Как понять что советник готов к торговле на реальном счету?

[overlord9688]

Доброго времени суток! Есть советник написанный по моему личному ТЗ (советник не взят из интернета). Теперь собственно вопрос, по каким критериям его оценивать для того чтобы быть уверенным касательно его работоспособности? Провел тестирование за год, результат в целом неплохой. Интересно услышать мнение людей которые давно работают/тестируют/пишут советники и спрашиваю поскольку понимаю что попытки оптимизировать или улучшить его работу могут растянуться вплоть до бесконечности. Заранее благодарю за ответ.

 

[Ugar]

Глубоко не анализировал. Только то что бросается в глаза.
1. Где Вы видели на GBPJPY спред 2 пункта? Надо задавать больше реального, так как проскальзывание тестер не учитывает. Можно смело задать 100 при пятизнаке.
2. Прибыльность 1.17 очень мало.
3. Год, при таком графике, не показатель.
4. График заканчивается топтанием на месте. Возможно дальше пойдёт вверх, а может и вниз.
5. Тестирование на моделировании тиков. Тестер не знает как двигалась цена внутри бара, по этому тики моделирует, то есть сочиняет. В реальности цена двигается как ей взбрендит, а не по алгоритмам моделирования тиков тестера. Только на демо можно увидеть, близко к реальной, ситуацию, при эхтом не потерять деньги.
Думаю, даже 1 пункта достаточно будет...

 

[megapont]

Можно смело задать 100 при пятизнаке.

можно ставить 25. для ecn за глаза. а 100 куда. на центовых 33.

 

[overlord9688]

Глубоко не анализировал. Только то что бросается в глаза.
1. Где Вы видели на GBPJPY спред 2 пункта? Надо задавать больше реального, так как проскальзывание тестер не учитывает. Можно смело задать 100 при пятизнаке.
2. Прибыльность 1.17 очень мало.
3. Год, при таком графике, не показатель.
4. График заканчивается топтанием на месте. Возможно дальше пойдёт вверх, а может и вниз.
5. Тестирование на моделировании тиков. Тестер не знает как двигалась цена внутри бара, по этому тики моделирует, то есть сочиняет. В реальности цена двигается как ей взбрендит, а не по алгоритмам моделирования тиков тестера. Только на демо можно увидеть, близко к реальной, ситуацию, при эхтом не потерять деньги.
Думаю, даже 1 пункта достаточно будет...

Касательно первого и второго пункта понятно, исправлю, касательно остальных - для чего тогда нужен тестер если по всем параметрам он далек от условий реальной торговли? Как подбирать оптимальные параметры, если на реальном счету картина всегда будет хуже? Спасибо за внимание.

 

[Ugar]

Касательно первого и второго пункта понятно, исправлю, касательно остальных - для чего тогда нужен тестер если по всем параметрам он далек от условий реальной торговли? Как подбирать оптимальные параметры, если на реальном счету картина всегда будет хуже? Спасибо за внимание.

Тестер - инструмент. Любым инструментом надо уметь пользоваться. У любого инструмента есть свои погрешности, недостатки и ограничения.
Если у торговой системы цель или стоп меньше размера свечи М1, то тестер ей не поможет. Так как движение цены внутри свечи моделируется. Можно считать что эта торговая система за пределами погрешности.
Ну а если цель и стоп больше М1 свечи в несколько раз, погрешность будет незначительной, значит это правильное использование тестера.
А если советник все свои действия выполняет только в момент открытия баров, то можно применять модель "По ценам открытия". В этом режиме тестер работает не только гораздо быстрее, но и тестирует по барам из истории. То есть никакого моделирования, только история. Если брокер не мухлюет с загрузкой истории, то бары реальные.

 

[Юлия]

Торговля идет на минутках?
Мало, конечно, статистика за год... Тем более пара кроссовая

 

[Геша5]

Тест первоначально уже не правильно прогнан.
Где найти в торговле фиксированый спред в 2 тика?

 

[PIRANHAfx]

Выше уже написали про неправильно заданный спред в тесте.
Можно добавить еще - прежде чем тестировать алгоритм, нужно подготовиться к этому.
Для того чтобы тестировать худо бедно приближенно под реал, нужно использовать специальный софт (TDS2).
Эта прога позволяет тестировать с 99,9% качеством.
Так же в этой проге можно задать проскальзывания и задержки.
Если алгоритм после теста через TDS все еще будет положительным, то обязательно надо провести бэк и форвард тест на разных парах.
Если и после этого будет положительный тест, тогда можно попробовать демо. Набрать 20-30 сделок, чтобы проверить как сов работает в реалтайме.
Затем уже можно выйти на центы.

 

[megapont]

Илан по GBPJPY с фильтром тренда за квартал. Ща протестирую за год.
Осталось фильтр запихать в сову...

 

[Ugar]

Илан по GBPJPY с фильтром тренда за квартал. Ща протестирую за год.
Осталось фильтр запихать в сову...
Посмотреть вложение 422508

Не стоит сравнивать советник overlord9688 с сеточным мартингейлом. У мартингейлов всем известная проблема, никто не знает когда он сольёт. Не все готовы рисковать всем счётом ради быстрого выхода из просадки.
Так же не стоит сравнивать тест с количеством сделок >1000 и с количеством сделок 66.

 

[Ugar]

Выше уже написали про неправильно заданный спред в тесте.
Можно добавить еще - прежде чем тестировать алгоритм, нужно подготовиться к этому.
Для того чтобы тестировать худо бедно приближенно под реал, нужно использовать специальный софт (TDS2).
Эта прога позволяет тестировать с 99,9% качеством.
Так же в этой проге можно задать проскальзывания и задержки.
Если алгоритм после теста через TDS все еще будет положительным, то обязательно надо провести бэк и форвард тест на разных парах.
Если и после этого будет положительный тест, тогда можно попробовать демо. Набрать 20-30 сделок, чтобы проверить как сов работает в реалтайме.
Затем уже можно выйти на центы.

Из за того что метаквоты забили на тестер МТ4, люди пытаются использовать всякий сторонний софт.
Тестер МТ5 гораздо лучше, но он не тестирует советники для МТ4.

 

[PIRANHAfx]

Из за того что метаквоты забили на тестер МТ4, люди пытаются использовать всякий сторонний софт.
Тестер МТ5 гораздо лучше, но он не тестирует советники для МТ4.

Да, МТ5 гораздо лучше, но чего нет того нет. Да и больших проблем с использованием софта с МТ4 нет.

 

[ИванМН]

Главный признак готовности советника к работе на реальном счёте, как выше верно было отмечено, - бэк- и форвард-тесты за интервал, как минимум равный по протяжённости интервалу, на котором проводилась оптимизация советника.
Также перед запуском советника на счёте, хоть демо, хоть реальном, настоятельно рекомендую проверить обработку и правильную реакцию советника на возможные ошибки, могущие возникнуть при взаимодействии робота с торговым сервером: обработку отказов, проверку связи с пересканированием серверов и т.д. Позабыв про это, Вы рискуете столкнуться с зависанием терминала, потерей советником своих позиций и, в наихудшем случае, с баном счёта брокером за "бомбардировку" серверов однотипными запросами.

 

[Ugar]

Также перед запуском советника на счёте, хоть демо, хоть реальном, настоятельно рекомендую проверить обработку и правильную реакцию советника на возможные ошибки, могущие возникнуть при взаимодействии робота с торговым сервером: обработку отказов,

Написать и проверить обработку ошибок, должен был программист, который писал советник. Обычные пользователи вряд ли знают как проверить этот функционал. Их задача выбрать правильного программиста, который всё это сделает и сделает как надо.

 

[SergeiG]

Доброго времени суток! Есть советник написанный по моему личному ТЗ (советник не взят из интернета). Теперь собственно вопрос, по каким критериям его оценивать для того чтобы быть уверенным касательно его работоспособности? Провел тестирование за год, результат в целом неплохой. Интересно услышать мнение людей которые давно работают/тестируют/пишут советники и спрашиваю поскольку понимаю что попытки оптимизировать или улучшить его работу могут растянуться вплоть до бесконечности. Заранее благодарю за ответ.
Посмотреть вложение 422445

Возьмите пару с фиксированным спредом и вы поймете какой у нее может быть средний спред, у брокеров часто еще он плавающий и тогда стата будет совсем другая

 

[overlord9688]

Буду очень признателен знающим людям, что есть бэк и форвард тесты?

 

[Ugar]

Буду очень признателен знающим людям, что есть бэк и форвард тесты?

Бэк тест, это тест за тот же временной промежуток в котором выполнялась оптимизация.
Форвард тет это тест будущего.
Допустим система оптимизировалась на данных за 2019 год. Тест за 2019 это бэк тест. А тест за 2020 это форвард тест.
С помощью форвард теста можно узнать насколько устойчивы результаты в будущем. А то часто бывает что оптимизировали систему и на этом участке очень красивый график и циферки в отчёте. А на форвард тесте система сливает.
Тестер МТ5 умеет делать форвард тест сам. Достаточно задать его в настройках.

 

[phoenix257]

Бэк тест, это тест за тот же временной промежуток в котором выполнялась оптимизация.
Форвард тет это тест будущего.
Допустим система оптимизировалась на данных за 2019 год. Тест за 2019 это бэк тест. А тест за 2020 это форвард тест.
С помощью форвард теста можно узнать насколько устойчивы результаты в будущем. А то часто бывает что оптимизировали систему и на этом участке очень красивый график и циферки в отчёте. А на форвард тесте система сливает.
Тестер МТ5 умеет делать форвард тест сам. Достаточно задать его в настройках.

я думал форвард тест это поставил советник на демо или реал с небольшим риском и смотришь как идет, а выходит из ваших форвард тест это бэктест за 2020 год. Я правильно понимаю?

 

[Ugar]

я думал форвард тест это поставил советник на демо или реал с небольшим риском и смотришь как идет, а выходит из ваших форвард тест это бэктест за 2020 год. Я правильно понимаю?

Нет. Бэктест это тест прошлого, форвард тест это тест будущего.
Если оптимизировать и тестировать на одном и том же временном участке истории, то это бэктест.
А если оптимизировать на участке прошлого, но не до текущей даты. А потом тестировать на участке от окончания участка оптимизации, до текущей даты, это форвард тест. Например оптимизировали на участке 2019-2020г, а потом тестировать на 2021 году. То есть по отношению к участку оптимизации, участок тестирования из будущего и не учитывает котировки прошлого, на которых оптимизировался советник.
В принципе, если оптимизировать на участке до текущей даты, а потом поставить на торговлю. То эту торговлю можно с считать форвард тестом. Только этот тест будет очень долгим и возможно убыточным в случае использования реального счёта.
Допустим есть несколько вариантов настроек после оптимизации, как выбрать лучший из них по форвард тесту? Поставить сразу на несколько счетов с разными сетами и ждать пол года? Жуть. Лучше уж использовать технику (тестер) по максимуму и не терять время и деньги зря.

 

[phoenix257]

Нет. Бэктест это тест прошлого, форвард тест это тест будущего.
Если оптимизировать и тестировать на одном и том же временном участке истории, то это бэктест.
А если оптимизировать на участке прошлого, но не до текущей даты. А потом тестировать на участке от окончания участка оптимизации, до текущей даты, это форвард тест. Например оптимизировали на участке 2019-2020г, а потом тестировать на 2021 году. То есть по отношению к участку оптимизации, участок тестирования из будущего и не учитывает котировки прошлого, на которых оптимизировался советник.
В принципе, если оптимизировать на участке до текущей даты, а потом поставить на торговлю. То эту торговлю можно с считать форвард тестом. Только этот тест будет очень долгим и возможно убыточным в случае использования реального счёта.
Допустим есть несколько вариантов настроек после оптимизации, как выбрать лучший из них по форвард тесту? Поставить сразу на несколько счетов с разными сетами и ждать пол года? Жуть. Лучше уж использовать технику (тестер) по максимуму и не терять время и деньги зря.

понял! спасибо большое за разъяснение