Статистический арбитраж

Ugar

Гуру форума
В тестере настройки по умолчанию EURUSD GBPUSD TF M5 Советник по Deviation_2Symbols_Ind_v3 . Период 2019.02.18-2019.05.21 льет... может что то не так запускаю в тестере MT5? Ветку забросили?
Смысл этой торговле в том что если символы разбалансировались, то ожидается что они обратно сбалансируются. Но тут надо учитывать масштаб времени. Сколько обычно на это требуется времени. По моим наблюдениям М5 слишком маленкий таймфрейм для этой пары символов. Н4 мне кажется подходит. Но вообще, этот метод был придуман для фондового или товарного рынка.
 

derzerack

Интересующийся
попробовал в течение недели на 15 минутке вручную по индикатору на евро брит, очень неплохо, пробовал и на 5 минутке, посложнее но тоже можно. В прикреплении скромные попытки, первую половину графика можете не учитывать это пробовал обкатать другой индиктор. Автору спасибо, еще чуть поприсматриваюсь, может подкину идеи для советника
 

Вложения

  • DetailedStatement.gif
    DetailedStatement.gif
    5,7 КБ · Просмотры: 51
  • Like
Реакции: Ugar

Ugar

Гуру форума
попробовал в течение недели на 15 минутке вручную по индикатору на евро брит, очень неплохо, пробовал и на 5 минутке, посложнее но тоже можно. В прикреплении скромные попытки, первую половину графика можете не учитывать это пробовал обкатать другой индиктор. Автору спасибо, еще чуть поприсматриваюсь, может подкину идеи для советника
А по какому именно индикатору торговали? Я их несколько выкладывал.
 

derzerack

Интересующийся
А по какому именно индикатору торговали? Я их несколько выкладывал.
Deviation_2Symbols_Ind ниже за сегодня скромные результаты, нравится что сигналы довольно точные не приходится пересиживать, доливаться, я только торгу 1 пару.
 

Вложения

  • DetailedStatement.gif
    DetailedStatement.gif
    5,2 КБ · Просмотры: 53
  • Like
Реакции: Ugar

Wladimirowih

Почетный гражданин
попробовал в течение недели на 15 минутке вручную по индикатору на евро брит, очень неплохо, пробовал и на 5 минутке, посложнее но тоже можно. В прикреплении скромные попытки, первую половину графика можете не учитывать это пробовал обкатать другой индиктор. Автору спасибо, еще чуть поприсматриваюсь, может подкину идеи для советника
Можно подробнее, если не секрет?
 
  • Like
Реакции: Ugar

derzerack

Интересующийся
Можно подробнее, если не секрет?
Можно, но все уже много раз рассказано и показано, классический парный трейдинг или как там его называют. пример в скринах не самый удачный, но первое что под руки попалось.

2019-06-14_13-17-23.png2019-06-14_15-25-16.png
 

Ugar

Гуру форума
Для тех кто в танке. Вот ознакомительная статья. Там речь идёт о фондовом рынке, но ни кто не запрещает применять его на форекс. Тем более что форекс считается более коррелированным.
 

Вложения

  • Статистический арбитраж на российском фондовом рынке.pdf
    207,9 КБ · Просмотры: 59

derzerack

Интересующийся
Хочу еще раз поблагодарить автора индикатора, таких точных индикаторов я еще не встречал. Советника по нему скорей всего не слепить, потому что надо дожидаться разворота. единственное что на мой взгляд можно добавить для удобства это диаграмму расхождения(например в виде столбиков). в таком виде какой он сейчас сложновато определить как далеко разбежались валюты с учетом большого отрезка.
 

tester777

Интересующийся
как понимаю данный индикатор сделан на основе статьи?
 

Ugar

Гуру форума
как понимаю данный индикатор сделан на основе статьи?
Смысл индикатора может и совпадает с тем что там описано. Да смысл всех индикаторов, которые я размещал в этой ветке. К сожалению статья чисто ознакомительная. Реализацию придумывал сам.
 

tester777

Интересующийся
индикатор хороший для скальпинга... почему не в открытом коде? и почему бы не попробовать реализовать ту формулу со статьи?
 

Ugar

Гуру форума
индикатор хороший для скальпинга... почему не в открытом коде?
Потому что индикаторы написаны как бесплатные. Меня отучили выкладывать бесплатно программы в открытом виде.
и почему бы не попробовать реализовать ту формулу со статьи?
Не помню. Вроде писал, может один из выложенных здесь он и есть. Но по моему я пришёл к выводу что алгоритм не лучший. Как и стратегия описанная в статье, в ней противоречия.
 

fmtkiev

Активный участник
Потому что индикаторы написаны как бесплатные. Меня отучили выкладывать бесплатно программы в открытом виде.

Не помню. Вроде писал, может один из выложенных здесь он и есть. Но по моему я пришёл к выводу что алгоритм не лучший. Как и стратегия описанная в статье, в ней противоречия.
сперва все вроде бы сладко выглядит, добавил BB(120) и OverLay
 

Вложения

  • Снимок.JPG
    Снимок.JPG
    107,9 КБ · Просмотры: 37

fmtkiev

Активный участник
потом решил добавить еще один Overlay EURGBP,
как-то он очень стал схож
 

Вложения

  • Снимок 3.JPG
    Снимок 3.JPG
    130,8 КБ · Просмотры: 38

fmtkiev

Активный участник
и ... барабанная дробь...
на инди оказывается стандартный M5 EURGBP vs BB(120)
 

Вложения

  • Снимок 2.JPG
    Снимок 2.JPG
    77,7 КБ · Просмотры: 49
Верх