transcendreamer
Местный знаток
пока умею только две вещи (есть и спать, ага)
1 - торговля к условному нулю (или условному среднему)
2 - торговля на откатах по тренду (трендовая модель синтетика)
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
пока умею только две вещи (есть и спать, ага)
1 - торговля к условному нулю (или условному среднему)
2 - торговля на откатах по тренду (трендовая модель синтетика)
transcendreamer
Местный знаток
хорошая статья
но думаю фильтр сам по себе не так уж важен
имхо вообще можно обойтись обычным мувингом
Мне просто сам идея понравилась в статье.
Берем один эталонный "предсказатель", который подсматривает в будущее.
А все другие можно оптимизировать и оценивать исходя из близости к эталону. Разброс результатов то приличный.
А обычный мувинг - это EMA?
transcendreamer
Местный знаток
Там первая часть тоже интересная: Etalon правые точки тоже учитывает.
"Чтобы понять, что такое рекурсивная адаптация, нужно сначала найти идеальную траекторию спреда. В нашей интерпретации идеальной будет такая траектория, отклонения от которой образуют рассмотренный выше стационарный ряд. То есть, глядя на него, мы всегда сможем сказать, что спред разошелся чересчур далеко. В эконометрике для этого часто используется фильтр Ходрика-Прескотта, позволяющий выделять гладкие тренды из зашумленных данных. В общем виде он использует алгоритм, схожий с фильтром Калмана, популярным в радиотехнике и радиолокации. Но для законченных рядов ХП-фильтр гораздо эффективнее, потому что он адаптируется к шуму, заглядывая вперед. Из-за этого он не пригоден в реальной торговле, но позволит определить эталонную "ось вращения" для анализа колебаний. Имея всего один переменный параметр, этот фильтр может отсекать шум различной величины."
"Чтобы понять, что такое рекурсивная адаптация, нужно сначала найти идеальную траекторию спреда. В нашей интерпретации идеальной будет такая траектория, отклонения от которой образуют рассмотренный выше стационарный ряд. То есть, глядя на него, мы всегда сможем сказать, что спред разошелся чересчур далеко. В эконометрике для этого часто используется фильтр Ходрика-Прескотта, позволяющий выделять гладкие тренды из зашумленных данных. В общем виде он использует алгоритм, схожий с фильтром Калмана, популярным в радиотехнике и радиолокации. Но для законченных рядов ХП-фильтр гораздо эффективнее, потому что он адаптируется к шуму, заглядывая вперед. Из-за этого он не пригоден в реальной торговле, но позволит определить эталонную "ось вращения" для анализа колебаний. Имея всего один переменный параметр, этот фильтр может отсекать шум различной величины."
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
спасибо, теперь понятно про заглядывание
только если смысл в построении сложных траекторий? вот например график многостороннего спреда, налицо острые и далеко выступающие пики и вершины... что может здесь дать калман или ходрик-прескотт? если настроить фильтр в режиме "широко" то будет плавный ход кривой вокруг нуля и большие запилы, но нулевая линия у нас и так уже есть, а фильтром хочется как раз убрать запилы (острые выступы), если же настроить фильтр в режиме "точно" то кривая будет примыкать к спреду, но будут большие расхождения будут на разворотах, а если настроить фильтр "средне" то будет не лучше чем SMA..... в итоге как мне кажется задача превратить запилы в предсказуемые отклонения и гарантировать высокую вероятность нахождения в фиксированном диапазоне не будет решена - ведь тогда можно было бы просто наложить такой фильтр например на eurusd и получить гарантированный грааль
Вложения
NeColla
Элитный участник
МАшкой торговать как бы нельзя 
- если её не сделать из покупок/продаж периодических.... вкурить бы, как правильнее ее использовать бы... чтой то в этом есть - графики эквитей 10 и 15 периодных РМА (реальных машек) дают много пересечений... надо посмотреть....может высокачастотная торговля получится
- если её не сделать из покупок/продаж периодических.... вкурить бы, как правильнее ее использовать бы... чтой то в этом есть - графики эквитей 10 и 15 периодных РМА (реальных машек) дают много пересечений... надо посмотреть....может высокачастотная торговля получится
transcendreamer
Местный знаток
МАшкой торговать как бы нельзя
собрать мувинг из комбинации реальных котиров нельзя конечно
а то получился синтетический опцион
тут речь шла только о торговле по направлению к средней
NeColla
Элитный участник
нууу - сама по себе сделка... по направлению к средней всяко меньше в 30% даст какой нить +++ результ... посмотри чисто цену и МАшку - во флете будут плюсики, на импульсах большие минусы... сделать бы МАшку торгуемой тогда ДААА
условно - цену продашь, МАшку купишь результ в +++ или наоборот
тогда ДААА условно - цену продашь, МАшку купишь
результ в +++ или наоборот Как сделать арбитраж цены и машки - не понимаю. Скорее всего нельзя.
Вот двух машек с постоянной коррекцией (и наращиванием) лотов??
Скорее всего вся прибыль будет равна затратам на коррекции минус комиссия
От синтетиков что-то далеко ушли. Там вроде (у меня, по крайней мере) возвратность не плохая (около 80%). Но оставшихся 20%-ти хватает для того, чтобы испортить настроение. Стандартный вход - это от экстремума движения к центру.
Мысль была к синтетику сглаживающий фильтр пристроить и не париться по поводу направления. Тогда будут, видимо, затраты на разворот корзины - увы.
Вот двух машек с постоянной коррекцией (и наращиванием) лотов??
Скорее всего вся прибыль будет равна затратам на коррекции минус комиссия
От синтетиков что-то далеко ушли. Там вроде (у меня, по крайней мере) возвратность не плохая (около 80%). Но оставшихся 20%-ти хватает для того, чтобы испортить настроение. Стандартный вход - это от экстремума движения к центру.
Мысль была к синтетику сглаживающий фильтр пристроить и не париться по поводу направления. Тогда будут, видимо, затраты на разворот корзины - увы.
NeColla
Элитный участник
нее - наверное нужно брать чисто цену и МАшку лотов что ле... сам пока ясно не могу сформулировать правила картинки вижу - но интерпретировать пока не получается... надо постоянно вычитать потери на спреде и пересчитывать цены (1й лот закрыть, 11й продать).... но визуально видно как цена то выше то ниже МАшечной средней прыгает... пункты разрывов небольшие - попробую просчитать - перекрывают ли потери, в разные периоды движения цены....
---
если что (для повтора и перепроверок) - беру период с 2013,01,04 (ТФ4h) и далее....
---
пока, без учёта спреда,
цена на 2013,01,04 - 20:00 - 13080, МА10 = 13066, МА15 = 13109
цена на 2013,01,08 - 04:00 - 13115, МА10 = 13076, МА15 = 13062
цена на 2013,01,09 - 20:00 - 13054, МА10 = 13080, МА15 = 13084
....
надо проверить МА селл и бай в разных периодах и цена...
картинки вижу - но интерпретировать пока не получается... надо постоянно вычитать потери на спреде и пересчитывать цены (1й лот закрыть, 11й продать).... но визуально видно как цена то выше то ниже МАшечной средней прыгает... пункты разрывов небольшие - попробую просчитать - перекрывают ли потери, в разные периоды движения цены....---
если что (для повтора и перепроверок) - беру период с 2013,01,04 (ТФ4h) и далее....
---
пока, без учёта спреда,
цена на 2013,01,04 - 20:00 - 13080, МА10 = 13066, МА15 = 13109
цена на 2013,01,08 - 04:00 - 13115, МА10 = 13076, МА15 = 13062
цена на 2013,01,09 - 20:00 - 13054, МА10 = 13080, МА15 = 13084
....
надо проверить МА селл и бай в разных периодах и цена...
transcendreamer
Местный знаток
>>>собрать мувинг из комбинации реальных котиров нельзя конечно
как нельзя?
это только в качестве анекдота можно так посоветовать
цена входа будет действительно средней за час
но направление заранее неизвестно
допустим весь час покупали, а оно упало в последние 10 минут и что тогда ?
хорошо, допустим не упало, а выросло
и тогда все что купили можно просто закрывать с профитом
и без всяких спредов
то есть получается все равно нужно угадывать направление
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
да, к сожалению заметил чем меньше период тем больше неприятных выбросов портят картину, пока единственное что удалось придумать - проверять чтобы направление совпадало с долгосрочной моделью, затраты на разворот корзины огого
Там ветка на 4-ке слегка ожила. Можно посмотреть. Последняя идея - торговать корзинкой против корзинки - вроде неплоха. НеКолла где-то говорил, что типа 2 против 2-х или 1 против 3-х достаточно для 100%-го счастья. И литературу прикладываю, может мысли будут (Посмотреть вложение Sokolov .pdf).
пока получилось вот так:
Посмотреть вложение 167406
евра за полтора года, разница МА10 селл и цены
зачем угадывать направление?
Как-то не очень симпатично.
На М15 с MA(16) и 1 лотом за 100 дней вообще красота:
