Советник Wall Street RоВоt
- Автор темы Vra-ch
- Дата начала
Fierce
VIP-участник
Неплохо.
Последнее редактирование:
Хоть на чтото уже можно наконец посмотреть...
please share "set" file
Да не делайте Вы тесты по ценам открытия, сами себя только этим обманываете. На тиках 08.08.2011 сливает пол-депозита четырьмя SL. И где ты в Альпари видел спред 0.8? Может и проскакивает изредка, а так и в реале и на демо частенько наблюдал зашкаливание за 4 пипса, и не обязательно ночью.
Fierce
VIP-участник
Лот фиксированный = 0.01
Депозит = 100$
Интервал: 01.01.2008 - 13.08.2011
Тест и сет-файл в архиве (внизу).
Последнее редактирование:
Fierce
VIP-участник
Set-file by default.
Последнее редактирование:
SLAWA3
Заблокирован
об условиях входа :
у данного эксперта условия сигнала на вход довольно просты ... уровень впр (или стохастика , что равнозначно ) уровень сси и положение выше или ниже машки (бай или селл )... используется 2 уровня впр при 2х различных значениях превышения или занижения (соответственно ) от уровня машки.причём используются только уровни , без направления движений индюков...
сочетание этих уровней довольно не частое явление , отсюда и редки сделки...
проведённые мной эксперименты показали , что количество таких сочетаний с успешным исходом ( и сделок ) не особо зависят от тайм фрейма ( так на индюках с т.ф. м5-н1 количество за год не особо отлично от т.ф. м15 ) , но время входов различно.
таким образом , возникает идея - прописать условия входа не только по м15 а по всем т.ф. от м5 до н1 с различными соответствующими статистически прибыльными уровнями в настройках...
возможно таким образом и получится поднять количество сделок и соответственно - профитность эксперта . недостаток метода - увеличение количества настроек . ( потребуется прописывать настройки на каждый из т.ф. )
у данного эксперта условия сигнала на вход довольно просты ... уровень впр (или стохастика , что равнозначно ) уровень сси и положение выше или ниже машки (бай или селл )... используется 2 уровня впр при 2х различных значениях превышения или занижения (соответственно ) от уровня машки.причём используются только уровни , без направления движений индюков...
сочетание этих уровней довольно не частое явление , отсюда и редки сделки...
проведённые мной эксперименты показали , что количество таких сочетаний с успешным исходом ( и сделок ) не особо зависят от тайм фрейма ( так на индюках с т.ф. м5-н1 количество за год не особо отлично от т.ф. м15 ) , но время входов различно.
таким образом , возникает идея - прописать условия входа не только по м15 а по всем т.ф. от м5 до н1 с различными соответствующими статистически прибыльными уровнями в настройках...
возможно таким образом и получится поднять количество сделок и соответственно - профитность эксперта . недостаток метода - увеличение количества настроек . ( потребуется прописывать настройки на каждый из т.ф. )
Последнее редактирование:
Fierce
VIP-участник
Судя по тестам советников WSFR_D2MGesnEX и классического WallStreetForexRobot_v3.6, за период тестирования 01.01.2008 - 13.08.2011, советники одновременно входят в самую большую и самую сильную просадку начиная с 18.12.2008 года.
У WSFR_D2MGesnEX просадка заканчивается 01.06.2009 года.
У WallStreetForexRobot_v3.6, просадка заканчивается 19.02.2009 года.
Оба советника работали с ММ, начальные депозиты одинаковые = 100$, пара одна и таже EUR/USD.
Из этого теста следует, что WallStreetForexRobot_v3.6, по временному интервалу, выходит из просадки быстрее.
Ещё я хочу сказать, судя по тестам, все модификации этого советника входят в просадки в одно и тоже время, просто уровень этих просадок разный, и время выхода из "Одновременной просадки" тоже разное.
Кстати, советники также входят в просадку и по остальным парам, что у автора, и также, в одно и тоже время.
Из этого следует, что любые советники WallStreetForexRobot, лучше всего ставить только на одну пару (с включеным ММ), иначе, если пойдёт просадка по всем четырём парам одновременно, то депозит сольётся при начале сильной просадки, что была у советников в период 18.12.2008 - 01.06.2009 гг.
Период самой сильной просадки по советнику 18.12.2008 - 01.06.2009 гг., обязательно повторится. Может не сейчас, и не через год, но повторится обязательно при изменении рынка, или мировой экономической ситуации., как это было в разгар первой волны мирового кризиса.
Поэтому, желательно не жадничать по поводу увеличения колличества пар и размера лота (ММ) на этом советнике. Лучше работать на одной паре (медленно, но зато стабильно).
Сам же советник достоин внимания, и предназначен для долгосрочной работы (если не жадничать).
У WSFR_D2MGesnEX просадка заканчивается 01.06.2009 года.
У WallStreetForexRobot_v3.6, просадка заканчивается 19.02.2009 года.
Оба советника работали с ММ, начальные депозиты одинаковые = 100$, пара одна и таже EUR/USD.
Из этого теста следует, что WallStreetForexRobot_v3.6, по временному интервалу, выходит из просадки быстрее.
Ещё я хочу сказать, судя по тестам, все модификации этого советника входят в просадки в одно и тоже время, просто уровень этих просадок разный, и время выхода из "Одновременной просадки" тоже разное.
Кстати, советники также входят в просадку и по остальным парам, что у автора, и также, в одно и тоже время.
Из этого следует, что любые советники WallStreetForexRobot, лучше всего ставить только на одну пару (с включеным ММ), иначе, если пойдёт просадка по всем четырём парам одновременно, то депозит сольётся при начале сильной просадки, что была у советников в период 18.12.2008 - 01.06.2009 гг.
Период самой сильной просадки по советнику 18.12.2008 - 01.06.2009 гг., обязательно повторится. Может не сейчас, и не через год, но повторится обязательно при изменении рынка, или мировой экономической ситуации., как это было в разгар первой волны мирового кризиса.
Поэтому, желательно не жадничать по поводу увеличения колличества пар и размера лота (ММ) на этом советнике. Лучше работать на одной паре (медленно, но зато стабильно).
Сам же советник достоин внимания, и предназначен для долгосрочной работы (если не жадничать).
Последнее редактирование:
Blaik
Новичок форума
Славик , очень умную мысль сказал , хорошо если это воплотится в реальный советник, ну а с настройками можно разок и помутыжиться. Это не страшно. Главное результат.
SLAWA3
Заблокирован
Ещё заметил что применяется машка с прайсом цены закрытия к которой плюсуются или вычитаются значения фильтров... возможно что лучше применить прасы хай на бай и лоу на селл...
вот тест с 1 января 10г.
( тесты провожу при спреде 20 )
Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 54489.51
Общая прибыль 57186.51
Общий убыток -2697.00
Прибыльность 21.20
Матожидание выигрыша 213.68
Абсолютная просадка 207.70
Максимальная просадка 8616.70 (15.68%)
Относительная просадка 41.09% (4433.40)
Всего сделок 255
Короткие позиции (% выигравших) 141 (99.29%)
Длинные позиции (% выигравших) 114 (99.12%)
Прибыльные сделки (% от всех) 253 (99.22%)
Убыточные сделки (% от всех) 2 (0.78%)
Самая большая
прибыльная сделка 1828.80
убыточная сделка -2640.00
Средняя
прибыльная сделка 226.03
убыточная сделка -1348.50
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 133 (9609.24)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2640.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 36400.40 (71)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2640.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 84
непрерывный проигрыш 1
вот тест с 1 января 10г.
( тесты провожу при спреде 20 )
Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 54489.51
Общая прибыль 57186.51
Общий убыток -2697.00
Прибыльность 21.20
Матожидание выигрыша 213.68
Абсолютная просадка 207.70
Максимальная просадка 8616.70 (15.68%)
Относительная просадка 41.09% (4433.40)
Всего сделок 255
Короткие позиции (% выигравших) 141 (99.29%)
Длинные позиции (% выигравших) 114 (99.12%)
Прибыльные сделки (% от всех) 253 (99.22%)
Убыточные сделки (% от всех) 2 (0.78%)
Самая большая
прибыльная сделка 1828.80
убыточная сделка -2640.00
Средняя
прибыльная сделка 226.03
убыточная сделка -1348.50
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 133 (9609.24)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2640.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 36400.40 (71)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2640.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 84
непрерывный проигрыш 1
Вложения
Последнее редактирование:
Я заметил ,что лоси идут в европейской и американской сессиях. По канадцу и франку особенно. Советник должен работать отдельно на азию и отдельно на дневное время (ступенчато) и оптимизироваться соответственно по ступеням.Ночью входов может быть больше ,а днем нужна точность ,фильтровка сильных бросков тренда на новостях .