Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

+ к вопросу о диверсификации по времени

Отдельный пост:
http://forexsystemsru.com/indikatory/73942-hi-end-klasternye-indikatory-fx-matrix-dlya-momental%60nogo-kompleksnogo-analiza-dinamiki-rynka.html#post750088
о диверсификации по времени, которая дает возможность во много раз увеличить прибыль при том же количестве сделок и профита в пунктах (просто уплыл важный пост в конец первой страницы и многие могут пропустить).
* простите за ссылку на сообщение в этой же теме. :facepalm:

---

... и математика, оказывается, элементарная:
пусть 300 сделок, открываемых одновременно по трем парам, т.е. в 100 сессиях, дают нам прирост прибыли на 900%.
Значит, каждая пара увеличивает депозит в 3 раза.
Теперь представим, что сделки по 3-м парам открываются последовательно.
У нас уже не 100 сессий, а как бы 300.
Тогда будет не 3+3+3, а 3*3*3, ведь лот динамический и прибыль растет по экспоненте.
Вдобавок мы его, лот, можем поднять, допустим, в 3 раза (риск-то на сессию (условную сделку) стал меньше в 3 раза).
То есть, получим 9*9*9, или прирост x729 вместо x9 (3+3+3).

Примерно так и получилось в том примере с $6 млн. из $1 тыс.
Всё по-честному. )) Но я сам был в шоке, когда сдвинул колонки в таблице.

 

[bot14]

Но закон джунглей суров: )) в сделке процент от капитала должен соответствовать риску.

Это только часть истины )) Риск в сделке определяется в бОльшей степени уровнем SL. Если сигналы системы достаточно надежны, стоп можно уменьшить, а лот пропорционально увеличить. При этом риск останется на прежнем уровне.
К примеру, риск в сделке со SL = 50п при лоте 0.1 абсолютно равен риску со SL=10п при лоте 0.5. При этом прибыль второго варианта в 5 раз выше.

 

[Геннадий Попов]

Это только часть истины ))
...

Разумеется. ) Ведь уровень стопа - это составляющая сделки.
Биржевые трейдеры-скальперы, помимо целей, руководствуются размером стопа, который они могут допустить в каждой сделке.
Но только стоп зависит еще от шума и спреда/комиссии:
шум не должен выбивать стоп, а спред не должен съедать прибыль при повышении частоты убыточных сделок.
1 сделка = -1*50 -1*2 пт. не то же самое, что 10 сделок = -10*5 -10*2 пт.
На форе комиссии выше, а чистота исполнения сделок хуже.
Поэтому о совсем маленьких стопах, к сожалению, можно забыть. ))
И отношение, допустим, 5 к 1, должно подразумевать кратное увеличение вероятности этот стоп не получить.
Нельзя вот так взять и увеличить в 5 раз вероятность.

---

Поскольку раздел посвящен индикаторам, предлагаю идею для индикатора.

Суть: когда мы в плюсе или в минусе и пора выходить с рынка, мы не пользуемся фиксированным тейк-профитом и не трейлим стоп за ценой, а используем постоянно передвигающийся по локальным уровням тейк-профит.
Жесткий стоп при этом отменять необязательно. Но он не должен находиться близко к цене: чтобы дать возможность зафиксировать прибыль по тейк-профиту.
В самом деле, если рынок проявляет неоднозначность, мы, из данной точки, имеем равные шансы на ход цены как в нашу сторону, так и против нас.
Но неоднозначный рынок имеет свойство возвращаться к предыдущим ценам.
Например, если мы имеем шанс, что рынок 2-3 раза возьмет одну и ту же цену, то нам выгоднее закрываться по тейк-профиту.

Когда цена идет против нас, TP двигать к уровням поддержки/сопротивления (со стороны цены).
Когда цена идет горизонтально, TP двигать по локальным экстремумам, например, по хаям, или чуть меньше, ближайших свечек (когда мы купили) или по low (если продали).

Мы стопы близко не ставим, чтобы что? Чтобы шумом не выбило.
Вот и профиты так же ставить, близко, чтобы выбило. ))
Но только тогда, когда мы потеряли уверенность, что цена и дальше пойдет в направлении сделки: кончился импульс, тренд, сессия и т.д. Чтобы не резать прибыль.

В чем резон: пусть в движении цены на 100 пунктов присутствует 10% шума, зачем тогда нам закрываться по стопу и получить -5%, когда мы, закрываясь по тейку, получим +5%?

Напоминает игру в каналах.
Но не совсем. Здесь мы каждый раз ждем, что рынок вернется к некоторому скоплению цен. Туда, где он был немного раньше.
И соответственно двигаем TP.
Не взяла цена ордер один раз, возьмет другой или третий, но всегда на отклонении в нашу пользу.

В сумме такие закрытия дадут больше пипок, нежели закрытия по SL или с рынка.
И это тот случай, когда SL обязан быть больше TP. )

---

К теме о диверсификации по времени.

Набросал таблицу, из которой видны пропорции (с данными условиями) и преимущества строительства систем с распределением сделок по времени:

Спойлер

Вариант 1: ≈ 2+2+2 (≈6 тыс.), одна "сессия" равна трем одновременным сделкам.
Вариант 2: ≈ 2*2*2 (≈8 тыс.), риск на сделку меньше в три раза, при той же вероятности.
Вариант 3: ≈ 6*6*6 (≈216 тыс.), риск на сделку такой же, как и в первом варианте.

Количество сделок и пунктов везде одинаковое.

 

[Геннадий Попов]

Матричный анализ в миниатюре

Вспомнил, что не удалил скрины своей торговли руками с планшета.
Тогда я выделил себе целые сутки для проверки практикой некоторых старых идей, которые комплексно воплотить в коде не удавалось из-за перевешивающего числа факторов, сложных для формализации.

Спойлер

Вообще, здесь всё смешалось, кони, люди.
И групповое движение пар, и следование тенденции, и быстрое открытие после первого импульса, с фиксацией прибыли коротким трейлингом (писал сову даже, что ежесекундно двигала ордера - но на "реальном" кухонном рынке из-за чудовищных проскальзываний, реквотов и банального неисполнения приказов по ордерам, она выходила в небольшой минус). И ожидание хода наиболее перспективной пары после её нежелания идти в другую сторону вместе с остальными парами. И система закрытия по трейлинг-профиту (двигал руками), в плюсе или в минусе. И расчет на возвращение рынка к предыдущей консолидации. И ориентировка на общую тенденцию к росту или падению. И ориентировка на устойчивость поведения в рамках этого роста (характер картины из МАшек). И еще уже не помню что - столько накопилось в подсознании... ))
И без индикаторов. ) Не совсем, конечно. Были МАшки, но они сами по себе не являлись жестким сигналом к сделке.
И конечно же, ранее были "всенощные", с графиками 1 на 1, с настойчивыми попытками моего второго Я заставить первое Я вновь и вновь возвращаться к той или иной идее. ))

Разумеется, если бы торговля была неудачной, скрины бы я не выкладывал. ))
Просто плохой торговлей не подтвердились бы мои предположения, только и всего.
Но она оказалась настолько удачной, что грех про неё не вспомнить.
23,6% за 24 часа в 54 сделках с максимальным риском (расчет по максимальному убытку) всего 2%.
Т.е. +$1180 к $5000 за одни сутки (с перерывом на сон).

Один день, конечно, не показатель. Радует только количество сделок.
Например, если представить, что исполнялось по одному сигналу в неделю, то это - отчет за год.
Теоретически, 22 таких дня (календарный месяц) - и, с реинвестированием, депозит можно увеличить в 106 раз.

Тогда-то и обнаружилось: крайне, просто жуть как недостает информации.
Чувствовал себя слепым котенком.
Если бы я использовал не один "треугольник" (мой любимый EUR-USD-JPY), а все 28 пар, прибыль могла быть в разы больше. Многое просто не удавалось увидеть вовремя.

И тогда родилась идея кластерного индикатора, отображающего в компактном виде (на одном экране или даже в его части) всё состояние рынка, со всеми валютами, парами и периодами. И со всей динамикой.
FX Matrix.

И еще идеи, которые, похоже, особо никому не нужны....
Все хотят палочку-выручалочку, чудо-индюка или чудо-набор индикаторов, универсальных для любых рынков и любых ситуаций.
Индикаторы превращаются в самоцель. В иконостас в чартах.
И хоть бы кто рассудительно объяснял, на каком основании тот или иной индикатор применять: последовательно, с гипотезами и выводами, с экспериментами, с цифрами, со всех сторон.
Человек прочитал про дивергенцию и ищет "индикатор дивергенции". ))
"Сделал нечто, но как применить - не знаю" - и такой подход почему-то никого не смущает. Нахрена, спрашивается, делал?

Индикаторы сами по себе совершенно бесполезны, как бесполезен даже длинный и ровный, как стрела, тренд для 99% (в долгосрочной перспективе) спекулянтов.

Нестандартно и гибко мыслить - вот залог продвижения к прибыльным методам торговли.
"Выдающиеся трейдеры - это те, кто одержим своим талантом. Не они обладают талантом, а он властвует ими." - цитата Эда Секойты из книги "Биржевые маги" Джека Швагера.

Стыдно, ой как стыдно пытаться одолеть рынок, практически не думая. :facepalm:

---

Ладно, с этой оптимистичной нотой я вынужден сделать перерыв на пару недель (переезд, суета). ))
Очень надеюсь на то, что найдутся альтруисты, которые поддержат и разовьют идею комплексного, матричного анализа Форекса, с применением индикаторов, основывающихся на здравом смысле, а не на бесконечном комбинировании условий, подходящих под какой-нибудь открытый график.

 

[Dm_35]

1086% годовых

Кажется разобрался, с экселевской таблицей, и вот результат:
Тест только по паре евройена - первая картинка с постоянным лотом, вторая 10% от депо, только количество сделок немного не совпадает :disappointed:

 

[teapeak]

Кажется разобрался, с экселевской таблицей, и вот результат:
Тест только по паре евройена - первая картинка с постоянным лотом, вторая 10% от депо, только количество сделок немного не совпадает :disappointed:

podelites pozalujsta sovetnikom. sposibo

 

[Геннадий Попов]

Кажется разобрался, с экселевской таблицей, и вот результат:
Тест только по паре евройена - первая картинка с постоянным лотом, вторая 10% от депо, только количество сделок немного не совпадает :disappointed:

Отлично! )
А то я грешным делом подумал: пропали без вести.

* Как я подбираю оптимальный процент: его надо сделать оптом и прогнать в тестере на лучший результат по итоговой прибыли.
Затем получившееся число разделить на 2.
Логично брать "золотую середину" между 0 и границей, после пересечения которой профит начинает падать: самое устойчивое и надежное значение получится по соотношению профит/риск.

---

Сегодня закончил облегченную версию FX Matrix - просто чудо как хорошо показывает, где играть.

Время 5:20 утра. Но не терпится поделиться: весь день делал и всю ночь. )
Сейчас подготовлю описание и выложу здесь.

 

[Геннадий Попов]

FX Matrix Trend Air v1.0

Сегодня с 0 сделал «облегченную» версию будущего FX Matrix Trend.

Индикатор прекрасно показывает, когда, где и куда играть. Проверял лично.
Однако, поскольку Air гораздо проще, чем предполагается основной FX Matrix, к нему надо немного привыкнуть.
Вернее даже не привыкнуть, а как-бы понять весь его потенциал.

С этим индикатором, так же, как и с будущим основным, можно анализировать сразу 28 пар и все таймфреймы - от минуток (и даже секунд) до месяца.

Индикатор построен на одной евре, на парах eurUSD, eurCAD, eurGBP, eurCHF, eurAUD, eurNZD и eurJPY.
Для расчетов использовались только минутные котировки.

Оценивая движение этих пар, легко выбрать кросс (без евры, по разнице потенциалов, по выраженности и устойчивости на нескольких периодах) и период с наиболее ярким и сильным трендом.
Также можно наблюдать групповое движение по евре. Увидеть наиболее перспективную пару и, после окончания движения, определить пару, по которой возможна игра в противоположную сторону (ту, которая больше всех сопротивлялась).
Подробное описание основной идеи, кто не читал, - выше в топике.

В общем, много применений найдется, если подойти с умом.
Главное, конечно, это периоды, симпатичные тренды и текущие импульсы.
И самое главное, "всё в одном", места мало занимает: натурально, необходимость в графиках отпадет. ))

Скрин:

Спойлер

На всякий случай, ссылка на полный размер: _http://img62.imageshack.us/img62/9193/1gia.png

Итак.

САМОЕ-САМОЕ: загрузите историю минуток по перечисленным выше парам с еврой - не менее 28658 баров (приблизительно календарный месяц).
* Требуется ли держать открытыми графики этих пар - не знаю, уже не до проверок.
* Существует (в принципе; и не обязательно, что проявляется) проблема выпадающих баров, особенно на минутках: по некоторым парам в истории котировок редко могут отсутствовать бары - это, конечно, влияет на результаты вычислений, но практически незаметно.
На малых периодах вероятность пропадания бара крайне низка, а для больших периодов одна-две минутные свечки роли не играют.

Графическая часть индикатора представляет собой 8 гистограмм: по каждой паре с еврой и одна - индекс евры (среднее значение по всем парам).
Каждая линия отдельной гистограммы - это период: слева направо от бОльших к меньшим - от приблизительно месяца до 1 минуты.
Периоды разделены небольшими отступами на условные блоки: такие же, как и в текстовой таблице на скрине.
Наблюдая отношения между одинаковыми (и соседними) периодами разных пар, можно сделать кучу полезных наблюдений и выводов.
Текстовая часть сделана в виде таблицы-комментария. Немного не ровно, потому что в комментах не работает табуляция - баг такой. Выравнивал пробелами.
Таблицу можно отключить в настройках индюка.
Этот индикатор, как и все кластерные, не привязан к конкретному графику и таймфрейму, так что в окно над индюком кидайте, что угодно.
Так как в окне индикатора используются объекты (тикеры пар), лучше, если бы другого окна под графиком не было. Во избежание глюков (не уверен, но на всякий случай).
Вроде работает корректно. Проверяйте, пишите.
Цвета гистограммы на других мониторах могут быть неприятными, какими-нибудь кислотными. Это поправимо.
Сетка в окне индикатора создается руками в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».

Входные параметры.

TextOffset : вертикальное смещение названий пар относительно гистограммы. Названия должны находиться не слишком далеко от гистограммы, иначе, при масштабировании, они иногда могут пропадать.

PresentTime : "1"("true") - использовать не закрытые свечки, "0"("false") - использовать close только закрытых свечек.
Как вам удобней: если пипсуете, должно быть «true» - и увидите, что происходит на рынке в последнюю минуту.
Для снижения нагрузки на проц, можно поставить «false» - будет реже обновляться.

Absolute : "1"("true") - включить абсолютные значения, "0"("false") - включить значения относительно индекса евры.
Полезная штука. Так как сама евра, когда движется по всем парам (а вы хотите выбрать кросс), иногда сбивает с толку.
При «false» индикатор сравнивает движение пары (за период) с движением индекса евры (среднее по всем парам, но без данной пары).

Compression : "1"("true") - включить компрессию гистограммы, "0"("false") - не включать.
Компрессия - я так назвал извлечение корня 4-й степени )) из абсолютных значений в пунктах. Сделано, чтобы бОльшие значения не мешали увидеть меньшие. Получается уже не в пунктах, а как бы относительно. Однако, всё хорошо понятно: где больше, где меньше.
Если хочется посмотреть на точные цифры, просто переключите на «false».

TableView : "1"("true") - включить таблицу, "0"("false") - не включать.
Мешает таблица в чарте? - просто выключите параметром «false».

—

Пожалуй, всё.
Что забыл, потом допишу.

Будем считать бетой? )
Погоняйте, потестите, плиз, и отпишитесь, если нужно поправить.

 

[bot14]

Спасибо за наглядную иллюстрацию вашей идеи. Только почему-то индикатор перерисовывается. Пересчет истории каждый тик сделан специально, или это баг беты?

__http://gfile.ru/a2MDE

 

[Slavyan2777]

Всем привет!
И как по нему работать , если он меняет показания на каждой свечке?

 

[Геннадий Попов]

Всем привет!
И как по нему работать , если он меняет показания на каждой свечке?

Спасибо за наглядную иллюстрацию вашей идеи. Только почему-то индикатор перерисовывается. Пересчет истории каждый тик сделан специально, или это баг беты?

__http://gfile.ru/a2MDE

* Привет. )
* Пожалуйста. )

Поясняю.

Это не перерисовка - это принцип работы. :laugh:

Одно дело, когда какой-нибудь индикатор отмечает точки входа-выхода, а потом задним числом убирает или передвигает их на графике.

Здесь же суть в чем: в показаниях индикатора в данный момент времени.
Индикатор, как и положено, считает, сколько цена прошла от точки "эта свечка минус n свечек назад" до "этой свечки". Если она прошла 100 пунктов за приблизительно 4 часа - он и покажет на данном периоде, гистограммой и цифрами, сколько она прошла.

Представьте: к часу X (допустим, к 9 утра) рынок шел горизонтально несколько часов.
Мы увидим на последних (справа) линиях гистограммы это состояние.
А до горизонтального положения рынок рос: мы увидим на линиях левее рост.
Для этого не обязательно проверять все 28 пар и все таймфреймы. Именно гистограмма и отображает своими линиями, сколько цена прошла (и куда она идет))) на периодах от минуты до месяца, считая "от последней свечки".

Вот. А к часу Y (к концу дня) был сильный тренд, допустим, вниз.
Тогда в точке Y мы увидим, что было на последних барах: минуту, две минуты, три, пять, восемь и т.д. Увидим падение на линиях, соответствующих периоду с X по Y.
Также увидим, что было до этого периода. Допустим, к часу X цена прошла вверх за неделю 500 пунктов. Мы в точке X, на линии гистограммы, приблизительно соответствующей неделе, видим 500. А в точке Y "неделя назад" считается от точки Y. И цифра будет уже не 500, а "500 минус кол-во пунктов, что прошла цена вниз от X до Y".

Индикатор не фиксирует значения, как это делают закрытые свечки. Он в каждой точке показывает текущую ситуацию.
Ну, как еще незакрытые свечки на графиках.
Если, например, на МАшке меняется только последнее значение, а каждое предыдущее уже посчитано, исходя из закрытых свечек, то этот индикатор всегда смотрит из текущей точки в прошлое.

В этом его преимущество, а не недостаток. )
Он каждой линией показывает поведение цены на периодах, которые как бы "тянутся" за временем.

В каждую минуту (или чаще: зависит от параметра PresentTime) исследуется состояние рынка: от текущей цены до цены на периодах n1 назад, n2 назад, n3, n4, n5 и т.д. Периоды не привязаны к хронологическому времени. Они "привязаны" к времени текущему.

Всё хорошо и правильно работает. Так задумано. )
Цена пошла вверх на последнем часе - индикатор это покажет. Через сутки цена на последнем часе идет вниз - индикатор также это покажет. А заодно отобразит изменение цены за бОльший период, как в первом случае, так и во втором. И отобразит, что было на меньших периодах: и в первый раз и во второй.

Не нужно пугаться "перерисовки" - это заложенное в индикатор свойство: оно дает ту самую, необходимую при торговле, гибкость.

Анализируя индикатор, вы всегда увидите, на какой из 28 пар тренд, движение на периодах "от минуты до месяца" до настоящего времени.

Попробуйте, например, поискать дивергенции относительно индекса (параметр Absolute="false").
Допустим, если индикатор показывает, что в течении последних 4-х часов пара eurCAD росла (канадец падал), и на таком же периода пара eurAUD падала (австралиец рос), то есть смысл посмотреть график AUDCAD за последние часы, сутки: там мы увидим сильный четкий тренд вверх.
И по AUDCAD ближайшие часы играть выгоднее, чем по eurCAD и eurAUD (и чем по всем остальным 25 парам, которые именно на таком промежутке не столь устойчиво и быстро движутся): больше вероятность выигрыша.

Каждый момент мы как бы видим, что происходит на всем рынке: какие пары на каких периодах сколько прошли. Затем выбираем соответствующие кроссы (или играем по одной из EUR-пар, если нужно), отталкиваясь от определенного периода. И ставим цели на меньший период: цена шла целый день - играем несколько часов, пол дня, еще сутки - пока не иссякнет сильный тренд. Шла пару часов - играем один-несколько часов. Наблюдаем, что происходит на последних минутах: сильные движения, импульсы, групповуху по евре и пр.
Смотрим по индикатору, где к данному моменту появляется что-то интересное.

 

[bot14]

Спасибо за пояснения. К сожалению, половины не понял (( но попытаюсь разобраться.
Я, как и большинство тут, ведом стереотипами. Если цена да хоть на 30 парах сформировала некую формацию, видимую невооруженным глазом, никуда эта формация пропасть (перерисоваться) уже не должна - она БЫЛА и все тут. Ваш индикатор же показывает ситуацию для текущей минуты, а прошлое для него уже не имеет значения. Он работает по тикам, а не по барам, ведь так? Но хоть застрелите меня, в МТ тиковый график тоже не меняет своих прошлых значений. Тогда получается, что если пытаться работать по этому индикатору, нужно в течение 1 минуты (в реальности меньше, конечно) принять торговое решение не обращая внимания на его прошлые значения. Это неимоверно сложно, для меня во всяком случае ))

ЗЫ Вот индикатор, работающий по тикам и не меняющий своих значений. Решений по нему принимать никаких нельзя - элементарно не успеешь )) Но какое-то видение текущей ситуёвины отследить вполне возможно.

 

[Геннадий Попов]

Спасибо за пояснения. К сожалению, половины не понял (( но попытаюсь разобраться.
...

bot14, воспринимайте индикатор как автомобильный навигатор.

Вот вы едете по городу. )) В 13:15 звучит приятный женский голос "поверните направо". Повернули. Всё. Дальше - другой путь.
Направо надо было поворачивать именно в 13:15, на светофоре. Исходя из вашей позиции относительно перекрестка.

Когда вы проехали перекресток, "направо" - это уже история.
Сохранять её не обязательно.
Но за историей индюк постоянно "следит", просто у него каждую минуту "немного другая история", актуальная на данное время.

Превысили скорость? Навигатор подскажет, чтобы сбавили, так как в "его" истории (пусть за последнюю неделю) вас регулярно штрафовали.
Шанс на то, что вас оштрафуют в очередной раз - не 100%. Но он высокий.
А вот следующую неделю вы обычно ездили за город, по шоссе. И смысла предупреждать вас теперь нет - не было штрафов за неделю. Жмите на газ! ))

Знать о том, что было две недели назад - уже не обязательно: ситуация на вашей дороге изменилась. Важно следить за ней в процессе.

---

Суть индикатора: отсчет времени назад от времени текущего. Периоды в n1, n2, n3 и так далее свечек строятся от последней свечки. В этом гибкость.

Он, если посмотрите внимательней, и тренд показывает (бОльшие периоды) и флет (небольшие значения / противоположные значения ближайших линий, "не стройность" картины), и импульсы (резко выраженные линии справа), и групповуху (согласованные гистограммы), и разворот (одна часть смотрит вверх, а другая - вниз), и дивергенции (часть одной гистограммы с высокими значениями, и такая же часть другой гистограммы с низкими или противоположными значениями), и динамику (последовательность формирования линий после начала движения).

Всё в режиме онлайн, так, как и требуется. Весь рынок.
Единственное, так как это "Air", лайт-версия, сложно определить групповое движение по другим валютам, а не только по евре.
Но заметить можно: с чего бы это одна пара пошла так устойчиво торговаться против евры. И переключиться на эту пару и на другие с этой валютой, посмотреть, что к чему.

---

Полноценный FX Matrix Trend построить можно. Но в MT4 - только из отдельных объектов, а не простой таблицы с цветными ячейками и цифрами в них.

Более тысячи (а то и две) объектов - это проблема. Надо как-то изящно решать, массивами, циклами.
Плюс еще тысяча-две - это текст в ячейках: те же объекты в MQL4.
Геморрой просто.

С таблицами будет легче, конечно, понимать рыночную ситуацию.
Только и этот "Air" дает 80% картины.
Единственное, как я и предупреждал, надо привыкать к тому, что это гистограммы, а не цифры в цветных ячейках. И соответственно их интерпретировать.

Просто попрактикуйтесь. )

 

[bot14]

bot14, воспринимайте индикатор как автомобильный навигатор.

Вот вы едете по городу. )) В 13:15 звучит приятный женский голос "поверните направо". Повернули. Всё.

Ага )) А через 10м тот же приятный женский голос говорит "свернули не туда, при первой же возможности развернитесь" Оказыватся, сворачивать надо было налево. И я уже еду в противоположном от рынка направлении. Неее, с таким нафигатором не поездишь ))
Все шутки, конечно, но с вашим индикатором пока получается только так. Если у вас хватит времени и желания, конечно нужно его приводить в удобоваримый вид. Я имею ввиду однозначно подаваемые сигналы для езды по рынку в нужном направлении

Просто попрактикуйтесь. )

Спасибо, попытаюсь ))

 

[Геннадий Попов]

Ага )) А через 10м тот же приятный женский голос говорит "свернули не туда, при первой же возможности развернитесь" ...
...

Всё-таки вы не уловили суть. ))
Или уловили, но объясняете ее немного неверно: исходя из представления, что индикатор обязательно должен фиксировать свои показатели.

Обычно индикаторы, осцилляторы просчитывают какой-то период назад с каждым баром: бар назад была одна ситуация на периоде n - это фиксируется, два бара назад была другая ситуация на периоде n (+1) - тоже фиксируется.

В итоге, чтобы узнать, как выглядел график индикатора, приходится открывать пару, выбирать таймфрейм.

Здесь всё по-другому: мы каждый раз видим, что было на всех периодах. Как бы не от точки позавчера до точки вчера, а потом от точки вчера до точки сегодня - а от точки позавчера до точки сегодня, и еще от точки вчера до точки сегодня.

И "позавчера" и "сегодня" - это условные периоды, привязанные не к конкретному, фиксированному времени, а к времени, постоянно идущему вперед.

Индикатор, конечно, видит, что было и позапозавчера, но, так как периоды увеличиваются по фибоначчи, ненужная информация не учитывается.
Зачем нам знать, как вела себя цена месяц назад с 16:00 до 16:30?? ))

Чем ближе к настоящему времени (на гистограмме слева направо) - тем больше информации: и "старой" (сколько цена прошла за условный месяц, неделю, за условные сутки) и "новой" - уже в рамках часов, минут и даже секунд.

---

Проводя аналогию с навигатором, я бы выразился так: 10 метров назад был указатель "поворот направо", а сейчас знак "дорожные работы". Поэтому 10 метров назад вы поступили правильно, не зная о том, что за поворотом кладут асфальт. Теперь же, если вы развернетесь или объедите асфальтоукладчик, вы тоже поступите правильно.

Через 100 метров индикатор скажет: были дорожные работы, 7 человек в оранжевых жилетах, каток и девушка в розовом платье шла мимо.

Через 1000 метров индикатор скажет: были дорожные работы, люди в жилетах и каток.

Через 10 км: ремонтировали дорогу.

А за время, пока вы отъезжаете от того места, появляются новые события: которые либо несут в себе закономерность, либо являются случайными.
И это индикатор учитывает наряду со старыми событиями, "память" о которых постепенно "стирается" (вернее, "огрубляется").

Например, вы уже знаете, что ремонтируют дорогу. В принципе. Возможно, не в одном месте. И готовы ожидать повторения этого события.
Глобально.
Локально же: события текущие. Характерные именно для этого места и времени.

Увидели девушку в розовом платье - есть шанс остановиться и познакомиться. Поймать импульс, так сказать. )
Но это не означает, что девушка появится везде, где ремонтируют дорогу (а формализация как раз может связать эти два события).

Фокусировка индикатора - на конкретном времени: чем дальше в историю, тем менее отчетливо. Зато всё сразу, в совокупности: валюты, пары и периоды.

Обычно же: "четкие" сигналы, но на весьма ограниченной базе.
Что толку от того, что они есть, когда качество этих сигналов оставляет желать лучшего.

Здесь база: весь рынок. Остается только выбирать, как я уже говорил, где в данный момент можно поживиться.

Не спорю, можно сделать однозначные сигналы. Только это будет огрубление. Не обязательно приводить индикатор к однозначности. Раньше я бы так и поступил; сейчас больше понимаю, что мы торгуем вероятности. И хорошую комплексную оценку даст только человеческий мозг.

Это не вам конкретно, bot14:
мозгом надо работать, а не ждать от навигатора инструкции, как подрулить к девушке в розовом платье, что сказать, куда пригласить ...и вообще. ))
Так больше профита. )

Если идея объяснима и ощутима, логична и хороша в принципе: надо развивать её далее. Делать упор на преимущества. Не пытаться сразу же запихнуть её в чрезмерно жесткие рамки.

Совокупность вероятностей - это и есть лучшая система и лучший индикатор с МО>0.5 ))
По данному индикатору мы как раз оцениваем, где вероятнее всего получить прибыль.

---

Если все-таки хочется больше конкретики, я приводил пример в начале первой странице этого топика: один из вариантов формализации системы (там, где считал прибыль от периода к периоду, "Доказательство эффективности Fx Matrix").

Для себя я сигналы делать не буду. Просто это не нужно. Требуется подобрать такие инструменты, на которые опираешься перед принятием решения. Но решение принимать самостоятельно. )

 

[Slavyan2777]

Я правильно понимаю,сигнал по евродол на продажу сейчас?

 

[Slavyan2777]

Пока писал,всё изменилось за секунды??

 

[Геннадий Попов]

Я правильно понимаю,сигнал по евродол на продажу сейчас?

Пока писал,всё изменилось за секунды??

_http://youtu.be/BgpAsLG8z4s

---

Нет ничего невозможного!

Спойлер

Сам не ожидал, что получится... :king:

 

[Геннадий Попов]

Полезные ссылки для интересующихся кластерными индикаторами

Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка Forex:
_http://articles.mql4.com/ru/330

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке Forex:
_http://articles.mql4.com/ru/352

Кластерный анализ рынка Forex, графики и индикаторы:
_http://www.forex-traiding.com/?p=16

33 страницы )) со списком тем по кластерным индикаторам:
_http://www.mql4.com/ru/search#!keyword=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9

 

[Геннадий Попов]

Бонус за любознательность))

Кто "дополз" до конца страницы, сквозь мои разглагольствования, )) - тому приятный бонус: самое что ни на есть "кластерное" видео о самой что ни на есть кластерной программе для планшета.

* если видео не отображается: _http://youtu.be/2NWby5Ibhws

Конечно, там никакого синтеза и взаимосвязи (мы здесь кластерный понимаем как синтетический). Но они и не особо нужны.
Разработчики настолько хорошо потрудились, что засунули оба, американский и европейский, фондовых рынка на один экран. Причем, это нисколько не напрягает.
Очень юзабельная штука. UI превосходный.

А мой индюк для Форекса все равно лучше: кликать не надо! ))
Читайте про него на следующей странице.