Нуждаюсь в ваших мнениях по поводу моей стратегии!
- Автор темы Дмитрий007
- Дата начала
- Статус
Дмитрий007
Гуру форума
ясно, весьма неплохо
Дмитрий007
Гуру форума
redneedle
red mercury
сделать под ZZ можно ? что бы вход-(старт) был от зубов отложками
... и как опцию при сработке тп ... новый цикл бот по команде оператора стартовал?
SilverKZ
Элитный участник
Получается вариант для флэта.
На флэте ноль или небольшой плюс, на тренде - слив.
Дмитрий007
Гуру форума
redneedle
red mercury
это не вариант ... не обижайтесь ... имхо
сами на минуту представьте у вас депо 1000 и выловите подряд 5 лосей по 100 ... (см. ваш 2й скрин) и "спокойно продолжаете торговать" ...
эти все ребусы психологически не подьемны и в плане риска очень не обоснованы ... когда речь идет на реальные деньги ... мартин и то дольше надежду греет -)))
регулярно шаг пары меняется ее скорость и длина прохождения за раз ...
Дмитрий007
Гуру форума
та нет, зачем это мне делать? просто ради интереса ввёл такой параметр
попробуйте, вашу идею скрестить вот с этой перспективной тс, там давно заждались свежих идей, думаю что-то может получиться
http://forexsystemsru.com/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/70728-3-ma-intraday.html
Нет смысла блуждать по графику цены с определенным шагом, это поиск неприятностей. Количество ордеров повышает вероятность неблагоприятного исхода, а постоянное изменение уровня открытия ордера - только ускоряет эту закономерность.
Эти выводы я сделал благодаря регулярному наступанию на разные грабли.
Если у сделки нет Потенциала, какой тогда в ней смысл?
Эти выводы я сделал благодаря регулярному наступанию на разные грабли.
Если у сделки нет Потенциала, какой тогда в ней смысл?
Дмитрий007
Гуру форума
Дмитрий007
Гуру форума
Продолжая свои рассуждения на эту тему...
пришел к одному интересному выводу, но не знаю как это открытие использовать, может быть для некоторых это не станет новостью, а может кому пригодится. Теория проверена на практике.
Итак, если мы берем ряд условий, например 3 условия (открываем buy, затем Sell, затем Sell) и например 5 условий (buy, sell, sell, buy, buy), то, скажем при подбрасывании монетки, первое условие (в котором 3) будет выполнятся гораздо чаще, чем то, в котором 5.
Чем больше вариантов содержит в себе то или иное условие, тем оно сложнее выполнимо.
Все знают, что при подбрасывании монетки, вероятность ее выпадения составляет 50%, но мало кто знает, а может и никто, из чего состоят эти 50%. Сейчас расскажу.
Берем ручку, листок и пишем: Орел, Решка, Орел, Орел, Решка. Далее берем монетку и подбрасываем 100 раз. Монета выпадет 50 раз орлом, и 50 раз решкой (примерно).
Из чего же состоят эти 50 раз? 25 из них - выпадают случайно. А остальные 25 - это сумма количеств всех последующих выполненных условий.
Пример:
Комбинация Орел - выпала 25 раз
Комбинация Орел, решка - выпала 10 раз
Комбинация Орел, решка, орел - выпала 7 раз
Комбинация Орел, решка, орел, орел - выпала 5 раз
Комбинация Орел, решка, орел, орел, решка - выпала 3 раза
10+7+5+3 = 25+25 = 50%.
Аналогичная ситуация будет и если считать по Орлам.
Но рынок движется не совсем как хаос (при подбрасывании монетки). Быть может можно подобрать "антипаттерн", который будет выполнятся очень редко.
пришел к одному интересному выводу, но не знаю как это открытие использовать, может быть для некоторых это не станет новостью, а может кому пригодится. Теория проверена на практике.
Итак, если мы берем ряд условий, например 3 условия (открываем buy, затем Sell, затем Sell) и например 5 условий (buy, sell, sell, buy, buy), то, скажем при подбрасывании монетки, первое условие (в котором 3) будет выполнятся гораздо чаще, чем то, в котором 5.
Чем больше вариантов содержит в себе то или иное условие, тем оно сложнее выполнимо.
Все знают, что при подбрасывании монетки, вероятность ее выпадения составляет 50%, но мало кто знает, а может и никто, из чего состоят эти 50%. Сейчас расскажу.
Берем ручку, листок и пишем: Орел, Решка, Орел, Орел, Решка. Далее берем монетку и подбрасываем 100 раз. Монета выпадет 50 раз орлом, и 50 раз решкой (примерно).
Из чего же состоят эти 50 раз? 25 из них - выпадают случайно. А остальные 25 - это сумма количеств всех последующих выполненных условий.
Пример:
Комбинация Орел - выпала 25 раз
Комбинация Орел, решка - выпала 10 раз
Комбинация Орел, решка, орел - выпала 7 раз
Комбинация Орел, решка, орел, орел - выпала 5 раз
Комбинация Орел, решка, орел, орел, решка - выпала 3 раза
10+7+5+3 = 25+25 = 50%.
Аналогичная ситуация будет и если считать по Орлам.
Но рынок движется не совсем как хаос (при подбрасывании монетки). Быть может можно подобрать "антипаттерн", который будет выполнятся очень редко.
Дмитрий007
Гуру форума
вот бы создали такой советник или индюк, который бы искал в истории самые редкие комбинации, вот по ним бы и можно было торговать в стиле Мартини.
А создать его не сложно с точки зрения самой схемы.
Допустим, мы забиваем в советник комбинацию из 5 ордеров с определенными стопами, советник по ним пробегает по истории и выдает статистику.
А если еще круче, то можно, чтобы советник сам выбирал комбинации и тестировал их по истории. Вот, это была бы вещь. Но то, что ваши мувинги и прочая гадость, которой кишит инет.
А создать его не сложно с точки зрения самой схемы.
Допустим, мы забиваем в советник комбинацию из 5 ордеров с определенными стопами, советник по ним пробегает по истории и выдает статистику.
А если еще круче, то можно, чтобы советник сам выбирал комбинации и тестировал их по истории. Вот, это была бы вещь. Но то, что ваши мувинги и прочая гадость, которой кишит инет.
В поддержание идеи.
Мне как раз нужны такие системы, где есть вероятность хорошая.
_http://clip2net.com/s/5vl5pv
анализ 3 дней (горизонтальные линии- уровень входа, стрелки - направление, вертикальные и наклонные линии - соединяющие по порядку, галочка - прибыльная сделка)
3 прибыльных сделки, при том если взять обычный мартин на 6 плечей и 1к200 плечо, то получится лот 15 центов на 1000 долларов
а три прибыльных сделки 0.15*50*3=22.5 доллара, что 2.25% за три дня
Это уже хорошо.
Если сделать статистику на каком плече чаще всего останавливается мартин, то можно подогнать еще лучше схему.
Даже, если вы ничего не поняли, то я тогда просто украду идею)
Мне как раз нужны такие системы, где есть вероятность хорошая.
_http://clip2net.com/s/5vl5pv
анализ 3 дней (горизонтальные линии- уровень входа, стрелки - направление, вертикальные и наклонные линии - соединяющие по порядку, галочка - прибыльная сделка)
3 прибыльных сделки, при том если взять обычный мартин на 6 плечей и 1к200 плечо, то получится лот 15 центов на 1000 долларов
а три прибыльных сделки 0.15*50*3=22.5 доллара, что 2.25% за три дня
Это уже хорошо.
Если сделать статистику на каком плече чаще всего останавливается мартин, то можно подогнать еще лучше схему.
Даже, если вы ничего не поняли, то я тогда просто украду идею)
Дмитрий007
Гуру форума
если я правильно понял, то вы хотите создать Мартина с ограниченным количеством колен, верно? Затем вычислить те комбинации, на каких Мартин заканчивается чаще всего и из этого извлекать прибыль, верно?
Это примерно как я в 55 сообщении на картинке написал?
Если это так, то нет нужды торговать по Мартингейлу и открывать сделки, можно чтобы советник открывал их только "в мозгу", то есть после выполнения некоторых комбинаций на рынке, входил в него одним ордером.
Но это противоречит теореме Эллиота, гласящей о том, что ряд выполненных условий в прошлом, не влияют на статистику выполненных условий в будущем. Впрочем это можно применять лишь для абсолютного хаоса, которым видел Эллиот рынок. Так что все может быть...
Это примерно как я в 55 сообщении на картинке написал?
Если это так, то нет нужды торговать по Мартингейлу и открывать сделки, можно чтобы советник открывал их только "в мозгу", то есть после выполнения некоторых комбинаций на рынке, входил в него одним ордером.
Но это противоречит теореме Эллиота, гласящей о том, что ряд выполненных условий в прошлом, не влияют на статистику выполненных условий в будущем. Впрочем это можно применять лишь для абсолютного хаоса, которым видел Эллиот рынок. Так что все может быть...
Последнее редактирование:
Можно и так, такой вариант у меня возникал уже тут _http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/72177-prostye-bezindikatornye-sistemy-dlya-teoretikov.html
Главное взять какое то событие и выяснить вероятность его происхождения.
А мартин я все равно везде привязываю, это по мне так лучшее средство.
Главное взять какое то событие и выяснить вероятность его происхождения.
А мартин я все равно везде привязываю, это по мне так лучшее средство.
всем привет.
смотрю все поголовно увлеклись математикой.....
дорогой дмитрий 007.при всем моем уважении к вам и к вашей теме не могу не сказать что это полное утопие.без обид....объясню почему.
на теорию вероятности вы пытаетесь натянуть мат.алг.но по вашему же предложению после бая(он сработал в+)вы предлагаете селл....где логика,почему селл.ведь на форе по теории вероятности после бай+ будет бай+и еще бай+это означает что мы встали в тренд.но у нас проблема с флетом....вот здесь начинается беготня и как правило слив.тогда к нам приходит на помощь математика.
и так.
нам известно что красное или черное.на красное ставим 2 на черное 1.
в случае выигрыша +1 проигрыш -1.
а вот теперь прикручиваем теорию вероятности.
бай селл
-2 +1
-1 +2
-1 +2
-1 +2
+1 -2
+2 -1
-2 +1
-1 +2
-1 +2
-1 +2
как вам такая конструкция?
самое большое количество переворотов на м15 шаг 10пп было 12 раз.за год два раза.
смотрю все поголовно увлеклись математикой.....
дорогой дмитрий 007.при всем моем уважении к вам и к вашей теме не могу не сказать что это полное утопие.без обид....объясню почему.
на теорию вероятности вы пытаетесь натянуть мат.алг.но по вашему же предложению после бая(он сработал в+)вы предлагаете селл....где логика,почему селл.ведь на форе по теории вероятности после бай+ будет бай+и еще бай+это означает что мы встали в тренд.но у нас проблема с флетом....вот здесь начинается беготня и как правило слив.тогда к нам приходит на помощь математика.
и так.
нам известно что красное или черное.на красное ставим 2 на черное 1.
в случае выигрыша +1 проигрыш -1.
а вот теперь прикручиваем теорию вероятности.
бай селл
-2 +1
-1 +2
-1 +2
-1 +2
+1 -2
+2 -1
-2 +1
-1 +2
-1 +2
-1 +2
как вам такая конструкция?
самое большое количество переворотов на м15 шаг 10пп было 12 раз.за год два раза.
Дмитрий007
Гуру форума
валера748 "...но по вашему же предложению после бая..."
Извините, может быть я где-такое и говорил, но только врядли) Я предлагаю переворачивать ордер только в том случае, если он закрылся в минус. А в случае + открывать аналогичный. В этой теме есть даже советник, он работает именно таким образом.
Ваша конструкция мне понравилась, даже название придумал "Мы с Тамарой ходим парой")) Но логического смысла в ней, увы, я не увидел. Зачем открывать 2 ордера, мы и так при выигрыше с одним ордером имеем +1, а при проигрыше -1))
К тому же 2 ордера будут находиться на расстоянии спреда друг от друга умноженного на 2.
Извините, может быть я где-такое и говорил, но только врядли) Я предлагаю переворачивать ордер только в том случае, если он закрылся в минус. А в случае + открывать аналогичный. В этой теме есть даже советник, он работает именно таким образом.
Ваша конструкция мне понравилась, даже название придумал "Мы с Тамарой ходим парой"
)) Но логического смысла в ней, увы, я не увидел. Зачем открывать 2 ордера, мы и так при выигрыше с одним ордером имеем +1, а при проигрыше -1)) К тому же 2 ордера будут находиться на расстоянии спреда друг от друга умноженного на 2.
- Статус