Очень интересная аномалия

funny59

funny59

Гуру форума
Доброе время суток уважаемые форумчане!
В поиска ГРААЛЯ натолкнулся на одну занятную аномалию - иначе я её не назову ... :)
Собственно многие из Вас (ну те кто занимался написание советников) пробовали найти так сказать идеальный советник ... :) И большинство однозначно пробовали простой советник основанный на одной машке - не важно какой, будь то JMA, DEMA, TEMA, AMA и пр. Покупка при смене направления машки, продажа на обратном сигнале - такие советники ещё на зигзагах всяких опробовались. Результат работы такого советника не утешительный - планомерный постоянный слив, т.к. машка сама по себе запаздывает.
Картина что-то вроде этой должна получиться
1585583252193.png
Но вот что обнаружено - если сигнал о смене направления машки будет всего на один бар раньше ( НА ОДИН БАР КАРЛ ... ), то кривая доходности измениться и станет вот такой
1585583404256.png
Всего один бар даёт вот такой результат! (использованы те же самые котировки, что и в предыдущем скрине). По мне так это какая-то аномалия, так не должно быть. :)
Хотелось бы спросить, что Вы думаете за это? А также может я не прав в этих картинках ... :(
 
S

Slava78

Элитный участник
funny59 сказал(а):
Доброе время суток уважаемые форумчане!
В поиска ГРААЛЯ натолкнулся на одну занятную аномалию - иначе я её не назову ... :)
Собственно многие из Вас (ну те кто занимался написание советников) пробовали найти так сказать идеальный советник ... :) И большинство однозначно пробовали простой советник основанный на одной машке - не важно какой, будь то JMA, DEMA, TEMA, AMA и пр. Покупка при смене направления машки, продажа на обратном сигнале - такие советники ещё на зигзагах всяких опробовались. Результат работы такого советника не утешительный - планомерный постоянный слив, т.к. машка сама по себе запаздывает.
Картина что-то вроде этой должна получиться
Посмотреть вложение 373034
Но вот что обнаружено - если сигнал о смене направления машки будет всего на один бар раньше ( НА ОДИН БАР КАРЛ ... ), то кривая доходности измениться и станет вот такой
Посмотреть вложение 373035
Всего один бар даёт вот такой результат! (использованы те же самые котировки, что и в предыдущем скрине). По мне так это какая-то аномалия, так не должно быть. :)
Хотелось бы спросить, что Вы думаете за это? А также может я не прав в этих картинках ... :(
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здесь нет слива и аномалии https://forexsystemsru.com/threads/sovetniki-ot-slava78.88765/post-1519552
 
Дмитрий007

Дмитрий007

Гуру форума
ты один бар прогнозируешь, вот и такая стата. Вот что может сделать всего один бар... Переплюнул спред и матожидание в гору, от и все, о чем я всегда говорю.

Но только ты его не спрогнозируешь, ибо не знаешь, когда будет сигнал)))
 
funny59

funny59

Гуру форума
Дмитрий007 сказал(а):
ты один бар прогнозируешь, вот и такая стата. Вот что может сделать всего один бар... Переплюнул спред и матожидание в гору, от и все, о чем я всегда говорю.

Но только ты его не спрогнозируешь, ибо не знаешь, когда будет сигнал)))
Нажмите, чтобы раскрыть...
В этом то и вся прелесть. Всего один бар позволяет график профита советника вверх направить. А кто мешает прогнозировать на меньшем тайме? Я раньше такое реализовывал - сейчас ищу исходники, но похоже заново писать придётся ... :(
Идея в том, к примеру, прогноз для тайма М5 вести при входных данных с М1. Прогноз появляется не в конце бара М5, когда уже поздно, а где-то по середине (в большинстве во 2/3 бара, но бывает и в первой 1/3) ... :):):)
 
Дмитрий007

Дмитрий007

Гуру форума
funny59 сказал(а):
В этом то и вся прелесть. Всего один бар позволяет график профита советника вверх направить. А кто мешает прогнозировать на меньшем тайме? Я раньше такое реализовывал - сейчас ищу исходники, но похоже заново писать придётся ... :(
Идея в том, к примеру, прогноз для тайма М5 вести при входных данных с М1. Прогноз появляется не в конце бара М5, когда уже поздно, а где-то по середине (в большинстве во 2/3 бара, но бывает и в первой 1/3) ... :):):)
Нажмите, чтобы раскрыть...
не будет работать, не будет прогнозирования...
 
funny59

funny59

Гуру форума
angel999 сказал(а):
на пол годика счет замониторь )))
все таки интересно как оно на практике при повседневной работе ))
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нет. Я мониторить ничего не буду. Смоделирую только возможность прогноза и всё на этом ... :) Далее самостоятельно ... :)
 
funny59

funny59

Гуру форума
Доброго времени суток!
Не спится однако. Выходной, да самоизоляция дают о себе знать.
Собственно времени жалко на полноценный тест, чтобы показать всю мощь "прогнозной тактики", поэтому сделал простенький тест с использованием самой простой нейросети fitnet (из Matlab). Входов 69, два скрытых слоя с 207 и 69 нейронами, выход 1. Обучалось всё на GPU. На обучение ушло около 5-6 минут (специально не замерял, но где-то около того).
Обучающие данные в период с "2020.01.22 16:29:00" по "2020.03.11 14:22:00" (это 50000 баров). В качестве входов использованы HLC + несколько штатных индикаторов MT4. Далее скрин результатов первых 350 баров, начало графика "2020.03.11 14:23:00".
1585608818594.png
Опережение прогноза относительно тайма М5 находится в районе 0,3-0,7 бара.
Далее скрины лень делать, поэтому приложил файл matlab, с помощью которого сможете сами построить этот график на следующие 10000 значений.
Команды для построения графика в matlab:
load('testPredict.mat')
candle(dataCANDLE2)
hold on
plot(T2+bTE2,'.-b')
plot(Y2+bTE2,'.-r')

Чуть позже (возможно завтра, либо в течение недели) попробую прямо в MT4 это провернуть. Видео запишу и здесь размещу.

С уважением, RomFil
 

Вложения

  • testPredict.zip
    269,6 КБ · Просмотры: 39
Последнее редактирование:
ZIKILO

ZIKILO

Элитный участник
В этот период можно было и не обучать. Две машки прекрасно отработают на таком рынке.... вот если бы научил нейронку отличать флет от тренда, вот это было бы интересно
 
funny59

funny59

Гуру форума
ZIKILO сказал(а):
В этот период можно было и не обучать. Две машки прекрасно отработают на таком рынке.... вот если бы научил нейронку отличать флет от тренда, вот это было бы интересно
Нажмите, чтобы раскрыть...
Привет.
Ну наконец-то, вот и скептики подтянулись ... :)
Для "чистоты" эксперимента выбирайте инструмент и период, по которому сделаю прогноз. Период на любом тайме с выборкой не менее 60000 баров, чтобы статистически всё правильно было ...
Если Вы сформулируете (вернее придумаете ... :)) критерии для флэта и тренда, то я попробую это спрогнозировать - не факт что получится, но беру на себя обязательство попробовать. Только критерии должны быть объективными ... :)
 
G

garry119

Гость
funny59 сказал(а):
Если Вы сформулируете (вернее придумаете ... :)) критерии для флэта и тренда, то я попробую это спрогнозировать - не факт что получится, но беру на себя обязательство попробовать. Только критерии должны быть объективными
Нажмите, чтобы раскрыть...
когда цена опережает вчерашние экстремумы - это тренд.
когда цена внутри вчерашних экстремумов - это флет
 
funny59

funny59

Гуру форума
garry119 сказал(а):
когда цена опережает вчерашние экстремумы - это тренд.
когда цена внутри вчерашних экстремумов - это флет
Нажмите, чтобы раскрыть...
Тоже так считаю, но как определить что экстремум сформировался? Хотя зигзаг_фх наверное может помочь ... Или квантум. Надо проверить ...
 
G

garry119

Гость
funny59 сказал(а):
Тоже так считаю, но как определить что экстремум сформировался? Хотя зигзаг_фх наверное может помочь ... Или квантум. Надо проверить ...
Нажмите, чтобы раскрыть...
сдвинуть канал хай лоу на один бар вправо.
и как возможность усредненные прошлые экстемумы
 
funny59

funny59

Гуру форума
garry119 сказал(а):
сдвинуть канал хай лоу на один бар вправо.
и как возможность усредненные прошлые экстемумы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Плохой вариант, т.к. формирование экстремума - это уже постфактум. Как его прогнозировать? Ничего путнего мне в голову не пришло про применение экстремумов ... :(
Зато придумал кое-что другое - вельвет анализ:
1) Берем среднюю, ту которую прогнозирую и раскладываем вельвет преобразованием (использую Добеши, он гладкий и его проще потом продолжать). Разложение осуществлять для нескольких окон (количество баров в историю). Из-за разной длины окон разложение будет разным.
2) Далее разложенные графики продолжить при помощи нейросети - недавно подобное делал и самая подходящая для этих целей сеть LSTM, правда она тренируется долго и для прогноза каждого графика разложения потребуется каждый раз переобучать сеть. Потом обратно собрать разложения исключив одну-две высокочастотных компоненты. Прогноз графиков делать баров на 10-15, если делать дальше, то достоверность прогноза будет низкой.
3) По истории просчитать отклонение CLOSE от средней - типа боллинджера построить. Это вычисленное отклонение добавить к прогнозу - получим канал в будущее.
4) Если каналы в будущее совпадут по направлениям в пределах погрешности каналов, то считать прогноз достоверным, либо если два из трех в одну сторону, то значит туда направление.
5) Далее если канал в будущем отклоняется от текущего канала к примеру на 1,5 раза от ширины текущего, то считать окончание флета.

Как то всё так! Далее попробую на картинках показать ... Пикассо тот ещё из меня.
1585658275574.png
 
G

garry119

Гость
funny59 сказал(а):
Плохой вариант, т.к. формирование экстремума - это уже постфактум. Как его прогнозировать? Ничего путнего мне в голову не пришло про применение экстремумов
Нажмите, чтобы раскрыть...
прогнозировать дело одно, а критерий тренд-флет дело другое.
логика такова:
когда цена опережает вчерашние экстремумы - это тренд, когда цена внутри вчерашних экстремумов - это флет.
другой логики фильтра тренд-флет не существует
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх