Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.08.2015, 13:23   #501 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
никогда не видел смысла в логарифмировании
а вот нелинейная модель может быть лучше линейной но как ею торговать?
_https://www.mql5.com/ru/code/13021

В 10 году на 4-ке гуру мат.статистики обосновывали тем,что логарифм стационарен и имеет нормальное распределение,легко преобразуется в исходный ряд.

О нелинейных моделях я не понял,это что квадратичная,кубическая регрессии?
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 13:27   #502 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
кстати, думаю, было б безумно интересно перенести подобные рециклу, рса и оптимайзеру вещи на С, где только подключался бы потом источник котировок. вот где размах сумасшедший, на том же nyse 3000 акций, тысячи etf. где есть истиная корреляция и коинтеграция на фундаментальном уровнях. миллионы миллионов портфелей. где нет кухонного исполнения и т.п. одни ништяки в общем)) наверняка кто-то подобные вещи пишет для себя. но я даже на форумах забугорных,посвященных торговле на бирже, не встречал ничего подобного. максимум парный трейдинг.
как временный вариант можно найти брокера с большим количеством cfd и строить портфели в mt4 а позиции дублировать в другом терминале
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:37   #503 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
_https://www.mql5.com/ru/code/13021

В 10 году на 4-ке гуру мат.статистики обосновывали тем,что логарифм стационарен и имеет нормальное распределение,легко преобразуется в исходный ряд.

О нелинейных моделях я не понял,это что квадратичная,кубическая регрессии?
логарифм более стабильный но в итоге то все равно торгуем реальными ценами а не лоагрифмическими, так что придется либо трансформировать логарифмизированные результаты к реальным либо уже намного проще сразу строить в реальных стоимостях

про нелинейный методы - да, это они
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:41   #504 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
логарифм более стабильный но в итоге то все равно торгуем реальными ценами а не лоагрифмическими, так что придется либо трансформировать логарифмизированные результаты к реальным либо уже намного проще сразу строить в реальных стоимостях

про нелинейный методы - да, это они
ребята с того ресурса используют ортогональную регрессию,это в ту же степь?
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:43   #505 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
как временный вариант можно найти брокера с большим количеством cfd и строить портфели в mt4 а позиции дублировать в другом терминале
да уж обсуждали кратко тут это. не то получается, тикеров все равно мало. нет индексов секторов - нельзя построить спред индекса сектора и акций из этого сектора и т.п., нет etf. как костыль,да. как совсем костыль.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:45   #506 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
ребята с того ресурса используют ортогональную регрессию,это в ту же степь?
в общем - да

мое мнение - единственно верный путь без наукообразного самообмана и рефлексии - брать голые цены, переводить в equity через стоимость пункта, и далее наворачивать либо простую линейную регрессию либо другой алгоритм подбора лотов с критерием максимизации точек пересечения с нулём
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rusmafia (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 13:48   #507 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
да уж обсуждали кратко тут это. не то получается, тикеров все равно мало. нет индексов секторов - нельзя построить спред индекса сектора и акций из этого сектора и т.п., нет etf. как костыль,да. как совсем костыль.
в экселе можно построить регресионную модель довольно быстро, не так быстро как оптимайзером конечно, но для медленно живущего рынка акций скорость вполне приемлемая
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:51   #508 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
в общем - да

мое мнение - единственно верный путь без наукообразного самообмана и рефлексии - брать голые цены, переводить в equity через стоимость пункта, и далее наворачивать либо простую линейную регрессию либо другой алгоритм подбора лотов с критерием максимизации точек пересечения с нулём
или пересечение множеств решений - максимальное колво точек пересечения и максимальный размах. тогда получится идеальный mean reversion синтетик, размашистый и с частыми возвратами. если он будет опять же стационарен на ООС))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 13:57   #509 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
или пересечение множеств решений - максимальное колво точек пересечения и максимальный размах. тогда получится идеальный mean reversion синтетик, размашистый и с частыми возвратами. если он будет опять же стационарен на ООС))
как вариант - частота пересечений задаваемая в виде произведения модулей отклонений для последовательности точек находящихся на одной стороне от нуля, это более жесткий критерий чем сумма квадратов отклонений
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 14:12   #510 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
соглашусь с тем, что вне зависимости от математического аппарата,которым получено решение, большинство здесь собрались ,чтобы отжать у форы несколько копеек. ну, кроме тех, кто просто за теоретическую дискуссию. но для таких давно придумали платоническую любовь, резиновых женщин и безалкогольное пиво))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 18:03   #511 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от jms Посмотреть сообщение
I want to share a spread. I think he can soon return to level 0
Congratulations. if it is not a demo, it is a very good deal
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 21:01:09.png
Просмотров: 44
Размер:	26.0 Кб
ID:	216078  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 18:13   #512 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.
ситуация пока пополам,справа от желтой линии - ООС. видно,что эквити сначала рванула вниз,а затем все же стала откатываться вверх.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-18 21:07:36.png
Просмотров: 40
Размер:	23.9 Кб
ID:	216079  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.08.2015, 15:43   #513 (permalink)
jms
Активный участник
 
Аватар для jms
 
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 12
Репутация: 2
jms
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 2
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
Congratulations. if it is not a demo, it is a very good deal
Thanks, it's real.
It would be good that we all shared the spreads we use.
All would learn faster.
jms вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.08.2015, 18:53   #514 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
sometimes a simple technical analysis helps to find a good entry point - see screenshot - how beautifully reverse-lines demonstrate their power of making price bounce
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: spread.png
Просмотров: 44
Размер:	73.4 Кб
ID:	216215  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.08.2015, 21:31   #515 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
вот тут,конечно,момент такой..спорный..для обсуждения...как известно, все уровни поддержки-сопротивления больше психологические, на тех уровнях,где их видят все. или где аккамулировался длительное время объем. а тут..мы делаем синтетик и никто,кроме нас, тут уровней не увидит. мне кажется,это больше психологический момент,мол,я вижу поддержку или сопротивление для внутреннего подтверждения своего прогноза. тут ,конечно,красивый отскок. но вот хватит ли духа войти по такому сигналу и неочевидному для всех остальных уровню
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.08.2015, 07:38   #516 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот тут,конечно,момент такой..спорный..для обсуждения...как известно, все уровни поддержки-сопротивления больше психологические, на тех уровнях,где их видят все. или где аккамулировался длительное время объем. а тут..мы делаем синтетик и никто,кроме нас, тут уровней не увидит. мне кажется,это больше психологический момент,мол,я вижу поддержку или сопротивление для внутреннего подтверждения своего прогноза. тут ,конечно,красивый отскок. но вот хватит ли духа войти по такому сигналу и неочевидному для всех остальных уровню
как ни странно но я все больше замечаю что даже перестроение синтетика не отменяет сигнал, при этом уровни естественно смещаются и возможны зазоры, отступы, недобой, ложные пересечения, но основа сигнала остается, это относительная перекупленность-перепроданность в сочетании с предыдущим основным движением и текущим моментумом
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.08.2015, 12:10   #517 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
еще один пример наглого беспринципно циничного применения технического анализа к спреду
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: signal.png
Просмотров: 41
Размер:	48.8 Кб
ID:	216278  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ivanivan (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 12:27   #518 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
вот тут согласен. мы все же загоняем синтетик в какой-то канал,который гнется и мнется,как хочет)) а вот ширина канала более-менее постоянна.так что на отбой внутрь еще можно сыграть.можно спокойно на такой участок канал регрессии накидывать. а вот на твоей предыдущей картинке...поддержка,котора я превратилась в сопротивление..хз,я б,наверное, не рискнул.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.08.2015, 12:33   #519 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот тут согласен. мы все же загоняем синтетик в какой-то канал,который гнется и мнется,как хочет)) а вот ширина канала более-менее постоянна.так что на отбой внутрь еще можно сыграть.можно спокойно на такой участок канал регрессии накидывать. а вот на твоей предыдущей картинке...поддержка,котора я превратилась в сопротивление..хз,я б,наверное, не рискнул.
тут риска не больше чем в обычном спред трейдинге, риск что уйдет вверх выше линии? возможно, все возможно, это же рынок, но тут вероятности все же на нашей сторон и плюс есть запас усреднения при движении вверх в рамках отработки исходной спредовой модели, плюс перестроение спреда на крайний случай
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.08.2015, 12:34   #520 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
еще один пример наглого беспринципно циничного применения технического анализа к спреду
вот этот синтетик относительно машки
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-20 15:34:11.png
Просмотров: 42
Размер:	21.3 Кб
ID:	216279  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO