Пользуюсь индикатором, который показывает зоны волатильности на основе данных по торговле опционами. Эти зоны рассчитываются на основе "улыбки волатильности". На ней показаны диапазоны ожидаемой волатильности (Expected Ranges).
1. Зона
ER1 - это зона, в которой цена будет ходить с вероятностью 99,7%,
2.
ER2 - 95%,
3.
ER3 - 68%.
Посмотреть вложение 523838
Что из себя представляют эти зоны показал на примере фунта.
Верх зоны баланса
БД - это стоимость центрального страйка плюс стоимость его колла, низ
БД - страйк минус пут.
Зона БК - это зона опционных конструкций (стреддла), рассчитывается как и БД, но только прибавляется и отнимается стоимость стрэддла. Принимается, что если цена вышла за ее пределы, то тогда: "Шеф! Всё пропало!" И нужно выходить из сделки либо с профитом, либо с убытком. Дальше уже рынок будет непредсказуем. Как видно из скрина, фунт редко выходит в зеленую зону. Смещение зон обычно показывает приоритет в направлении дальнейшего движения цены. Зоны спускаются - имеем НТ, растут - растет и цена. Есть еще и другие сигналы и паттерны, помогающие определить дальнейшее движение цены.
Посмотреть вложение 523839
Но есть нюанс, чтобы индикатор рисовал эти зоны на текущий день, нужно КАЖДОЕ утро вводить в него данные по опционам с QuikStrike. Это обычно занимает не более 10 минут. Все зависит от того сколько валют и металов хотите отслеживать.
