Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
kudinoff
Почетный гражданин
Вопрос подбора лотов. Статичными эти коэффициенты не будут, только на заданном интервале истории. После чего их придется пересматривать (а если уже открыты ордера?). Те, кто говорят, что могут получить стационарный ряд с фиксированным соотношением лотов на более менее продолжительном периоде, блефуют.
никто не говорил про стационарный ряд
я утверждал, что из 2-х рядов можно сделать псевдо-стационарный ряд, но его характеристики таковы, что даже при стационарности остатков он не гарантирует Вам непрерывный профит ввиду изменчивости самой стационарности
переводя на русский язык можно сказать так: вот есть у Вас стационарный ряд длиной, например, 30 баров, составленный из 2-х временных рядов
ну и что? если мы возьмем ещё 5 баров впридачу к прошлым 30-ти барам, то стационарность может куда-то улетучиться (может и нет, но может и да) и параметры ряда изменятся при изменении длины ряда или уведут Вас "в не туда"
Вы можете составить стационарный ряд из прошлых 30 и новых 5-ти баров, но параметры такого ряда будет отличаться от параметров прошлого (на 30-ти барах)
и ничего Вы с этим не сделаете
коинтеграция - красивая теория для нобелевки, но для торговли - нон эн ваген унд нон эн руда армада ))
ЗЫ Вы же не прислали 500 баров, как Вам предлагалось, а зря
Последнее редактирование:
angel999
Гуру форума
попробуй заварной кофе и коку колу
лень отшибает ))))
да при чем тут лень?
я просто не могу сообразить (последствия ковида иемаё), как это можно сделать?
что покупать продавать вместо бай-селл ордеров?
путы и колы на дальних противоположных страйках? типа +-20 страйков вверх и вниз?
но мы на тэте будем терять, если брать опционы с дальним сроком погашения ((
что же тогда? брать опционы с погашением завтра? они вроде бы самые дешевые и тэта на них уже почти не теряется... да тоже нельзя, т.к. дальние страйки в деньги явно не войдут
значит уже не завтра - ну вот, хоть это стало понятно
значит минимальный срок - это +1 день, но тут мы явно потеряем на тэте
а чтобы мы на ней не теряли, значит мы должны закрываться в этот же день покупки опционов
тогда нам надо брать опционы в неравными страйками, чтобы у них дельта была разной...
во-о-от! ещё одну неясность устранили
кто-нить сможет закодить формулу блэка-шоулза?
angel999
Гуру форума
далее следует 1000 сделок на симуляции и смотрим что получилось.
время заключения сделок должно быть сопряжено с реальным образом жизни. Так будет погрешность незначительная, если в дальнейшем планируется ручная работа. Если же автомат, то без разницы.
время заключения сделок должно быть сопряжено с реальным образом жизни. Так будет погрешность незначительная, если в дальнейшем планируется ручная работа. Если же автомат, то без разницы.
Последнее редактирование:
продолжу рассуждения об опционах
если не мелочиться, то опцион на 4 дня пут на
GLOBEX
+0,89 %
на страйке 4400 стоит 12,50 с дельтой = -0,127
и тогда в 2 раза более большая дельта будет -0,254
это почти что страйк 4490 стоит 27,00 с дельтой = - 0,257
страйк 4545 стоит 42,00 с дельтой = -3*0,129=-0,387 = -0,384
страйк 4310 стоит 6,50 с дельтой = -0,063
давайте оценим, сколько они будут стоить часа через 2-4
если не мелочиться, то опцион на 4 дня пут на
MES Dec17'21
Micro E-Mini S&P 500 Stock Price IndexGLOBEX
4578,00
+40,50+0,89 %
на страйке 4400 стоит 12,50 с дельтой = -0,127
и тогда в 2 раза более большая дельта будет -0,254
это почти что страйк 4490 стоит 27,00 с дельтой = - 0,257
страйк 4545 стоит 42,00 с дельтой = -3*0,129=-0,387 = -0,384
страйк 4310 стоит 6,50 с дельтой = -0,063
давайте оценим, сколько они будут стоить часа через 2-4
kudinoff
Почетный гражданин
Смысл? PortfolioModeller`ом от transcedreamer я тоже умею пользоваться
давайте посмотрим, что у нас стало через 2+ часа
MES Dec17'21
Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index GLOBEX4608,00
+70,50+1,55 %
страйк 4310 цена =3,60 дельта=-0,038
страйк 4400 цена =7,25 дельта=-0,084
страйк 4490 цена =16,25 дельта=-0,186
страйк 4545 цена =26,50 дельта=-0,300
цена выросла ровно на 30...
что стало с нашими опционами?
страйк 4310 потерял 6,50-3,60 = 2,90
страйк 4400 12,50-7,25 =5,25
страйк 4490 27,00-16,25 = 10,75
страйк 4545 42,00-26,50 = 15,50
жаль, что я не взял сразу же цен на страйках вверх, тогда можно было бы сразу же прикинуть ТС по выводу предположительно убыточного колл-опциона
надо поиграться с опционным калькулятором, поприкинуть цифры
Легко...вот например для 5-и валют. Две из них в селл, остальные в бай. Можно и больше валют взять, с разной лотностью и продажами-покупками. Всё равно получим график, схожий с обычным кроссом и подчиняющийся тем же правилам , просто особенный лишь в том,сделай кросс к синтетическому кроссу
что его нет в обзоре рынка у дц в
числе инструментов.....всего лишь
А вот ещё для сравнения график попроще...еврофунт и его синтетический кросс из евро и фунта
Вложения
Последнее редактирование:
dimsanych1
Активный участник
А чем этот синтетический график рисуется? Индюк какой-то?
benzovoz
Активный участник
А что если я тебе скажу что коинтеграция нафиг не нужна, вообще? Чем более положительная корреляция тем лучше? Предвижу когнитивный диссонанс)))Тема с очевидностью просто не работает... вокруг темы крутятся продаваны и фрики которые заявляют о якобы сказочных профитах, которые еще при царе-горохе они якобы триллиардами черпали... а если внимательно изучить дельты (графики разниц) то будет ясно что они точно так же ведут себя как и любой иной кросс / любая их комбинация....
Другое дело что валютный рынок в целом возвратный и тут можно ловить откаты как делают 999% всех паммщиков но только к истинному парному трейдингу с коллинеарностью/коинтеграцией и/или фундаментальными связями активов всё это никакого отношения не имеет...
Возможно даже кто-то сейчас бомбанётно мне в общем-то всё равно...
transcendreamer
Местный знаток
benzovoz
Активный участник
Удивляйся или не удивляйся, это без разницы, главное поймёшь суть или нет)))Учитывая твою славу известного мракобеса и хвастуна - я даже не удивлюсь...
angel999
Гуру форума
если система работает, то она будет отображена в торговых отчетах. Но мы не видим чтобы у кого то получалось. Вероятно, потому что идея не работает или нуждается в доработке, в которой никто не хочет участвовать, но все рады лапшу на уши вешать как типичные сектанты клуба по сливу депозитов ))))
redneedle
red mercury
решилась проблема давно
вместо пар надо брать чистые силы валют и все неразрешимые вопросы начинают решаться