FX Lotos Аналитика и Прогнозы.
- Автор темы 3eu5-X
- Дата начала
- Статус
МВФ: ШНБ следует ввести отрицательные процентные ставки, Банк должен удержать курс франка на текущем уровне
МВФ призвал ШНБ увеличить усилия с целью расширения собственного капитала и снижения уровня долга.
После комментариев МВФ Томас Мозер, начальник отдела международных отношений Национального банка Швейцарии согласился, что франк был переоценен и заверил, что ЦБ готов упрочить привязку по EUR/CHF.
МВФ призвал ШНБ увеличить усилия с целью расширения собственного капитала и снижения уровня долга.
После комментариев МВФ Томас Мозер, начальник отдела международных отношений Национального банка Швейцарии согласился, что франк был переоценен и заверил, что ЦБ готов упрочить привязку по EUR/CHF.
FX-прогнозы от UBS
"Во время пресс-конференции вслед за заседанием FOMC на прошлой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен дала понять, что первое повышение ставки федерального финансирования может произойти уже во втором квартале 2015. Это, вероятно, сделает доллар в ближайшие месяцы гораздо более чувствительным к данным, указывающим на признаки дальнейшего восстановления экономики США", - говорят стратеги UBS Джеффри Ю и Максимилиан Лин. В то время как банк подтверждают свои одно - и трехмесячные прогнозы по евро на уровне $1.35 и $1.33 соответственно, UBS скорректировал свои одно - и трехмесячные прогнозы по фунту стерлингов до $1.63 и $1.60 (с $1.61 и $1.58 ранее). Прогноз по паре доллар США/доллар Канады на 1 и 3 месяца (соответственно) составляют в настоящее время C$1.13 и C$1.15, по сравнению с C$1.10 и С$1.12 ранее. Их одно - и трехмесячные прогнозы по доллар/иене остаются без изменений на уровне Y105 и Y108 соответственно
"Во время пресс-конференции вслед за заседанием FOMC на прошлой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен дала понять, что первое повышение ставки федерального финансирования может произойти уже во втором квартале 2015. Это, вероятно, сделает доллар в ближайшие месяцы гораздо более чувствительным к данным, указывающим на признаки дальнейшего восстановления экономики США", - говорят стратеги UBS Джеффри Ю и Максимилиан Лин. В то время как банк подтверждают свои одно - и трехмесячные прогнозы по евро на уровне $1.35 и $1.33 соответственно, UBS скорректировал свои одно - и трехмесячные прогнозы по фунту стерлингов до $1.63 и $1.60 (с $1.61 и $1.58 ранее). Прогноз по паре доллар США/доллар Канады на 1 и 3 месяца (соответственно) составляют в настоящее время C$1.13 и C$1.15, по сравнению с C$1.10 и С$1.12 ранее. Их одно - и трехмесячные прогнозы по доллар/иене остаются без изменений на уровне Y105 и Y108 соответственно
Bank of America Merrill Lynch - GBP/AUD
GBP/AUD в последние несколько недель не мог похвастаться расположением быков, а с учетом последних изменений в технической картине и вовсе рискует впасть в немилость. В Bank of America - Merrill Lynch отмечают, что формирование масштабной головы и плеч завершено, и потеря опоры в районе 1.8252 стала сигналом о развороте пары ниже. В банке ожидают развития снижения в среднесрочной перспективе и рекомендуют занимать короткие позиции от 1.8075 со стопом на 1.8275 и расчетом на падение к 1.71. Ближайшими целями для медведей, между тем, является поддержка на 1.7764 и в районе 1.7350.
Аналитика от Trading Central
Аналитика / FxLotos
GBP/AUD в последние несколько недель не мог похвастаться расположением быков, а с учетом последних изменений в технической картине и вовсе рискует впасть в немилость. В Bank of America - Merrill Lynch отмечают, что формирование масштабной головы и плеч завершено, и потеря опоры в районе 1.8252 стала сигналом о развороте пары ниже. В банке ожидают развития снижения в среднесрочной перспективе и рекомендуют занимать короткие позиции от 1.8075 со стопом на 1.8275 и расчетом на падение к 1.71. Ближайшими целями для медведей, между тем, является поддержка на 1.7764 и в районе 1.7350.
Аналитика от Trading Central
Аналитика / FxLotos
Последнее редактирование модератором:
Президент ЕЦБ Драги считает, что риск дефляции ограничен
Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что банк внимательно наблюдает за укреплением евро, так как валютный курс очень важен для центрального банка в осуществлении мандата по сохранению финансовой стабильности. «Обменный курс не является целью денежной политики, но он очень важен для ценовой стабильности и очень важен для экономического роста , поэтому мы внимательно наблюдаем за изменением обменного курса», - сказал Драги, отвечая на вопросы после выступления. Драги сказал, что укрепление евро происходит из-за внешних факторов, включая денежную политику Японии и снижение валют развивающихся рынков, особенно экономики ориентированные на экспорт сырья. Она также отметил, что рост евро с 2012 г. происходит отчасти из-за роста доверия в еврозоне, что увеличило приток валюты в страны валютной зоны. «Евро — остров стабильности», - сказал Драги. Он не считает, что еврозона может войти в дефляцию, отметив что риск такого развития событий ограниченный. Отмечая, что инфляция низкая и других валютных зонах, даже в Великобритании, Драги сказал, что нет свидетельств того, что потребители откладывают покупки в ожидании снижения цен.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что банк внимательно наблюдает за укреплением евро, так как валютный курс очень важен для центрального банка в осуществлении мандата по сохранению финансовой стабильности. «Обменный курс не является целью денежной политики, но он очень важен для ценовой стабильности и очень важен для экономического роста , поэтому мы внимательно наблюдаем за изменением обменного курса», - сказал Драги, отвечая на вопросы после выступления. Драги сказал, что укрепление евро происходит из-за внешних факторов, включая денежную политику Японии и снижение валют развивающихся рынков, особенно экономики ориентированные на экспорт сырья. Она также отметил, что рост евро с 2012 г. происходит отчасти из-за роста доверия в еврозоне, что увеличило приток валюты в страны валютной зоны. «Евро — остров стабильности», - сказал Драги. Он не считает, что еврозона может войти в дефляцию, отметив что риск такого развития событий ограниченный. Отмечая, что инфляция низкая и других валютных зонах, даже в Великобритании, Драги сказал, что нет свидетельств того, что потребители откладывают покупки в ожидании снижения цен.
Курс гривны продолжает стремительно падать
Политический кризис на Украине продолжает развиваться, и, в то время как западные СМИ узрели повод для оптимизма во встрече министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Дещицей, другие сигналы дают повод опасаться того, что конфликт перейдет в экономическую плоскость. Ситуация в экономике Украины катастрофическая, долги за газ нарастают, и многие аналитики полагают, что в случае представления кредитов МВФ первые транши пойдут на погашение таковых. Между тем, усложнение доступа украинских товаров на российский рынок также остается вполне реальной перспективой, и, хотя Европа и США обещают новым властям в Киеве поддержку, их возможности выглядят ограниченными, и то, избежит ли Украина банкротства, в большей степени зависит от позиции России. Ряд обозревателей, между тем, напоминает, что Россия является держателем облигаций Украины, выпущенных по английскому праву, (на сумму Е3 млрд.), а одним из условий является то, что в случае, если отношение долга к ВВП превысит 60%, держатель может потребовать немедленного досрочного погашения. Таким образом, при предоставлении крупного кредита МВФ - а Украине требуется значительная финансовая поддержка - пороговое значение грозит быть превышено, и Россия может незамедлительно потребовать исполнения обязательств. С начала года рубль вырос к гривне на 24%, тогда как доллар подорожал на 33%, и в свете экономической и политической ситуации на Украине потенциал падения курса гривны остается значительным.
Политический кризис на Украине продолжает развиваться, и, в то время как западные СМИ узрели повод для оптимизма во встрече министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Дещицей, другие сигналы дают повод опасаться того, что конфликт перейдет в экономическую плоскость. Ситуация в экономике Украины катастрофическая, долги за газ нарастают, и многие аналитики полагают, что в случае представления кредитов МВФ первые транши пойдут на погашение таковых. Между тем, усложнение доступа украинских товаров на российский рынок также остается вполне реальной перспективой, и, хотя Европа и США обещают новым властям в Киеве поддержку, их возможности выглядят ограниченными, и то, избежит ли Украина банкротства, в большей степени зависит от позиции России. Ряд обозревателей, между тем, напоминает, что Россия является держателем облигаций Украины, выпущенных по английскому праву, (на сумму Е3 млрд.), а одним из условий является то, что в случае, если отношение долга к ВВП превысит 60%, держатель может потребовать немедленного досрочного погашения. Таким образом, при предоставлении крупного кредита МВФ - а Украине требуется значительная финансовая поддержка - пороговое значение грозит быть превышено, и Россия может незамедлительно потребовать исполнения обязательств. С начала года рубль вырос к гривне на 24%, тогда как доллар подорожал на 33%, и в свете экономической и политической ситуации на Украине потенциал падения курса гривны остается значительным.
Credit Suisse рекомендует лонг в аусси/долларе
Валютные стратеги Credit Suisse отмечают, что австралийский доллар подает надежды и у быков есть шансы взять реванш. В банке не ожидают возобновления бычьего тренда, напротив, в оценке перспектив они придерживаются весьма негативных оценок, прогнозируя снижение аусси к $0.77 к концу года. Тем не менее, у пары есть потенциал для коррекции выше в ближайшее время, и закрытие выше 200-дневной скользящей средней откроет дорогу к $0.9206/08 и $0.9410 - $0.9510. В Credit Suisse советуют занимать длинные тактические позиции на спаде к $0.9050 или при закрытии дня выше $0.9140 со стопом и ордером на открытие шорта ниже $0.8950 и расчетом на рост к $0.9410/$0.9510.
Валютные стратеги Credit Suisse отмечают, что австралийский доллар подает надежды и у быков есть шансы взять реванш. В банке не ожидают возобновления бычьего тренда, напротив, в оценке перспектив они придерживаются весьма негативных оценок, прогнозируя снижение аусси к $0.77 к концу года. Тем не менее, у пары есть потенциал для коррекции выше в ближайшее время, и закрытие выше 200-дневной скользящей средней откроет дорогу к $0.9206/08 и $0.9410 - $0.9510. В Credit Suisse советуют занимать длинные тактические позиции на спаде к $0.9050 или при закрытии дня выше $0.9140 со стопом и ордером на открытие шорта ниже $0.8950 и расчетом на рост к $0.9410/$0.9510.
Фунт/доллар. Morgan Stanley ждет роста к новым максимумам
Фунт/доллар взял паузу после вчерашнего рывка к $1.6650, однако настрой теперь приобрел более позитивный характер, а спады привлекают хороший интерес к покупке вблизи шестьдесят шестой фигуры, тогда как крупные биды также размещены на подходе к $1.6580. Валютные стратеги Morgan Stanley с оптимизмом говорят о последних изменениях в технической картине и сообщают, что сохраняют длинные позиции от $1.6550 со стопом на $1.6450 и рассчитывают на развитие восходящей динамики в направлении $1.6950. Ближайшие офера теперь видны в районе $1.6620/25, более крупные остаются вблизи $1.6550 и $1.6665 со стопами выше.
Фунт/доллар взял паузу после вчерашнего рывка к $1.6650, однако настрой теперь приобрел более позитивный характер, а спады привлекают хороший интерес к покупке вблизи шестьдесят шестой фигуры, тогда как крупные биды также размещены на подходе к $1.6580. Валютные стратеги Morgan Stanley с оптимизмом говорят о последних изменениях в технической картине и сообщают, что сохраняют длинные позиции от $1.6550 со стопом на $1.6450 и рассчитывают на развитие восходящей динамики в направлении $1.6950. Ближайшие офера теперь видны в районе $1.6620/25, более крупные остаются вблизи $1.6550 и $1.6665 со стопами выше.
Credit Agricole покупает британский фунт
"Пара GBP / USD корректировалась ниже в течение последних нескольких недель, в основном на фоне более осторожной риторики со стороны членов Банка Англии, нестабильной склонности к риску и менее голубиной денежно-кредитной политики ФРС. Однако с тактической точки зрения валюта может отскочить, тем более, что есть возможность для усиления ожиданий относительно денежно-кредитной политики Банка Англии ожидания. Кроме того, склонность к риску может улучшиться дальше, что может оказаться в пользу GBP. Это позволяет предположить, что британский фунт может превзойти доллар США."
"Пара GBP / USD корректировалась ниже в течение последних нескольких недель, в основном на фоне более осторожной риторики со стороны членов Банка Англии, нестабильной склонности к риску и менее голубиной денежно-кредитной политики ФРС. Однако с тактической точки зрения валюта может отскочить, тем более, что есть возможность для усиления ожиданий относительно денежно-кредитной политики Банка Англии ожидания. Кроме того, склонность к риску может улучшиться дальше, что может оказаться в пользу GBP. Это позволяет предположить, что британский фунт может превзойти доллар США."
Данные CFTC о распределении фьючерсных позиций на 25 марта
По данным на 25 марта спекулятивные позиции изменились следующим образом: Евро: чистая длинная позиция 40 тыс. против чистой длинной позиции 53 тыс. ранее Иена: чистая короткая позиция 69 тыс. против чистой короткой позиции 62 тыс. Фунт: чистая длинная позиция 30 тыс. против чистой длинной позиции 26 тыс. Австралийский доллар: чистая короткая позиция 21 тыс. против чистой короткой позиции 24 тыс. Канадский доллар: чистая короткая позиция 33 тыс. против чистой короткой позиции 70 тыс. Франк: чистая длинная позиция 15 тыс. против чистой длинной позиции 15 тыс. Новозеландский доллар: чистая длинная позиция 18 тыс. против чистой длинной позиции 16 тыс.
По данным на 25 марта спекулятивные позиции изменились следующим образом: Евро: чистая длинная позиция 40 тыс. против чистой длинной позиции 53 тыс. ранее Иена: чистая короткая позиция 69 тыс. против чистой короткой позиции 62 тыс. Фунт: чистая длинная позиция 30 тыс. против чистой длинной позиции 26 тыс. Австралийский доллар: чистая короткая позиция 21 тыс. против чистой короткой позиции 24 тыс. Канадский доллар: чистая короткая позиция 33 тыс. против чистой короткой позиции 70 тыс. Франк: чистая длинная позиция 15 тыс. против чистой длинной позиции 15 тыс. Новозеландский доллар: чистая длинная позиция 18 тыс. против чистой длинной позиции 16 тыс.
Ключевые опционы, истекающие сегодня Валютный рынок
Наиболее интересные на сегодня опционы, экспирация которых состоится в Нью-Йорке
Доллар/иена - Y102.10, Y102.30(крупный), Y102.50, Y103.25/30, Y103.75
Евро/доллар - $1.3580(крупный), $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3763, $1.3790, $1.3800, $1.3830, $1.3895
Доллар/канада - Cad1.0800(очень крупный), Cad1.0900, Cad1.1030, Cad1.1200
Евро/иена - Y139.90, Y143.00
Фунт/доллар - $1.6500, $1.6630
Аусси/иена - Y94.00 (Reuters)
Наиболее интересные на сегодня опционы, экспирация которых состоится в Нью-Йорке
Доллар/иена - Y102.10, Y102.30(крупный), Y102.50, Y103.25/30, Y103.75
Евро/доллар - $1.3580(крупный), $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3763, $1.3790, $1.3800, $1.3830, $1.3895
Доллар/канада - Cad1.0800(очень крупный), Cad1.0900, Cad1.1030, Cad1.1200
Евро/иена - Y139.90, Y143.00
Фунт/доллар - $1.6500, $1.6630
Аусси/иена - Y94.00 (Reuters)
Торговые рекомендации от Credit Suisse
" Мы ожидаем прорыв ниже 1,3704 для испытания 1.3664/43 — это восстановление.61.8 % от ралли февраля — марта, минимум конца февраля и линия тренда поддержки. Хотя можно было бы ожидать свежий отскок здесь , прорыв может начать усиливать настрой в сторону более широкого медвежьего "клина", ориентированного на 1,3509". В соответствии с этой точкой зрения, CS открыла короткую позицию по EUR / USD от 1,3795 с целью на 1,3665 . По паре USD / JPY CS отмечает, что она сумела пробиться выше падающей 55-дневной средней (в настоящее время на 102,55) , а затем преодолела 102,69 и 103. " Это сохраняет потенциал роста в диапазоне и мы нацелены на отметку 103,43, затем на максимум начала марта и трендовое сопротивление на 103.64/77 , где мы ожидали бы начало продаж. "- проектирует CS. В соответствии с этой точкой зрения, CS поддерживает длинные позиции по USD / JPY от 101,40 с целью 103,75 . Наконец, CS отмечает, что пара GBP/USD расширила свой рост и остается на недавних максимумах восстановления на уровне 1.6656/67. В CS поддерживают длинные позиции по GBP / USD от 1,6544 с целью на 1,67 .
" Мы ожидаем прорыв ниже 1,3704 для испытания 1.3664/43 — это восстановление.61.8 % от ралли февраля — марта, минимум конца февраля и линия тренда поддержки. Хотя можно было бы ожидать свежий отскок здесь , прорыв может начать усиливать настрой в сторону более широкого медвежьего "клина", ориентированного на 1,3509". В соответствии с этой точкой зрения, CS открыла короткую позицию по EUR / USD от 1,3795 с целью на 1,3665 . По паре USD / JPY CS отмечает, что она сумела пробиться выше падающей 55-дневной средней (в настоящее время на 102,55) , а затем преодолела 102,69 и 103. " Это сохраняет потенциал роста в диапазоне и мы нацелены на отметку 103,43, затем на максимум начала марта и трендовое сопротивление на 103.64/77 , где мы ожидали бы начало продаж. "- проектирует CS. В соответствии с этой точкой зрения, CS поддерживает длинные позиции по USD / JPY от 101,40 с целью 103,75 . Наконец, CS отмечает, что пара GBP/USD расширила свой рост и остается на недавних максимумах восстановления на уровне 1.6656/67. В CS поддерживают длинные позиции по GBP / USD от 1,6544 с целью на 1,67 .
- Статус