Double Force EA
- Автор темы digimatrix
- Дата начала
ansol
Местный знаток
Не, такого не видел, ХЗ.
Немного переделал, счас синтаксис более-менее соответствует последнему билду МТ4.
Изменения:
Все настройки одинаковы для бай и селл - одинаков объем, шаг, и т.д. Я не знаю, зачем можно ставить разные, разве что точно знаешь, что в ближайший месяц цена строго в одну сторону идет? :not-good:
Стоплосс ставится в размере шага между ордерами умноженное на количество ордеров. Т.е. по дефолту 10 ордеров с шагом 10 пунктов дают стоплосс 100 пунктов. Имя сова поменял, чтоб не путаться где какой.
Результат практически тот же самый.
Вложения
ещё бы разрешить вопрос по огромному накоплению поз.
чем руководствуется бот при открытии селл или бай? кто в курсе какие условия?
казалось бы работаем в обе стороны с умножением а в результате минусссс
Ansol спс за работу бота! посмотрим что покажут пару месяцев демо, потом центовика.
чем руководствуется бот при открытии селл или бай? кто в курсе какие условия?
казалось бы работаем в обе стороны с умножением а в результате минусссс
Ansol спс за работу бота! посмотрим что покажут пару месяцев демо, потом центовика.
Вложения
Последнее редактирование:
ansol
Местный знаток
В моем поправленном исходнике видно отчего бывает селл и бай. Пока это условия соблюдается, ордера шлепаются с интервалом в 10 пунктов. Учитывая, что МАшка берется от Н4, условие может держаться довольно долго и 10 ордеров в одну сторону набираются легко:
Например, бай
PHP:
if(iMA(NULL, PERIOD_H4, 13, 8, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, 0) < Close[0] && Close[2] > Close[1])
PHP:
if(iMA(NULL, PERIOD_H4, 13, 8, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, 0) > Close[0] && Close[2] < Close[1])
Остальная часть совы проверяет, не достигнуто ли 10 ордеров в одну сторону и вычисляет суммарную прибыль по ним.
Эта простота и дает возможность оперативно гонять его на любом ТФ, я гоняю на М5 с генерацией TickStory 99.9%
Последнее редактирование:
Это последний сейчас Double Force 2.0?
RURANI
Активный участник
На мой взгляд я бы оставил раздельные настройки на бай и селл. Останется возможность корректировать лотность на падающем или растущем рынке. Правда пока не очень представляю на сколько это поможет в торговле, но тем не менее на свой счёт установил предпоследнюю версию.
Ещё бы для полного счастья динамический лот и возможность стопа по проценту убытка.
ansol
Местный знаток
Я тестировал обе совы на кол-во ордеров = 10. Результат одинаковый, но количество ордеров я не менял, конечно.
А как вы установили факт "не работает"? В тестере меняли? За последнюю неделю 10 не было ни разу - всегда меньше, 10 - это предел мартингейла для совы, а не то, что "всегда 10"
RURANI
Активный участник
Устанавливал меньше десяти колен в тестере, дабы проверить заодно уменьшатся ли стопы (число колен умноженное на шаг)
ansol
Местный знаток
Ясно. Там есть еще одно место, куда я это дело не добавил со стопами. Сейчас в процессе разработки.
Чужой декомпил - потёмки.
RURANI
Активный участник
Погонял в тестере последнюю версию в сравнении с остальными и понял, что стопы этой стратегии только во вред. Пила получается. Всё, что наживает эксперт непосильным трудом за месяц улетает одним лосём. Тут стопы противоречат логике усреднения и частичного локирования. Единственно стопы нужны до первого локирующего ордера как защита от технических сбоев и перед открытием встречных должны удалятся. Поэтому сейчас пока использую версию с 20 поста которая как на мой взгляд наиболее меня устраивающая.
ansol
Местный знаток
Дело в том, что тейк общий вычисляется и ставится один на всех, а стоп == 0. Я не менял логику и ничего вообще не трогал, только воткнул стоп.
А стоп тоже оказался один на всех, в одной точке, вот и... такая вот ерунда.
Плохо то, что buy - отдельно, sell - отдельно и они друг на друга никак не влияют. Тут бы порыться да поправить, а то выходит как бы 2 советника, один продает, другой покупает и чихать они друг на друга хотели.
Короче, есть чем заняться.
RURANI
Активный участник
Вон оно чё. Тогда действительно этой сове нужен стоп по проценту убытка, желательно перевычисляемый с каждым новым ордером.
Хотя... в мартинах это никому не помогало. В любом случае советник годный, стоит на центе и вселяет надежду. Если кому интересно могу замониторить счёт.
И по поводу часов работы. Так как для оптимизации часы не доступны методом перебора наиболее прибыльные за год с 06 до 22 часов получились.
PS Ещё наверно будет проще как защиту от сбоев переставлять стоп всех ордеров на + сколько-то пунктов за последним ордером до первого встречного. Ну а дальше по проценту если получится.
Хотя... в мартинах это никому не помогало. В любом случае советник годный, стоит на центе и вселяет надежду. Если кому интересно могу замониторить счёт.
И по поводу часов работы. Так как для оптимизации часы не доступны методом перебора наиболее прибыльные за год с 06 до 22 часов получились.
PS Ещё наверно будет проще как защиту от сбоев переставлять стоп всех ордеров на + сколько-то пунктов за последним ордером до первого встречного. Ну а дальше по проценту если получится.
Последнее редактирование:
ansol
Местный знаток
Для тех, кто не собирается вручную контролировать тренд, сова с общими(одинаковыми) настройками для buy и sell.
Результат с дефолтными настройками с 28.08 по сегодня прилагается.
Дополнительные данные:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2015.08.17 00:00 - 2015.11.16 23:59 (2015.08.28 - 2015.11.17)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Start_Trade="00:00"; Stop_Trade="23:59"; Lots=0.1; Take_Profit=10; Multiplyer=1.2; Step_Order=10; Take_Profit_Average=10; Max_Open_Order=10; Magic=37010;
Баров в истории 18995
Смоделировано тиков 5964325
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Спред 8
Чистая прибыль 7798.17
Общая прибыль 13125.95
Общий убыток -5327.78
Прибыльность 2.46
Матожидание выигрыша 10.45
Абсолютная просадка 1472.08
Максимальная просадка
3488.68 (65.27%)
Относительная просадка
65.27% (3488.68)
Всего сделок 746
Короткие позиции (% выигравших)
649 (73.81%)
Длинные позиции (% выигравших) 97 (73.20%)
Прибыльные сделки (% от всех) 550 (73.73%)
Убыточные сделки (% от всех) 196 (26.27%)
Самая большая прибыльная сделка 318.78
убыточная сделка -443.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (388.36)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-267.56)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 710.74 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -994.43 (3)
Результат с дефолтными настройками с 28.08 по сегодня прилагается.
Дополнительные данные:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2015.08.17 00:00 - 2015.11.16 23:59 (2015.08.28 - 2015.11.17)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Start_Trade="00:00"; Stop_Trade="23:59"; Lots=0.1; Take_Profit=10; Multiplyer=1.2; Step_Order=10; Take_Profit_Average=10; Max_Open_Order=10; Magic=37010;
Баров в истории 18995
Смоделировано тиков 5964325
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Спред 8
Чистая прибыль 7798.17
Общая прибыль 13125.95
Общий убыток -5327.78
Прибыльность 2.46
Матожидание выигрыша 10.45
Абсолютная просадка 1472.08
Максимальная просадка
3488.68 (65.27%)
Относительная просадка
65.27% (3488.68)
Всего сделок 746
Короткие позиции (% выигравших)
649 (73.81%)
Длинные позиции (% выигравших) 97 (73.20%)
Прибыльные сделки (% от всех) 550 (73.73%)
Убыточные сделки (% от всех) 196 (26.27%)
Самая большая прибыльная сделка 318.78
убыточная сделка -443.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (388.36)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-267.56)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 710.74 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -994.43 (3)
Вложения
Последнее редактирование:
