Оценка качества торговли методами Ван Тарпа и Сортино

[kudinoff]

День добрый!
Это уравнение линейной регрессии через МА - считает шустро и не рисует.

Может быть, не помню где подсмотрел)

 

[kudinoff]

Странно, просадка на 2/3 прироста по балансу, показатели отличные

 

[Genry_05]

Странно, просадка на 2/3 прироста по балансу, показатели отличные Посмотреть вложение 458085

Если это оценка методом Сортино, то, думаю, Игорь ошибочно заложил в него градации оценок по Ван-Тарпу. Я посмотрел как западные инвесторы трактуют Сортино и увидел что значение меньше 2 они оценивают как рисковые.
Одним из недостатков Метода Сортино - зависимость от количества сделок, если нет достаточного количества точек для анализа, то полученные результаты будут страдать от сокрытия реальной дисперсии и матожидания.

 

[kudinoff]

Если это оценка методом Сортино

Тут как раз Тарп.
Наверное тут дело все таки в учете по закрытым ордерам. Если зафиксировать минус, статистика станет прозаичнее

 

[MERFY]

Привет!

Парни, кто-то пробовал написать ручной расчет коэффициента Шарпа для МТ4.
Стандартная константа STAT_SHARPE_RATIO не работает и выводит значения =0.

Я попытался написать свой, но значения очень высокие, где ошибся?

Формула такова

Sharpe Ratio=(AHPR-(1+RFR))/SD
где:
AHPR - средняя арифметическая прибыль за время удержания позиции;
RFR - безрисковая ставка;
SD - стандартное отклонение.

• Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.
• Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.
• Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.
• Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.
  
  

Исходный код:

double expectedPayoff = TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF);
double one_trade_prof = 0.0;
double sum_squares = 0.0;

int tot_hist_orders = OrdersHistoryTotal();
for (int i = 0; i < tot_hist_orders; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if (OrderSymbol() == _Symbol) {
one_trade_prof = OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwap();
sum_squares += MathPow(one_trade_prof - expectedPayoff, 2);
}
}
}

double stdev =0;
double tot_trades = TesterStatistics(STAT_TRADES);
if (tot_trades - 1 == 0) stdev = 0;
else stdev = MathSqrt(sum_squares/(tot_trades - 1));


if (stdev == 0.0) return(0);

return(TesterStatistics(STAT_PROFIT)/ stdev);

 

[kudinoff]

Я так считал

Спойлер

enum test {Balance, Equity, Sortino};
 extern test Sharp_Ratio             = Balance;              
double equity[], equitymin[];

void OnTick()
{
//=== БЛОК ЗАПИСИ ЭКВИТИ ДЛЯ СТАТИСТИКИ ================================================================     
 if (TimeDay(Time[0])!=TimeDay(Time[1]) && (IsTesting() || IsOptimization())) //день закончился? тогда записываем информацию о состоянии счёта на конец дня в массив
        {   
        ArrayResize(equity,ArraySize(equity)+1);
        ArrayResize(equitymin,ArraySize(equitymin)+1);
        equity[ArraySize(equity)-1] = AccountEquity();
        equitymin[ArraySize(equitymin)-1] = AccountEquity();
        if(AccountEquity()<equitymin[ArraySize(equitymin)-1]) equitymin[ArraySize(equitymin)-1] = AccountEquity();
        }
}


double OnTester()
{
  
  int startSize = 0;
  double orders[];
  double plus[];
  double Sharp;
  double depo = TesterStatistics(STAT_INITIAL_DEPOSIT);
  double avprofit =0;
  // = (TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)+TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS))/TesterStatistics(STAT_TRADES)/depo;
  double std = 0;
  double high = 0;
  double low = 0;
  double loss = 0;
  double profit = 0;
  double mae = 0;
  double losses = 0, profits = 0;
  
  
  //----  Учет закрытых ордеров  -------------------------------------------------------------------------------------
  for(int i=0;i<OrdersHistoryTotal();i++)
     { 
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS ,MODE_HISTORY) == false) continue; 
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS ,MODE_HISTORY) == true && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)              
       if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
       if(OrderCloseTime() > 0) 
       {
         startSize+=1;
         ArrayResize(orders, startSize);
         if(Sharp_Ratio == 0)
         {
         orders[startSize-1] = (OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission())/depo;
         
         }
         }
         ArraySetAsSeries(orders,true);
         avprofit = iMAOnArray(orders,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
         std = iStdDevOnArray(orders,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
         }
         
      
         if(Sharp_Ratio == 1)
         {
         ArrayResize(orders,ArraySize(equitymin));
         for(int i = 1; i<ArraySize(equitymin); i++)
         {
         orders[i] = equitymin[i]/equitymin[i-1]-1;
         }
         ArraySetAsSeries(orders,true);
         avprofit = iMAOnArray(orders,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
         std = iStdDevOnArray(orders,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
         }
         if(Sharp_Ratio == 2)
         {
         ArrayResize(orders,ArraySize(equity));
         ArrayResize(plus,ArraySize(equity));
         for(int i = 1; i<ArraySize(equity); i++)
         {
         plus[i] = MathLog10(equity[i]/equity[i-1]);
         orders[i] = MathLog10(equitymin[i]/equity[i-1]);
         } 
         ArraySetAsSeries(orders,true);
         ArraySetAsSeries(plus,true);
         avprofit = iMAOnArray(plus,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
         std = iStdDevOnArray(orders,0,ArraySize(orders)-1,0,0,0);
        
         }
         
      
      
    
       if(std!=0)Sharp = NormalizeDouble(avprofit/std,5);
       else Sharp = 0;
       
      Print("Average profit "+DoubleToStr(avprofit*depo,3)+"$ "+DoubleToStr(avprofit*100,3)+"%, StdDev "+DoubleToStr(std*depo,3)+"$ "+DoubleToStr(std*100,3)+"%");
      return(Sharp);           
 }