Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 19 10.33%
нормальный годный метод, сам использую 48 26.09%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.41%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.87%
слишком низкодоходный 7 3.80%
слишком рискованный 8 4.35%
слишком сложный 20 10.87%
слишком субъективный 7 3.80%
зачем раскрыли грааль??? 34 18.48%
я ничего не понял вообще 27 14.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 184. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
11.08.2015, 08:17
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от MichaelEmerson Посмотреть сообщение

- т.е. работу с портфелем после открытия позиций можно вовсе не прекращать? Одновременно не закрывать ВСЕХ позиций по инструментам, а усредняться, изменяя кол-во лотов или закрывая отдельные позиции.....
Главное - прежде всего подобрать сам правильный портфель с точки зрения наим. размаха колебаний, чтобы снизить просадку, а также комиссий по инструментам.
Были ли примеры подобных правильных усреднений?
собственно так и предполагалось изначально - входим в некий привлекательный портфель в момент начальный времени, затем предположим усредняемся, потом еще усредняемся, затем допустим видим что отклонение стало великовато, решаем что пора перестроить портфель, перестраиваем, и транслируем позиции старого портфеля в новый (начальную и все усредняющие), затем усредняемся уже по новому портфелю, только следует помнить что каждое усреднение увеличивает риск

что касается подбора портфеля - важно не столько наименьший размах колебаний (хотя это тоже важно) сколько сам вид графика портфеля, его перспективность с точки зрения выбранной стратегии, то есть торговля к среднему (спредовая) либо наоборот торговля от среднего (трендовая)
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
15.08.2015, 10:44
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 72
Размер:	36.2 Кб
ID:	215711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 35
Размер:	29.7 Кб
ID:	215712  
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
15.08.2015, 17:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.
технически логично предположить что будет возвратное движение к 0 и затем отскок от него
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
15.08.2015, 20:36
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-15 23:32:19.png
Просмотров: 77
Размер:	34.9 Кб
ID:	215752   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-15 23:32:37.png
Просмотров: 31
Размер:	31.8 Кб
ID:	215753  
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
16.08.2015, 21:05
Аватар для Brukss
Brukss Интересующийся
Регистрация: 25.12.2012 / Сообщений: 10
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.jpg
Просмотров: 49
Размер:	115.1 Кб
ID:	215827  
Brukss вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
16.08.2015, 21:23
Аватар для slaventius13
slaventius13 Почётный гражданин
Регистрация: 11.06.2013 / Адрес: Г.Междуреченск / Сообщений: 305
Поблагодарили 507 раз(а) / Репутация: 498
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).
Неплохо... Спасибо...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
slaventius13 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
17.08.2015, 14:18
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от Brukss Посмотреть сообщение
Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.
подумаю об этом, но это усложнит работу советника, потребуется индексация позиций и др. моменты
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
17.08.2015, 16:09
Аватар для jms
jms Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
I want to share a spread. I think he can soon return to level 0
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Captura.JPG
Просмотров: 54
Размер:	116.8 Кб
ID:	215914  
jms вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
17.08.2015, 18:03
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
it is quite possible. return to the level of 200 or higher.
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 08:02
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
it always advisable to have a look from a higher timeframe to understand historical portfolio volatility and historical trends (if any)
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:29
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 14:27:42.png
Просмотров: 30
Размер:	18.5 Кб
ID:	216041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 14:28:10.png
Просмотров: 16
Размер:	31.7 Кб
ID:	216042  
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:33
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?
это вопрос целиком и полностью относится к работе библиотеки alglib и выбору оптимальной регрессионной модели в частности

можно предположить что там заложена stepwise regression которая последовательно перебирает переменные и останавливается когда модель становится достаточно хорошей и тогда вполне возможно что найдя одну тройку алгоритм останавливает не доходя до второй тройки
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (06.09.2015)
18.08.2015, 11:35
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:37
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 14:36:10.png
Просмотров: 27
Размер:	19.5 Кб
ID:	216043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 14:36:27.png
Просмотров: 15
Размер:	32.1 Кб
ID:	216044  
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:39
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended
это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:39
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.
что есть то есть
так работает регрессия
но это скажем так неправильные портфели
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:41
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (18.08.2015)
18.08.2015, 11:45
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.
построить трендовую модель на треугольнике можно но издержки будут великоваты и поведение будет не слишком хорошим

если двигать границы то модель может сломаться

это зависит от попадания в период каких-то совместных движений
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072
думаю там будет так же

а вот что интересно там есть тест на стационарность

хотя наверное и в алглибе тоже есть
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
18.08.2015, 11:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 627
пример трендовой модели из треугольника
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: T.png
Просмотров: 42
Размер:	44.8 Кб
ID:	216049  
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO