисходящий риск у пары остается. Мы можем увидеть некие ралли (медведи капитализируют свои доходы), которые должны ограничиться 1.519.

Настроение трейдеров
Быки отобрали себе назад часть доли рынка. Их цифры на рынке увеличились на 5% со вчера и на данный момент они насчитывают 65% участников рынка. Доля отложенных ордеров записанных за быками, однако, понизилась на 10% и сегодня у них 56%.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/JPY целится на 101 JPY
Fri, 05 Jul 2013 10:20:44 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​""ЕЦБ и Банк Англии придали рынку уверенность в том, что они удержат рост в доходности, повышая акции. Текущий уровень иены очень хороший для прибыли корпораций. Это создает благоприятствующие обстоятельства компаниям немного больше инвестировать в Японии после увеличения расходов капитала за границей, чтобы избежать сильной иены"".
- DIAM Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Паре не удалось впитать в себя бычий импульс и решительно пробиться выше 101 JPY. Тем не менее, 55-дневное скользящее среднее, не позволило паре вернуться в зону значительного нисходящего риска; на данный момент она торгуется на недельном сопротивлении R1. Перспективы пары остаются сильно позитивными, но остается очень спорным то, что мы все же увидим основные передвижения пред окончанием торговой сессии. Вероятно, что пара протестирует 101 JPY в начале новой недели.

Настроение трейдеров
Позиции трейдеров остаются сильно бычьими - 72% открытых позиций длинные по паре. Однако, доля отложенных ордеров понизилась на 6% и на данный момент 51% от всех отложенных ордеров принадлежит быкам рынка.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF взлетает до недельного сопротивления R2«Рынок труда — одна из самых ярких частей экономики. Нас удивили насколько сильной оказалась занятость по отношению к общей экономике». - Bank of America
Fri, 05 Jul 2013 10:52:17 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
«Рынок труда — одна из самых ярких частей экономики. Нас удивили насколько сильной оказалась занятость по отношению к общей экономике».
- Bank of America Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После торговли около 55-дневного скользящего среднего, от него пара получила бычий импульс и теперь она проверяет недельное сопротивление R2 лишь незначительно ниже уровня 0.96. Вероятно, что пара удержит бычий тренд (о чем свидетельствуют краткосрочные технические индикаторы). Тем не менее, скорее всего он продолжится в начале следующей торговой недели. Пока что, пара будет торговаться около 0.96, с некой вероятностью временных распродаж до 0.952.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке в значительной степени остается неизменной. 55% открытых позиций принадлежит быкам. Единственное различие — это незначительное (3%) повышение доли отложенных ордеров, записанных за медведями (52% в общей сумме).

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пара EUR/JPY восстанавливается, отскочив от уровня 128.73/57
Mon, 08 Jul 2013 17:59:53 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
""Актуальность риска, связанного с валютами, а особенно с евро, заметно упала""- UBS (по материалам Bloomberg)
Перспективы парыКак оказалось, точка пересечения пивот уровней и скользящего среднего за 20 дней на отметке 128.73/57 выдержали медвежий натиск и не дали паре упасть ниже. В случае развития альтернативного сценария, скользящее среднее за 100 дней на отметке 128.13 и 127.37 предотвратило бы дальнейшее падение пары. Пока EUR/JPY продолжает восходящее движение и, вероятно, вскоре закрепится над скользящим средним за 55 дней после чего начнет тестировать ближайшие уровни сопротивления.
Настроение трейдеровКоличество трейдеров, имеющих положительное отношение к евро, увеличилось. Однако, это не изменило общей картины и настроение относительно данной валютной пары по-прежнему остается медвежьим. Количество длинных позиций составляет 43%, а количество коротких, соответственно, составляет 57% рынка. В среднем евро покупается в 50% случаев.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
EUR/USD продолжает восстанавливаться
Tue, 09 Jul 2013 08:41:50 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Жизненно важно... наличие политической стабильности, чтобы продвигать программы, а это действенно и для Португалии».
- Министр финансов Нидерландов (по материалам Business Standard)

Перспективы пары
Пара продолжает восстанавливаться после рикошета от минимума 2013 года на 1.279. На данный момент она целится в недельную точку разворота на 1.289. Пара вероятно продолжит это корректирующее движение, но, как подсказывают технические индикаторы, она не должна зайти слишком далеко. Временные ралли должны оставаться под колпаком у 1.299. После этой коррекции мы можем ещё раз обратить внимание на минимум 2013 года на 1.279.

Настроение трейдеров
Кажется, что медведи оказывают давление на других участников рынка. В текущее время 51% (-2% со вчера) открытых позиций принадлежат быкам. Доля отложенных ордеров, записанных за медведями, выросла на 8% и на данный момент она составляет 60%.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
GBP/USD отскакивает от минимума 2013 года
Tue, 09 Jul 2013 09:13:34 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Особенно отрадно видеть курс в строну роста среди компаний, работающих на внутреннем рынке Великобритании. Эти компании на протяжении последних двух лет неизменно оставались более устойчивыми, чем их конкуренты, обращённые на международный рынок».
- Deloitte (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара получила бычий импульс от минимума 2013 года на 1,482 и на текущий момент она восстановила 110 пунктов из 450 пунктов потерь, которые она понесла на прошлой неделе. Вероятно, что пара продолжит восстанавливать эти потери, но пока остается маловероятным то, что она сможет пробить 1.50, как подсказывают нам краткосрочные технические индикаторы, с парой ещё ассоциируются значительные риски снижения.

Настроение трейдеров
Быки сделали шаг назад в своём присутствии на рынке, сглаживая уровни в конце прошлой недели. На данный момент они насчитывают от 65% участников рынка. Отложенные ордера практически поровну распределены между длинными и короткими трейдерами.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"USD/JPY на 101 JPY
Tue, 09 Jul 2013 09:29:40 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Развитые рынки будут держать верх следующие от трёх до шести месяцев. Если США продолжат расти, их спрос на азиатский экспорт вероятно увеличится также со временем. В краткосрочной перспективе развитые рынки, как США и Япония, будут демонстрировать опережающую динамику».
- JPMorgan Asset Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара начала неделю над 101 JPY и там она остается. Вчерашнее отступление вероятнее всего было по причине капитализации трейдерами их позиций, которые были оставлены открытыми на выходные. Как подсказывают технические индикаторы, возможно, что пара получит бычий импульс и продолжит дальнейший рост. Если она наберет темпы, мы можем увидеть от неё проверку 103.7 на этой неделе.

Настроение трейдеров
Настроение рынка опять полностью медвежье. 71% открытых позиций уже длинные по пара, а 54% отложенных ордеров также нацелены на покупку доллара против иены.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"""
USD/CHF застряла на месячном сопротивлении R1
Tue, 09 Jul 2013 09:41:49 GMT
Source: Dukascopy Bank SA""

© Dukascopy Bank SA
​«Протоколы со встречи FOMC 18-19 июля, наверное, будут пессимистическими, такими, как они были в течении некоторого времени, сравнительно с заявлениями в ФРС. Мы сильно убеждены в том, что доллар станет на структурный подъём, против широкого спектра валют».
- SLJ Macro Partners (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Восстановление пары было нарушено месячным сопротивлением R1 на 0.867. Стохастический индикатор в на ближайший период предсказывает, что мы можем увидеть понижение пары до 0.9588. Тем не менее, общий бычий тон должен сохраниться и пара закрепится над 0.97 за несколько следующих торговых дней.

Настроение трейдеров
Общее настроение рынка умеренно бычье сегодня. Открытые длинные позиции выросли до 53% и 52% (+2% со вчера) отложенных ордеров также записано за быками.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF застревает на месячном сопротивление R1
Wed, 10 Jul 2013 09:48:44 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Перспективе продолжительной легкой монетарной политики от ЕЦБ на больше чем год противопоставляются ожидания начала отмены политики приспособления со стороны ФРС, возможно не раньше сентября».
- Commonwealth Foreign Exchange (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Восстановление пары в прошлый раз было оборвано месячным R1 на 0.967. Сегодня мы наблюдаем тот же самый тренда с недельным R1 на 0.973. Вероятно, что пара понизится ещё ниже, чем вчера. Временные распродажи должны потерпеть крушение на 0.967, а общее бычье настроение по паре должно остаться. Временные ралли будут ограниченными максимумом 2013 года на 0.981 на текущее время.

Настроение трейдеров
Быки отняли основную часть рынка у медведей. Доля открытых длинных позиций увеличилась на 9% и сегодня она составляет 62%. Однако, кажется, что такое движение было сделано за счет отложенных ордеров. 56% (+8% со вчера) отложенных ордеров теперь нацелена на продажу доллара против франка.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/JPY понижается за пределы 101 JPY
Wed, 10 Jul 2013 09:34:28 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Когда центральный банк печатает деньги, картина, на которой мы изображаем наши прогнозы, станет одной из слабых мест валюты. Не забывая, что в планах Банка Японии удвоить свой баланс, они, возможно, хотят продолжить послаблять, но вероятно постепенными темпами, которые не напугают её аналоги».
- Banco Santander (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Паре не удалось укрепиться над 101 и может случиться, что мы ещё не скоро увидим проверку 103.7. Тем не менее, ещё остается шанс, что основной уровень на 100 JPY предоставит значительный импульс паре и она продолжит расти. Временные ралли должны оставаться в пределах 102.1 JPY.

Настроение трейдеров
Кажется, что ничто не может пошатнуть преданность быков. 73% трейдеров остаются длинными по паре. 55% отложенных ордеров было записано также за быками.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
Пару GBP/USD поддержал минимум 2013 года
Wed, 10 Jul 2013 09:22:18 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Выпуск продукции сектора производства был вялым после отдачи в феврале 2013. Тем не менее, это можно переосмыслить как скромный позитивный взнос в рост ВВП во втором квартале 2013 года».
- Национальный институт экономических и социальных исследований (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера пара отскочила от минимума 2013 года, но ей не удалось запастись достаточным количеством инерции, чтобы пробить 1.50. На данный момент она понизилась, торгуясь только незначительно ниже минимума 2013 года. Ралли должны провести попытку пробить упомянутые 1.50. Однако, вероятно, что пара, по крайней мере в краткосрочный период, будет ограничена ним и минимумом 2013 года на 1.482.

Настроение трейдеров
Похоже, что количество быков на рынке стабилизировалось. В текущее время 2 из 3 трейдеров покупают пару. Отложенные ордера, однако, остаются почти идеально ровно распределены между длинными и короткими трейдерами.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
EUR/USD торгуется на уровне минимума 3 месячной давности
Wed, 10 Jul 2013 09:06:33 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Комментарии Асмуссена способствовали упадку евро. Оказывается, что Асмуссен пытается убедиться, что рынки не теряют с виду новое смягчение от ЕЦБ».
- RBS Securities (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Паре не удалось продвинуться выше отметки 1.29, она получила бычий импульс от неё. Распродажа, тем не менее, была остановлена на минимуме 2013 года на 1.274 и на данный момент пара торгуется на уровне минимума 3-х месячной давности на 1.279. Даже если Стохастический индикатор указывает на разворот в развитии пары, мы можем предположить, что она должна остаться в границах ускоренного тренда к понижению, который начался 19-го июня. Временные ралли должны остаться под колпаком 1.29.

Настроение трейдеров
Быки и медведи начинают в некоторой степени игру «вперед-назад». Быки вернули долю рынка в размере 53%, которая у них была ещё несколько дней назад.

"

 

[Denis Dukascopy Bank]

"
USD/CHF сметает с недельного R1
Thu, 11 Jul 2013 09:53:48 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«В очередной раз кажется, что рынок торгует, основываясь на надеждах выхода и восстановления больше, чем на реальностях, которые формируют политику. Протоколы ФРС оказываются более мирными, чем рынок надеялся, что приводит к ослабеванию доллара».
- Chapdelaine Foreign Exchange (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Недельное сопротивление R1 на 0.973 вызывает обрушение пары на 300 пунктов. Она обрела первичную поддержку на месячной точке разворота РР, но на данный момент торгуется слегка над 100-дневным скользящим средним. Как отмечают технические индикаторы, нам, вероятно, придётся увидеть бычью коррекцию. Она должна остаться под колпаком 0.956. В случае, если паре удастся закрепиться выше этого уровня, мы можем перевести прицел на зону 98 центов.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке кажется стабилизировалась после некоторых значительных маневров за последнее время. На данный момент быки насчитывают 64% (+2% со вчера) участников рынка. В то же самое время, отложенные ордера, записанные за медведями, уменьшились до 54% (-2% со вчера).

"