Свопы у дц/брокеров

Serhio_UA

Активный участник
Недавно заметил, что свопы у разных брокеров в одно и тоже время настолько отличаются друг от друга, что начинаешь задумываться, а рассчитываются ли они вообще.

Исходя из теории своп рассчитывается с учетом процентных ставок центральных банков, валюты которых участвуют в валютной паре. Ну и плюс наценка брокера. Таким образом, они должны отличаться не намного.

Но проанализировав несколько брокеров (взял сегодняшние значения) у меня возникло такое чувство, что значения взяты просто случайным образом.

Например, вот шорт и лонг свопы по eurusd у различных брокеров:

Брокер_____Своп лонг_____Своп шорт
Freshforex______-0.09__________-0.31
Forex4you______-0.359_________-0.15
Roboforex_______0.04__________-0.09
FxOpen________-2.66__________-1.73
Alpari__________-0.56__________0.02
FxTrend________-1,7___________-3,7
Weltrade_______-0.27__________0.01

Самое удивительное то, что у некоторых брокеров своп лонг больше чем своп шорт, в то время как у других брокеров все наоборот. Хотя исходя из формул расчета такого быть просто не должно.

Что вы думаете по этому поводу? Особенно хотелось бы услышать мнение представителей брокеров.
 

skalper2011

Декомпилятор
А нечего думать. Никакого отношения в МТ4 не имеет отношение к процентам банка. Свопы рассчитаны программно дополнительными примочками к МТ4 и рассчитаны таким образом . Чтоб небыли подобраны корзины для заработка на свопах. ДЦ это не банк это кухня вот и весь ответ.
 

FXTS

Местный знаток
Я даже скажу больше, как только ДЦ увидит прибыльный портфель для торговли свопами они сразу подредактируют свопы так, что прибыль будет минимальна или её вообще не будет. И процентные ставки тут не причем. Ни один ДЦ не даст четкую формулу расчета свопов, поэтому они так и отличаются у всех.
 

Rann

Rann
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
Но расчет свопов обычно не простая процедура, там учитывается и цена, и направление тренда. У каждой компании свои формулы, редко кто считает чисто по процентным ставкам.
Если положительный своп больше, то тут скорее, на самом деле, он меньше, просто свопирование происходит методом ролловера, и значение свопа прибавляется к цене открытия. Таким образом, если к цене покупки прибавить "положительный" своп, для клиента это будет равно вычитанию из прибыли.
Большинство поставщиков ликвидности не объявляет заранее о значении свопов, и узнать это обычно можно только пост фактум.
 

FXTS

Местный знаток
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
Не всегда. Есть ДЦ в которых есть пары положительный своп которых на 1-4п больше отрицательного, но там по этим парам очень громадные спреды. И чтоб отыграть спреды свопами может понадобиться больше года :)))

(пары типа Exotic)
 
Последнее редактирование:

KamyshovD

Интересующийся
Хороший ответ, Rann. В действительности, свопы даже не всегда "высчитываются" по формулам. Очевидно, что на свопах, ДЦ, при желании, может унести очень неплохие комиссионные)
 

FXOpen Denis

Местный знаток
Всем доброго времени суток,
Ни один ДЦ не даст четкую формулу расчета свопов
- настоящим прилагаю файл с четким изложением методики расчета Swaps компании FXOpen. Данная методика уже реализована и используется на практике - _http://www.fxopen.com/swapCalculation.aspx. Будем рады ответить на любые вопросы по данным расчетам.
Кроме того, не совсем понял, как именно учитывается
направление тренда
при расчете Swaps.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:

FXOpen Denis

Местный знаток
_http://www.alpari.ru/ru/company/news/2012/06/28/36388/?utm_source=fortrader&utm_medium=link&utm_content=svop_bonus_2&utm_campaign=trader_trading
Подобные акции подтверждают, что многие брокера свопы назначают.
 
Последнее редактирование модератором:

maximusdevil

Местный житель
_http://www.alpari.ru/ru/company/news/2012/06/28/36388/?utm_source=fortrader&utm_medium=link&utm_content=svop_bonus_2&utm_campaign=trader_trading

Подобные акции подтверждают, что многие брокера свопы назначают.
А ваша компания как я понял нет:king:
 
Последнее редактирование модератором:

FXOpen_Moscow

Интересующийся
[FONT=&quot]В дополнение к вышесказанному, рассмотрим на примере расчет стоимости [/FONT][FONT=&quot]SWAP[/FONT][FONT=&quot] для сделки со следующими параметрами:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]Финансовый инструмент:[/FONT][FONT=&quot] EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot] – Базовая валюта, [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot] – валюта Котирования);[/FONT]

[FONT=&quot]Тип операции:[/FONT][FONT=&quot] SELL[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot] – валюта привлечения, [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot] – валюта размещения, т. к. продан объем в [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot] за [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot]);[/FONT]

[FONT=&quot]Валюта торговой платформы: [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]Для данного примера:[/FONT]
[FONT=&quot]

Объем сделки:[/FONT]
[FONT=&quot] 3.65 лота (1 стандартный лот = 100,000 единиц Базовой валюты);[/FONT]

[FONT=&quot]Последняя котировка сессии для [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]: 1.5089/91[/FONT][FONT=&quot];[/FONT]

[FONT=&quot]Последняя котировка сессии для [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] 0.9295/98[/FONT][FONT=&quot];[/FONT]

[FONT=&quot] Последняя котировка сессии для [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] 1.6224/34[/FONT][FONT=&quot];[/FONT]

[FONT=&quot]LIBOR overnight EUR:[/FONT][FONT=&quot] 0.30750%;[/FONT]

[FONT=&quot] LIBID overnight AUD (обычно LIBID = LIBOR - 1/8%)*: 3.5875% = 3.71250%
(LIBOR overnight AUD) – 0.125%;[/FONT]

[FONT=&quot]*_http://www.ehow.com/list_6731458_differences-between-libor-libid.html: “LIMEAN in the Middle”[/FONT]

[FONT=&quot]*[/FONT][FONT=&quot]в данном случае для расчета объема Базовой валюты финансового инструмента необходимо использовать [/FONT][FONT=&quot]ASK[/FONT][FONT=&quot] котировки [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot], т. к. для операции [/FONT][FONT=&quot]SELL [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot] необходимо иметь для продажи сумму в [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]


[FONT=&quot] Mark[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]up[/FONT][FONT=&quot] Брокера:[/FONT][FONT=&quot] 0.25% [/FONT][FONT=&quot](обычно Брокеры берут от 0.25% до 0.75%);[/FONT]

[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] Рассчитаем[/FONT][FONT=&quot] объем данной сделки, выраженной в [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] на момент пролонгации:

[/FONT] [FONT=&quot]Volume[/FONT][FONT=&quot] = 3.65 [/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] 100.000 [/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] 1.5091* = 550,821.5 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT]

[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Рассчитаем стоимость привлечения [/FONT][FONT=&quot]EURO[/FONT][FONT=&quot] для торгового объема данной операции, выраженного в [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] на базе ставки [/FONT][FONT=&quot]LIBOR [/FONT][FONT=&quot]overnight[/FONT][FONT=&quot] EURO[/FONT][FONT=&quot], и с учетом [/FONT][FONT=&quot]Mark[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]up[/FONT][FONT=&quot] Брокера (при привлечении средств [/FONT][FONT=&quot]Mark[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]up[/FONT][FONT=&quot] Брокера прибавляется к ставке [/FONT][FONT=&quot]LIBOR[/FONT][FONT=&quot] overnight[/FONT][FONT=&quot]):[/FONT]

[FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]тоимость привлечения = 550,821.5 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] ((0.30750 + 0.25) / 100 / 365) = 8.41 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT]


[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] Рассчитаем[/FONT][FONT=&quot] стоимость размещения[/FONT][FONT=&quot] AUD[/FONT][FONT=&quot] для торгового объема данной операции выраженного в [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] на базе ставки [/FONT][FONT=&quot]LIBID[/FONT][FONT=&quot] overnight[/FONT][FONT=&quot] AUD[/FONT][FONT=&quot] и с учетом [/FONT][FONT=&quot]Mark[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]up[/FONT][FONT=&quot] Брокера (при размещении средств [/FONT][FONT=&quot]Mark[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]up[/FONT][FONT=&quot] Брокера вычитается от ставки [/FONT][FONT=&quot]LIBID [/FONT][FONT=&quot]overnight[/FONT][FONT=&quot]):[/FONT]

[FONT=&quot]Стоимость размещения = 550,821.5 [/FONT]
[FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] ((3.5875 – 0.25) /100 / 365) = 50.37 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT]

[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] Рассчитаем стоимость платежей за пролонгацию [/FONT][FONT=&quot]SHORT[/FONT][FONT=&quot] для [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot], выраженного в [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]SHORT[/FONT][FONT=&quot], так как в данном примере пролонгируется операция [/FONT][FONT=&quot]Sell[/FONT][FONT=&quot]):[/FONT]

[FONT=&quot]Rollover[/FONT]
[FONT=&quot]SHORT[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]) = Стоимость размещения - Стоимость привлечения = 50.37 - 8.41 = 41.96 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
5. Величина одного пойнта для [/FONT][FONT=&quot]Sell [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot], выраженного в [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] на момент пролонгации, равна:[/FONT]

[FONT=&quot]1 [/FONT][FONT=&quot]pip[/FONT][FONT=&quot]Value[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot]) = Объем сделки х (10 [/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] 0.9298)* = 3.65 [/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot] 9.298 = 33.93 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT]

[FONT=&quot]*[/FONT][FONT=&quot]Один пойнт любой валютной пары равен 10 единицам Котируемой валюты. Применение в расчетах цены [/FONT][FONT=&quot]ASK[/FONT][FONT=&quot] последней котировки сессии для [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot] обусловлено тем, что именно по такой цене можно было приобрести [/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot], когда валютой расчета является [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]


[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] Рассчитаем[/FONT][FONT=&quot] стоимость платежей за пролонгацию [/FONT][FONT=&quot]SHORT[/FONT][FONT=&quot] сделки, выраженную в пойнтах:[/FONT]

[FONT=&quot]SWAP SHORT (pips) = Rollover SHORT (USD) / 1 pip Value (EUR/AUD) = 41.96 / 33.93 = 1.24 pips[/FONT]


[FONT=&quot]Таким образом, в зависимости от способа проведения платежей за пролонгацию сделок, на торговом счете будет выполнена операция:[/FONT]

[FONT=&quot]* [/FONT][FONT=&quot]SWAP[/FONT][FONT=&quot] SHORT[/FONT][FONT=&quot] – закрытие позиции [/FONT][FONT=&quot]Sell [/FONT][FONT=&quot]EUR[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]AUD[/FONT][FONT=&quot] по цене 1.623400[/FONT][FONT=&quot] (a)[/FONT][FONT=&quot] и открытие новой позиции с теми же параметрами по более выгодной (b)[/FONT][FONT=&quot] для трейдера цене 1.623524[/FONT][FONT=&quot] (a)[/FONT][FONT=&quot], что на 1.24 пойнта выше, чем цена закрытия,[/FONT]
[FONT=&quot]либо[/FONT]

[FONT=&quot]*[/FONT][FONT=&quot]Rollover[/FONT][FONT=&quot] SHORT[/FONT][FONT=&quot] – начисление[/FONT][FONT=&quot] (b)[/FONT][FONT=&quot] на торговый счет 41.96 [/FONT][FONT=&quot]USD[/FONT]

[FONT=&quot](a) [/FONT][FONT=&quot]в торговых терминалах, применяющих [/FONT][FONT=&quot]SWAP[/FONT][FONT=&quot], могут использоваться цены с 8 - 10 знаками после запятой.

[/FONT][FONT=&quot](b[/FONT][FONT=&quot]) т.к. Стоимость размещения выше, чем Стоимость привлечения[/FONT][FONT=&quot]


Компания ежедневно проводит подобные расчеты по каждому валютному инструменту.


[/FONT]
 
Последнее редактирование модератором:

Rann

Rann
Кроме того, не совсем понял, как именно учитывается направление тренда при расчете Swaps.
Если цена движется в одну сторону, то своп на определенную сторону может увеличиваться, в другую уменьшаться. Я не знаю, как это учитывалось, но знаю точно, что так делали, по крайней мере раньше, некоторые компании.
Помню, что IG одно время (а может и сейчас) просто брали разницу процентных ставок (плюс добавляли свою комиссию). Если мне память не изменяет у них разница между положительным и отрицательным свопами была около 25%.
Мы, например, свопы не будем считать, а будем брать средние свопы наших поставщиков, где больший вес будут иметь свопы тех, к которым уходят больше обороты. Нам не интересна методика расчета, нам интересно не заплатить лишнего и не взять лишнего с клиента.
 

Lambrini

Активный участник
Не подскажете, кто из более-менее серьезных брокеров (не совсем кухни) может предложить простому клиенту работу без свопов??
 

Salih_Al_Maleh

Новичок форума
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
а как насчет безсвоповых счетов? одну позицию можно открыть на положительном свопе, а другую, зеркально, на безсвоповом.
 

Finbest

Новичок форума
а как насчет безсвоповых счетов? одну позицию можно открыть на положительном свопе, а другую, зеркально, на безсвоповом.




Брокеры берут комиссию за перенос позиции, которая довольно высока. Также может быть путаница со стоимостью пункта у разных брокеров на один и тот же инструмент.
 

Zahar-N

Активный участник
Не думаю что кто-то серьезно замарачивается свопами, большинство торгуют интрадей и редко когда переносят позицию на следующий день.
Да и свопы не такие прям больше чтобы думать о них, когда в среднесрок даже торгуешь.
 

AndyFx

Интересующийся
Отрицательный своп всегда больше положительного,
Чисто из интереса осмелился усомниться в правдивости ваших слов и проверил свопы на своем брокере (Тикмилл)
http://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps/tickmill/928

Итог: куча отрицательных свопов больше положительных.:facepalm:

А если по существу все зависит от процентных ставок центробанков и ставки Libor. И нет там никаких ВСЕГДА, форекс очень изменчивая штука.
 

Zahar-N

Активный участник
Да всегда будет у дц отрицательный сов больше положительного по инструменту, иначе можно было бы не торговать и получать не большую прибыль на постоянной основе.
 

SergeiG

Элитный участник
Да всегда будет у дц отрицательный сов больше положительного по инструменту, иначе можно было бы не торговать и получать не большую прибыль на постоянной основе.
А где можно посмотреть какие свопы у моего брокера если сделку не открывать? На myfxbook есть? И вообще это постоянная величина или они меняются, както никогда этим не интересовался.
 
Верх