Реалити-шоу "6 млрд тенге за 6 лет на проп-алго-трейдинге"

[Shtenco]

После нескольких лет упорных приготовлений я рад наконец представить вам реалити-шоу "6 млрд. тенге в прямом эфире"!

За этим амбициозным проектом стою я - алготрейдер с 4-летним опытом и программист со стажем 3 года. Но главное, я уже 8 лет тружусь на финансовых рынках в качестве трейдера, начав свой путь еще в 2017 году. Этот путь включал в себя много взлетов и падений, были и дневные прибыли по 1500% на лонгах щиткоинов, и обнуления, и опыт в качестве управляющего капиталом.

Ручная торговля не по мне, мне она не нравится в плане эмоциональной привязанности к рынку. Поэтому я максимально от него отстраняюсь, закрываясь от эмоций своими торговыми роботами. Прокачанных крутых роботов у меня в данный момент 12 штук.

Отчеты каждую неделю. Следующий пост 17 мая.

Сейчас я торгую в американских проп-фирмах, используя самостоятельно разработанные и протестированные на 24-летней истории валютных котировок модели машинного обучения. И я готов продемонстрировать убедительную работу моих роботов в прямом эфире!

Цель реалити-шоу - дойти до капитала в 6 миллиардов тенге (около $12 млн), начиная всего с $60 000 на счету. Как это возможно? Мой проп будет увеличивать торговый капитал на 50% при каждой прибыли в 10%. По расчетам, за шесть лет трейдинга торговый капитал должен составить более 6 миллиардов тенге.

Амбициозно, но реально!​

Торговый отчет
И вот - первая неделя шоу позади. За первые 3 дня роботам удалось набрать +0.44% прибыли при просадке всего 0.01% и впечатляющем профит-факторе 33! Отличный старт на пути к заветной цели.

Ваши лайки и комментарии помогут мне быть ближе к Вам и публиковать наиболее интересные и актуальные материалы для Вас.

Роботы используют ИИ, машинное обучение и сложные модели вроде XGBoost и CatBoost. В обычных торговых роботов я не верю от слова совсем, ведь я начинал путь именно с простых роботов. Простые роботы сегодня НЕ способны приносить прибыль.

Все мои роботы имеют успешный форвард тест (т.е. никаких настроек, обучения нейросетей и оптимизаций после 2010 года. Вот пример теста объединенного портфеля советников, на дистанции с 2010 года. Используются 12 советников. Только МТ5. МТ4 я не люблю и не уважаю. Древний как мамонт терминал, в котором даже нет поддержки ONNX. ONNX это формат приема-передачи данных в нейросетях, включающий в себя загруженные и обученные модели. В моих моделях в среднем 66 000 000 строк функций, через которые прогоняются цены.

Вместе мы докажем, что с умными технологиями и дисциплиной достичь финансовой свободы реально.

 

[кукурузник]

Вместе мы докажем, что с умными технологиями и дисциплиной достичь финансовой свободы реально.

...поставил лайк ...авансом !!!
...если только это от нас требуется ?....то да !!! ...мы вместе!!!
... к тому ж я к программистам имею самое прямое
отношение!, у меня соседи программисты .

 

[Dreamteam]

Амбициозно, но реально ли ?​

Очень интересно , 23 марта ты признался , что лудоман и вот спустя 1.5 месяца ты стал успешным алготрейдером !?

https://forexsystemsru.com/threads/ispoved-ludomana.92313/

Пошел за попкорном.

 

[Shtenco]

Амбициозно, но реально ли ?​

Очень интересно , 23 марта ты признался , что лудоман и вот спустя 1.5 месяца ты стал успешным алготрейдером !?

https://forexsystemsru.com/threads/ispoved-ludomana.92313/

Пошел за попкорном.

Иди, денег дать?) Все ручные трейдеры лудоманы. С роботами я рисков не завышаю)

 

[Shtenco]

Амбициозно, но реально ли ?​

Очень интересно , 23 марта ты признался , что лудоман и вот спустя 1.5 месяца ты стал успешным алготрейдером !?

https://forexsystemsru.com/threads/ispoved-ludomana.92313/

Пошел за попкорном.

Я ведь только для того, чтобы уйти от лудомании, и начал программировать)))

 

[Shtenco]

И в целом, моей основной проблемой была именно ручная торговля и тяга к азарту. Корней у этих причины два - эмоциональная привязанность к рынку (эффект привязки к позиции в том числе), и еще стремление побольше заработать. Но с депозитом в почти 6 миллионов в пропе мне не нужно стремиться много заработать. Тут даже расчетные 40-50% годовых вполне прокатят.

А можно ли быть успешным алго разработчиком, но не быть супер успешным алго трейдером? До сих пор я посвящал все время разработке. У меня около 50 версий только обучающих кодов, и еще сотни обученных моделей МО. Стремился обучить идеальные модели с форвардом 14 лет. Теперь я решил опробовать их на практике. А сливал я именно на ручной торговлеНо зачем тянуть лямку бессмысленной ручной торговли, когда у меня уже готовы боты

 

[блондинка]

а какие торговые инструменты, есть ли ТС у роботов,роботы на индикаторах,
ордера переходят через сутки, средний процент выигрышей, среднее число сделок в день, сколько одновременных позиций, трал есть,с новостями как, мартингейл есть?
_____________________________________________________________
принцип построения роботов это философия (видение) трейдера в коде, eё бы и хотелось прояснить)

 

[obo]

Прокачанных крутых роботов у меня в данный момент 12 штук.

у Сабита купил ?

тогда понятно про "млрд"

 

[Salvor Hardin]

Мой проп будет увеличивать торговый капитал на 50% при каждой прибыли в 10%. По расчетам, за шесть лет трейдинга торговый капитал должен составить более 6 миллиардов тенге.

 

[Naison]

Ничего нового , один шквал негатива ) идею твоя поддерживаю , реализую подобное уже как 2 года , постоянно капитализуруюсь . Удачи

 

[Eduard_Cullen]

реализую подобное уже как 2 года , постоянно капитализуруюсь .

Так там нет речи о капитализации.

Мой проп будет увеличивать торговый капитал на 50% при каждой прибыли в 10%. По расчетам, за шесть лет трейдинга торговый капитал должен составить более 6 миллиардов тенге.

Некая проп-компания готова добавлять ему в управление +50%, если он будет стабильно делать 10%. И по его теории, через 6 лет, ему доверят 6 млрд.

 

[Dreamteam]

Все ручные трейдеры лудоманы. С роботами я рисков не завышаю)

Такое утверждать, может только истинный лудоман!

 

[< Скальпер >]

...
...
Торговый отчет
И вот - первая неделя шоу позади. За первые 3 дня роботам удалось набрать +0.44% прибыли при просадке всего 0.01% и впечатляющем профит-факторе 33! Отличный старт на пути к заветной цели.

Как это так?.. Ты только открыл тему, и у тебя уже неделя прошла? Вот хитрюга!

 

[Shtenco]

Создал еще одного робота, на USDCHF H1. Без оптимизации в MQL5 такие результаты в тестере. Половина дистанции — форвардный тест. Обучение на графическом ускорителе Tesla A100 в Google Collab.

 

[Shtenco]

Вот оно же, в тестере MQL5. Тут чуть похуже, потому что есть комиссия пропа, и есть плавающий спред, а в Питоне фикс спред. Колупаться с написанием функции плавающего спреда и логикой его расширения пока не хочется. Но вживую видно, как влияет спред и комса на доходность ботов...

 

[Dreamteam]

Посмотреть вложение 543243
Вот оно же, в тестере MQL5. Тут чуть похуже, потому что есть комиссия пропа, и есть плавающий спред, а в Питоне фикс спред. Колупаться с написанием функции плавающего спреда и логикой его расширения пока не хочется. Но вживую видно, как влияет спред и комса на доходность ботов...

Хватит уже картинки постить и словесный понос лить.
Ты свою торговлю показывай, мониторинг сделай.
Или ты это замутил , чтоб своих ботов забарыжить?

 

[Shtenco]

Хватит уже картинки постить и словесный понос лить.
Ты свою торговлю показывай, мониторинг сделай.
Или ты это замутил , чтоб своих ботов забарыжить?

Я тебе не тыкал, не нравится - пошел к черту с темы. Мониторинг я сделал. Я прикреплю его в профиле на конце второй недели торговли. Барыжить придуркам с этого форума точно не буду, мне это не надо, я просто показываю свой путь и свою торговлю.

 

[Shtenco]

Джимми Саймонс ушел из жизни. Долбанная магнитная буря… Боже, какая невосполнимая потеря для всего мира…

Как я мечтал, что когда-нибудь встречусь с тобой лично, Джим. Твои революционные идеи и подходы будут вдохновлять ученых и финансовых гениев еще многие десятилетия! Ты был безоговорочным №1 среди программистов торговых роботов и управляющих хедж-фондами.

Покойся с миром, великий Джимми… Увы, многие тайны твоих уникальных алгоритмов ушли вместе с тобой в могилу. Из интервью я сумел восстановить лишь крохи — в частности, что ты использовал передовые методы поиска соответствий и сопоставления объектов (matching).

Благодаря этим технологиям сравнения сходства и нахождения наилучших пар данных А/Б между бэком и форвардом, твои торговые системы достигали невиданной эффективности. Ты сопоставлял огромные массивы рыночных данных, выявляя самые выгодные возможности для открытия позиций.


Мир потерял одного из самых блестящих умов в сфере финансовых вычислений и компьютерного зрения. Твой вклад в развитие количественных методов и машинного обучения трудно переоценить. Гениальные решения по задачам на сопоставление объектов перевернули индустрию.

Прощай, легенда. Твое наследие будет жить вечно в преображенном тобой финансовом мире. Упокойся с миром, Джимми Саймонс…

 

[*Tasha*]

За первые 3 дня роботам удалось набрать +0.44% прибыли

Серьёзно?! Моя маман на том свете плакала от восторга...

поставил лайк ...авансом !!!

Кука, за что? Мне за +700% за месяц лайк не ставишь. Абидна.

 

[кукурузник]

Кука, за что?

...так ведь ты всего миллион с рубля пообещала,
.... а он миллиард !!!! правда за шасть лет....... и в тенге или в тугриках.
...