Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.06.2014, 19:16   #41 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение

Кстати не было опыта работы не на схождение от СКО к МА, а более хитро?
Всякими рекурсионными фильтрами?? Сложно, но зато проблем с лосями не будет.
пока умею только две вещи (есть и спать, ага)

1 - торговля к условному нулю (или условному среднему)
2 - торговля на откатах по тренду (трендовая модель синтетика)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 19:31   #42 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Тогда могу предложить прочитать вот это:
Т.Правдюк. Практика парного трейдинга. Часть 2. Рекурсия.
Я пока надеюсь, что применение к синтетику ZeroLag и Kalman-а что-то может
принести.
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.06.2014, 21:30   #43 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Тогда могу предложить прочитать вот это:
Т.Правдюк. Практика парного трейдинга. Часть 2. Рекурсия.
Я пока надеюсь, что применение к синтетику ZeroLag и Kalman-а что-то может
принести.
хорошая статья
но думаю фильтр сам по себе не так уж важен
имхо вообще можно обойтись обычным мувингом
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2014, 10:53   #44 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но думаю фильтр сам по себе не так уж важен
имхо вообще можно обойтись обычным мувингом
Мне просто сам идея понравилась в статье.
Берем один эталонный "предсказатель", который подсматривает в будущее.
А все другие можно оптимизировать и оценивать исходя из близости к эталону. Разброс результатов то приличный.

А обычный мувинг - это EMA?
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2014, 18:34   #45 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Мне просто сам идея понравилась в статье.
Берем один эталонный "предсказатель", который подсматривает в будущее.
А все другие можно оптимизировать и оценивать исходя из близости к эталону. Разброс результатов то приличный.

А обычный мувинг - это EMA?
это как это "предсказатель подсматривает в будущее"?

да, ЕМА годный мувинг
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2014, 19:11   #46 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Там первая часть тоже интересная: Etalon правые точки тоже учитывает.

"Чтобы понять, что такое рекурсивная адаптация, нужно сначала найти идеальную траекторию спреда. В нашей интерпретации идеальной будет такая траектория, отклонения от которой образуют рассмотренный выше стационарный ряд. То есть, глядя на него, мы всегда сможем сказать, что спред разошелся чересчур далеко. В эконометрике для этого часто используется фильтр Ходрика-Прескотта, позволяющий выделять гладкие тренды из зашумленных данных. В общем виде он использует алгоритм, схожий с фильтром Калмана, популярным в радиотехнике и радиолокации. Но для законченных рядов ХП-фильтр гораздо эффективнее, потому что он адаптируется к шуму, заглядывая вперед. Из-за этого он не пригоден в реальной торговле, но позволит определить эталонную "ось вращения" для анализа колебаний. Имея всего один переменный параметр, этот фильтр может отсекать шум различной величины."

Последний раз редактировалось b2v2; 09.06.2014 в 19:12. Причина: добавил кавычки
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 08:58   #47 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Там первая часть тоже интересная: Etalon правые точки тоже учитывает.

"Чтобы понять, что такое рекурсивная адаптация, нужно сначала найти идеальную траекторию спреда. В нашей интерпретации идеальной будет такая траектория, отклонения от которой образуют рассмотренный выше стационарный ряд. То есть, глядя на него, мы всегда сможем сказать, что спред разошелся чересчур далеко. В эконометрике для этого часто используется фильтр Ходрика-Прескотта, позволяющий выделять гладкие тренды из зашумленных данных. В общем виде он использует алгоритм, схожий с фильтром Калмана, популярным в радиотехнике и радиолокации. Но для законченных рядов ХП-фильтр гораздо эффективнее, потому что он адаптируется к шуму, заглядывая вперед. Из-за этого он не пригоден в реальной торговле, но позволит определить эталонную "ось вращения" для анализа колебаний. Имея всего один переменный параметр, этот фильтр может отсекать шум различной величины."
спасибо, теперь понятно про заглядывание

только если смысл в построении сложных траекторий? вот например график многостороннего спреда, налицо острые и далеко выступающие пики и вершины... что может здесь дать калман или ходрик-прескотт? если настроить фильтр в режиме "широко" то будет плавный ход кривой вокруг нуля и большие запилы, но нулевая линия у нас и так уже есть, а фильтром хочется как раз убрать запилы (острые выступы), если же настроить фильтр в режиме "точно" то кривая будет примыкать к спреду, но будут большие расхождения будут на разворотах, а если настроить фильтр "средне" то будет не лучше чем SMA..... в итоге как мне кажется задача превратить запилы в предсказуемые отклонения и гарантировать высокую вероятность нахождения в фиксированном диапазоне не будет решена - ведь тогда можно было бы просто наложить такой фильтр например на eurusd и получить гарантированный грааль
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: spread.png
Просмотров: 89
Размер:	37.1 Кб
ID:	167332  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 18:07   #48 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
МАшкой торговать как бы нельзя - если её не сделать из покупок/продаж периодических.... вкурить бы, как правильнее ее использовать бы... чтой то в этом есть - графики эквитей 10 и 15 периодных РМА (реальных машек) дают много пересечений... надо посмотреть....может высокачастотная торговля получится
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 19:01   #49 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
МАшкой торговать как бы нельзя - если её не сделать из покупок/продаж периодических.... вкурить бы, как правильнее ее использовать бы... чтой то в этом есть - графики эквитей 10 и 15 периодных РМА (реальных машек) дают много пересечений... надо посмотреть....может высокачастотная торговля получится
собрать мувинг из комбинации реальных котиров нельзя конечно
а то получился синтетический опцион
тут речь шла только о торговле по направлению к средней
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 19:12   #50 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
нууу - сама по себе сделка... по направлению к средней всяко меньше в 30% даст какой нить +++ результ... посмотри чисто цену и МАшку - во флете будут плюсики, на импульсах большие минусы... сделать бы МАшку торгуемой тогда ДААА
условно - цену продашь, МАшку купишь результ в +++ или наоборот
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 19:19   #51 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
>>>собрать мувинг из комбинации реальных котиров нельзя конечно
как нельзя? чиста очень просто например ТФ 1час - пусть период средней будет 10, покупай каждый час мин. лот, через 10 часов средняя цена лотов будет МАшечной
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 19:37   #52 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Как сделать арбитраж цены и машки - не понимаю. Скорее всего нельзя.
Вот двух машек с постоянной коррекцией (и наращиванием) лотов??
Скорее всего вся прибыль будет равна затратам на коррекции минус комиссия

От синтетиков что-то далеко ушли. Там вроде (у меня, по крайней мере) возвратность не плохая (около 80%). Но оставшихся 20%-ти хватает для того, чтобы испортить настроение. Стандартный вход - это от экстремума движения к центру.
Мысль была к синтетику сглаживающий фильтр пристроить и не париться по поводу направления. Тогда будут, видимо, затраты на разворот корзины - увы.
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 19:45   #53 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Вот мы собрали MA(10) sell на идущей вверх паре. Далее нужно закрыть 1-й и продать 11-й. Потери, однако.
Другая MA(15) buy догоняет. Там плюс вроде.
Как-то в общий плюс не верится.

Последний раз редактировалось b2v2; 10.06.2014 в 19:46. Причина: правки
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 20:13   #54 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
нее - наверное нужно брать чисто цену и МАшку лотов что ле... сам пока ясно не могу сформулировать правила картинки вижу - но интерпретировать пока не получается... надо постоянно вычитать потери на спреде и пересчитывать цены (1й лот закрыть, 11й продать).... но визуально видно как цена то выше то ниже МАшечной средней прыгает... пункты разрывов небольшие - попробую просчитать - перекрывают ли потери, в разные периоды движения цены....
---
если что (для повтора и перепроверок) - беру период с 2013,01,04 (ТФ4h) и далее....
---
пока, без учёта спреда,
цена на 2013,01,04 - 20:00 - 13080, МА10 = 13066, МА15 = 13109
цена на 2013,01,08 - 04:00 - 13115, МА10 = 13076, МА15 = 13062
цена на 2013,01,09 - 20:00 - 13054, МА10 = 13080, МА15 = 13084
....

надо проверить МА селл и бай в разных периодах и цена...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 20:38   #55 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
>>>собрать мувинг из комбинации реальных котиров нельзя конечно
как нельзя? чиста очень просто например ТФ 1час - пусть период средней будет 10, покупай каждый час мин. лот, через 10 часов средняя цена лотов будет МАшечной
это только в качестве анекдота можно так посоветовать

цена входа будет действительно средней за час
но направление заранее неизвестно
допустим весь час покупали, а оно упало в последние 10 минут и что тогда ?
хорошо, допустим не упало, а выросло
и тогда все что купили можно просто закрывать с профитом
и без всяких спредов
то есть получается все равно нужно угадывать направление

Последний раз редактировалось transcendreamer; 10.06.2014 в 20:41.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 20:50   #56 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Мысль была к синтетику сглаживающий фильтр пристроить и не париться по поводу направления. Тогда будут, видимо, затраты на разворот корзины - увы.
да, к сожалению заметил чем меньше период тем больше неприятных выбросов портят картину, пока единственное что удалось придумать - проверять чтобы направление совпадало с долгосрочной моделью, затраты на разворот корзины огого
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 20:54   #57 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
пока получилось вот так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eur001.PNG
Просмотров: 132
Размер:	18.3 Кб
ID:	167406
евра за полтора года, разница МА10 селл и цены

зачем угадывать направление? мартинить через 200 пунктов и все дела
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 21:08   #58 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
да, к сожалению заметил чем меньше период тем больше неприятных выбросов портят картину, пока единственное что удалось придумать - проверять чтобы направление совпадало с долгосрочной моделью, затраты на разворот корзины огого
Там ветка на 4-ке слегка ожила. Можно посмотреть. Последняя идея - торговать корзинкой против корзинки - вроде неплоха. НеКолла где-то говорил, что типа 2 против 2-х или 1 против 3-х достаточно для 100%-го счастья. И литературу прикладываю, может мысли будут (Sokolov .pdf).
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 21:43   #59 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
пока получилось вот так:
Вложение 167406
евра за полтора года, разница МА10 селл и цены

зачем угадывать направление? мартинить через 200 пунктов и все дела
Как-то не очень симпатично.
На М15 с MA(16) и 1 лотом за 100 дней вообще красота:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MA.jpg
Просмотров: 159
Размер:	74.8 Кб
ID:	167409
b2v2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2014, 21:47   #60 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
эдак ты хренфикса переплюнешь не показывай мелкие ТФ никому
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO