Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 31.05.2014, 12:52   #21 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
НеКолла пишет тоже очень хитро. Вроде бы свои 10000% в месяц он сделал на переворотном мартингейле. Я даже где-то половину стейта нашел.
В спокойном месяце июле на демо могло и прокатить
На ГПСЧ excel это точно не прокатывает. Просадочки хорошие.
И уж совсем не понятно, как мартини связан с арбитражем 4-х парным
А почему Вы решили что он с ним связан?
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2014, 13:02   #22 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
/*А почему Вы решили что он с ним связан?*/
Это если принять предположение, что работа на одной паре и на 4-х осуществляются по единому принципу. Как бы пишется, что баблокос работает на любом количестве пар, но с количеством пар уменьшается вероятность убыточных входов.

Я как раз не вижу пока никакой связи. Разные стратегии.
Только если предположить, что индикатор входа одинаковый.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (31.05.2014)
Старый 31.05.2014, 13:12   #23 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
С переворотной пирамидкой, если её имеете ввиду, наверное правильно - выбирать потенциально наиболее активные участки, всплески, импульсные волны. Рассчитывать параметры пирамидки, мм. Возможно там и есть некоторые общие моменты...

Последний раз редактировалось OlegSk; 31.05.2014 в 13:15.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2014, 13:30   #24 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Вот это я имел ввиду: тема- Как зарабатывать не зная куда пойдет курс?
НеКолла сам рассказывал, так что чужих тайн я не выдаю
Но сам он входил скорее всего не от балды, а по индикатору какому-то, когда 10000% делал.
Это, как я понял, пример ММ и очень хороший. Кстати, перевернутый+растянутый мартини - уже кое-что и на случайных числах дает. На руле правда не очень получается. Максимум - в 10 раз увеличил.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (31.05.2014)
Старый 03.06.2014, 01:02   #25 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
transcendreamer Вы не исследовали портфельную торговлю на основании расхождения двух спредов (типа парный,только 4,8...)?
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 08:09   #26 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
transcendreamer Вы не исследовали портфельную торговлю на основании расхождения двух спредов (типа парный,только 4,8...)?
результат не сильно отличается от многостороннего спреда "один против нескольких", тем не менее бывает полезно включать в синтетик несколько взаимосвязанных пар с общим основанием
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 13:45   #27 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
я думал как задать критерий максимизации количества возвратов, но пока не придумалось ничего лучше чем задать осциллятор в качестве независимой переменной, но эти результаты не сильно отличаются от вариантов парной регрессии (один к нескольким). осциллятор не учитывает собственную периодичность синтетика, это недостаток. можно было бы улучшить его попытавшись выразить функцию возвратности как-то иначе, в общей случае нужно премировать функцию каждый раз когда она меняет знак и штрафовать если она не меняет знак, проблема еще в том что скорее всего этот критерий выходит за рамки методов линейного/матричного программирования и придется еще подыскивать более сложный алгоритм оптимизации
попробовал вариант функции оптимизации : максимальное число пересечений с нулем
результат оказался хуже чем в модели регрессии
критерий МНК сильнее
интересно, можно ли провести оптимизацию по двум критериям?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 14:26   #28 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
поменял критерий на обратный
теперь минимизируется число случаев одного знака
когда две соседние точки лежат по одну сторону от оси ОХ
стало намного лучше (см прилагаемый файл)
оптимизируемая ячейка - R2. а в R3 - условие против обнулееия
Вложения:
Тип файла: rar MODEL.rar (108.1 Кб, 104 просмотров)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
b2v2 (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 15:25   #29 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Мои мысли пока такие:
1. Круто брать D1 за 2,5 года. По логике вроде как несколько (4-6-8-12) месяцев достаточно.
Или тогда мы уже от интрадей на среднесрок должны переходить.
Критерий достаточности простой (еще хрен сказал) - успеть один раз проторговать на OOS, пока к-ты существенно не изменились.
2. Нет смысла брать кроссы типа NZDCAD, т.к. это практически линейная комбинация мажоров. Отсюда вывод: 6 штук достаточно eur,gbp,aud,nzd,cad,jpy /usd. У chf есть некоторая привязка к eur, поэтому их одновременно брать не нужно. Активы с корреляцией 95-100% не нужны. Ну это детали. eur,gbp,aud,nzd,cad,usd /jpy тоже сойдет. И другие комбинации тоже вполне подходят, только спред больше будет.

А в целом интересно. Но вариантов оптимизации много.
Может НеКолла что-то подскажет.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 16:00   #30 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
МНК чем хорош. Он находит реальные взаимосвязи, даже если мы про них не знаем.
Т.е. задаем eurusd, gbpusd, eurgbp и видим связь.
Другие критерии выглядят слегка искусственно. Но что делать?
Только экспериментировать.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 20:46   #31 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Мои мысли пока такие:
1. Круто брать D1 за 2,5 года. По логике вроде как несколько (4-6-8-12) месяцев достаточно.
Или тогда мы уже от интрадей на среднесрок должны переходить.
Критерий достаточности простой (еще хрен сказал) - успеть один раз проторговать на OOS, пока к-ты существенно не изменились.
имхо лучше брать длинную историю чтобы уменьшить риск неучёта Больших Движений
интрадей - можно но осторожно: например если построить модель на интрадей данных
а потом проверить совпадает ли направление с долгосрочной моделью
если да то торговать, если нет то ждать когда совпадет
я бы так рассматривал интрадей

Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
2. Нет смысла брать кроссы типа NZDCAD, т.к. это практически линейная комбинация мажоров. Отсюда вывод: 6 штук достаточно eur,gbp,aud,nzd,cad,jpy /usd. У chf есть некоторая привязка к eur, поэтому их одновременно брать не нужно. Активы с корреляцией 95-100% не нужны. Ну это детали. eur,gbp,aud,nzd,cad,usd /jpy тоже сойдет. И другие комбинации тоже вполне подходят, только спред больше будет.
в принципе да, но иногда мне audcad/nzdcad/eurgbp кажутся даже даже очень уместны
зависит от конкретной модели синтетика
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 20:49   #32 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
МНК чем хорош. Он находит реальные взаимосвязи, даже если мы про них не знаем.
Т.е. задаем eurusd, gbpusd, eurgbp и видим связь.
Другие критерии выглядят слегка искусственно. Но что делать?
Только экспериментировать.
МНК сила
попробую объединить его с критерием "разнознаковости"
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.06.2014, 22:02   #33 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
объединил критерии "МНК" и "минимум одинаковых знаков" перемножением
в параллель посчитал парную регрессию и осциллятор
на графике видно: все критерии в принципе ходят вокруг одного и того же
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CHART.png
Просмотров: 128
Размер:	62.5 Кб
ID:	166726  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.06.2014, 13:30   #34 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
еще один пример совпадения
синяя линия - обычная парная регрессия
коричневая - синтетик со сложным критерием (изменчивость знака в сочетании с МНК)

это подсказывает что наверное нет смысла искать какие-то особенные сложные критерии, скорее всего регрессия и так дает 99% возможного
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: synth.png
Просмотров: 81
Размер:	87.5 Кб
ID:	166809  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 15:32   #35 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
К сожалению да, так. Возможно есть какой-то другой принцип построения, который дает большую вероятность работы OSS. Пока мне представляется так, что обрабатываются одновременно все варианты из мажоров (4 из 7 например = 35 штук) по регрессии/МНК.

Далее ищутся входы и проводится интеллектуальная фильтрация синтетиков и входов.
Вот с фильтрацией пока тяжело...
И как входить не на схождении, а по другому - тоже тяжело...
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 16:29   #36 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
К сожалению да, так. Возможно есть какой-то другой принцип построения, который дает большую вероятность работы OSS. Пока мне представляется так, что обрабатываются одновременно все варианты из мажоров (4 из 7 например = 35 штук) по регрессии/МНК.

Далее ищутся входы и проводится интеллектуальная фильтрация синтетиков и входов.
Вот с фильтрацией пока тяжело...
И как входить не на схождении, а по другому - тоже тяжело...
я в очередной раз задумался о динамических синтетиках
(с переменными коэффициентами)
но тема уж очень сложная
не понятно за что зацепиться
даже график внятный не построить
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 16:53   #37 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Да вообщем то ничего там сложного нет. Просто к-ты слегка меняются при пересчете раз в M15, M30, H1, H4. Перерисовал график и смотришь снова. Проблема в том, что бывают резкие скачки (смена знаков к-тов) и при этом как правило происходят хорошие лоси. И накопленные плюсы заканчиваются минусом.
Вот НеКолла каким-то образом, смотря на эквити синтетика и инструментов, его составляющих, может предсказать поведение синтетика с хорошей вероятностью в определенные моменты времени...
Подсказки пишет периодически, но нам нужно как-то более прямолинейно
Типа смотри сюда и туда...
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 16:59   #38 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Да вообщем то ничего там сложного нет. Просто к-ты слегка меняются при пересчете раз в M15, M30, H1, H4. Перерисовал график и смотришь снова. Проблема в том, что бывают резкие скачки (смена знаков к-тов) и при этом как правило происходят хорошие лоси. И накопленные плюсы заканчиваются минусом.
Вот НеКолла каким-то образом, смотря на эквити синтетика и инструментов, его составляющих, может предсказать поведение синтетика с хорошей вероятностью в определенные моменты времени...
Подсказки пишет периодически, но нам нужно как-то более прямолинейно
Типа смотри сюда и туда...
перерисовывать статические модели не сложно
сложно рассчитывать динамическую модель

а Никола давно продал душу сатане
поэтому ему даже индикаторы не нужны
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 17:20   #39 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Честно говоря не понял про расчет динамической модели. Это как-бы еще изменение к-тов предсказывать? Тогда действительно туман.

Арбомат и рецикл могут хоть раз в минуту пересчитывать регрессию и МНК.
Секе, Джокеру, НеКолле явно хватает пересчет раз в сутки. Некоторые синтетики спокойно по 2 недели висят с легким изменением к-тов.

Кстати не было опыта работы не на схождение от СКО к МА, а более хитро?
Всякими рекурсионными фильтрами?? Сложно, но зато проблем с лосями не будет.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 19:13   #40 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Честно говоря не понял про расчет динамической модели. Это как-бы еще изменение к-тов предсказывать? Тогда действительно туман.

Арбомат и рецикл могут хоть раз в минуту пересчитывать регрессию и МНК.
Секе, Джокеру, НеКолле явно хватает пересчет раз в сутки. Некоторые синтетики спокойно по 2 недели висят с легким изменением к-тов.

Кстати не было опыта работы не на схождение от СКО к МА, а более хитро?
Всякими рекурсионными фильтрами?? Сложно, но зато проблем с лосями не будет.
я имел в виду коррекцию коэффициентов "на лету"
по ходу процесса меняются коэффициенты так чтобы сумма движений была максимальна
добавление объемов к растущим инструментам, убавление у падающих
тут сразу много концептуальных вопросов возникает...
частота пересчета не проблема, я уже научился пересчитывать модель хоть на каждый тик
нужно понять что с этим делать
например можно представить что существует оптимальная структура портфеля, она постоянно меняется
если модель изменилась при очередном пересчете, нужно корректировать объемы
соответственно будет закрыт частично некоторый убыток у некоторых инструментов
и добавлено объемов к некоторым другим инструментам
и дальше входим в режим ожидания до профита или до очередного пересчета
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO