Профит и просадка - каково приемлемое соотношение прибыли к риску на Форекс?

[Bbankir]

вот например при депозите в 20 000 просадка в 21-22%, а профит за год - в районе 11 000, т.е. чуть более 50%

это приемлемые показатели или это никуда не годится?

ЗЫ ТС сделана по мотивам навеянным изучением творчества одного из тех, кто относится к форексу нестандартно

 

[Dolphin]

вот например при депозите в 20 000 просадка в 21-22%, а профит за год - в районе 11 000, т.е. чуть более 50%

это приемлемые показатели или это никуда не годится?

ЗЫ ТС сделана по мотивам навеянным изучением творчества одного из тех, кто относится к форексу нестандартно

Практически норма, моя ТС тоже примерно 1 к 3.

 

[Bbankir]

Практически норма, моя ТС тоже примерно 1 к 3.

а мне кажется как-то многовато
и потом, это не 1:3, а 1:2,2
если бы было 1:3 - было бы намного лучше - просадка была бы на уровне 15-17% - а это намного более комфортно

 

[Dolphin]

а мне кажется как-то многовато
и потом, это не 1:3, а 1:2,2
если бы было 1:3 - было бы намного лучше - просадка была бы на уровне 15-17% - а это намного более комфортно

я же написал примерно. а так, идеала нигде нет.

 

[Ugar]

Это называется фактор восстановления. Считается как Прибыль / просадку. К сожалению в отчётах MT4 этого праметра нет. Невзлюбили его Метаквоты. Фактор восстановления не очень подходит для оценки системы. Его значение меняется от длительности торгового периода для оценки. Так же сильно зависит от того как успешно закончился анализируемый торговый период.
ИМХО более подходящей характеристикой будет прибыльность. Считается как сумма всех закрытых прибылей / сумма всех закрытых убытков. И эта характеристика есть в отчётах терминала и тестера.

 

[Dolphin]

Это называется фактор восстановления. Считается как Прибыль / просадку. К сожалению в отчётах MT4 этого праметра нет. Невзлюбили его Метаквоты. Фактор восстановления не очень подходит для оценки системы. Его значение меняется от длительности торгового периода для оценки. Так же сильно зависит от того как успешно закончился анализируемый торговый период.
ИМХО более подходящей характеристикой будет прибыльность. Считается как сумма всех закрытых прибылей / сумма всех закрытых убытков. И эта характеристика есть в отчётах терминала и тестера.

Вы правы, уважаемый! Даже ничего добавить не смогу, все верно.

 

[Настя FX]

вот например при депозите в 20 000 просадка в 21-22%, а профит за год - в районе 11 000, т.е. чуть более 50%

это приемлемые показатели или это никуда не годится?

ЗЫ ТС сделана по мотивам навеянным изучением творчества одного из тех, кто относится к форексу нестандартно

я думаю, что если такая просадка допускается советником - то это в принципе более, чем нормально.
Если такая просадка допускается при ручной торговле, то думаю, трейдеру надо еще получше потренироваться, чтобы не допускать такую высокую, для ручной торговли, просадку.

А профит за год, чуть более 50%, это что то "маловато будет"))

 

[nitar]

я думаю, что если такая просадка допускается советником - то это в принципе более, чем нормально.
Если такая просадка допускается при ручной торговле, то думаю, трейдеру надо еще получше потренироваться, чтобы не допускать такую высокую, для ручной торговли, просадку.

А профит за год, чуть более 50%, это что то "маловато будет"))

Вы как то ветку забросили по евройене.
И что там пока не увидел,что там многовато будет. покажите нам все таки. А потом поговорим про маловато.

 

[Неандерталец]

вот например при депозите в 20 000 просадка в 21-22%, а профит за год - в районе 11 000, т.е. чуть более 50%

это приемлемые показатели или это никуда не годится?

Это превосходные показатели. Не слушайте мечтателей о тысячах процентов.
Только не ждите, что такой успех будет повторяться из года в год.

 

[Nice]

5-10% просадки это для профи, 10-20% средний трейдер, 30% просадки от депо еще не слив, кто 50% допускает просто везунчик до поры до времени.

 

[Неандерталец]

5-10% просадки это для профи, 10-20% средний трейдер, 30% просадки от депо еще не слив, кто 50% допускает просто везунчик до поры до времени.

Величина просадки у профи зависит главным образом от агрессивности торговли (= загруженности). Чем агрессивнее, тем больше профит в случае положительного исхода. Вот и судите.