Рацпред
Утверждение "Так как тестер МТ4 не позволяет провести тестирование целой системы, да еще и на разных валютах, нам придется обходиться исключительно форвард тестами." считаю по крайней мере спорно.
Да не позволяет, но если ранжировать по скорости и качеству теста то хуже форварда только торговля руками, когда месяцами тупишь в график =).
По моему есть (по крайней мере) 2 варианта бэктеста портфеля:
i) С модификацией эксперта
1) Разнести маджик намберы во всех экспах
2) Сделать ограничения для каждого экспа по % от депа (это ограничение все равно нужно будет где-то закладывать, портфель все-таки).
3) Снести все экспертов В 1 и прогонять уже этот 1 эксп
II) Cо вычислением суммарного стейта
1) Собираем стейты отдельно каждого экспа из портфеля.
2) Засовываем стейты в эксель (например скриптом на VBA, чтобы каждый раз не возиться и суммируем эквити по нужным периодам, скажем 1 сутки или 1 неделю, в зависимости от "рапидфаерности" EA.
Плюсы бэктеста -
1) Скорость
2) Возможность оптимизации
3) Возможность распределять задачи тестирования /оптимизации между участниками группы
4) >> Статистически достовернее чем форвард.
5) Однажды прогнав экспа можно потом вставлять данные по нему в любые другие "бэктестовые портфели".
Что скажете ? Кому интересно заняться кроме меня ?