AlexeNP
Гуру форума
Некоторые индикаторы предназначены для сглаживания ценового ряда, фильтрацию шума. Для этой цели существуют разные подходы. К примеру, если мы предположим что цены распределены по нормальному закону, то можно использовать математическое ожидание = простое скользящее среднее. У такого подхода есть некоторые недостатки - выбросы могут значительно исказить показания индикатора. А шумы, которые хотелось бы отфильтровать, наоборот начинают вносить все более значительный вклад и искажать результат.
К счастью для нас, существуют еще кое-какие модели распределений. Давайте попробуем для борьбы с рыночным шумом применить распределение Коши. Это довольно "нехорошее" распределение - у него ничего нету, кроме картинки и формулы
Подход будем примерно таким: возьмем несколько отсчетов цены, по ним высчитаем параметры распределения Коши. В соответствие с полученными данными каждому отсчету присвоим свой вес. Используя эти веса вычислим взвешенное среднее. Которое и примем за сглаженную цену. В результате, у нас получается примерно такая картинка.
Весовые коэффициенты индикатора зависят от текущих цен и каждый раз пересчитываются заново. Благодаря этому ярко проявляется основное достоинство индикатора - устойчивость. Даже очень сильные выбросы не могут сильно повлиять на его показания. Серьезный недостаток - в индикаторе отсутствует фильтрация во временной области. Из-за этого он может запаздывать.
Параметры индикатора: применяемая цена и количество отсчетов цены. Так как индикатор адаптируется под текущую рыночную ситуацию, период нужно подбирать самостоятельно -тут я вам не помощник.
К счастью для нас, существуют еще кое-какие модели распределений. Давайте попробуем для борьбы с рыночным шумом применить распределение Коши. Это довольно "нехорошее" распределение - у него ничего нету, кроме картинки и формулы
Подход будем примерно таким: возьмем несколько отсчетов цены, по ним высчитаем параметры распределения Коши. В соответствие с полученными данными каждому отсчету присвоим свой вес. Используя эти веса вычислим взвешенное среднее. Которое и примем за сглаженную цену. В результате, у нас получается примерно такая картинка.
Весовые коэффициенты индикатора зависят от текущих цен и каждый раз пересчитываются заново. Благодаря этому ярко проявляется основное достоинство индикатора - устойчивость. Даже очень сильные выбросы не могут сильно повлиять на его показания. Серьезный недостаток - в индикаторе отсутствует фильтрация во временной области. Из-за этого он может запаздывать.
Параметры индикатора: применяемая цена и количество отсчетов цены. Так как индикатор адаптируется под текущую рыночную ситуацию, период нужно подбирать самостоятельно -тут я вам не помощник.