Ну это Ваш выбор верить , что мелкие объёмы фьюча - диктуют рынку ... хотя это против всех законов физики, как хвост виляет собакой ,но таков уж трейдинг - есть те кто верит - и те кто не верит, покупатели и продавцы, пробойщики и отбойщики и т д...Обьём не важен, важен график для народа, если на фьюче при маленьких объёмах график улетел, то и на споте полетит, а вообще нам то что, кто за кем ходит)). Рынок сейчас вообще наверное только на крипте, там всё чётко ходит по стакану и рынку, ну и чёткие пацаны приходят и сгребают весь стакан за пару секунд, не на мажорах конечно
Смартмани. Новое или хорошо забытое старое.
- Автор темы Voldemar369
- Дата начала
Sergeant88
Местный знаток
Диктуют! Честно говоря, я уже устал об этом писать.... Хотя-бы общие сведения изучите по фьючерсам и опционам! А именно - о хэджировании оных. Это у нас (совок) всё в новинку, а буржуи используют это уже десятилетия.
И, если объём фьючерсов невелик на данном страйке, то надо проверить опционы - там может быть многомиллионый объём.
Не хочу оскорбить, просто много "ха-ха" уже было на мои посты.
Есть один человек, который торгует на опционном анализе. У него 99% прибыльных сделок. К примеру, он Теслу по 160 покупал(сейчас 195) и прогнозирует 225 и 260.
Ну мы люди то не далёкие , белим тут и красим , про опционы и фьючерсы слЫхать не слЫхивали , узнали новые слова только вот из последнего поста Вашего , и ценим Вашу "осведомлённость" и открытость . Спасибо , что про таких 99 процентных людей рассказываете , прям хочется поверить .... да не позволяет база документальная....... , ну а что до разбора моделей Блэка Шоулза и её ограниченность ну ваще не слыхали , да и с материалами Плешкова (кстати думаю лучшие из того , что на русском) ваще не знакомы
Про лесенки спредов на тренде ,как стратегию неа - не знаем , а про гамма скальпинг, как стратегию, - тоже я же говорю, с трудом и по слогам читать учимся. Совки же Ну а так , что касается фьючерса, то фьючерс является производной базового актива и на нём основан , если вы представляете себе производную в математическом смысле - там нет обратной связи - производная не может влиять на базовый актив исходя из правил ценообразования = то есть от слова совсем -фьюч не может влиять на цену базового актива по своему устройству , и если фьюч не поставочный , а это и индексы и валюты и нефть итд итп , то деньги находятся внутри текущего контракта , то есть только разница проигрыша выигрыша записывается на счёт , а так как у каждой сделки присутствует обратная сторона , то по факту деньги перераспределяются между участниками сделки и по условию сама сделка заключённая на момент отталкивается в ценообразовании от базового актива на момент заключения - как видим обратной связи нет , и плюс к этому даже потому , что денег на покупку базового актива и фьюча нужно ну просто несопоставимо(кстати как и для опциона) поэтому можете просто глянуть на том же СМЕ сколько объёма прошло у фьючей и какой открытый интерес
Вот только объёмы форекса не посмотришь нигде, можно примерно глянуть по всяким ECN , но всё это будет не точно и врядли поможет , есть только оценки проходящих объёмов торгов сильно приближенные дневные , там это на текущий момент десятки триллионов, а вот сравнивая с тем же фьючем там пару десятков миллиардов ... Так что пока останусь при своём мнении - хвост не может вилять собакой ... Почитайте документацию на деривативы и их ценообразование , возможно измените мнение. По опционам тоже посмотрите на формулу модели - увидете прямо пропорциональную зависимость влияния волатильности на стоимость опциона , то есть устроив шикарное ралли на споте можно опцион без денег превратить ненадолго в ценность, но подчёркиваю ненадолго Опять же выходит: - спот , как базовый актив, оказывает влияние , а вот обратную связь - увы ...P/S В поставочных фьючах , например на акции , по истечению контракта - контрагент обязан поставить базовый актив , а значит тут видим , что есть перетекание денег с фьюча в Базовый актив , хотя большинство торговцев и закрывают свои сделки до поставки , и такое перетекание оказывает влияние на ценообразование , но оно мало-ощутимо и минимально, хотя иногда можно видеть всплески объёма на базовом активе в даты экпирации фьючерса , но такое происходит только в поставочных фьючах .
Последнее редактирование:
Voldemar369
VIP-участник
От это диссертации вы тут выдаёте...
Sergeant88
Местный знаток
Писать такие дисертации не по теме не лень, а посмотреть то, что я просил - лень?Ну мы люди то не далёкие , белим тут и красим , про опционы и фьючерсы слЫхать не слЫхивали , узнали новые слова только вот из последнего поста Вашего , и ценим Вашу "осведомлённость" и открытость . Спасибо , что про таких 99 процентных людей рассказываете , прям хочется поверить .... да не позволяет база документальная....... , ну а что до разбора моделей Блэка Шоулза и её ограниченность ну ваще не слыхали , да и с материалами Плешкова (кстати думаю лучшие из того , что на русском) ваще не знакомы
Ну а так , что касается фьючерса, то фьючерс является производной базового актива и на нём основан , если вы представляете себе производную в математическом смысле - там нет обратной связи - производная не может влиять на базовый актив исходя из правил ценообразования = то есть от слова совсем -фьюч не может влиять на цену базового актива по своему устройству , и если фьюч не поставочный , а это и индексы и валюты и нефть итд итп , то деньги находятся внутри текущего контракта , то есть только разница проигрыша выигрыша записывается на счёт , а так как у каждой сделки присутствует обратная сторона , то по факту деньги перераспределяются между участниками сделки и по условию сама сделка заключённая на момент отталкивается в ценообразовании от базового актива на момент заключения - как видим обратной связи нет , и плюс к этому даже потому , что денег на покупку базового актива и фьюча нужно ну просто несопоставимо(кстати как и для опциона) поэтому можете просто глянуть на том же СМЕ сколько объёма прошло у фьючей и какой открытый интерес
P/S В поставочных фьючах , например на акции , по истечению контракта - контрагент обязан поставить базовый актив , а значит тут видим , что есть перетекание денег с фьюча в Базовый актив , хотя большинство торговцев и закрывают свои сделки до поставки , и такое перетекание оказывает влияние на ценообразование , но оно мало-ощутимо и минимально, хотя иногда можно видеть всплески объёма на базовом активе в даты экпирации фьючерса , но такое происходит только в поставочных фьючах .
Ладно... Напишу сам. Чтобы захэджировать проданный маркетмейкером пут, ему необходимо продать базовый актив . С коллом - купить его. На хороших опционных уровнях происходит резкое вливание спота. При экспирации - отток. Плюс - динамическое хэджирование.
Хвост виляет собакой!
dimsanych1
Активный участник
Коллеги, подскажите, встречался кто-то с индикатором по Смартмани, который определяет ОБ, имбалансы, ликвидность и пр?
Для трейдингвью такие встречал, для МТ4 нет.
Может у кого есть такое для облегчения жизни? )
Для трейдингвью такие встречал, для МТ4 нет.
Может у кого есть такое для облегчения жизни? )
Sergeant88
Местный знаток
Где-то в этой теме кидали индикаторы. Не пробовал, так что не скажу про облегчение.
Voldemar369
VIP-участник
Это перекладывание ответственности!))) Прямая дорога в ад!)))
dimsanych1
Активный участник
Значит нужно писать свои правильные )
Рассказы про такие "оригинальные" способы хеджа - красивая и простая сказка для покупателей подписок на всякие индикаторы а-ля "типа опционные уровни" , ну чтобы им сразу было понятно - "надобрать - надоплатить" . В способе хеджа , который Вы предлагаете надписант опциона в случае движения цены базового актива ниже страйка по выписанному опциону имеет неограниченный убыток и полученную премию от держателя купившего опцион , так как надписант вдобавок продал базовый актив , то ниже цены страйка по итогу он имеет премию , и прибыль по позиции на базовом активе , которая теоретически должна покрывать неограниченный убыток , но это не всегда будет так, позже вернёмся к этому месту . Теперь вот продолжая рассматривать случай движения актива выше цены страйка надписант в прибыли имеет премию по выписанному опциону и неограниченный убыток по позиции в базовом активе, когда убыток сожрёт величину премии и превратится в чистый неограниченный убыток , что равно неграниченным рискам. Но для Вас это хедж , что же... Вернёмся к тому месту выше - цена опциона на момент его выписывания считается в современном мире путём вычитания разности цены колов и путов по всем известной модели . И тут всё бы хорошо, но как и говорил вчера в модель внесено скажем так некая условная постояная волатильности , которая не может быть выше принятой до конца жизни опциона . И тут грабли лежали прямо на пути счастья - те самые "Великие" пацаны которые за распальцовку модели получили Нобелевку(один посмертно) попали два раза - до неё в 1973 и потом после 1998 года - как и оказалось фактор переменной в формуле , как постоянной волатильности не работает , так как нельзя его предсказать и тогда получается резкий скачок волатильности обрушивает все расчёты и таким прямым методом , о котором Вы говорите, никто не пользуется , ну за исключением в рассказах инфоцыган , чтобы втюхать зоны или уровни ...Во времена повышенной волатильности обрушивается расчитанная модель , принося большие кризисы , как в недалёком прошлом лопая пузыри. Так что рассказы про такие способы хеджа ничего не вызывают кроме улыбки, но это ещё ничего - гораздо смешнее рассказы о том , что если надписанты по итогу к концу экспирации оказываются в глубоких минусах , то они просто берут и двигают своими деньгами цену на споте (это тоже рассказывают инфоцыгане по секрету) а ведь многие верят ... Ещё раз предлагаю - прочитайте документацию - матчасть надо знать , тогда будет видно , где инфа ложная
И удачи . Пока что хвост вилять собакой - не может
Sergeant88
Местный знаток
Весь этот бесполезный эпос изначально отталкивается от ложных предположений. (либо специально, либо от незнания). Не надо заниматься софистикой! Формулу паритета я не приводил, а дал её часть. А Вы сюда всё что знаете приплели, включая модель Блэка-Шоулза.(зачем ,не понятно)Рассказы про такие "оригинальные" способы хеджа - красивая и простая сказка для покупателей подписок на всякие индикаторы а-ля "типа опционные уровни" , ну чтобы им сразу было понятно - "надобрать - надоплатить" . В способе хеджа , который Вы предлагаете надписант опциона в случае движения цены базового актива ниже страйка по выписанному опциону имеет неограниченный убыток и полученную премию от держателя купившего опцион , так как надписант вдобавок продал базовый актив , то ниже цены страйка по итогу он имеет премию , и прибыль по позиции на базовом активе , которая теоретически должна покрывать неограниченный убыток , но это не всегда будет так, позже вернёмся к этому месту . Теперь вот продолжая рассматривать случай движения актива выше цены страйка надписант в прибыли имеет премию по выписанному опциону и неограниченный убыток по позиции в базовом активе, когда убыток сожрёт величину премии и превратится в чистый неограниченный убыток , что равно неграниченным рискам. Но для Вас это хедж , что же... Вернёмся к тому месту выше - цена опциона на момент его выписывания считается в современном мире путём вычитания разности цены колов и путов по всем известной модели . И тут всё бы хорошо, но как и говорил вчера в модель внесено скажем так некая условная постояная волатильности , которая не может быть выше принятой до конца жизни опциона . И тут грабли лежали прямо на пути счастья - те самые "Великие" пацаны которые за распальцовку модели получили Нобелевку(один посмертно) попали два раза - до неё в 1973 и потом после 1998 года - как и оказалось фактор переменной в формуле , как постоянной волатильности не работает , так как нельзя его предсказать и тогда получается резкий скачок волатильности обрушивает все расчёты и таким прямым методом , о котором Вы говорите, никто не пользуется , ну за исключением в рассказах инфоцыган , чтобы втюхать зоны или уровни ...Во времена повышенной волатильности обрушивается расчитанная модель , принося большие кризисы , как в недалёком прошлом лопая пузыри. Так что рассказы про такие способы хеджа ничего не вызывают кроме улыбки, но это ещё ничего - гораздо смешнее рассказы о том , что если надписанты по итогу к концу экспирации оказываются в глубоких минусах , то они просто берут и двигают своими деньгами цену на споте (это тоже рассказывают инфоцыгане по секрету) а ведь многие верят ... Ещё раз предлагаю - прочитайте документацию - матчасть надо знать , тогда будет видно , где инфа ложная
Не надо мне больше отвечать, т.к. мне некомфортно общаться, когда меня не слышат, да ещё и перевирают.
Пусть будет по-вашему! Хвост не управляет! А я, пока, лучше матчасть поучу.
Voldemar369
VIP-участник
Но читать вас обоих было интересно!)
Voldemar369
VIP-участник
Евра только на м15 хай подтвердила. Фунтик подтвердил покруче, на м30.
Sergeant88
Местный знаток
Через 15 мин решение по ставке gbp. Думаю - вверх полетим
Voldemar369
VIP-участник
Куда уж выше?! И так ломит фунтик шо скаженный!))) Я поищу шортики.)
Voldemar369
VIP-участник
Абсолютно та же самая ситуёвина, но я предпочитаю шортить.Основная и добавочная закрыта, оставил часть поболтаться
Sergeant88
Местный знаток
Эх и хапнул горя вчера. Стояла задача купить несколько американских акций. У моего брокера (Открытие), также в Тинькофф Инвестиции свободно предоставлены. При попытке купить, говорят - неа, надо быть "Квалифицированным инвестором". Оказывается ЦБ РФ разрешил торговать буржуйскими бумагами, но предъявил требования: Надо иметь 6 млн рублей на счету или совершать месячный оборот на эту сумму. Остальные требования связаны с наличием финансового образования.
Позвонил в Финам, тоже самое... Пришлось регистрироваться в финамовской дочке на Кипре "just2trade". Торговать опционами и акциями через МТ5 - то ещё извращение, но вроде всё ровно.
Весь вечер потерял.
Позвонил в Финам, тоже самое... Пришлось регистрироваться в финамовской дочке на Кипре "just2trade". Торговать опционами и акциями через МТ5 - то ещё извращение, но вроде всё ровно.
Весь вечер потерял.
