ProHvost – стратегия на длинных тенях

[NAS]

Однозначно в первую, кроме того забыл одно обстоятельство, необходимо предусмотреть преждевременный выход из сделки по смене цвета АО.

 

[Юрий FT]

Однозначно в первую, кроме того забыл одно обстоятельство, необходимо предусмотреть преждевременный выход из сделки по смене цвета АО.

Ок, и добавим выход по AO

 

[Юрий FT]

Готово:
Fortrader.ru - Версии советников - ft_prohvost. Версия 1.1

Я прогнал оптимизатором только по EURUSD 1H со стопами по фракталам вроде бы не плохо, по АТР не пробовал гонять. Если у вас найдутся хорошие параметры, не забудьте поделиться =)

 

[Lainer6]

Готово:
Fortrader.ru - Версии советников - ft_prohvost. Версия 1.1

Я прогнал оптимизатором только по EURUSD 1H со стопами по фракталам вроде бы не плохо, по АТР не пробовал гонять. Если у вас найдутся хорошие параметры, не забудьте поделиться =)

Ок, будем тестить!

 

[NAS]

Готово:
Fortrader.ru - Версии советников - ft_prohvost. Версия 1.1

Я прогнал оптимизатором только по EURUSD 1H со стопами по фракталам вроде бы не плохо, по АТР не пробовал гонять. Если у вас найдутся хорошие параметры, не забудьте поделиться =)

Спасибо Юрий за оперативную работу. Будем тестить. Если будут хорошие параметры обязательно поделюсь.

 

[Lainer6]

тест

Положил сет, к версии v1.1 смотрим для обсуждения.

 

[lissoner]

А не проще будет прикрутить фильтр такого типа?


extern string r0="Фильтр по Parabolic";
extern bool ParabolicFilter = false;
extern int par_TF = 0;
extern double step = 0.02;
extern double max = 0.2;

 

[Vitava]

У меня что то не компилится выдаёт такие варнинги,по идее должно компилится но нет,в чём загвоздка?

'ft_prohvost_v1.1.mq4' ft_prohvost_v1.1.mq4 1 1
not all control paths return a value ft_prohvost_v1.1.mq4 158 1
variable 'ordertiket' not used ft_prohvost_v1.1.mq4 202 15
0 error(s), 2 warning(s) 1 3

 

[Vitava]

Обманул Метаэдитор,засунул советника,но чтото результаты не очень радужные,тестирую,пока уверенный слив

 

[Юрий FT]

Обманул Метаэдитор,засунул советника,но чтото результаты не очень радужные,тестирую,пока уверенный слив

расскажите, как тестируете? может подмогу

 

[Vitava]

расскажите, как тестируете? может подмогу

Спасибо за ответ,тестирую по всем тикам,попробовал включить фракталы,сет который был выше фракталы отключили,самая большая прибыль была +30

 

[СЛАВАКПСС]

ну и как тесты стратегии на тенях ?
кто нить описание стратегии выложит ? ( и резы заодно на различных т.ф.)

 

[СЛАВАКПСС]

заинтересовало использование длинных теней ( вдвое и более раз превышающих тело свечи ) на м1 с неболшими стопами ( 100 пип на 5 знаке )...
результаты неплохие , но очень уж редкие ситуации для входа !( с 12 года всего порядка 180 сделок +-)

Баров в истории 850719
Смоделировано тиков 27517940
Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред 10
Чистая прибыль 4078460.77
Общая прибыль 5234559.84
Общий убыток -1156099.07
Прибыльность 4.53
Матожидание выигрыша 21241.98
Абсолютная просадка 22.88
Максимальная просадка 406000.00 (23.87%)
Относительная просадка 49.20% (285.51)
Всего сделок 192
Короткие позиции (% выигравших) 115 (80.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 77 (75.32%)
Прибыльные сделки (% от всех) 150 (78.13%)
Убыточные сделки (% от всех) 42 (21.88%)
Самая большая
прибыльная сделка 338000.00
убыточная сделка -129000.00
Средняя
прибыльная сделка 34897.07
убыточная сделка -27526.17
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (197673.63)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-307000.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1227000.00 (7)
непрерывный убыток (число проигрышей) -307000.00 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 4
непрерывный проигрыш 1

 

[temen6]

заинтересовало использование длинных теней ( вдвое и более раз превышающих тело свечи ) на м1 с неболшими стопами ( 100 пип на 5 знаке )...
результаты неплохие , но очень уж редкие ситуации для входа !( с 12 года всего порядка 180 сделок +-)

пощупать можно?)

 

[Юрий FT]

заинтересовало использование длинных теней ( вдвое и более раз превышающих тело свечи ) на м1 с неболшими стопами ( 100 пип на 5 знаке )...
результаты неплохие , но очень уж редкие ситуации для входа !( с 12 года всего порядка 180 сделок +-)

Баров в истории 850719
Смоделировано тиков 27517940
Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред 10
Чистая прибыль 4078460.77
Общая прибыль 5234559.84
Общий убыток -1156099.07
Прибыльность 4.53
Матожидание выигрыша 21241.98
Абсолютная просадка 22.88
Максимальная просадка 406000.00 (23.87%)
Относительная просадка 49.20% (285.51)
Всего сделок 192
Короткие позиции (% выигравших) 115 (80.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 77 (75.32%)
Прибыльные сделки (% от всех) 150 (78.13%)
Убыточные сделки (% от всех) 42 (21.88%)
Самая большая
прибыльная сделка 338000.00
убыточная сделка -129000.00
Средняя
прибыльная сделка 34897.07
убыточная сделка -27526.17
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (197673.63)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-307000.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1227000.00 (7)
непрерывный убыток (число проигрышей) -307000.00 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 4
непрерывный проигрыш 1

Я бы сказал что очень неплохие результаты с таким мат ожиданием и таким уровнем просадки. плюс отличные показатели непрерывного выйгрыша и проигрыша.