Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.10.2014, 14:24   #4761 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от Бола Посмотреть сообщение
Дивергенция -это единственный индикатор который предполагает изменение тренда. Если входить по тренду то увеличиваем мат. ожидание.
На графике AUD/USD 1 час после пересечения ценой скользящих средних и закроется ниже, буду входить на продажу. Как мы видим цена отбилась от уровня 50 по фибо. Может будет тестировать уровень 0,8643. Поживем увидем.
Не много неудачный пример не учел выход новостей завтра по Австралии. Объявление по процентной ставке.
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.10.2014, 18:14   #4762 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
На дневном графике фунт-иена конвер
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: GBPJPYDaily.png
Просмотров: 107
Размер:	41.1 Кб
ID:	180102  
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 08:51   #4763 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для VeritasS
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 246
Репутация: 130
VeritasS VeritasS
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 129 раз(а) в 86 сообщениях
Поинты: 193
Любая стратегия должна иметь чёткую формализацию условий входа ! Иначе это шлак !
Вот как выглядят честные/чистые дивергенции !
Имеет ли смысл фильтровать способ, который сам по себе ничего не стоит из себя и не работает ?
Одно дело, если бы кому то удалось фильтровать на 90-100%, но когда люди из 50 на 50, с помощью фильтров делают 50 на 50 - это просто смешно.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дивергенции в реальности !.jpg
Просмотров: 131
Размер:	231.1 Кб
ID:	180175  
VeritasS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 13:33   #4764 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
Любая стратегия должна иметь чёткую формализацию условий входа ! Иначе это шлак !
Вот как выглядят честные/чистые дивергенции !
Имеет ли смысл фильтровать способ, который сам по себе ничего не стоит из себя и не работает ?
Одно дело, если бы кому то удалось фильтровать на 90-100%, но когда люди из 50 на 50, с помощью фильтров делают 50 на 50 - это просто смешно.
Чем меньше тайм-фрейм тем больше шумов, может Вам нужно использовать другой индюк. На 1 час Осма с параметрами по умолчанию по мне нормально. На 5 мин графике наверно нужны другие параметры, как и на других индюках.Даже скользящие средние на минутках одни параметры на 1 час и дневных имеют другие параметры. Вам нужно просто подобрать параметры по тайм-фрейму и графике цены такие значения или параметры по истории чтобы были или появились диверы( конверы).
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 13:49   #4765 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
Любая стратегия должна иметь чёткую формализацию условий входа ! Иначе это шлак !
Вот как выглядят честные/чистые дивергенции !
Имеет ли смысл фильтровать способ, который сам по себе ничего не стоит из себя и не работает ?
Одно дело, если бы кому то удалось фильтровать на 90-100%, но когда люди из 50 на 50, с помощью фильтров делают 50 на 50 - это просто смешно.
Рынок меняется, изменилось волатильность рынка. Надо под каждый рынок под каждую валютную пару менять параметры каждого индикатора, чтоб по истории на один ложный вход было как минимум два и более положительных входов.
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 15:11   #4766 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для VeritasS
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 246
Репутация: 130
VeritasS VeritasS
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 129 раз(а) в 86 сообщениях
Поинты: 193
А дивергенцию без индикаторов можно определить ?
Хотя и знаю, что сама суть дивергенции - это расхождение цены с индикатором. Но слышал на просторах, что дивергенцию можно и по голому графику определить. В таком случае, нам бы не пришлось подбирать параметры.
VeritasS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 15:48   #4767 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
А дивергенцию без индикаторов можно определить ?
Хотя и знаю, что сама суть дивергенции - это расхождение цены с индикатором. Но слышал на просторах, что дивергенцию можно и по голому графику определить. В таком случае, нам бы не пришлось подбирать параметры.
Скорее всего берут два инструмента евро-доллар и фунт доллар они в основном ходят синхронно. И расхождение между графиками будет дивергенцией. Может это стратегия "спред"? Так далеко я не изучал Расхождение между стоимостью бензина 92 и 95 например, хотя они входят в сырье?
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 15:55   #4768 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
А дивергенцию без индикаторов можно определить ?
Хотя и знаю, что сама суть дивергенции - это расхождение цены с индикатором. Но слышал на просторах, что дивергенцию можно и по голому графику определить. В таком случае, нам бы не пришлось подбирать параметры.
Может это квазиарбитражная торговля?
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 16:14   #4769 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для VeritasS
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 246
Репутация: 130
VeritasS VeritasS
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 129 раз(а) в 86 сообщениях
Поинты: 193
Сообщение от Бола Посмотреть сообщение
Может это квазиарбитражная торговля?
Если так, то это не имеет смысла. Данные методы сложно отнести к дивергенциям.

Вообще, дивергенции я уважаю больше всего на рынке. Мне они ближе всего и интереснее всего. Но чертовки - не работают как надо ! )))
Вон в математике или физике, есть законы и они работают 100%, даже погоду научились предсказывать. А тут на рынке все закономерности -это всё те же 50 на 50.. Ни одного нормального закона )) Не хорошо получается. Надо что то придумывать рас до нас не придумали.
VeritasS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2014, 21:32   #4770 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для AlexNe
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 533
Репутация: 1280
AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe
Сказал(а) спасибо: 1,348
Поблагодарили 1,279 раз(а) в 328 сообщениях
Поинты: 223
Отправить сообщение для AlexNe с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexNe с помощью Skype™
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
Любая стратегия должна иметь чёткую формализацию условий входа ! Иначе это шлак !
Вот как выглядят честные/чистые дивергенции !
Имеет ли смысл фильтровать способ, который сам по себе ничего не стоит из себя и не работает ?
Одно дело, если бы кому то удалось фильтровать на 90-100%, но когда люди из 50 на 50, с помощью фильтров делают 50 на 50 - это просто смешно.
Посмотрел только один участок из указанных. Вторая выделенная Вами формация. Если посмотреть тот же участок на М1, то мы увидим, что вход не подтвержден и противоречит младшему таймфрейму, так как последней формацией на М1 была дивергенция в обратную сторону. Не стоит забывать использовать синтез таймфреймов.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: XAUUSDM1.png
Просмотров: 75
Размер:	55.0 Кб
ID:	180250  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Думаете ли Вы, что способны на какие-либо совершения, или думаете, что не способны, в любом случае Вы окажетесь правы.
AlexNe вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Крис Белый (07.10.2014)
Старый 08.10.2014, 04:47   #4771 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для BazukaM
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 106
Репутация: 6
BazukaM
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Поинты: 68
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
А дивергенцию без индикаторов можно определить?
Не думаю, что это будет чистой воды дивергенция. Хотя вероятно наметанный глаз видит и без индикатора всё, что надо. Жаль, не мой глаз Я пытался торговать на диверах, когда определял их - получалось очень хорошо. Но чтобы увидеть дивер, нужно оооочень много смотреть на график!
Я сравнивал с боллинджером, стохастиком и RSI. А кто какие еще использует методы? Может, я не туда смотрел
BazukaM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.10.2014, 12:22   #4772 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для VeritasS
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 246
Репутация: 130
VeritasS VeritasS
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 129 раз(а) в 86 сообщениях
Поинты: 193
AlexNe
Про синтез мысль показалась возможной, но сразу же была развеяна первой же проверкой.
На м1 и м5 дивер вверх, даже на м15 и м30, h1 и h4 глянул и там не было противоречия - а цена всё равно вниз шла.. Это по другой паре - не по золоту.
Наверно подглядывание на другие таймфреймы это всё же больше к паранойе, чем к реально рабочему методу. Ну да, иногда может сработать, но есть хорошая пословица на эту тему "раз в год и палка стреляет"

BazukaM

А как Вы по боллинжеру дивергенцию смотрели ? Или в купе со стохастиком или rsi использовали ?

Мне так rsi, cci, stochastic - кажутся какими то нелепыми для выявления дивергенций. Ну вот есть какое то стойкое ощущение, что они не подходят для этого.
А вот OsMA и MACD самое то.
VeritasS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.10.2014, 16:13   #4773 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для AlexNe
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 533
Репутация: 1280
AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe AlexNe
Сказал(а) спасибо: 1,348
Поблагодарили 1,279 раз(а) в 328 сообщениях
Поинты: 223
Отправить сообщение для AlexNe с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexNe с помощью Skype™
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
Про синтез мысль показалась возможной, но сразу же была развеяна первой же проверкой.
На м1 и м5 дивер вверх, даже на м15 и м30, h1 и h4 глянул и там не было противоречия - а цена всё равно вниз шла.. Это по другой паре - не по золоту.
Наверно подглядывание на другие таймфреймы это всё же больше к паранойе, чем к реально рабочему методу. Ну да, иногда может сработать, но есть хорошая пословица на эту тему "раз в год и палка стреляет"

Спорить не буду, у каждого своя правда. Роль так же играет фильтрация входа, будь-то фракталы, трендовые, уровни и т.д., выход из сделки и в конечном счете ММ, диверы и конверы дают возможность использовать хорошие соотношения стопов к тейкам, при грамотном ММ всё будет хорошо.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Думаете ли Вы, что способны на какие-либо совершения, или думаете, что не способны, в любом случае Вы окажетесь правы.
AlexNe вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.10.2014, 03:49   #4774 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Если предположить что после 2-х месячного роста пары доллар-иена в данный момент идет коррекция, то на дневном графике конвер. Также на 4-х часовом видим дивер. Вдобавок на 1 часовом графике цена не может пробить круглый уровень 108.00 и произошло крупное вливание денег если верить тиковому индикатору объемов. Шансы 2 из 3 что цена пойдет вверх и 1 из 3 что вниз. Но самое главное надо просто идти за ценой и не заморачиваться куда она пойдет и отработают диверы или нет, так как крупные игроки не смотрят на наличие диверов и конверов и цену двигаю туда куда им нужно.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDJPYDaily.png
Просмотров: 53
Размер:	40.2 Кб
ID:	180382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDJPYH4.png
Просмотров: 32
Размер:	37.1 Кб
ID:	180383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDJPYH1.png
Просмотров: 39
Размер:	42.0 Кб
ID:	180384  
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.10.2014, 04:01   #4775 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Посмотрев на вчерашние графики заметил на всех крупное вливание денег, даже на парах не взаимосвязанных между собой. Странно.... будем смотреть.

Последний раз редактировалось Бола; 09.10.2014 в 04:03.
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.10.2014, 04:13   #4776 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
На паре евро-фунт дневной график дивер по тренду
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPDaily.png
Просмотров: 53
Размер:	41.4 Кб
ID:	180385  
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.10.2014, 06:28   #4777 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от Бола Посмотреть сообщение
Если предположить что после 2-х месячного роста пары доллар-иена в данный момент идет коррекция, то на дневном графике конвер. Также на 4-х часовом видим дивер. Вдобавок на 1 часовом графике цена не может пробить круглый уровень 108.00 и произошло крупное вливание денег если верить тиковому индикатору объемов. Шансы 2 из 3 что цена пойдет вверх и 1 из 3 что вниз. Но самое главное надо просто идти за ценой и не заморачиваться куда она пойдет и отработают диверы или нет, так как крупные игроки не смотрят на наличие диверов и конверов и цену двигаю туда куда им нужно.
Произошло открытие или закрытие позиций?
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.10.2014, 06:31   #4778 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Бола
 
Регистрация: 10.03.2012
Адрес: Kg
Сообщений: 198
Репутация: 36
Бола
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Поинты: 134
Сообщение от Бола Посмотреть сообщение
На паре евро-фунт дневной график дивер по тренду
А на часовом конвер в другую сторону. Так что все относительно.
Бола вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 23.10.2014, 22:26   #4779 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Farmer
 
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 16
Репутация: 5
Farmer
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от VeritasS Посмотреть сообщение
AlexNe
Про синтез мысль показалась возможной, но сразу же была развеяна первой же проверкой.
На м1 и м5 дивер вверх, даже на м15 и м30, h1 и h4 глянул и там не было противоречия - а цена всё равно вниз шла.. Это по другой паре - не по золоту.
Наверно подглядывание на другие таймфреймы это всё же больше к паранойе, чем к реально рабочему методу. Ну да, иногда может сработать, но есть хорошая пословица на эту тему "раз в год и палка стреляет"
Для меня синтез таймфреймов играет очень важную роль в торговле.Такой подход дает очень хорошие точки для входа в рынок.Я уже долгое время изучаю дивергенцию,хотя дивергенция понятие относительное.Она хорошо видна только на истории,в реальном же времени определить ее очень сложно.Как видно на графике,есть дивергенция,но валюта все равно пойдет дальше вниз и выбьет по стопу.Почему так происходит?Ответ прост,слишком ранний вход,к тому же против тренда.Я очень долго анализировал как ведет себя АО в форекс тестере.Как ведет себя индюк на разворотах,на доливках.Анализировал несколько тф одновременно и пришел к выводу что при анализе дивергенций нужно думать головой,анализировать сигналы на разных тф и составлять мнение о рынке на основе разных тф.Например посмотрели на м15 определили настроение рынка - вниз,перешли на младший тф и ждете подтверждения или опровержения вашей торговой идеи.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.10.png
Просмотров: 74
Размер:	29.6 Кб
ID:	181980  
Farmer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 24.10.2014, 18:50   #4780 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Evgen1y
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 74
Репутация: 35
Evgen1y
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 34 раз(а) в 23 сообщениях
Поинты: 70
Сообщение от Farmer Посмотреть сообщение
Для меня синтез таймфреймов играет очень важную роль в торговле.Такой подход дает очень хорошие точки для входа в рынок.Я уже долгое время изучаю дивергенцию,хотя дивергенция понятие относительное.Она хорошо видна только на истории,в реальном же времени определить ее очень сложно.Как видно на графике,есть дивергенция,но валюта все равно пойдет дальше вниз и выбьет по стопу.Почему так происходит?Ответ прост,слишком ранний вход,к тому же против тренда.Я очень долго анализировал как ведет себя АО в форекс тестере.Как ведет себя индюк на разворотах,на доливках.Анализировал несколько тф одновременно и пришел к выводу что при анализе дивергенций нужно думать головой,анализировать сигналы на разных тф и составлять мнение о рынке на основе разных тф.Например посмотрели на м15 определили настроение рынка - вниз,перешли на младший тф и ждете подтверждения или опровержения вашей торговой идеи.
после резких движений всегда есть дивер против движения, но его лучше не торговать ИМХО.

если изменить индикатор с гистограммы на линию, то через некоторое время получим дивер по тренду.

его у вас видно на стохастике.

Последний раз редактировалось Evgen1y; 24.10.2014 в 18:52.
Evgen1y вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO