Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.12.2014, 16:11   #241 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
Да если бы такие в природе существовали, то была бы лафа, а так все время приходится что то искать
так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 19:41   #242 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Сколько я не видел вариантов работы со спредами, пришел к выводу, что усреднение однозначно необходимо, но обязательно нужно ограничение максимума открытых в одну сторону позиций, больше которых если открыть, то просадка уже выглядит не очень убедительно, и в то же время доходность не очень. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант это конечно динамические каналы, пока ничего лучше в голову не идет. Выглядеть может примерно так:
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дин канал.jpg
Просмотров: 50
Размер:	275.2 Кб
ID:	187888  
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 19:42   #243 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Но конечно нужно чтобы период того индикатора, по которым строится канал, был достаточно большим.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 20:05   #244 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
Сколько я не видел вариантов работы со спредами, пришел к выводу, что усреднение однозначно необходимо, но обязательно нужно ограничение максимума открытых в одну сторону позиций, больше которых если открыть, то просадка уже выглядит не очень убедительно, и в то же время доходность не очень. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант это конечно динамические каналы, пока ничего лучше в голову не идет. Выглядеть может примерно так:
поддерживаю все касательно усреднения и ограничений объема
но скептически отношусь к динамическим каналам
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 20:06   #245 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
Но конечно нужно чтобы период того индикатора, по которым строится канал, был достаточно большим.
а можно просто линиями чертить
снитетики довольно часто подчиняются законам теханализа
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 20:16   #246 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для wersuk
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 446
Репутация: 440
wersuk - wersuk - wersuk - wersuk - wersuk -
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили 436 раз(а) в 200 сообщениях
Поинты: 203
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)
В торговле календарями обязательно надо учитывать фундаментальные данные спредов, то есть сезонность, например зная что к зиме стоимость на мазут или газ будет расти, то покупаем например очень дальний контракт, а продаём не сильно дальний. К похолоданию стоимость очень дальнего контракта будет расти быстрее, т.к. на него спрос будет расти быстрее.

На нашем рынке (фортс) нет ни широкого выбора инструментов, ни контрактов с дальними сроками экспирации, хотя даже если бы и были, проторовать их бы не получилось, т.к. на наших рынках ликвидность есть только в ближних контрактах.
wersuk на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 20:21   #247 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от wersuk Посмотреть сообщение
В торговле календарями обязательно надо учитывать фундаментальные данные спредов, то есть сезонность, например зная что к зиме стоимость на мазут или газ будет расти, то покупаем например очень дальний контракт, а продаём не сильно дальний. К похолоданию стоимость очень дальнего контракта будет расти быстрее, т.к. на него спрос будет расти быстрее.

На нашем рынке (фортс) нет ни широкого выбора инструментов, ни контрактов с дальними сроками экспирации, хотя даже если бы и были, проторовать их бы не получилось, т.к. на наших рынках ликвидность есть только в ближних контрактах.
да, наш фортс убог (неликвиден) и графики жуткие получаются
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2014, 20:44   #248 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Цитата:
поддерживаю все касательно усреднения и ограничений объема
но скептически отношусь к динамическим каналам
Допустим не будем применять динамические каналы, но тогда при нежданной крупной разбежки, которой не должно было быть,мы должны открыть достаточно много ордеров, а хотелось бы максимально ограничить их количество, без потери качества. Видел нечто подобное на ЛЧИ 2013 у робота секрет. Конечно там тысячи сделок в день было, но суть торговли в принципе можно отследить и проанализировать, некоторые детали конечно не совсем понятны, но некоторые моменты можно попробовать применить.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 08:29   #249 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
Допустим не будем применять динамические каналы, но тогда при нежданной крупной разбежки, которой не должно было быть,мы должны открыть достаточно много ордеров, а хотелось бы максимально ограничить их количество, без потери качества. Видел нечто подобное на ЛЧИ 2013 у робота секрет. Конечно там тысячи сделок в день было, но суть торговли в принципе можно отследить и проанализировать, некоторые детали конечно не совсем понятны, но некоторые моменты можно попробовать применить.
например ввести правило не более 5 усреднений
(хотя обычно уже на 3 понятно что дело безнадежно или все-таки стоит подождать)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 09:29   #250 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для IgnatKR
 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 363
Репутация: 79
IgnatKR
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 75 раз(а) в 55 сообщениях
Поинты: 359
теоритически усреднения стремительно губят депозит
на практике же у меня рука сама открывает ордера, а потом мозг спрашивает зачем если депозит приемлемый, то можно и поэкстримальничать, тем более что это реально выруливает ситуацию
IgnatKR вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 09:44   #251 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Цитата:
например ввести правило не более 5 усреднений
(хотя обычно уже на 3 понятно что дело безнадежно или все-таки стоит подождать)
Допустим, сделали потолок по возможно допустимому объему, а цена дальше идет против нас, что делаем? Сидим и ждем? Как вариант, это я как раз на ЛЧИ подсмотрел, идет набор позиции, с усреднением конечно, потом когда достигли максимального объема, а цена идет дальше, то сбрасываем один из ордеров, а на следующем уровне докупаем его обратно, если этот уровень конечно будет.
Выглядит примерно так:для цены идущей вниз, -1продажа контракта.
------- -1
------- -1
------- -1
------- 1
------- -1
-------- 1
-------- -1

Последний раз редактировалось Yudjin; 11.12.2014 в 09:47.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 15:15   #252 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
Допустим, сделали потолок по возможно допустимому объему, а цена дальше идет против нас, что делаем? Сидим и ждем?
решения о ликвидации портфеля должны брать в расчет техническую картину
если динамика и уровень проседания по графику портфеля таковы что возврат видится маловероятным
то лучше избавиться от портфеля не дожидаясь набора максимального объема

Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
сбрасываем один из ордеров, а на следующем уровне докупаем его обратно
иногда я делал такой трюк с переоткрытием
но имхо это должно быть исключением а не правилом
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 15:20   #253 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от IgnatKR Посмотреть сообщение
теоритически усреднения стремительно губят депозит
на практике же у меня рука сама открывает ордера, а потом мозг спрашивает зачем если депозит приемлемый, то можно и поэкстримальничать, тем более что это реально выруливает ситуацию
усреднение делает просадку более "острой" (на графике средств)
но позволяет получить выигрыш в виде более быстрого выхода в профит
думаю решение о том применять ли усреднение зависит от
1) сколько еще свободной маржи
2) текущей и прошлой динамики портфеля
3) индивидуальной склонности к риску

если трейдер слабо толерантен к риску то
можно например делать начальный вход половиной объема
а потом делать долив второй половиной
тем самым планка риска не увеличивается
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2014, 18:47   #254 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
В принципе есть довольно таки старенькая статья, может кто и видел раньше, но в тему _http://y-dav.livejournal.com/5809.html

Последний раз редактировалось NSerega; 11.12.2014 в 23:53.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.12.2014, 22:25   #255 (permalink)
Особый статус
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,017
Репутация: 2509
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,610
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,258 сообщениях
Поинты: 2423
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
transcendreamer, на mql5.com ты писал _https://www.mql5.com/ru/forum/4235#comment_1235741:

Цитата:
...так что все равно нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту (

а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:

Цитата:
Постановка задачи будет выглядеть следующим образом:

1. Имеем кластер из 8(восьми) валют 1. "EUR",2. "GBP", 3. "AUD", 4."NZD", 5."CAD", 6."CHF", 7. "JPY", 8. "USD"

2. Имеем 7(семь) инструментов, необходимых и достаточных для учета влияния на стоимость любой кластерной валюты со стороны остальных 7(семи) валют:
1."EURUSD",
2."GBPUSD",
3."AUDUSD",
4."NZDUSD",
5."USDCAD",
6."USDCHF",

7."USDJPY".

(Всего получится 28 инструментов:
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6

"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6

"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6

"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6

"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6


"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4

"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5

В самый правом столбике показано как данный инструмент вычисляется через первые 7(семь) инструментов.

3. Имеем поступающие в режиме реального времени котировки по каждому из этих 7(семи) инструментов.

Последний раз редактировалось NSerega; 20.12.2014 в 23:01.
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.12.2014, 03:31   #256 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Цитата:
Имеем поступающие в режиме реального времени котировки по каждому из этих 7(семи) инструментов.
А вам именно в виде индикатора именно нужно? Ведь отдельно на других ресурсах эти все индексы есть, если торговля не автомат, то можно и так использовать.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.12.2014, 06:14   #257 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Alex6
 
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 65
Репутация: 24
Alex6
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
Поинты: 36
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
применять ли усреднение зависит от
1) сколько еще свободной маржи
2) текущей и прошлой динамики портфеля
3) индивидуальной склонности к риску
вы раскрыли секрет моего грааля - зачем? теперь существование валютного рынка под вопросом?

а если серььёзно, то вы всё правильно написали, входи в рынок малым лотом, и усредняйся через 1000 пипсов лотом в два раза больше и можно закрыть глаза на все премудрости технического анализа
главное успевать на депозит бабло подливать. и когда-нибудь ваша просадка чудесным образом превратиться в привлекательную и обоятельную прибыль
Alex6 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.12.2014, 09:09   #258 (permalink)
Особый статус
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,017
Репутация: 2509
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,610
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,258 сообщениях
Поинты: 2423
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от Yudjin Посмотреть сообщение
А вам именно в виде индикатора именно нужно? Ведь отдельно на других ресурсах эти все индексы есть, если торговля не автомат, то можно и так использовать.
Вы вообще о чем? Какой еще индикатор и причем здесь индексы?

transcendreamer написал, что для анализа "нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту", на что у меня возник вопрос, а можно ли не по каждому инструменту, а только по 7 инструментам и с их помощью уже вычислить остальные. И привел пример!

А ваше предложение несколько раз прочитал, но так и не понял его смысл
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.12.2014, 09:48   #259 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Yudjin
 
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 52
Репутация: 2
Yudjin
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
Вы вообще о чем? Какой еще индикатор и причем здесь индексы?

transcendreamer написал, что для анализа "нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту", на что у меня возник вопрос, а можно ли не по каждому инструменту, а только по 7 инструментам и с их помощью уже вычислить остальные. И привел пример!

А ваше предложение несколько раз прочитал, но так и не понял его смысл
Это я о том, что по сути торгуя эти 28 пар вы торгуете 8 индексов этих самых валют.
Yudjin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.12.2014, 16:19   #260 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
transcendreamer, на mql5.com ты писал _https://www.mql5.com/ru/forum/4235#comment_1235741:

а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:
честно говоря я несколько раз подступался к теме индексов но каждый раз упирался в тупик ведь результате получаются чисто субъективные кривые - ведь индекс это лишь один из возможных индикаторов силы одной валюты относительно других и им нельзя торговать если только это не обычная линейная комбинация но тогда это обычный синтетик - и тогда какой смысл строить индекс если он к тому же всегда будет сильно зависеть от расчетного окна и способа сглаживания - я бы просто взял единый измеритель (например золото, как мы недавно обсуждали в привате) и через этот измеритель выразил все валюты - это будет единственно объективный метод оценки стоимости, другой вопрос что с этой стоимостью потом делать
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO